INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES III

INGENIERÍA INDUSTRIAL
TALLER CADENAS DE MÁRKOV ERGÓDICAS

Un banco desea realizar un estudio de riesgo de los créditos realizados a clientes en su línea
básica, para realizar esto contrata a su firma (especializada en herramientas cuantitativas para la
toma de decisiones). Los especialistas deciden realizar el análisis usando cadenas de Márkov y
consideran que deben usar como métrica el numero de días de mora con mediciones mensuales
en un horizonte de 12 meses.

Dependiendo del número de días de mora los créditos serán clasificados en las siguientes
categorías:

 Al día (0 días de mora)

 Entre 1 y 90 días de mora
 Entre 91 y 180 de mora
 181 y 270 días de mora
 Más de 270 días de mora

En el Análisis realizado por el equipo de trabajo consideran que deben realizar tres matrices de
transición de la siguiente forma:

 Una Matriz de transición analiza el cambio en las categorías del crédito en el mes base
(que es la referencia) y en el último mes. Esta matriz sirve para hacer un análisis clásico de
riesgos y determina como cambia el crédito a lo largo del horizonte de observación.
 La segunda matriz de transición se analiza como cambia el sistema desde el mes base,
pero se analiza con la mediana de los días de mora debidamente categorizados (sin incluir
el mes base). Esta matriz ayuda a entender como es riesgo medio o esperado.
 La tercera matriz de transición analiza el mes base con respecto al valor más alto de los
días de mora observados (No incluye el mes base), este valor se usa para luego categorizar
el crédito. Esta matriz nos ayuda a entender como es el riesgo en el peor caso y permite
hacer análisis conservadores para la empresa.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR

Análisis Estadístico:

1. Realice un análisis de estadística descriptiva de los datos suministrados, por lo menos

considere medidas de tendencia central, medidas de dispersión, coeficiente correlación,
gráficos de histogramas y de boxplot (cajas y bigotes) de cada una las variables
cuantitativas, para las variables categorizadas muestre la tabla de frecuencias por mes y
gráficos donde se muestre la distribución porcentual de las categorías del crédito en el
mes analizado.
2. Realice una tabla Anova y verifique si existen diferencias significativas en los días de mora
entre los meses.

Cadenas de Márkov: Para cada una de las matrices de transición analice lo siguiente:
 3. Modele la situación como una cadena de Markov, determine periodo y tipo de los estados.
4. Cuál es la primera categoría en donde el riesgo de default es mayor al 50%. Para calcular la
probabilidad de default se consigue el estado del crédito donde la probabilidad de
recuperación (ponerse al día de sus obligaciones) es menor que la de deteriorarse
(empeorar la categoría del crédito), la primera categoría donde esa probabilidad es mayor
a 50% es la que debemos considerar como inicio del default, dado que existe mayor
probabilidad de empeorar en el crédito que ponerse al día, este análisis se realiza usando
la matriz de transición.
5. ¿Al cabo de 3 años, cual es la primera categoría en donde el riesgo de default es mayor al
50%? Cuál es la probabilidad de que en esa categoría empeore.
6. Si un crédito actualmente se encuentra al día, cual es la probabilidad que en 2 años el
crédito se encuentre en mora más de 270 días.
7. Usando las proporciones del mes base como vector de condiciones iniciales, cual es la
probabilidad que en 3 años los créditos se encuentren al día.
8. Cual es la probabilidad a largo plazo que un crédito entregado a un cliente se encuentre al
día.

Solo para la matriz uno responda:

9. Cuanto tiempo en promedio tarda un crédito desde que se encuentra al día hasta que
vuelve a encontrar al día.
10. Cuanto tiempo en promedio tarda un crédito que se encuentra mora de más de 270 días
hasta que se pone al día.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 El estudiante realiza adecuadamente el análisis estadístico del ejercicio

 Modela las tres matrices de transición adecuadamente
 Responde adecuadamente las preguntas del Taller
 Redacta de forma correcta el análisis

ENTREGABLES

Debe subir a la plataforma Cintia un documento de Word resolviendo el taller

Debe adjuntar el documento donde se realizaron los cálculos del taller.

Debe responder en Cintia el formulario diseñado para tal fin.

NOTAS:

Puede utilizar cualquier software estadístico, de cálculo de matrices.

Para cargar la solución en el formulario de Cintia debe utilizar al menos 4 cifras decimales.