CASO PRÁCTICO

Software y Simulación
EALDE Business School

Alumno: Jorge Huarcaya Olarte

Diseño y simulación

CASO PRÁCTICO

1. ¿Qué es la técnica de simulación de Monte Carlo? (Máx. 250 palabras)

(10%)
La simulación de Monte Carlo, también conocida como el Método de Monte Carlo o una
simulación de probabilidad múltiple, es una técnica matemática que se utiliza para estimar los
posibles resultados de un evento incierto. El método de Monte Carlo fue inventado por John
von Neumann y Stanislaw Ulam durante la Segunda Guerra Mundial para mejorar la toma de
decisiones en condiciones de incertidumbre. Su nombre proviene de un conocido casino en
Mónaco, ya que el elemento del azar es el núcleo del enfoque de modelado, similar a un juego
de ruleta. Las simulaciones de Monte Carlo han evaluado el impacto del riesgo en muchos
escenarios de la vida real, como en la inteligencia artificial, los precios de las acciones, la
previsión de ventas, la gestión de proyectos y la fijación de precios. También proporcionan una
serie de ventajas para los modelos predictivos con entradas fijas, como la capacidad de realizar
análisis de sensibilidad o calcular la correlación de las entradas.

La simulación de Montecarlo es un método enfocado en la resolución de problemas de carácter

matemático a través de un modelo estadístico que consiste en generar posibles
escenarios resultantes de una serie de datos iniciales. Este método trata de simular un
escenario real y sus distintas posibilidades, permitiendo al usuario realizar una predicción del
comportamiento de las variables según las estimaciones obtenidas con este método.

2. ¿Cuáles son las ventajas de la simulación de Monte Carlo? (Máx. 250 palabras)
(10%)
Este método tiene múltiples utilidades en el campo de la economía, en las inversiones es
donde más se ha utilizado pero muchas empresas también le han dado uso a esta simulación.

Las ventajas con el método Montecarlo, son las siguientes:

 Identificar y cuantificar proactivamente los riesgos logrando definir las oportunidades en la

toma de decisiones.
 Comprender el alcance de la toma de cierto tipo de decisiones.
 Descubrir las variables y elementos que más pueden afectar al resultado después de tomar
una decisión.
 Poder visibilizar el nivel de riesgo que la organización puede llegar a asumir.
 Determinar e identificar los tipos de riesgos que se desean evitar.
 Poder descubrir las oportunidades que llevarán el proyecto al éxito.
 Minimizar el impacto de la perdida de inversión en la bolsa de valores, o algún negocio que
tiene datos estadísticos.
 A la hora de llevar a cabo grandes proyectos por parte de las empresas, ayuda a generar
diferentes escenarios que se podrían producir en función de los costos y plazos del
proyecto.
 Para crear y estudiar el comportamiento de opciones financieras o carteras de inversión.
 En muchas ocasiones también se utiliza para gestionar el riesgo en las inversiones.

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3. Ejercicio de Simulación (50%)

Realice la simulación (1 experimento) de los precios de una acción de su preferencia,

accediendo a la página Yahoo Finance y descargando la información histórica para el rango
de 1 año en frecuencia diaria.

Para ello se le solicita realizar los siguientes 4 pasos:

 Obtener datos históricos reales de una acción de elección.

 Calcular la componente aleatoria.
 Calcular la simulación de la serie de precios seleccionada.
 Realizar una gráfica de línea de la serie histórica real y de la serie simulada.

Como referencia adhiérase al ejercicio Sony_Corp detallado en la Nota Técnica del curso.

Estamos escogiendo los precios de la acción de la empresa de Mota Engil de Portugal, que Mota-Engil
en Perú fue fundada en 1986 y ha efectuado, a lo largo de los últimos 35 años, una mejora continua
para lograr ser lo que es hoy en día: una organización empresarial de referencia, reconocida en las
áreas de Ingeniería y Construcción, y Medio ambiente y Servicios.

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Se obtiene los siguientes datos:

Si contamos los registros de la columna A tenemos 260 datos de cambios de precio de la empresa
Mota Engil.

a. Como evidencia, pegue aquí un pantallazo de las siguientes 4 fórmulas que usted
haya realizado en su Excel de trabajo (30%):

- Cambio (10%)

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- Cambio Aleatorio (10%)

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- Precio simulado (10%)

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b. Como evidencia pegue aquí un pantallazo del gráfico realizado. (10%)

c. ¿Mirando el gráfico, qué implicación tiene que la distancia entre la serie de precios
estimada y la serie de precios históricos real sea mayor o menor? (10%)

 De los cálculos se tiene que el precio promedio simulado es de 1.2738 EUR y del
precio histórico es de 1.2746EUR, y se tiene mayor cantidad de precios por debajo
del precio promedio, una clara notoriedad de que el precio no va a subir durante los
próximos periodos.

 Si realizamos una comparación con el precio simulado vs el histórico tenemos que

solo 42.5% es mayor, y que los precios de las acciones tienden a la baja y solo tiene
algunos picos durante este periodo, por la misma coyuntura política y de incertidumbre
que vive el país, hay poca inversión en obras públicas y privadas.
 Como conclusión del ejercicio se puede decir que es un riesgo invertir en las acciones
de esta empresa por variabilidad a la baja de sus precios.

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4. Ejercicio de Simulación – Project Management (30%)

En la Nota Técnica, pág. 20 <Ejercicio Aplicado. Simulación en Project Management>, ¿Cuál

es la razón por la que realizando una estimación de la duración del proyecto ALFA en días
resulta mayor en el ejercicio sin dependencias cruzadas (36 días) comparado con el ejercicio
con dependencias cruzadas (25 días) entre las tareas? (Máx. 250 palabras)

 Para el primer caso, sin dependencias cruzadas (36) no existe mayor analisis para su ejecución
solo se espera en fin de una actividad para iniciar otra, o capaz se podría planificar en
adelantar actividades que permitan ganar días, a fin de ejecutar fin – comienzo menos días,
pero dependerá de las variables, probabilidad y otras para su ejecución, en conclusión para
esta actividad mayor analisis y expertiz en la planificación.
 Según el analisis solicitado con dependencias cruzadas (25) existen mayor interrelación entre
actividades antecesoras y que permiten el inicio temprano, permitiendo ejecutarse en forma
paralela ciertas actividades, teniendo un mayor analisis por las actividades que pasan por la
ruta critica.
 Todas las tareas son importantes, pero solo algunas de ellas son críticas. La ruta crítica es una
cadena de tareas vinculadas que afectan directamente a la fecha de finalización de nuestro
proyecto. Si una tarea de la ruta crítica está retrasada, se retrasa todo el proyecto.
 La ruta crítica es una serie de tareas o, a veces, solo una tarea que controla la fecha de inicio
o de fin calculada del proyecto. Las tareas que conforman la ruta crítica suelen estar
interrelacionadas por dependencias de tareas. Es probable que exista muchas de estas redes
de tareas en todo el plan del proyecto. Una vez concluida la última tarea de la ruta crítica, el
proyecto también habrá finalizado como el primer caso, y así con este mejor analisis y ajuste
a las variables que tienen un proyecto existe mayor probabilidad de éxito en nuestra
planificación.

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