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  • Finanzas Ejercicio Mercado Internacional

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    DIEGO ALONSO ESTRADA DE LA CRUZ
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    El documento presenta un caso sobre un contrato de tasa de interés a futuro (FRA) por 5 millones de dólares a tres meses contra seis meses con una tasa acordada anual del 12%. Existen dos posibles tasas de liquidación: un incremento al 3.20% o una reducción al 2.90%. La solución calcula que si la tasa aumenta a 3.20%, el banco debe pagar $163,460, mientras que si la tasa se reduce a 2.90%, la empresa debe pagar $132,650.

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    El documento presenta un caso sobre un contrato de tasa de interés a futuro (FRA) por 5 millones de dólares a tres meses contra seis meses con una tasa acordada anual del 12%. Existen dos posibles tasas de liquidación: un incremento al 3.20% o una reducción al 2.90%. La solución calcula que si la tasa aumenta a 3.20%, el banco debe pagar $163,460, mientras que si la tasa se reduce a 2.90%, la empresa debe pagar $132,650.

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    El documento presenta un caso sobre un contrato de tasa de interés a futuro (FRA) por 5 millones de dólares a tres meses contra seis meses con una tasa acordada anual del 12%. Existen dos posibles tasas de liquidación: un incremento al 3.20% o una reducción al 2.90%. La solución calcula que si la tasa aumenta a 3.20%, el banco debe pagar $163,460, mientras que si la tasa se reduce a 2.90%, la empresa debe pagar $132,650.

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    CASO: MERCADO INTERNACIONAL

    Asignatura: Finanzas Internacionales


    Semestre Académico: 2022 - 2

    Sesión 7

    1) Un banco está realizando un FRA por 5M USD tres contra seis. La tasa
    de acordada (TA) anual es de 12%.
    Si dentro de tres meses la tasa de liquidación (TL) tiene dos
    expectativas:
    Incremento a 3.20%
    Reducción a 2.90%
    ¿Determinar cuánto es el pago del contrato FRA en las dos
    expectativas y quien debe asumirlo?

    Solución:

    LT = Tasa De Liquidación
    TA = Tasa Acordada
    N = Número de días desde el día de la liquidación hasta el final.

    1. Incremento a 3.20%

    5,000∗( 3.20−1 )∗90 /180


    ¿=163.46
    3.20∗90
    1+( )¿
    180

     El banco tendría que pagar. 163.46


    2. Reducción 2.90%

    5,000∗( 2.90−12 )∗90 /180


    ¿=−132.65
    2.90∗90
    1+( )¿
    180

     La empresa tendría que pagar -132.62

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