En el modelo lineal general:

Yi = β 0 + β 1 Xi1 + β 2 Xi2 + ... + β k Xik + εi

se desarrolla la prueba de significancia global:

H0 : β 1 = β 2 = ... = β k = 0 versus Ha : β j = 0 para al menos una j

De acuerdo a la descomposición de la suma de cuadrados total:

SCT = SCR + SCE

Tenemos, que si H0 es cierta, entonces

SCR
∼ χ2(k) , donde k es el número de variables independientes
σ2
y SCE y SCR son independientes.
La estadística de prueba que se tiene para llevar a cabo esta prueba es:

SCR/k CM R
F0 = =
SCE/ (n − k − 1) CM E
1−α
Se rechaza H0 si F0 > F(k,n−k−1)
Para la construcción de la tabla de análisis de varianza correspondiente, veremos cómo
se calculan los elementos de la estadística de prueba.
Sabemos que:

′
SCE = Y ′ Y − β X ′ Y

Y, ya que:

(Σni=1 Yi )2 (Σn Yi )2
SCT = Σni=1 Yi2 − = Y ′ Y − i=1
n n

94
 Tenemos:

(Σni=1 Yi )2
′ ′ ′ (Σni=1 Yi )2
SCE = Y Y − − βXY −
n n
= SCT − SCR

Por lo tanto, tenemos la expresión para las tres sumas de cuadrados de interés:

′ (Σni=1 Yi )2
SCR = β X ′ Y −
n

′
SCE = Y ′ Y − β X ′ Y

(Σni=1 Yi )2
′
SCT = Y Y −
n
Finalmente podemos llenar la tabla de análisis de varianza:

Tabla de Análisis de Varianza para la prueba de significancia global.

Fuente de Grados de Sumas de Cuadrados

variación libertad Cuadrados Medios F
SCR
Regresión k SCR k
= CM R
SCE CM R
Residuales n−k−1 SCE n−k−1
= CM E
CM E
Total n−1 SCT

Regla de decisión:
1−α
Rechazar H0 al nivel de significancia α si F > F(k,n−k−1) (el cuantil 1-α de una
distribución F con k y n − k − 1 grados de libertad)
El rechazo de H0 significa que al menos una de las variables independientes X1 , X2 , ..., Xk

95
contribuye significativamente al modelo.
Una vez que se ha rechazado H0 es de interés saber cuáles variables son las que
contribuyen, haciendo la prueba individual para cada coeficiente.
Pruebas para coeficientes de regresión individuales.

H0 : β j = 0 versus Ha : β j = 0

Si no se rechaza H0 , se concluye que la variable independiente Xj puede ser eliminada

del modelo.
La estadística de prueba es:

βj βj
t0 = =
σ 2 Cjj s.e. β j

donde Cjj es el elemento (j, j) sobre la diagonal de (X ′ X) correspondiente a β j .

1−α/2
Se rechaza H0 : β j = 0 si | t0 |> t(n−k−1) .
Como β j depende de las otras variables indpendientes Xi (i = j) que están en el
modelo, esta es realmente una prueba parcial. Así, esta es una prueba de la contribución
de Xj dadas las otras variables en el modelo.

96