Ejercicios de Densidad Espectral de Potencia (4-12-2020)

Definición - Densidad Espectral Cruzada

Para un proceso aleatoria estacionario de prueba amplia, conjunta de 𝑋(𝑡) y 𝑌(𝑡), la transformada
de Fourier de la Correlación cruzada se conoce como Densidad Espectral Cruzada.
∞
𝑆𝑋𝑌 (𝑓) = ∫ 𝑅𝑋𝑌 (𝜏)𝑒 −𝑗2𝜋𝑓𝜏 𝑑𝜏
−∞

Para secuencias aleatorias estacionarias de prueba amplia 𝑋𝑛 y 𝑌𝑛 , la transformada de Fourier de

tiempo discreto de la correlación cruzada se conoce como Densidad Espectral cruada
∞

𝑆𝑋𝑌 (𝜙) = ∑ 𝑅𝑋𝑌 [𝑘] 𝑒 −𝑗2𝜋𝜙𝑘

𝑘=−∞

Filtros en el dominio de la frecuencia

A partir de un Filtro LTI que tiene como respuesta al impulso ℎ(𝑡), cuya respuesta en frecuencia es
igual a: 𝐻(𝑓), la transformada de Fourier de la salida del filtro 𝑊(𝑓) que corresponde a una
entrada 𝑉(𝑓) es igual a:

𝑊(𝑓) = 𝐻(𝑓)𝑉(𝑓)

En el caso de un filtro de tiempo discreto, que tiene como secuencias de entrada 𝑉𝑛 y secuencia de
salida 𝑊𝑛 , a partir del cual se define:

𝑊(𝜙) = 𝐻(𝜙)𝑉(𝜙)
Teorema

Cuando 𝑋(𝑡), un proceso estocástico de prueba amplia, es la entrada de un filtro LTI con función
de transferencia 𝐻(𝑓), la densidad espectral de potencia de la salida 𝑌(𝑡) es:

𝑆𝑌 (𝑓) = |𝐻(𝑓)|2 𝑆𝑋 (𝑓)

Para una secuencia estacionaria de prueba amplia 𝑋𝑛 , que es la entrada de un filtro LTI con
función de transferencia 𝐻(𝜙), la densidad espectral de potencia de la salida es:

𝑆𝑌 (𝜙) = |𝐻(𝜙)|2 𝑆𝑋 (𝜙)

∞ ∞ ∞
𝑆𝑌 (𝑓) = ∫ (∫ ∫ ℎ(𝑢)ℎ(𝑣)𝑅𝑋 (𝜏 + 𝑣 − 𝑢)𝑑𝑢𝑑𝑣 ) 𝑒 −𝑗2𝜋𝑓𝜏 𝑑𝜏
−∞ −∞ −∞

Realizando un cambio de variable: 𝜏 ′ = 𝜏 + 𝑣 − 𝑢, de donde: 𝜏 = 𝜏 ′ + 𝑢 − 𝑣

∞ ∞ ∞
′
𝑆𝑌 (𝑓) = ∫ (∫ ∫ ℎ(𝑢)ℎ(𝑣)𝑅𝑋 (𝜏′)𝑑𝑢𝑑𝑣 ) 𝑒 −𝑗2𝜋𝑓(𝜏 +𝑢−𝑣) 𝑑𝜏′
−∞ −∞ −∞
∞ ∞ ∞
𝑆𝑌 (𝑓) = ∫ ℎ(𝑢)𝑒 −𝑗2𝜋𝑓𝑢 𝑑𝑢 ∫ ℎ(𝑣)𝑒 𝑗2𝜋𝑓𝑣 𝑑𝑣 ∫ 𝑅𝑋 (𝜏′)𝑒 −𝑗2𝜋𝑓𝜏′ 𝑑𝜏′
−∞ −∞ −∞

𝑆𝑌 (𝑓) = 𝐻(𝑓)𝐻∗ (𝑓)𝑆𝑋 (𝑓) = |𝐻(𝑓)|2 𝑆𝑋 (𝑓)

1. Un proceso estacionario de prueba amplica 𝑋(𝑡) con función de autocorrelación igua a:
𝑅𝑋 (𝜏) = 𝑒 −2|𝜏| , es la entrada de un filtro pasabajo RC de primer orden, con respuesta al
𝑒 −𝑡 ; 𝑡 ≥ 0
impulso: ℎ(𝑡) = { . Determine: a) la densidad espectral de salida 𝑆𝑌 (𝑓) ,
0; 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
b) la Autocorrelación de salida 𝑅𝑌 (𝜏)
SOLUCION
Para hallar la transforma de Fourier de la respuesta al impulso 𝐻(𝑓)y la transformada de
la Autocorrelación de entrada 𝑆𝑋 (𝑓) aplicando las tablas de transformadas.

1 2 ∙ 22
𝐻(𝑓) = ; 𝑆𝑋 (𝑓) =
1 + 𝑗2𝜋𝑓 22 + (2𝜋𝑓)2

Por tanto, la densidad espectral de la Autocorrelación de salida es:

2
1 2 ∙ 22
𝑆𝑌 (𝑓) = |𝐻(𝑓)|2 𝑆𝑋 (𝑓) = | | 2
1 + 𝑗2𝜋𝑓 2 + (2𝜋𝑓)2
1 8
𝑆𝑌 (𝑓) =
1 + (2𝜋𝑓) 4 + (2𝜋𝑓)2
2

Para hallar la autocorrelaicón de salida, descomponemos en fracciones parciales:

8 8
3 −3
𝑆𝑌 (𝑓) = +
1 + (2𝜋𝑓)2 4 + (2𝜋𝑓)2

4 2 ∙ 12 1 2 ∙ 22
𝑆𝑌 (𝑓) = −
3 12 + (2𝜋𝑓)2 3 22 + (2𝜋𝑓)2
Antitransformando por tabla, obtenemos:
4 1
𝑅𝑌 (𝜏) = 𝑒 −|𝜏| − 𝑒 −2|𝜏|
3 3

2. La secuencia aleatoria 𝑋𝑛 tiene una densidad espectral de potencia: 𝑆𝑋 (𝜙) = 2 + 2 ∙

cos(2𝜋𝜙) + 4 cos(4𝜋𝜙), y constituye la entrada de un filtro LTI con respuesta al impulso:
1; 𝑛 = 0
1
ℎ𝑛 = { 2
;𝑛 = −1,1 . Determine: a) la Densidad espectral potencia de salida, b) la
0; 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
autocorrelación de salida

SOLUCION

La transformada de Fourier de tiempo discreto de la respuesta al impulso es igual a:

 ∞ 1
−𝑗2𝜋𝜙𝑘
1 1
𝐻(𝜙) = ∑ ℎ𝑘 𝑒 = ∑ ℎ𝑘 𝑒 −𝑗2𝜋𝜙𝑘 = 𝑒 −𝑗2𝜋𝜙(−1) + 1 + 𝑒 −𝑗2𝜋𝜙1
2 2
𝑘=−∞ 𝑘=−1

𝐻(𝜙) = 1 + cos(2𝜋𝜙)
La densidad espectral de potencia de salida es igual a:

𝑆𝑌 (𝜙) = |𝐻(𝜙)|2 𝑆𝑋 (𝜙)

𝑆𝑌 (𝜙) = (1 + cos(2𝜋𝜙))2 (2 + 2 ∙ cos(2𝜋𝜙) + 4 cos(4𝜋𝜙))

𝑆𝑌 (𝜙) = (1 + 2 cos(2𝜋𝜙) + cos2 (2𝜋𝜙))(2 + 2 ∙ cos(2𝜋𝜙) + 4 cos(4𝜋𝜙))

1
𝑆𝑌 (𝜙) = (1 + 2 cos(2𝜋𝜙) + (1 + cos(4𝜋𝜙))) (2 + 2 ∙ cos(2𝜋𝜙) + 4 cos(4𝜋𝜙))
2
3 1
𝑆𝑌 (𝜙) = ( + 2 cos(2𝜋𝜙) + cos(4𝜋𝜙)) (2 + 2 ∙ cos(2𝜋𝜙) + 4 cos(4𝜋𝜙))
2 2
Si queremos hallar la autocorrelación de salida, vamos a reescribir las funciones coseno, en su
forma de exponencial complejo.

3 1 1 𝑗4𝜋𝜙
𝑆𝑌 (𝜙) = ( + (𝑒 𝑗2𝜋𝜙 + 𝑒 −𝑗2𝜋𝜙 ) + (𝑒 + 𝑒 −𝑗4𝜋𝜙 )) (2 + (𝑒 𝑗2𝜋𝜙 + 𝑒 −𝑗2𝜋𝜙 ) + 2𝑒 𝑗4𝜋𝜙
2 22
+ 2𝑒 −𝑗4𝜋𝜙 )
1 3 1
𝑆𝑌 (𝜙) = 3 + 2(𝑒 𝑗2𝜋𝜙 + 𝑒 −𝑗2𝜋𝜙 ) + (𝑒 𝑗4𝜋𝜙 + 𝑒 −𝑗4𝜋𝜙 ) + 𝑒 𝑗2𝜋𝜙 + 𝑒 𝑗4𝜋𝜙 + 1 + 𝑒 𝑗6𝜋𝜙
2 2 4
1 −𝑗2𝜋𝜙 3 −𝑗2𝜋𝜙 −𝑗4𝜋𝜙
1 𝑗2𝜋𝜙 1 −𝑗6𝜋𝜙 𝑗4𝜋𝜙
+ 𝑒 + 𝑒 +1+𝑒 + 𝑒 + 𝑒 + 3𝑒
4 2 4 4
1 1 1
+ 2𝑒 𝑗6𝜋𝜙 + 2𝑒 𝑗2𝜋𝜙 + 𝑒 𝑗8𝜋𝜙 + + 3𝑒 −𝑗4𝜋𝜙 + 2𝑒 −𝑗2𝜋𝜙 + 2𝑒 −𝑗6𝜋𝜙 +
2 2 2
1 −𝑗8𝜋𝜙
+ 𝑒
2

1 9 9 15 15 9
𝑆𝑌 (𝜙) = 6 + 𝑒 −𝑗8𝜋𝜙 + 𝑒 −𝑗6𝜋𝜙 + 𝑒 −𝑗4𝜋𝜙 + 𝑒 −𝑗2𝜋𝜙 + 𝑒 𝑗2𝜋𝜙 + 𝑒 𝑗4𝜋𝜙
2 4 2 4 4 2
9 𝑗6𝜋𝜙 1 𝑗8𝜋𝜙
+ 𝑒 + 𝑒
4 2
Antitransformando por tablas, tenemos:
1 9 9 15 1
𝑅𝑌 [𝑘] = 6𝛿[𝑘] + 𝛿[𝑘 − 4] + 𝛿[𝑘 − 3] + 𝛿[𝑘 − 2] + 𝛿[𝑘 − 1] + 𝛿[𝑘 + 4]
2 4 2 4 2
9 9 15
+ 𝛿[𝑘 + 3] + 𝛿[𝑘 + 2] + 𝛿[𝑘 + 1]
4 2 4
3. Un proceso estacionario de prueba amplica 𝑋(𝑡) con función de autocorrelación igua a:
𝑅𝑋 (𝜏) = 𝑒 −|𝜏| , es la entrada de un filtro pasabajo RC de primer orden, con respuesta al
 −|𝜏|
impulso: ℎ(𝑡) = { 𝑒 ; 𝑡 ≥ 0 . Determine: a) la densidad espectral de salida 𝑆𝑌 (𝑓) ,
0; 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
b) la Autocorrelación de salida 𝑅𝑌 (𝜏)
4. La secuencia aleatoria 𝑋𝑛 tiene una densidad espectral de potencia: 𝑆𝑋 (𝜙) = 2 + 2 ∙
cos(2𝜋𝜙) +, y constituye la entrada de un filtro LTI con respuesta al impulso: ℎ𝑛 =
1
4
; 𝑛 = 0,1,2,3
{ . Determine: a) la Densidad espectral potencia de salida, b) la
0; 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
autocorrelación de salida