MODELOS DE CREDIT

SCORING
Actividad 5

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO Y DE

CRÉDITO

Lynette Martinez, Cesar Jonathan Campillo, Gustavo Lapuente,

Alejandro Reyna, Arturo Rangel, Gala Garcia.
 CREDIT SCORING
Instrucciones: lee las actividades y realiza lo que se te indica.
Modelos de medición del riesgo
1. Considera los siguientes tipos de algoritmos en la construcción de modelos para la
medición de riesgo de crédito y, por medio de un ejemplo, describe su metodología de
cálculo.
Modelo
Árbol de decisión. La clasificación
comienza identificando la variable que
mejor discrimina a los clientes; después
se separa la muestra en dos sub-
muestras.
Redes neuronales. Son modelos de
inteligencia artificial que, a partir de
ejemplos adecuados de clasificación y de
un algoritmo de aprendizaje, predicen la
variable dependiente.
Modelos de regresión. Se basan en
incumplimientos en los que se puede
clasificar a cada contraparte en dos
grupos (morosos y no morosos); lo más
común es utilizar un modelo de regresión
con elección binaria.
Logit o probit multinominal ordenado. En
modelos de réplica, como alternativa a las
redes neuronales, es común emplear una
extensión del modelo de regresión a una
elección no binaria (incumplimiento/no
incumplimiento) sino múltiple (nivel de
rating).
Análisis discriminante. En él se busca la
lineal de las variables explicativas que
haga máxima la varianza entre niveles de
puntuación y que minimice la varianza
dentro de cada nivel.
Ejemplo
Tener un proyecto con dos o 3 posibles
escenarios, evaluando la posibilidad de
cada uno, sus ganancias o perdidas; y en
su caso, que otras acciones se pueden
llevar a cabo.
Sirve para evaluar distintas características.
Un análisis de clientes de una institución
financiera, evaluando su edad, ocupación,
tipo de vida, etc.; y, de acuerdo a esto
saber si representan un riesgo de crédito.
Este modelo determina la relación entre
una variable X y una Y; un ejemplo seria
que relación tiene el precio de un valor
conforme el tiempo o los cambios de tasas
de interés.
Situación laboral de la población: activos,
desempleados, negocio propio,
estudiantes, etc. Se analizan mas de dos
variables, y cada una de estas tiene un
valor en la variable dependiente.
Se separan grupos dependiendo de sus
características. Puede predecir una
bancarrota de empresas en una crisis
financiera, con ayuda de variables
financieras puede predecir cuantas
empresas pueden entrar en bancarrota y
cuantas pueden sobrevivir
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Comité de Supervisión Bancaria de Basilea

2. Describe cuál es el proceso de medición y cuantificación del riesgo de crédito señalado

en los siguientes documentos:

a. Visión general del nuevo acuerdo de capital de Basilea.

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea tiene como objetivo intercambiar información

sobre la evolución del sector bancario y los mercados financieros con el fin de detectar
riesgos para el sistema financiero mundial.

Además, pretende compartir asuntos, estrategias y técnicas de supervisión para propiciar

un entendimiento común y mejorar la cooperación internacional. Así como también
establece y promueve normas internacionales, directrices, buenas prácticas en materia de
regulación y supervisión bancaria.

También vigilar la aplicación de las cormas del Comité en los países miembros y otros
países, con el fin de asegurar su aplicación oportuna, uniforme y eficaz, y contribuir al
fomento de condiciones equitativas entre los bancos con actividades internacionales.

Es importante considerar que el Comité consulta con los bancos centrales y las autoridades
de supervisión bancaria no pertenecientes al Comité para tener en cuenta su opinión en el
proceso de formulación de políticas y fomentar la aplicación de las normas, directrices y
buenas prácticas del Comité en los países no miembros.

b. Convergencia internacional de medidas y normas de capital.

Establece los detalles del Marco acordado para la medición de la adecuación de capital y
el estándar mínimo a ser alcanzado, que las autoridades supervisoras representadas en el
Comité propondrán para su adopción en sus países respectivos.

El Comité ha emitido principios generales para la implementación transfronteriza del Marco

revisado y principios más focalizados al reconocimiento de cargos a capital por riesgo
operacional bajo las metodologías de medición más avanzadas para supervisores de origen
y anfitriones.

La Sección segunda abarca el cálculo de los requerimientos mínimos de capital para los
riesgos de crédito, de mercado y operativo. El coeficiente de capital se obtiene utilizando la
definición de capital regulador y de los activos ponderados por su nivel de riesgo, y en
ningún caso podrá ser inferior al 8% del capital total. El capital de Nivel 2 queda limitado al
100% del capital del Nivel 1.

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Requisitos Generales para la Estimación

Estructura y finalidad. Este Apartado aborda los requisitos generales de las estimaciones
propias de PD, LGD y EAD. Básicamente, todos los bancos que utilicen el método IRB
deberán estimar una PD para cada grado interno de prestatario en el caso de posiciones
frente a empresas, soberanos y bancos o para cada conjunto en el caso de posiciones
minoristas.

Las estimaciones internas de PD, LGD y EAD deberán incorporar todos los métodos, datos
e informaciones pertinentes y relevantes de que se disponga. Los bancos podrán utilizar
datos internos y datos procedentes de fuentes externas (incluidos datos agrupados), en
cuyo caso, deberán demostrar que sus estimaciones se basan en la experiencia del largo
plazo

Nota: Los documentos emitidos por el Comité de supervisión bancaria de Basilea; los
podrás localizar en el sitio web del Bank for International Settlements y en la sección de
apoyos de la actividad.

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