Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas José Luis Nolazco

ECONOMETRÍA 2: ARIMA (p, d, q)

Proceso ACF PAC o PACF

AR(1) decae oscilantemente o 𝝓𝟏 es significativo. Luego, 𝝓𝒔 =
geometricamente, dependiendo del 𝟎 ∀ 𝒔 ≠ 𝟏 (no significativo)
signo de 𝝓𝟏

AR(2) decae oscilantemente o 𝝓𝟏 y 𝝓𝟐 son significativos.

geometricamente (o ambos), Luego, 𝝓𝒔 = 𝟎 ∀ 𝒔 ≠ 𝟏, 𝟐 (no
dependiendo de los signos de 𝝓𝟏 y 𝝓𝟐 significativos)

AR(p) decae oscilantemente o 𝝓𝟏 , 𝝓𝟐 , … . 𝝓𝒑 son significativos.

geometricamente (o ambos), Luego, 𝝓𝒔 = 𝟎 ∀ 𝒔 ≠ 𝟏, 𝟐, . . , 𝒑
dependiendo de los signos de (no significativos)
𝝓𝟏 , 𝝓𝟐 , … . 𝝓𝒑

MA(1) 𝜽𝟏 es significativo. Luego, 𝜽𝒔 = decae oscilantemente o

𝟎 ∀ 𝒔 ≠ 𝟏 (no significativo) geometricamente, dependiendo
del signo de 𝜽𝟏
MA(2) 𝜽𝟏 y 𝜽𝟐 son significativos. Luego, decae oscilantemente o
𝜽𝒔 = 𝟎 ∀ 𝒔 ≠ 𝟏, 𝟐 (no significativos) geometricamente (o ambos),
dependiendo del los signos 𝜽𝟏 y
𝜽𝟐
MA(q) 𝜽𝟏 , 𝜽𝟐 , … . 𝜽𝒒 son significativos. decae oscilantemente o
Luego, 𝜽𝒔 = 𝟎 ∀ 𝒔 ≠ 𝟏, 𝟐, . . , 𝒒 (no geometricamente (o ambos),
significativos) dependiendo del los signos
𝜽𝟏 , 𝜽𝟐 , … . , 𝜽𝒒
ARMA(1,1) 𝜽𝟏 es significativo. Luego , decae 𝝓𝟏 es significativo. Luego , decae
geometricamente u oscilantemente, oscilantemente u
dependiendo del signo de 𝜽𝟏 . La parte geometricamente, dependiendo
q=1 se determina a partir del ACF. del signo de 𝝓𝟏 . La parte p=1 se
determina a partir del PAC.
ARMA(1,2) 𝜽𝟏 y 𝜽𝟐 son significativos. Luego del 𝝓𝟏 es significativo. Luego , decae
segundo valor, decae geometricamente oscilantemente u
u oscilantemente, dependiendo de los geometricamente, dependiendo
signos 𝜽𝟏 y 𝜽𝟐 . La parte q=2 se del signo de 𝝓𝟏 . La parte p=1 se
determina a partir del ACF. determina a partir del PAC.
ARMA(p,q) 𝜽𝟏 , 𝜽𝟐 , … . 𝜽𝒒 son significativos. 𝝓𝟏 , 𝝓𝟐 , … . 𝝓𝒑 son significativos.
Luego del rezago q, decae Luego del rezago p, decae
geometricamente u oscilantemente, geometricamente u
dependiendo de los signos 𝜽𝟏 hasta oscilantemente, dependiendo de
𝜽𝒒 los signos 𝝓𝟏 hasta 𝝓𝒑

ARIMA(1,1,1) 𝜽𝟏 es significativo. Luego , decae 𝝓𝟏 es significativo. Luego , decae

Antes de evaluar a geometricamente u oscilantemente, oscilantemente u
través del ACF y PAC, dependiendo del signo de 𝜽𝟏 . La parte geometricamente, dependiendo
la serie tuvo que ser q=1 se determina a partir del ACF. del signo de 𝝓𝟏 . La parte p=1 se
diferenciada 1 vez para determina a partir del PAC.
que sea estacionaria.

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Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas José Luis Nolazco
ARIMA(1,1,2) 𝜽𝟏 y 𝜽𝟐 son significativos. Luego del 𝝓𝟏 es significativo. Luego , decae
segundo valor, decae geometricamente oscilantemente u
Antes de evaluar a u oscilantemente, dependiendo de los geometricamente, dependiendo
través del ACF y PAC, signos 𝜽𝟏 y 𝜽𝟐 . La parte q=2 se del signo de 𝝓𝟏 . La parte p=1 se
la serie tuvo que ser determina a partir del ACF. determina a partir del PAC.
diferenciada 1 vez para
que sea estacionaria.
ARMA(p,d,q) 𝜽𝟏 , 𝜽𝟐 , … . 𝜽𝒒 son significativos. 𝝓𝟏 , 𝝓𝟐 , … . 𝝓𝒑 son significativos.
Antes de evaluar a Luego del rezago q, decae Luego del rezago p, decae
través del ACF y PAC, geometricamente u oscilantemente, geometricamente u
la serie tuvo que ser dependiendo de los signos 𝜽𝟏 hasta oscilantemente, dependiendo de
diferenciada d veces 𝜽𝒒 los signos 𝝓𝟏 hasta 𝝓𝒑
para que sea
estacionaria.

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