PROBABILIDAD III

Unidad 2. Esperanza Condicional

Actividad 1. Esperanza Condicional

Alumno: Antonio de Jesús Valencia Tapia

Matrícula: ES1921007791

Profesor: Marco Antonio Olivera Villa

Grupo: MT-MPRO3-2022-B2-001

Asignatura: Probabilidad III

Carrera: Lic. Matemáticas

Universidad Abierta y a Distancia • Ciencias Exactas, Ingenierías y Tecnología 1

PROBABILIDAD III
Unidad 2. Esperanza Condicional

Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas.

1. Define la función de distribución condicional de una variable aleatoria 𝑿, dado un

evento B.

Sea (𝑋, 𝐵) un vector aleatorio absolutamente continuo con función de densidad 𝑓𝑋,𝐵 (𝑥, 𝑏), y sea 𝑏 tal
que 𝑓𝐵 (𝑏) ≠ 0, a la función:

∞
𝑥 → 𝑓𝑋 | 𝐵 (𝑥 | 𝑏) = ∫ 𝑓𝑋 | 𝐵 (𝑢 | 𝑏) 𝑑𝑢
−∞

se le conoce como la función de distribución condicional de 𝑋 dado que 𝐵 toma el valor de 𝑏. Cuando
el vector aleatorio (𝑋, 𝐵) es discreto la integral se sustituye por la suma correspondiente.

2. Define la Esperanza condicional de 𝑿 dado 𝑩

Sea (𝑋, 𝐵) un vector con función de distribución 𝑓𝑋,𝐵 (𝑥, 𝑏), y sea 𝑏 un valor tal que 𝑓𝐵 (𝑏) ≠ 0. Si 𝑋
tiene esperanza finita, entonces se define:
∞
𝐸(𝑋 | 𝐵 = 𝑏) = ∫ 𝑥𝑑 𝐹𝑋 | 𝐵 (𝑥 | 𝑏)𝑑𝑥
−∞

3. ¿Cómo es la Esperanza condicional de 𝑿 dado 𝑩 cuando 𝑿 es una variable aleatoria

discrete?

Si 𝑋 es una variable aleatoria discreta y 𝑓𝑋 | 𝐵 (𝑥 | 𝑏) es el valor de la distribución de probabilidad

condicional de 𝑋 dada 𝐵 = 𝑏 en 𝑥, la esperanza condicional de 𝑢 (𝑋) dada 𝐵 = 𝑏, es:

𝐸[𝑢(𝑋) | 𝑏] = ∑ 𝑢 (𝑥) ∙ 𝑓𝑋 | 𝐵 (𝑥 | 𝑏)
𝑥

4. ¿Cómo es la Esperanza condicional de 𝑿 dado 𝑩 cuando 𝑿 es una variable aleatoria

continua?

Si 𝑋 es la variable aleatoria continua y 𝑓𝑋 | 𝐵 (𝑥 | 𝑏) es el valor de la densidad de probabilidad condicional

de 𝑋 dada 𝐵 = 𝑏 en 𝑥, la esperanza condicional de 𝑢 (𝑋) dada 𝐵 = 𝑏, es:
∞
𝐸[𝑢(𝑋 ) | 𝐵 = 𝑏] = ∫ 𝑢(𝑥) ∙ 𝑓𝑋 | 𝐵 (𝑥 | 𝑏)𝑑𝑥
−∞

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Bibliografía

 Brzezniak, Z. y Zastawniak, T. (1999). Basic stochastic processes. Great Britain: Springer.

 Chung, K. L. y Williams R. J. (1990). Introduction to Stochastic Integration. USA:
Birkhäuser.
 Klebaner, F. (2005). Introduction to Stochastic Calculus with Applications. Imperial
CollegePress.
 Mikosch, T. (2000). Elementary stochastic calculus with finance in view. Singapore:
WorldScientific Publishing.

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