Actividad 1.

Esperanza
Condicional.

Nombre: Aurora Guadalupe Alfonzo Santiago.

Matrícula: ES202107373.

Materia: Probabilidad III.

Docente: Doctor Marco Antonio Olivera Villa.

Carrera: Licenciatura en Matemáticas.

Fecha: 13/10/2022.
 ACTIVIDAD 1. ESPERANZA CONDICIONAL.

Contesta las siguientes preguntas:

1. Define la función de distribución condicional de una variable aleatoria 𝑿, dado un

evento.

De acuerdo con la UnADM (2018), la función de distribución condicional de una variable

aleatoria 𝑋, dado un evento 𝐵, se define como:

𝑃(𝑋 ≤ 𝑥, 𝐵)
𝐹𝑋 (𝑥|𝐵) =
𝑃(𝐵)

Donde 𝑥 ∈ ℝ y 𝑃(𝐵) > 0.

2. Define la esperanza condicional de 𝑿 dado 𝑩.

De acuerdo con Brzeiniak & Zastawniak (2000) y con Rincón (Introducción a los Procesos

Estocásticos, 2011), sea (Ω, ℱ, 𝑃) un espacio de probabilidades, 𝑋 una variable aleatoria

definida en Ω y con esperanza finita; y 𝐵 cualquier evento con 𝐵 ∈ ℱ, tal que 𝑃(𝐵) ≠ 0, la

esperanza de 𝑋 dado 𝐵 está definida por:

1
𝐸(𝑋|𝐵) = ∫ 𝑋 𝑑𝑃
𝑃(𝐵)
𝐵

Donde 𝐸(𝑋|𝐵) es una variable aleatoria y cumple que es 𝐵 −medible y finita (Rincón,

Introducción a los Procesos Estocásticos, 2011).

Y según la UnADM (2018) se define como:

𝐸(𝑋 𝐼𝐵 )
𝐸(𝑋|𝐵) = , 𝑃(𝐵) > 0
𝑃(𝐵)

Donde 𝐼𝐵 es la función indicadora de 𝐵:

1 𝑠𝑖 𝜔 ∈ 𝐵
𝐼𝐵 (𝜔) = {
0 𝑠𝑖 𝜔 ∉ 𝐵

PRESENTA: AURORA GUADALUPE ALFONZO SANTIAGO.

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3. ¿Cómo es la esperanza condicional de 𝑿 dado 𝑩 cuando 𝑿 es una variable aleatoria

discreta?

Sea 𝑋 una variable aleatoria discreta que toma valores 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 y 𝐵 un evento, entonces

la esperanza condicional es (UnADM, 2018):

𝑛 𝑛
𝑃({𝜔|𝑋(𝜔) = 𝑥𝑡 }⋂𝐵)
𝐸(𝑋|𝐵) = ∑ 𝑥𝑡 = ∑ 𝑥𝑡 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑡 |𝐵)
𝑃(𝐵)
𝑡=1 𝑡=1

4. ¿Cómo es la esperanza condicional de 𝑿 dado 𝑩 cuando 𝑿 es una variable aleatoria

continua?

Si 𝑋 es una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad 𝑓𝑥 y 𝐵 un

evento, entonces la esperanza condicional está dada por cualquiera de las siguientes

expresiones (UnADM, 2018; Brzeiniak & Zastawniak, 2000):

∞
1 1
𝐸(𝑋|𝐵) = ∫ 𝑥𝐼𝐵 (𝑥)𝑓𝑋 (𝑥) 𝑑𝑥 = ∫ 𝑥𝑓𝑋 (𝑥) 𝑑𝑥
𝑃(𝐵) 𝑃(𝐵)
−∞ 𝐵

∞
1
= ∫ 𝑥 𝑑𝐹𝑥 (𝑥)
𝑃(𝐵)
−∞

1
= ∫ 𝑋 𝑑𝑃
𝑃(𝐵)
𝐵

PRESENTA: AURORA GUADALUPE ALFONZO SANTIAGO.

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 BIBLIOGRAFÍA

Brzeiniak, Z., & Zastawniak, T. (2000). Basic Stochastic Process. London: Springer.

Rincón, L. (2011). Introducción a los Procesos Estocásticos. México: Facultad de Ciencias de la

UNAM.

UnADM. (2018). Probabilidad III. Unidad II. Esperanza condicional. México: Universidad

Abierta y a Distancia de México.

PRESENTA: AURORA GUADALUPE ALFONZO SANTIAGO.

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