Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez

Ascencio Murillo Andrea IIND semipresencial 03/09/2022

A3_U1-PRACTICA2-DJS INVESTMENT SERVICE

DJS Investment Services debe elaborar unos portafolios de investigación para un

cliente nuevo. Como la estrategia de inversión inicial, al nuevo cliente le gustaría
restringir a los portafolios a una mezcla de dos acciones:

Acción Precio/Acción Rendimiento anual

estimado (%)

(x) AGA $50 6%

Products
(y) Key Oil $100 10%

El cliente desea invertir $50,000.00 y estableció las siguientes dos metas de

inversión.

Meta nivel de prioridad 1

Meta 1: Obtener un rendimiento anual de al menos 9%

Meta nivel de prioridad 2

Meta 2: Limitar la inversión en Key Oil, la inversión más arriesgada, a No másdel

60% de la inversión total.

a. Formule un modelo de programación de metas para el problema deDJS

Investment Service.

F.O. Minimizar d1-, d2+

Sujeto a:

50x + 100y ≤ 50000

M1P1

$50 (6%) = $3

$100 (10%) = $10

3x + 10y – d1+ - d1- = 4500

M2P2

100y -d2+ + d2- = 30000

X, y, d1+, d1-, d2+, d2- ≥ 0

b. Use el procedimiento gráfico de programación de metas para obteneruna
solución.

OPCIONES DE
INTERSECCIÓN
X Y RESTRICCION M1P1 M2P2
1 500 300 1 55000 4500 30000
2 250 375 2 50000 4500 37500
3 400 300 3 50000 4200 30000

3(250) + 10(375) -d1+ +d1- = 4500

750 + 3750 = 4500
4500 = 4500

100 (375) -d2+ +d2- = 30000

37500 -d2+ = 30000
37500 – 30000 = d2+ = 7500

Se puede ver que en los tres casos existe un incumplimiento, en este caso la mejor
opción a respetar es el de la meta prioridad, donde se invierte en 250 acciones en
Aga Products y 375 en Key Oil, con inversión de $50,000, ganando $4500 pero se
incrementa el límite de inversión para Key Oil a $37,500.