Econometría (POST PARCIAL)

Consideraciones para trabajar serie de tiempo: fuerte correlación entre sí. Serie de tiempo
presenta tendencia. Si hago regresión entre varias variables con tendencia habrá correlación
fuerte.
Ejemplo: crecimiento de flores en Londres con cosechas de papas y yucas en lima. Son no
correlacionadas pero al existir tendencia hay correlación espurea.

Si los canguros en Australia y el pbi peruano tienen tendencia podrían decir que hay
correlación cuando no es asi.

Serie de tiempo son ateóricas, no hay razón económica que sustente el uso de series de
tiempo pero son muy buenas para predecir. Series de tiempo lo usan muchas carreras.
Halar la ecuación en diferencia a estimar,

Pbi en función del año pasado y el error

Pbi de dos años atrás y error

Cual va a ser la ecuación en diferencia que mejor prediga el resultado de esa variable.

USAREMOS BOX JENKINS

SE TRABAJ CON MEDIAS ESTACIONARIAS,

ESTACIONARIEDAD FUERTE

USAREMOS CONCEPTO DE ESTACIONARIEDAD DEBIL O COVARIANZA ESTACIONAL

VALOR ESPERADO DE LA SERIE DE TIEMPO ES CONSTATE, VARIANZA ES CONSTANTE Y FINITA

LA AUTOCOVARIANZA ES LA MISMA
COMO EN AMBOS CASOS DIFIEREN MISMOS PERIODOS LA COVARIANZA ES LA MISMA

ESTRICTA REQUIERE QUE NO DEPENDA DE T (MISMA CURTOSIS)

SENTIDO DEBIL IMPLICA A LOS DOS PRIMEROS MOMENTOS DE DISTRIBUCION, EL UNICO CASO
ES EN LA NORMAL. ESTACIONARIEDAD DEBIL IMPLICA ESTACIONARIEDAD FUERTE EN ESTE
CASO
AUTOCOVARIANZA: LA DISTANCIA ENTRE UNA VARIABLE HOY Y HACE UNOS AÑOS (COMO EL
PBI HOY Y EL DE HACE UNOS AÑOS)

PBI DE HACE AÑOS Y ACTUAL

AUTOCOVARIANZA DEPENDE DE AQUÍ.

FUNCION DE AUTOCORRELACION ESTA LIMITADA ENTRE 0 Y 1, LA AUTOCORRELACION 0 ES

IGUAL A 1
AUTOCORRELACION TEST SE USA PARA Los test se usan para aceptar o rechazar hipótesis nula
COMO VERIFICO SI HAY AUTOCORRELACION, APLICO TEST

ESOS 0 ME DICE QUE ES SIGNIFICATIVO, TIENE AUTOCORRELACION, LAS SERIES DE TIEMPO

ESTAN MUY RELACIONADAS CON SU PASADO
VARIABLE Y NO ES UN RUIDO BLANCO, VARIABLES
MEDIA MVOIL ES COMBINACION DE RUIDOS BLANCOS