UNAC-FCE Estadística Mg. Sc.

Juan Francisco Bazán Baca

FÓRMULAS DE REGRESIÓN SIMPLE:

SPXY =  X iYi − nXY , SCX =  X i2 − nX 2 , SCY = Yi 2 − nY 2

SPXY  XY − nXY  ( X i − X )(Yi − Y )

b= = = , a = Y − bX , COV(X,Y) = SPXY/n
SCX  X 2
− nX 2
 i
( X − X ) 2

r=
SPXY
=
 XY − nXY =
SCR
=
var iacion exp licada
SCX  SCY  X − nX Y
2 2 2
− nY 2 SCT var iacion total

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA REGRESIÓN SIMPLE (ANVA):

Fuente variación G.L. Suma de Cuadrados Cuadrado Medio F
Regresión k-1=1 SCR SCR CMR/CME
Error n-k=n–2 SCE = SCY - SCR SCE/(n-2) -
Total n-1 SCT = SCY - -
k = Nº de parámetros.
2
( SPXY )
SCR =  (Yˆi − Y ) 2 = SCE =  (Yi − Yˆï ) 2 = SCY − SCR
SCX

Error estándar de estimación= Se = ˆ e =

 (Y − Yˆ )
i i
2

=
SCE
= CME
n−2 n−2
PRUEBAS PARA LOS PARÁMETROS: Supuestos: ei → N (0,  e2 )
1. H0: a y b = 0
H1: al menos un coeficiente es diferente de cero (Prueba unilateral derecha)
CMR
Estadístico de prueba: F = → f1, n − 2
CME
2. H0: b = 0
H1: b ≠ 0
bˆ − b Se
Estadístico de prueba: t = → t n−2 Sbˆ =
Sbˆ SCX
3. H0: ρ = 0
r− 1− r2
H1: ρ ≠ 0 Estadístico de prueba: t = → t n−2 Sr =
Sr n−2
INTERVALOS DE CONFIANZA EN EL ANÁLISIS DE REGRESIÓN:
a) Para la media de Y condicionada a un valor de X:
1 ( X i − X )2
I .C. para Y / X = Yˆi  tn − 2 Se SY , SY = +
n SCX
b) Intervalo de predicción para un valor único de Y:
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1 ( X i − X )2
I .C. para YX = Yˆi  tn − 2 Se SYi , SY = 1 + +
n SCX
FÓRMULAS DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE:
 = ( X ' X ) X 'Y
−1

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA REGRESIÓN MÚLTIPLE (ANVA):

Fuente variación G.L. Suma de Cuadrados Cuadrado Medio F
Regresión k-1 SCR =  ' X 'Y − nY 2 SCR / (k - 1) CMR/CME

Error n-k SCE = SCY - SCR SCE/(n-k) -

Total n-1 SCT = Y ' Y − nY 2 - -
k = Nº de parámetros.
SCR var iacion exp licada , CME
R2 = = R 2 ajustado = 1 −
SCT var iacion total SY2

Error estándar de estimación= Se = ˆ e =

 (Y − Yˆ )
i i
2

=
SCE
= CME
n−k n−k

PRUEBAS PARA LOS PARÁMETROS: Supuestos: ei → N (0,  e2 )

1. H0: β0 = β1 = β2 = .… = βk-1 = 0
H1: al menos un coeficiente βi es diferente de cero
CMR
Estadístico de prueba: F = → f k −1, n − k
CME
2. H0: βi = 0
H1: βi ≠ 0
ˆi − i ˆi − i
Estadístico de prueba: t = = → t n−k donde:
C = S 2ˆ = Se2 ( X ' X ) = Ci j 
−1
Sˆ Cii i
i

3. H0: ρ = 0
H1: ρ ≠ 0
r− 1− r2
Estadístico de prueba: t = → t n−2 Sr =
Sr n−2
INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LOS COEFICIENTES DE REGRESIÓN:
LC (  i ) = ˆi  t  S ˆ
1− , n − k i
2

INTERVALO DE PREDICCIÓN PARA Y:

x0t ˆ  tn −k ,(1− / 2) Se 1 + x0t ( X ' X ) −1 x0 ; x0t = (1, X 1,0 , X 2,0 ,...., X k −1,0 )