Matricula: ES1911001382

Lic.: matemáticas

Maricruz Ortiz Ocampo

Prof. Marco Antonio Olivera Villa

Probabilidad 3

Actividad: 1

Unidad 2
Contesta las siguientes preguntas y comenta la participación de al menos dos
compañeros

1.- define la función de distribución condicional de una variable aleatoria X,

dado un evento B

Es posible definir la función de distribución condicional de una variable aleatoria X,

dado un evento B, como:
𝑃(𝑋 ≤ 𝑥, 𝐵)
𝐹𝑥 (𝑥 |𝐵) = , 𝑥 ∈ 𝑅, 𝑃(𝑏) > 0
𝑃(𝐵)

Se puede deducir fácilmente, sustituyendo 𝐴 = {𝑋 ≤ 𝑥 }, en la expresión

Donde x es un numero real, y X es una variable aleatoria.
Derivando se obtiene la función de densidad condicional de una variable aleatoria
X dado un evento 𝐵, 𝑓𝑥 (𝑥|𝐵), es decir:
𝑑
𝑓𝑥 (𝑥 |𝐵) = [𝐹 (𝑥 |𝐵)]
𝑑𝑥 𝑥
Las funciones anteriores cumplen todas las propiedades de las funciones de
distribución(acumulada) y densidad

2.- Define la esperanza condicional de X dado B

Sea (𝛀, 𝑭, 𝑷) un espacio de probabilidades, en el cual 𝐵 ∈ 𝐹, y sea X una variable

aleatoria definida en 𝛺, Entonces definimos al valor esperado (o esperanza
condicional) de X dado B, como:

𝐸(𝑋 𝐼𝑛
𝐸 [𝑋|𝐵] = , 𝑃 (𝐵 ) > 0
𝑃 (𝐵 )

Donde𝐼𝑛 es la función indicadora de B:

 1 𝑠𝑖 𝜔 ∈ 𝐵
𝐼𝑛 (𝜔) = {
0 𝑠𝑖 𝜔 ∉ 𝐵

La definición anterior nos brinda una regla general para calcular el valor esperado
de una variable aleatoria X condicionando a la ocurrencia del evento B, pero es
necesario analizar la forma que toma para los casos discreto y continuo

3.- ¿Cómo es la esperanza condicional de X dado B cuando X es una variable

aleatoria discreta?
Consideremos primero que X es una variable aleatoria discreta que toma los
valores 𝑥1 , … , 𝑥𝑛
Tenemos que:
𝑛 𝑛
𝑃({𝜔|𝑋(𝜔) = 𝑥𝑡 } ∩ 𝐵)
𝐸 [𝑋|𝐵] = ∑ 𝑥𝑡 = ∑ 𝑥𝑡 𝑃 (𝑋 = 𝑥𝑡 |𝐵)
𝑃(𝐵)
𝑡=1 𝑡=1

4.- ¿Cómo es la esperanza condicional de X dado B cuando X es una variable

aleatoria continua?
Si X es una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidades
𝑓𝑥 entonces el valor esperado será:
∞
1 1
𝐸 [𝑋|𝐵] = ∫ 𝑥𝐼𝑛 (𝑥 )𝑓𝑥 (𝑥 )𝑑𝑥 = ∫ 𝑥 𝑓 (𝑥 )𝑑𝑥
𝑃 (𝐵 ) 𝑃 (𝐵 ) 𝐵 𝑥
−∞

Como integral de Riemann-Stieltjes

∞
1
𝐸 [𝑋 | 𝐵 ] = ∫ 𝑥𝑑𝐹𝑥 (𝑥 )
𝑃 (𝐵 )
−∞

Usando notación de teoría de la media, la cual corresponde a la integral de

Lebesgue de la función medible X con respecto a la media de probabilidad P
1
𝐸 [𝑋|𝐵] = ∫ 𝑋 𝑑𝑃
𝑃 (𝐵 ) 𝐵
Referencias:
https://campus.unadmexico.mx/contenidos/DCEIT/BLOQUE2/MT/05/MPRO3/U2/d
escargables/MPRO3_U2_contenido.pdf