Curso: Modelos Probabilísticos I O I

Profesora: Mg. Carmela Velásquez Pino

Clase N° 5: Modelo estocástico multiperiodo VII

1.MODELOS ESTOCÁSTICOS MULTIPERIODO DE REVISION PERIÓDICA

 Horizonte de planeación de más de un periodo.

 La revisión de nivel de inventario y la decisión de “pedir” se hacen solo en
intervalos fijos de tiempo.
 Los modelos de revisión periódica son importantes por las siguientes razones:
 Muchos sistemas de inventarios del mundo real son operados de acuerdo
a una política de este tipo.
 Son más manejables desde el punto de vista matemático que los modelos
de revisión continua.
 El análisis teórico induce reglas de decisión que pueden ser fácilmente
implementadas, pero de manera muy relativa.

2.MODELO VII: Varios periodos sin costo fijo A.

SUPUESTOS BÁSICOS:

1. El horizonte de planeación consiste de N periodos.

2. La revisión se hace al inicio de cada periodo
3. El Plazo de suministro (PS) es cero, es decir, se hace el pedido y este llega
de inmediato.
4. Se aceptan demandas postergadas en cada periodo, mas no en el periodo
N.
5. Las demandas en cada uno de los periodos son variables aleatorias
continuas independiente e idénticamente distribuidas, con función de
densidad de probabilidad f(D).
6. Existe inventario inicial Xj en cada periodo j = 1,2, …, N.
7. El costo de adquisición o compra es C por unidad ordenada.
8. El costo de hacer un pedido A es cero.
9. H es el costo de mantenimiento del inventario por unidad.
10. π costo por unidad escasa.
1
11. α factor de descuento, 0 < α < 1 ,  
1 i

i = tasa de interés.
 :

Política óptima:

Ordenar yj- Xj, si yj > Xj , j = 1,2, …., N.

No ordenar si yj ≤ Xj , j = 1,2, …., N.

 C
“yj” satisface la relación determinada en el Modelo I: F ( y) 
 H

El costo en el periodo j es:

C. (yj – Xj) + L(yj) si yj > Xj

L(Xj) si yj ≤ Xj
y 
L( y j )  H  ( y j  D) f ( D)dD    ( D  y j ) f ( D)dD
0 y
(1) donde y=yj en la ∫

Para una demanda discreta se reemplazan las ∫ por las ∑

Objetivo:

Encontrar la cantidad óptima a ordenar “yj” para cada periodo j, tal que el costo
N 
esperado con descuento por periodo C ( y j )  E   j 1 C.( y j  X j )  L( y j )
 j 1  (2)

sea mínimo.

Se va a utilizar la Programación Dinámica para minimizar la ecuación (2) a través

de las siguientes relaciones recursivas j = 1,2, …, N.

 
C j ( X j )  Min C.( y j  X j )  L( y j )  E C j 1 ( y j  D) 
y j X j
(3)

 
Donde CN+1(XN+1) = 0 ; E C j 1 ( y j  D)   C j 1 ( y j  D) f ( D)dD
0

En (3), Cj(Xj) es el mínimo costo esperado con descuento sobre los periodos j, j+1,
...N, cuando el inventario neto al inicio del periodo j es Xj .

C. (yj – Xj) + L(yj) es el costo esperado en el periodo “j”

Cj+1 (yj - D) es el mínimo costo sobre los últimos (N –j) periodos, como una función
de la decisión es periodo j, y la demanda que ocurre en el periodo j.
Procedimiento general:

 C
1. N → y *N  F ( y *N ) 
 H

→ y*N minimiza CN (XN) dado CN+1 (XN+1) = 0


2. N - 1 → CN-1 (XN-1) dado C N ( X N ), C N 1 ( X N 1 )  0  y *N 1
y N 1



3. N = 1 → C1 (X1) dado C 2 ( X 2 ), C1 ( X 1 )  0  y1*
y1

C1 (X1) C2 (X2) CN-1 (XN-1) CN (XN) CN+1 (XN+1) =0

0
y*1 y*2 y*N-1 y*N

0 1 2 N-1 N N+1

Procederemos a hacer el siguiente análisis, en el caso de N = 2 periodos.

Sea C1(X1) el costo esperado si se sigue una política óptima de costo mínimo, desde
el inicio del periodo 1 hasta el final del periodo 2, dado que se tienen X 1 unidades
en el almacén.

C2(X2) es el costo esperado si se sigue una política óptima desde el inicio del periodo
2, dado que se tienen X2 unidades en el almacén.

En resumen: el objetivo es encontrar C1(X1) y se obtiene siguiendo la política

óptima en el horizonte completo de planeación, N = 2.

Procedimiento, si N = 2:

1.Para obtener C1(X1) es necesario primero determinar C2(X2).

De los resultados del modelo de un solo período, Modelo I, la política óptima está
dada por la cantidad óptima a ordenar y*2, que se obtiene a partir de:
 C
F ( y 2* )  (I)
 H

Es decir, si X2 es la cantidad disponible al principio del período N = 2, entonces:

Ordenar y*2 – X2 si X2 < y*2

No ordenar si X2 ≥ y*2

El costo de esta política óptima se puede expresar como:

C2(X2) = L(X2) si X2 ≥ y*2

= C. (y*2 - X2) + L(y*2) si X2 < y*2 (II)

y*2 se acaba de determinar y L(y), en general, es el costo esperado de almacenaje

y faltantes para un solo período, cuando existen “y” unidades disponibles:
y 
L( y)  H  ( y  D) f ( D)dD    ( D  y) f ( D)dD
0 y

Al principio del período- 1 los costos que se consideran son los siguientes:

1. Costo de compra = C. (y1 – X1)

2. Costo esperado de almacenaje y faltantes = L(y1)
3. Costo esperado con descuento al seguir una política óptima durante el
período- 2 = αE[C2(X2)]

En consecuencia, el costo esperado si se sigue una política óptima en los dos

períodos es:

C1 ( X 1 )  MinC.( y1  X 1 )  L( y1 )  EC 2 ( X 2 ) (III)

y1  X 1

Donde α es el factor de descuento y E[C2(X2)] se obtiene del modo siguiente:

X2 es una variable aleatoria que depende de la cantidad en inventario al inicio del

período 2, es decir, X2 = y1 –D.

Entonces:

C2(X2) = C2(y1 - D) = L (y1 - D) si y1 – D ≥ y*2 ← (X2 ≥ y⃰2)

C. (y*2 - y1 + D) + L(y*2) si y1 - D < y*2 ← (X2 < y⃰2)

Así, C2(X2) es una variable aleatoria y su valor esperado está dado por: (A)

 y1  y 2* 
EC 2 ( X 2 )   C 2 ( y1  D) f ( D)dD   L y 1  D  f ( D)dD   [C.( y
*
2  y1  D)  L( y 2* )] f ( D)dD
0 0 y1  y 2*

Como se permiten faltantes, (y1 –D) = X2 puede ser negativo, también se observa
que E[C2(X2)] es una función de y1 y y*2 donde y*2 se obtiene de la solución del
problema de un período. Entonces, reemplazando (A) en (III), C1(X1) se puede
expresar explícitamente, si y*2 - y1 + D = y*2 - X2, como: (III)*

  y1  y2
*
  

  
C1 ( X 1 )  MinC. y1  X 1   L y1      L y1  D  f ( D)dD   C. y 2*  y1  D  L y 2*  f ( D)dD   
y1  X 1

  0 y1  y2*  


Luego, para obtener y*1 se procede a calcular C1 ( X 1 )  0
y1

Así, si X1 es la cantidad disponible al principio del período 1, entonces la política

óptima es:

Ordenar y*1 – X1 si X1 < y*1

No ordenar si X1 ≥ y*1

En resumen, el procedimiento es el siguiente, si N = 2:

 C
1. N = 2 → y 2*  F ( y 2* ) 
(I)  H
2. Calculamos E[C2(X2)], considerando C3 (X3) = 0, C. (y*2 –X2) = C. (y*2 – y1 + D):

C 2 ( X 2 2 )  Min C.( y 2  X 2 )  L( y 2 )  EC3 ( X 3 )

y2  X 2

y1  y 2* 
EC 2 ( X 2 )   L y 1  D  f ( D)dD   [C.( y
*
2  X 2 )  L( y 2* )] f ( D)dD
0 y1  y 2* (II)

Como se observa, se requiere calcular L(y1 - D) y L(y*2) por lo que se

y 
determinará L(y) en general: L( y)  H  ( y  D) f ( D)dD   ( D  y) f ( D)dD
0 y

Luego se evalúa en (y1 - D), y*2, y se desarrolla E[C2(X2)] según (II).

3. Para hallar y*1:

3.1 Se determina C1(X1):

C1 ( X 1 )  MinC.( y1  X 1 )  L( y1 )  EC 2 ( X 2 ) (III) ≅ (III)*

y1  X 1


3.2 Se halla C1 ( X 1 )  0  y1*
y1
Ejemplo. - La demanda para un artículo en cada uno de dos períodos tiene
distribución uniforme en (0, 10), además C = $2/art., H = $6/art. y π = $10/art.
¿Cuál es la política óptima para N = 2, α = 1?

Datos: D ͂ (0, 10) → f(D) = 0.1 0 ≤ D ≤ 10

0 D ≥ 10

Utilizando el procedimiento en retroceso:

 C
N  y *N  F ( y *N )  (I)
 H

10  2
N  2  y 2*  F ( y 2* )   0.5
10  6 (1)
y 2* y 2*

 f ( D)dD   (0.1)dD  0.1D

y 2*
F(y )  *
2 0  0.1y 2*
0 0
(2)

Igualando (1) y (2): y*2 = 5

Si N = 2 = j, en la ecuación de 3.1


C j ( X j )  Min C.( y j  X j )  L( y j )  E C j 1 ( X j 1 ) 
y j X j

Considerando que C3(X3) = 0, C2 (X2) toma la forma siguiente:

C 2 ( X 2 )  Min 2.( y 2  X 2 )  L( y 2 )  EC3 ( X 3 ) , con ∝= 1:

y2  X 2

E[C2(X2)] se obtiene así, teniendo en cuenta que y*2 - X2 = y*2 - y1 + D: (II)

10
E C 2 ( X 2 )  E C 2 ( y1  D)   C 2 ( y 2  D) f ( D)dD
0
(3) ES C2(y1 – D) en la ∫ ##

10 y1  y2* 
  C 2 ( y1  D)(0.1)dD   L y  D (0.1)dD   [C.( y  X 2 )  L( y 2* )](0.1)dD
*
1 2
0 0 y1  y 2*

Como se observa, se requiere determinar L (y1 - D) y L(y*2), así es que se

encontrará el L(y) en general:
y 
L( y)  H  ( y  D) f ( D)dD    ( D  y) f ( D)dD
0 y
 y 
L( y)  6 ( y  D)(0.1)dD  10 ( D  y)(0.1)dD  L( y)  0.8 y 2  10 y  50
0 y
(4)

Procederemos a utilizar (4) para L (y1 - D) y L (y*2 = 5) en (3) y obtener E[C2(X2)]:

y1 5

 0.8( y  D)   2(5  y 
10
EC 2 ( X 2 )  2
 10( y1  D)  50 (0.1)dD  1  D)  0.8(5) 2  10(5)  50 (0.1)dD
0 y1 5

8 3 4 2 1100
E[C1 ( X 1 )]  y1  y1 
300 10 30 (5) Es E[C2 (X2)] no E[C1 (X1)] ## (II)

Donde N = 2, entonces N – 1 → j = 2 – 1 = 1 → la ecuación (III) se convierte en:

C1 ( X 1 )  MinC.( y1  X 1 )  L( y1 )  EC 2 ( y1  D , donde y1 – D = X2

y1  X 1

  8 3 4 2 1100  
C1 ( X 1 )  Min 2( y1  X 1 )  (0.8 y12  10 y1  50)  1 y1  y1  
y1  X 1
  300 10 30  

 4 8 3 260 
C1 ( X 1 )  Min  2 X 1  8 y1  y12  y1   (III)
y1  X 1
 10 300 3 

 8 24 2
C1 ( X 1 )  0  8  y1  y1  0  y1*  6.18
y1 10 300

Política óptima:

En el período j = 1 ordenar hasta 6.18 u., si el inventario inicial no excede de

6.18u. Al inicio del período j = 2, ordenar hasta 5u. si el inventario al inicio del
período no excede de 5u.