Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)

Facultad Ingeniería en Electricidad y Computación

1 LECCIÓN 2 EVALUACIÓN P&PE
I TÉRMINO 2014-2015
Nombre: _________________________________ Agosto 14 de 2014.
CAc-2013-108.- Compromiso ético de los estudiantes al momento de
realizar un examen escrito de la ESPOL.
COMPROMISO DE HONOR
Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se
permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar.
Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración
anterior.

_________________________________________
Firma de Compromiso del Estudiante

PROBLEMA 1 (30 PUNTOS)

Sean A y θ variables aleatorias independientes, A posee una pdf exponencial con

media igual a 1 y θ es una variable aleatoria uniforme entre [0,π/2), es decir:
f A ( A)  e A ; A  [0, )
2 
f ( )  ;  [0, )
 2
Sea X(t) un proceso estocástico definido por:
x(t )  e A cos( t  4 ); t  0
Calcule:
a) La media y la autocorrelación del proceso, Es un proceso WSS? (10
ptos)
b) La varianza de x(t) y la covarianza entre x(1) y x(2) (ptos)
c) La pdf de x(0) (ptos)

 x (t)  E[e  At cos( t  4 )]  E[e  At ]E[cos( t  4 )]

E[cos( t  4 )]  E[cos( t) cos(4 )  sen( t) sen(4 )]
 
2
2 cos(4 ) 2 sen(4 ) 2
a) E[cos(4 )]   d  0
0
 4 0
 
2
2 sen(4 ) 2 cos(4 ) 2
E[sen(4 )]   d  0
0
 4 0

 x (t)  E[e  At ]E[cos( t  4 )]  E[e  At ]E[cos( t) cos(4 )  sen( t) sen(4 )]  0

Ing. Efrén Herrera Muentes, MSc.

Ing. Jorge Gómez P.
 Rx (t1 , t 2 )  E[e  At1 cos( t1  4 ) e  At2 cos( t 2  4 )] 
E[e At1 e At2 ]E[cos( t1  4 ) cos( t 2  4 )]  E[e  A(t1 t2 ) ]E[cos( t1  4 ) cos( t 2  4 )]
 
1  1
E[e  A ( t1  t2 )
]  e  A ( t1  t2 )
e dA   e A(t1 t2 1) dA 
A
( e A(t1 t2 1) ) 
0 0
t1  t2  1 0 t1  t2  1
1
E[cos( t1  4 ) cos( t 2  4 )]   E[cos( (t1  t 2 )  8 )  cos( ( ))]  E[cos( (t1  t 2 )  8 )]  cos( ( ))
2
E[cos( (t1  t 2 )  8 )]  E[cos( (t1  t 2 )) cos(8 )  sen( (t1  t 2 ))sen(8 )]
 
2cos(8 ) 2
2 sen(8 ) 2
E[cos(8 )]   d  0
0
 8 0
 
2sen(8 ) 2
2cos(8 ) 2
E[sen(8 )]   d  0
0
 8 0
cos( ( ))
Rx (t1 , t 2 ) 
2(t1  t2  1)
No es WSS
cos( ( ))
Covx (t1 , t2 )  R x ( )   x 2  R x ( ) 
2(t1  t2  1)
cos( (0)) 1
b)  x 2  Covx (t1 , t1 )  
2(t1  t1  1) 4t1  2
cos( (1)) 1
Cov(1, 2)  
2(1  2  1) 8
x(t)  e  At cos( t  4 )
x(0)  cos(4 )
cos 1 (x(0))

4
dx(0)
 4 sen(4 )
d
c)

f x (x) 2 2 4
f y (y)    
dy 4 sen(4 )   cos (x(0)) 4 sen(4 )   cos (x(0)) 4 sen(4 )   cos 1 (x(0))
1 1

4 4 4
dx x  f 1 (y)

1
; 1  x(0)  1
 sen(cos 1 (x(0)))

Ing. Efrén Herrera Muentes, MSc.

Ing. Jorge Gómez P.
PROBLEMA 2 (30 puntos)

Asuma un proceso ergódico x(t) con función de autocorrelación:


Rx ( )  e ,  R
Si se define un proceso y(t) de la siguiente forma:
y (t )  x(t ) cos(t   )
Tal que β sea una variable aleatoria uniforme e independiente de x(t) en el intervalo
de [0,π), determine:
a) Media, Potencia promedio normalizada del proceso x(t) (10 ptos)
b) Si y(t) es estacionario en sentido amplio. (10 ptos)
c) La mínima diferencia de tiempos para que y(t1) y y(t2) sean no
correlacionados entre sí. (10 ptos)
lim 
 x (t)  e 0
a)  
P  Rx (0)  1

b)
 y (t)  E[x(t) cos(t   )]  E[x(t)]E[cos(t   )]  0
R y (t1 , t 2 )  E[x(t1 ) cos(t1   ) x(t 2 ) cos(t 2   )]  E[x(t 1 ) x(t 2 )] E[cos(t1   ) cos(t 2   )]
Rx ( ) R ( )
E[cos(t1   ) cos(t 2   )]  x E[cos(t1  t 2  2  )  cos( )]
2 2
E[cos(t1  t 2  2  )]  E[cos(t1  t 2 ) cos(2  )  sen(t1  t 2 ) sen(2  )]

cos(2  )
E[cos(2  )]   d  0
0


sen(2  )
E[sen(2  )]   d  0
0

Rx ( )
R y (t1 , t 2 )  cos( )
2
Si es WSS

c) No correlacionadas = Cov(t1,t2)=0

Cov y (t1 , t 2 )  R y (t1 , t 2 )   y 2  R y ( )  0

Rx ( )
Cov y (t1 , t 2 )  cos( )  0
2
Rx ( )  0  cos( )  0
 
  (2 n  1) ; min 
2 2

Ing. Efrén Herrera Muentes, MSc.

Ing. Jorge Gómez P.
PROBLEMA 3 (40puntos)

 Escriba 2 propiedades de la función de autocorrelación de un proceso WSS (8

ptos)
Rx ( )  Rx (0)
P  Rx (0)
Rx ( ) es par

 ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de un proceso Poisson? (8

ptos)
a) Incrementos constantes en intervalos de tiempo
b) El número de arribos no depende sólo de la longitud del intervalo.
c) El proceso de Poisson es un proceso de conteo discreto de eventos
d) Los intervalos de tiempo de los incrementos no se traslapan entre sí

 ¿Qué es un proceso ergódico? (8 ptos)

Es un proceso estocástico donde los promedios temporales son iguales a los promedios
estadísticos

 Determine si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F) (8 ptos)
 Que un proceso sea WSS implica que también sea ergódico (F)
 Si un proceso Gaussiano es WSS es también estacionario en sentido estricto ( V)
 En el Proceso de Poisson el tiempo siempre debe ser discreto. (F)
 La función de autocorrelación me permite encontrar la relación entre 2 muestras del
mismo proceso aleatorio. ( V)
 Un proceso estocástico es un conjunto de muestras aleatorias tomadas en diferentes
instantes de tiempo ( V)

 ¿Cuáles son las características principales de un proceso aleatorio estacionario

de 1er y 2do orden? (8 ptos)

Funciones estacionarias de 1er orden: Las funciones estadísticas son iguales

independientemente del tiempo en que se las tome. Es decir, las pdf son invariantes en el
tiempo

Funciones estacionarias de 2do orden: Poseen función media constante y la autocorrelación

solo depende de la diferencia de los tiempos en que las muestras son tomadas
 x (constante)
R x (t1 , t 2 )  R x ( );  t 2  t1

Ing. Efrén Herrera Muentes, MSc.

Ing. Jorge Gómez P.