Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Santa Fe

Intervalos de Confianza

Pedro Alberto Mier y Concha Alvarado, A01171685

17 May de 2022
Tabla de contenidos

1.- Portada

2.- Indice

2.- Objetivo

4.- Conclusiones

Objetivo: Calcular los intervalos de confianza de los rendimientos de acciones.

Introducción:
En las finanzas se debe conocer de forma adecuada que acciones tiene un buen
desempeño, ya que esto ayudara a tomar mejores decisiones. Es por esto que en
este proyecto de intervalos de confianza nos ayudara a tener un mejor analisis de
estas acciones Apple y Amazon
Desarrollo:

Dia Amazon Apple Rend Rend

Amazon Apple
1 10.5 10.87
2 13.6 14.94 0.2586945 0.3180354
4 8
3 14.6 18.31 0.0709517 0.2034051
4 8
4 18 15.08 0.2093502 -0.194078
3
5 16 16.49 -0.117783 0.0893847
7
6 13 13.48 -0.2076394 -0.201547
7 9.5 14.95 -0.3136576 0.1035041
9
8 8.8 15.05 -0.0765401 0.0066666
9
9 9 14.76 0.0224728 -0.0194572
6
10 10 16.28 0.1053605 0.0980165
2 4
11 11.2 15.78 0.1133286 -0.031194
9
12 18 16.45 0.4744579 0.0415821
8 6
13 13.7 17.06 -0.2729759 0.0364110
6
14 14.5 17.39 0.0567528 0.0191587
2 9
15 17 16.32 0.1590646 -0.063504
9
 Amazon Apple
Rendimient 0.0344 0.029
o promedio

Al tener estos datos optariamos por escoger a amazon ya que tiene un mejor
rendimiento que Apple
Desv. Std

Amazon Apple
Desv Std 0.217 0.137

Con la desviacion estandar podemos ver que amazon es mas rentable sin
embargo tambien es mas volatil que apple y por ultimo podemos ver que el
cociente Rend/Volatilidad es mucho mayor el de Apple (0.2109) vs Amazon
(0.158)
Intervalos de confianza
Valor Z de la Distribución normal estándar: nos ayudara para calcular los
intervalos con un 95% y 99% de confianza.
La fórmula en excel es:
=INV.NORM.ESTAND(probabilidad) =INV.NORM.ESTAND(0.025) = -1.96
=INV.NORM.ESTAND(0.975) = 1.96

Valor Z para un nivel de confianza del 99%:

=INV.NORM.ESTAND(0.005) = -2.58
=INV.NORM.ESTAND(0.995) = 2.58