Universidad de San Carlos de Guatemala.

Facultad de Ciencias Económicas.

Escuela de Economía.
Departamento de Matemática y Estadística.
Curso: Econometría.
Catedrático Titular: Sergio A. García Guinea.
Catedrático Auxiliar: Ronaldo Lay.

ESTIMACIÓN DE COEFICIENTES POR EL MÉTODO DE MATRICES

Partiendo de los datos que se muestran en la siguiente tabla para Y y X, calcule los parámetros así como
la matriz de varianzas y covarianzas de esos parámetros.

y X1 X2
-3 5 2
-1 10 6
0 20 5
2 25 7
7 40 10

Las matrices Y y X son:

 3 1 5 2
  1 1 10 6 
  
Y 0  X  1 20 5 
( 5 x1)
  ( 5 x 3)
 
2 1 25 7 
 7  1 40 10

Para ˆ   X ' X 1 X ' Y empezamos haciendo  X ' X 1 y luego X ' Y :

 5 100 30   1.496 0.042  0.358

  
X ' X  100 2750 745   X ' X    0.042
1
0.008  0.032
 30 745 214  0.358  0.032 0.168 

 5 
X 'Y  305
 72 

 1.496 0.042  0.358  5   5.31

ˆ   X ' X 
1 
X ' Y   0.042 0.008  0.032 305   0.20 
 0.358  0.032 0.168   72   0.40 

De modo que el modelo estimado sería:

yˆ i  5.31  0.20  x1i  0.40  x2i
Para estimar las desviaciones típicas de los parámetros debemos calcular la matriz de varianzas y
covarianzas:

V ( ˆ )  ˆ u2 ( X ' X ) 1
El estimador de la varianza de la perturbación aleatoria se obtiene a partir de la suma cuadrática residual
dividida entre los grados de libertad:

  3.54  0.54 
 0.97   0.03
    5
e' e 1.03
Yˆ   0.60  e  Y  Yˆ   0.60
   
e
i 1
2
i  e' e  1.03 ˆ u2 
nk

2
 0.51
 2.38    0.38 
 652   0.48 

de donde:
 0.77 0.02  0.18
2
u
1 
V ( ˆ )  ˆ ( X ' X )   0.02 0.0039  0.02
 0.18  0.02 0.09 
o lo que es igual:

V(β0)=0.77
V(β1)=0.0039
V(β2)=0.09

para estimar el ajuste del modelo puede estimarse el coeficiente de determinación.

ˆ ' X ' y  n Y 



 
R2  2

y y  n Y 
'

 

Y para la matriz de correlaciones puede construirse mediante la siguiente formula

Cov ( A, B)
 A, B 
 A B

La prueba de significancia global puede realizarse mediante el estadístico F.

   2

 ˆ ' X ' y  n Y   /(k  1)
   
F '

y y  ˆ ' X ' y /(n  k ) 
 ANEXO 1
Estimación de la matriz inversa

Inversa de una matriz 2 x 2

TEOREMA:

a a12 
A   11
a21 a22 

Si el determinante de A no es cero el inverso multiplicativo de A es:

1  a22  a12 
A 1 
A  a21 a11 

Ejemplo: encontrar A1

3 5
A 
1 4

Primero encuentro el determinante de A:

A  34  51  12  5  7

Segundo calculo la adj A

Cofactores de A
3 5
A 
1 4

A11  4 A12  1
A21  5 A22  3

Tercero con las respuestas formo la matriz B y luego obtengo B T que es la adjA .

 4  1  4  5
B  BT     adjA
 5 3   1 3 

Cuarto aplica el teorema

 1  A11  A21 
A 1   A
A  12 A22 

 4  5
1 4  5  7 7 
A 1   
7  1 3   1 3 

 7 7 

Comprobamos la respuesta:

AA1  I 2  A 1 A

 4  5
3 5  7 7  1 0
1 4  1 3   0 1
     
 7 7 
4  1  12 5 7  5 3
a11  3   5       1 a12  3    5       0
15 15 0
7  7 7 7 7  7 7 7 7 7
4  1 4 4 0  5 3  5 12 7
a 21  1   4       0 a 22  1    4      1
7  7 7 7 7  7 7 7 7 7

ANEXO 2
Multiplicación de matrices

Para poder multiplicar debemos revisar primero el número de filas x columnas

Si tenemos que una matriz es 3 x 5 y la otra 5 x 2 se puede multiplicar si

Matriz A Matriz B

El tamaño de la
respuesta es 3 x 2 Si los números centrales son
iguales entonces se puede
3 x 5 5 x 2 multiplicar y el tamaño de la
respuesta son los números de los
Debe ser igual entonces extremos 3 x 2
síi se puede multiplicar
Resuelve el siguiente ejercicio e indica si se puede multiplicar las matrices o no, y cual es el tamaño de la
matriz de la respuesta.

Matriz A Matriz B ¿se puede Tamaño de

multiplicar? respuesta
3x4 4x5
5x6 6x2
5x3 4x6
7x8 8x2
4x2 3x4
5x7 7x2
3x1 1x4
4x3 4x3
2x5 5x4

Ejemplo:
1) Reviso el tamaño de la matriz
6 7 8 A= 2x3 B=3x3
0 1 2 33 
 9 10 11   
Como son iguales se puede

12 13 14  
3 4 5 multiplicar.
El tamaño de la matriz de la
respuesta es 2 x 3
Se opera así:
2) Siempre se toma la primera matriz
0  6  1 9  2 12  con la fila 1 (horizontal) con la 1
columna (vertical) marcada en la
0  9  24  33 matriz.

6 7 8
0 1 2 33 36 
 9 10 11   
12 13 14  
3 4 5

0  7  110  2 13 
0  10  26  36
6 7 8
0 1 2 33 36 39
 9 10 11   
12 13 14  
3 4 5

0  8  111  2 14 
0  11  28  39

6 7 8
0 1 2  33 36 39
 9 10 11   
12 13 14  
3 4 5 114
 3  6  4  9  5  12 
18  36  60  114

6 7 8
0 1 2  33 36 39
 9 10 11   
3 4 5
12 13 14 114 126 

3  7  4  10  5  13 
21  40  65  126

6 7 8
0 1 2  33 36 39 
 9 10 11  
114 126 138
12 13 14 
3 4 5

3  8  4  11  5  14 
24  44  70  138

Respuesta:
6 7 8
0 1 2 33 36 39
 9 10 11 
3 4 5 114 126 138
12 13 14