Clase II semana 1

Capitulo 2 libro de Enders

Es dificl encontrar procesos estocásticas estrictamente esatacionario, es por ello que

trabajamos con procesos débilmente estacionario o de covarianza estacionaria; que para sus
primeros momentos son independientes del tiempo; es decir que la media varianaza y
covarianza son constantes.

Kurtosis: que tan punteada es la línea

Sesgo: a la positiva derecha, negativa izquierda

Media varianza covarianza desviación

moda mediana

debemos hacer algún tipo de transformación para convertir de una no estacionaria a una
estacionaria.

Yt será una serie estacionaria en covarianza si y solo si exhibe reversión hacia la media.
Cada serie de tiempo tiene su particularidad por ello debemos elegir cual es el mejor proceso
que se adecua a la mejor serie de tiempo.

Instrumentos de identificación

Función de autocorrelación parcial (PAC)

Ya hicimos AR1

Media
Uniecuacional

Valores rezagados orden Q (ma q) dos rezagos de los errores

AR MA autoregresivo de media móvil orden pq

Cuando no es estacionaria suele ser arima

AR (1)

Los dos primeros momentos

La media varianza y covarianza

 La media de la forma incondicional: nos daba como resultado constante (es constante
porque no depende del tiempo)
 La varianza de la forma incondicional: con la 6 y 7 para demostrar se encuentra que es
constante.
 La covarianza: demostrar que también es constante. Se concluye que es una constante.

Cuando el error es ruido blanco la covarianza es 0, sin embargo, no hay productos cruzados.

Si el proceso es estacionario (débilmente) los dos primeros momentos son constantes

Ecuaciones de yule-walker

PARA QUE AR 2 SEA ESTACIONARIO

Condiciones

Un autoregresivo es un proceso donde la variable depende de sus propios rezagos

Un media móvil es un proceso donde la variable depende de los errores rezagados

Media móvil MA

Los media móviles son estacionarios por naturaleza

Pero debemos ver si son invertibles: significa que podamos convertir un MA en un AR

(INFINITO).

Tema de la varianza.

¿Por qué un ruido blanco no es invertible? Pregunta de

examen
Porque un MA ya es estacionario?
Arima: la serie no es estacionaria, en definitiva. Tengo que hacer una
transformación que me permita convertir la serie en estacionaria. Esa
transformación es en base a diferenciar la serie.