Universidad del Valle de México

Econometría
UNIDAD 7. REGRESIONES

Actividad 8: Análisis de Caso

Mtro. Miguel Gavira Juárez

Alumno: Chávez Nataren Daniel

Lic. En Economía y Finanzas
Matricula: 25167545

“Por siempre responsable de lo que se ha cultivado”

Fecha de Entrega: 10 de Octubre del 2022.

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Macroeconomía Avanzada

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1. Identifica cada uno de los elementos del modelo econométrico del caso (teoría del
portafolio):

Apóyate de la siguiente tabla

Elemento del modelo econométrico

Variable dependiente Rendimiento anual promedio %

Variable independiente Desviación estándar del rendimiento anual %

Recta de regresión o función de -3 ---› 26

regresión
Interceptor de la recta de 0- 26
regresión
Pendiente de la recta -
Término de error 0

Rendimiento promedio ponderado: 13.64 %

Desviación estándar: 3.87064

Covarianza: 8.74185

2. Estima la ecuación de regresión

Y= 1.4726x – 3.0171

R² = 0.6988

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3. Verifica sí los datos apoyan la teoría

La teoría del portafolio considera que en las decisiones de inversión sólo se tienen en
cuenta el retorno esperado y el riesgo. El primer momento de la distribución del retorno
es usado como estimación del retorno esperado, y la varianza (o la desviación estándar)
del retorno es empleada como medida del riesgo.

En este caso nos indica que, a mayor rendimiento esperado, mayor será el riesgo, según
lo demostrado en la desviación estándar y la covarianza.

4. Interpreta el valor de la pendiente

Para la interpretación al inicio de esta es en negativa, pero después se verá el proceso

que iría en acenso teniendo mejores resultados.

Referencias APA:

 Rodríguez, D. y González, G. (2016). Principios de econometría [Versión

electrónica]. Recuperado de https://elibro.net/es/lc/uvm/titulos/105646

 Díaz Fernández, M. y Llorente, M. (2013). Econometría [Versión electrónica].

Recuperado de https://elibro.net/es/lc/uvm/titulos/49038

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