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UNIVERSIDAD NACIONAL DE
HUANCAVELICA
CONTENIDO DE ECONOMETRIA
Escuela Profesional de Economía 1. Introducción a la Econometría
2. Modelos Lineales
3. Modelos No Lineales
ECONOMETRÍA I
4. Modelo Lineal General
INTRODUCCIÓN 5. Problemas Econométricos
6. Introducción a la econometría de series de
tiempo
Mg. Max Henrry Alvarado Anampa
Dennis Andrew
Rossel Aquino
Econometria I 1 Econometria I 2
1 2
1. ORIGEN DE LA ECONOMETRIA
2. SIGNIFICADO DE LA ECONOMETRÍA
COWLES Siglo XIX Europa
MEDICION DE LA ECONOMIA
3 4
Curso: Econometría I
Profesor: Max Henrry Alvarado Anampa 1
Universidad Nacional de Huancavelica
Escuela Profesional de Economía
“Puede ser definida como la ciencia social en la cual las herramientas de Método, como concepto elemental es el MODO de decir o hacer algo con
la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística se aplican orden y en forma sistemática.
al análisis de los fenómenos económicos”
La Econometría, es parte de la Ciencia Económica, fundamentalmente
“Se refiera a la determinación empírica de las Leyes Económicas”
Empírica; por tanto, su conocimiento se basa en la observación de la
Realidad. No es experimental. Utiliza ampliamente las matemáticas y
“La principal tarea de la econometría es la de expresar la Teoría Económica Estadística, consecuentemente utiliza el método INDUCTIVO Y
en términos matemáticos y verificarlos por métodos estadísticos, a fin de DEDUCTIVO.
medir el impacto de una variable sobre otra, así como predecir el comporta
miento de determinadas variables o aconsejar la política económica que
debe seguir cuando se desea un resultado determinado” Teoría Económica Observación de la realidad
Econometria I 5 Econometria I 6
5 6
Especificar un Modelo
Estimación Plantear: Modelo Econométrico
Obtener Datos
Verificación
Estimar Parámetros
Verificar Hipótesis
Predicción
Predecir
Definir Políticas
Econometria I 7 Econometria I 8
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Corte Transversal
Series de Tiempo
Estadística Informática
Econometria I 9 Econometria I 10
9 10
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Curso: Econometría I
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Variables
Institucionales o Legales Tt = + Yt + U t
Tecnológicas Q = AK L eu
Parámetros
Un modelo está formado por una sola ecuación (modelo uniecuacional) o también De Identidad K t = K t −1 + I t Ex post
por dos o más ecuaciones (modelo multiecuacional), complementados por relaciones
de identidad y de equilibrio. De Equilibrio Yi = Ci + I i Ex ante
Econometria I 13 Econometria I 14
13 14
Predeterminadas:
Endógenas Exógenas (1)Ct = + Yt + U t
Endógenas con retardo Estructurales
(2)Yt = Ct + I t
(1)Ct = + Yt −1 + U t
1
(2)Yt = Ct + I t Ct = + It + Ut
1− 1− 1−
De la forma reducida
Expectativas Estocásticas o Aleatorias 1 1
Yt = + It + Ut
1− 1− 1−
Econometria I 15 Econometria I 16
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Econometria I 17 Econometria I 18
17 18
Econometria I 19 Econometria I 20
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Curso: Econometría I
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Escuela Profesional de Economía
18. Clasificación de los Modelos Econométricos 18. Clasificación de los Modelos Econométricos
Según el momento del tiempo al que hacen referencia se Según el número de variables endógenas que se desee
distingue entre: explicar:
-Modelos estáticos: cuando el subíndice i hace referencia
al mismo momento del tiempo o al mismo individuo -Modelos uniecuaciones: únicamente existe una
económico tanto para la endógena como para todas las variable endógena.
explicativas.
-Modelos multiecuacionales: existen varias variables
-Modelos dinámicos: cuando están involucradas las endógenas que deseamos explicar, algunas de las
variables en diferentes puntos del tiempo. Así si estoy cuales pueden ser a su vez variables explicativas de
analizando la variable endógena consumo, utilizaré como otras ecuaciones
variable explicativa la renta de ese mismo periodo, pero
también podría utilizar la renta del año pasado, ya que mis
decisiones de compra las tomaré en función de lo que pude
ahorrar
Econometria I 21 Econometria I 22
21 22
Econometria I 23
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