Universidad Abierta y a Distancia de México

División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología

Licenciatura en Matemáticas

Probabilidad III
Unidad 3. Martingalas
Actividad 1. Martingalas

Imagen 1. Método de apuesta Grand Martingale. Recuperado de: spinataque.com

Brandon Rojas Sánchez

ES202113282
MT-MPRO3-2202-B2-001
Docente: Marco Antonio Olivera Villa

Sábado 05 de noviembre de 2022

 Unidad 3. Martingalas
Actividad 1. Martingalas
Introducción.
Un espacio de probabilidad es una terna (Ω, ℱ, 𝑃), donde Ω es el espacio
muestral (conjunto de todos los posibles eventos), ℱ es una colección de
subconjuntos de Ω, y P es una medida de probabilidad para todos los elementos de
ℱ.
Un proceso estocástico es una sucesión de variables aleatorias {𝑋𝑡 , 𝑡 ∈ 𝑇}
definidas en un mismo espacio de probabilidad e indexadas por un conjunto T que
es el espacio parametral y un conjunto S que se denomina de realizaciones. Por lo
que se puede ver a un proceso estocástico como una función de dos variables:
𝑋(𝑠, 𝑡), en donde para cada s, se tiene una función del tiempo llamada realización y
para cada 𝑡 ∈ 𝑇 se tiene una variable aleatoria.
Sea (Ω, ℱ, 𝑃) un espacio de probabilidad, B es un evento cualquiera y X una
variable aleatoria definida en ese espacio de probabilidad. Se define la esperanza
condicional de X dado B como:
𝐸 [𝑋𝐼𝐵 ] 1 𝑠𝑖 𝜔 ∈ 𝐵
𝐸 (𝑋 |𝐵 ) = , 𝑃(𝐵) > 0 ∧ 𝐼𝐵 = { }
𝑃 (𝐵 ) 0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
𝐶𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝐶𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜
𝑛
1 1
𝐸 (𝑋|𝐵) = ∑ 𝑋𝑖 𝑃(𝑋 = 𝑋𝑖 ∩ 𝐵) 𝐸 (𝑋 |𝐵) = ∫ 𝑋𝑑𝑃
𝐵 𝑃 (𝐵 ) 𝐵
𝑖=1

La esperanza condicional satisface las siguientes propiedades:

𝐸 [𝑘1 𝑋 + 𝑘2 𝑌|𝒢] = 𝑘1 𝐸 [𝑋 |𝒢] + 𝑘2 𝐸 [𝑌|𝒢], 𝑘1 , 𝑘2 ∈ ℝ
𝑆𝑖 𝑋 ≥ 0 → 𝐸 [𝑋|𝒢]
𝑆𝑖 𝑋 ≤ 𝑌 → 𝐸 [𝑋 |𝒢 ] ≤ 𝐸 [𝑌|𝒢]
𝑆𝑖 ℋ ⊑ 𝒢 → 𝐸 [𝐸 [𝑋 |𝒢]|ℋ ] = 𝐸 [𝑋|ℋ ] , 𝒢, ℋ 𝜎 − 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠
[ | ]
𝑆𝑖 𝑋 𝑒𝑠 𝒢 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒 → 𝐸 𝑋 𝒢 = 𝑋 𝑐. 𝑠.
𝑆𝑖 𝑋 𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝒢 → 𝐸 [𝑋|𝒢] = 𝐸 [𝑋]
𝐸[𝐸 [𝑋 |𝒢]] = 𝐸 [𝑋]

Sea una sucesión de 𝑠𝑢𝑏 − 𝜎 − á𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎𝑠 (𝜎 − 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠), ℱ1 ⊆ ⋯ ⊆ ℱ𝑛 , a este tipo

de estructuras se les denomina filtración. La filtración canónica de un proceso
estocástico es aquella sucesión de 𝜎 − 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠: ℱ𝑛 = 𝜎{𝑋1 , … , 𝑋𝑛 }
Se dice que un proceso estocástico {𝑋𝑛 : 𝑛 ≥ 1} es adaptado a una filtración
{ℱ𝑛 }𝑛≥1 si la variable 𝑋𝑛 𝑒𝑠 ℱ𝑛 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒 ∀𝑛 ≥ 1.
Desarrollo.
1. ¿Qué es una martingala en términos de apuestas?
De manera informal una martingala es una estrategia de apuesta que tiene sus
orígenes en Francia del siglo XVIII. Consiste básicamente en realizar una apuesta
con una cantidad fija y en caso de perder, duplicar la apuesta hasta ganar (o en el
peor de los casos, perder todo).
Una manera más formal de explicarlo es la siguiente:
Sea 𝑋𝑛 el capital de un jugador en el tiempo n, entonces la igualdad: 𝐸 [𝑋𝑚 |ℱ𝑛 ] =
𝑋𝑛 establece que la fortuna media al siguiente tiempo m (m>n) es su capital al
tiempo n (se dice que el juego es justo, dado que, el jugador no pierde ni gana).
𝐸 [𝑋𝑛 |ℱ𝑛 ] ≥ 𝑋𝑛 correspondiente a una sub-martingala es equivalente a decir que
el juego es favorable para el jugador; mientras que si 𝐸 [𝑋𝑛 |ℱ𝑛 ] ≤ 𝑋𝑛 correspondiente
a una super-martingala es equivalente a decir que el juego es desfavorable para el
jugador.
2. ¿Qué es una martingala en términos de procesos estocásticos?
Del contenido a la unidad (2016).
“Una sucesión de variable aleatorias 𝑋1 , … es una martingala en tiempo discreto
con respecto a la filtración ℱ1 , … si:
1. 𝑋𝑛 es integrable para cada 𝑛 ≥ 1
2. 𝑋1 , … es adaptado a ℱ1 , …
3. 𝐸 [𝑋𝑛+1 |ℱ𝑛 ] = 𝑋𝑛 𝑐. 𝑠. ∀𝑛 ≥ 1
El proceso estocástico 𝑋 = {𝑋𝑡 , 𝑡 ≥ 0} es una martingala en tiempo continuo con
respecto a la filtración {ℱ𝑡 , 𝑡 ≥ 0} si:
1. 𝐸 [𝑋𝑡 ] < ∞, ∀𝑡 ≥ 0
2. X es adaptado a ℱ1 , …
3. 𝐸 [𝑋𝑡 |ℱ𝑠 ] = 𝑋𝑠 𝑐. 𝑠. ∀0 ≤ 𝑠 < 𝑡”
Cuando un proceso estocástico cumple las primeras dos propiedades
(condiciones) pero 𝐸 [𝑋𝑛 |ℱ𝑛 ] ≥ 𝑋𝑛 , se tiene una sub-martingala o 𝐸 [𝑋𝑛 |ℱ𝑛 ] ≤ 𝑋𝑛 se
tiene una sobre-martingala.
Cuando ℱ𝑛 = 𝜎{𝑋1 , … , 𝑋𝑛 }, la condición 3 de martingala puede escribirse:
𝐸 (𝑋𝑛+1 |𝑋1 , … , 𝑋𝑛 ) = 𝑋𝑛

Conclusión.
Las martingalas son procesos estocásticos en los que cada variable está definido
en un sigma álgebra cada vez de mayor información, lo que se denomina la historia
del proceso, por lo que, la tercera condición que indica que la esperanza (o
promedio) de la variable (o en caso de apuestas, la siguiente apuesta) tiende a
mantener la variable anterior.

Referencias.
Rincón L. (2012). Introducción a los procesos estocásticos. Temas de matemáticas.
Facultad de Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México. Editorial. Las
prensas de ciencia.
UnADM. (2016). Probabilidad III. Unidad 3. Martingalas. Contenido.