Portada

Proyecto individual
evaluado por pares

Marzo, 2023

Introducción a Ciencias
de Datos y Estadística
Básica para Negocios
GUSTAVO URBANO CAVAZOS
 Indice

Portada ............................................................................................................................................ 1

Indice............................................................................................................................................... 2

Desarrollo ........................................................................................................................................ 4

Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV”, encuentra el valor z (este es

necesario para construir el intervalo de confianza) de la distribución normal estándar, para
poder construir un intervalo del 95% de confianza .................................................................... 4

Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV”, encuentra el valor z (este es

necesario para construir el intervalo de confianza) de la distribución normal estándar, para
poder construir un intervalo del 99% de confianza .................................................................... 4

Con el tamaño de muestra (n=14) calcula el intervalo de confianza del 95% para cada una las
medias poblacionales de los rendimientos de Amazon y de Apple ............................................ 6

Cuando cambias de nivel de confianza, digamos de 95% a 99%, ¿Por qué los intervalos de
confianza se hacen más grandes? ............................................................................................... 6

Conclusiones ................................................................................................................................... 8

Bibliografía ...................................................................................................................................... 9

Anexos ........................................................................................................................................... 10

Proyecto individual evaluado por pares Gustavo Urbano Cavazos 2

 Instrucciones
1. Formato del entregable: Entregar un documento en Word o PDF a manera de un
reporte técnico; que deberá incluir una portada; un índice y conclusiones.

2. Características: El documento deberá contestar las siguientes preguntas:

A. Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV”, encuentra el valor z (este

es necesario para construir el intervalo de confianza) de la distribución normal
estándar, para poder construir un intervalo del 95% de confianza.

B. Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV, encuentra el valor z (este

es necesario para construir el intervalo de confianza) de la distribución normal
estándar, para poder construir un intervalo del 99% de confianza

C. Con el tamaño de muestra (n=14) calcula el intervalo de confianza del 95% para
cada una las medias poblacionales de los rendimientos de Amazon y de Apple.

D. Cuando cambias de nivel de confianza, digamos de 95% a 99%, ¿Por qué los
intervalos de confianza se hacen más grandes?

Notas importantes: Retoma el ejercicio del Reto que trabajaste en el tema 3.

Título: Intervalos de confianza

Objetivo: Calcular los intervalos de confianza de los rendimientos de acciones.

Siguiendo el contexto de Reto que desarrollaste en el TEMA 3, recordemos nuestra base de

datos:
Día Amazon Apple
1 10.5 10.87
2 13.6 14.94
3 14.6 18.31
4 18 15.08
5 16 16.49
6 13 13.48
7 9.5 14.95
8 8.8 15.05
9 9 14.76
10 10 16.28
11 11.2 15.78
12 18 16.45
13 13.7 17.06
14 14.5 17.39
15 17 16.32

Anteriormente realizaste el cálculo de las dos columnas de rendimientos de Amazon y Apple.

Al mismo tiempo, calculaste la media y la desviación estándar de cada uno de los

rendimientos. Es decir, imagina que con los datos de estas dos muestras de rendimientos (14
datos por empresa) deseas usar la técnica de intervalos de confianza con la distribución
normal.

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 Desarrollo
Iniciemos definiendo el cálculo Z, el cual podemos obtener mediante la siguiente fórmula:

El nivel de confianza es la probabilidad de que el parámetro a estimar se encuentre en el

intervalo de confianza.

El nivel de confianza () se designa mediante 1 − , y se suele tomar en tanto por ciento.

Los niveles de confianza más usuales son: 90%; 95% y 99%.

El nivel de significación se designa mediante a (El cual expresa el % de los datos que
quedan fuera del intervalo de confianza).

Para nuestros ejercicios los valores de  serían 0.05 y 0.01, obteniendo los siguientes
resultados:

1- /2 z

=0.05 0.95 0.025 1.96
=0.01 0.99 0.005 2.575

A) Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV”, encuentra el

valor z (este es necesario para construir el intervalo de confianza) de
la distribución normal estándar, para poder construir un intervalo del
95% de confianza.

Al aplicar la teoría anterior a la fórmula de excel requerida se obtiene el resultado siguiente

1.959936 el cual redondearemos a 1.9599.

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 B) Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV”, encuentra el
valor z (este es necesario para construir el intervalo de confianza) de
la distribución normal estándar, para poder construir un intervalo del
99% de confianza.

Al aplicar la teoría anterior a la fórmula de excel mencionada se obtiene el resultado

siguiente 2.575829 el cual redondearemos a 2.5758.

Cabe señalar que la formula mencionada en el ejercicio cambió en las versiones de Excel
(Microsoft, 2023) como se observa en el Anexo 1.

Ahora bien, para poder continuar con la resolución del ejercicio es necesario plantearse el
análisis de los rendimientos de los datos de las acciones de Apple y Amazon para poder
elaborar el intervalo de confianza.

Para este estudio utilizaremos la rentabilidad logarítmica considerando un retorno

compuesto continuo en vez de los retornos simples (Duk2, 2017). Para lo cual se
transforma la tabla de datos original mediante la siguiente fórmula:

Variación del Rendimiento = ln(x)-ln(x-1)

Día Amazon Apple

1 10.5 10.87 Variación Amazon Apple
2 13.6 14.94 1 0.258695 0.318035
3 14.6 18.31 2 0.070952 0.203405
4 18 15.08 3 0.209350 -0.194078
5 16 16.49 4 -0.117783 0.089385
6 13 13.48 5 -0.207639 -0.201547
7 9.5 14.95 6 -0.313658 0.103504
8 8.8 15.05 7 -0.076540 0.006667
9 9 14.76 8 0.022473 -0.019457
10 10 16.28 9 0.105361 0.098017
11 11.2 15.78 10 0.113329 -0.031194
12 18 16.45 11 0.474458 0.041582
13 13.7 17.06 12 -0.272976 0.036411
14 14.5 17.39 13 0.056753 0.019159
15 17 16.32 14 0.159065 -0.063504

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 Teniendo los datos resumidos y retomando el mismo ejercicio y cálculos del módulo 2,
procedemos a calcular (usando el excel) para cada una de las 2 empresas la media,
varianza y desviación estándar para cada uno de los 14 datos.

C) Con el tamaño de muestra (n=14) calcula el intervalo de confianza del

95% para cada una las medias poblacionales de los rendimientos de
Amazon y de Apple.

Variación Amazon Apple

1 0.258695 0.318035
2 0.070952 0.203405
3 0.209350 -0.194078
4 -0.117783 0.089385
5 -0.207639 -0.201547
6 -0.313658 0.103504
7 -0.076540 0.006667
8 0.022473 -0.019457
9 0.105361 0.098017
10 0.113329 -0.031194
11 0.474458 0.041582
12 -0.272976 0.036411
13 0.056753 0.019159
14 0.159065 -0.063504

Media (X) 0.0344 0.0290

Varianza 0.0472 0.0189
Desviación
0.2172 0.1376
estándar (S)
Datos (n) 14 14
Z (95%) 1.9599 1.9599
 (95%) 0.05 0.05

La obtención de la variancia se calcula mediante la formula siguiente

donde

y para la cual se empleó la fórmula de excel DESVESTA(x1:x14) para cada origen de datos.

La desviación estándar (S) se calcula como la raíz cuadrada de la Varianza. Para el

ejercicio se utiliza la fórmula DESVESTA(x1:x14) para cada origen de datos.

Las fórmulas de Z y  fueron calculadas para responder al inciso A) por lo que solo fueron
trasladadas al ejercicio.

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 ¿Qué es el intervalo de confianza?
“El intervalo de confianza global es la media de una estimación, considerando la
variación mayor o menor que pueda haber dentro de la estimación. Este es el
rango de valores esperado, con una cierta cantidad de confianza, en el que caerán
los valores.

Esto representa la probabilidad de que un parámetro de la población se sitúe entre

un conjunto de valores para una determinada proporción de veces”. (Velázquez,
2023)
S
El intervalo de confianza se construye como: 𝐼𝐶 = X ± Z ∗ ( 𝑛) por tomando los datos de
√
Amazon para el 95% de confianza tenemos que:

0.2175
𝐼𝐶 = 0.0344 ± 1.9599 ∗ ( ) ➔ 𝐼𝐶 = 0.0344 ± (1.9599 ∗ 0.0581293)
√14

➔ 𝐼𝐶 = 0.0344 ± 0.1139276

Siguiendo la analogía anterior podemos resumir y compara los datos entre los intervalos
de confianza al 95% de los rendimientos de las acciones de Amazon y Apple:

Amazon Apple
Variable
Media (X) 0.0344 0.0290
Varianza 0.0472 0.0189
Desviación
0.2172 0.1376
estándar (S)
Datos (n) 14 14
Z (95%) 1.9599 1.9599
 (95%) 0.05 0.05

Nivel de Confianza 95%

Intervalo Amazon Apple
Superior 0.1482 0.1011
Inferior -0.0793 -0.0431

D) Cuando cambias de nivel de confianza, digamos de 95% a 99%, ¿Por

qué los intervalos de confianza se hacen más grandes?

Aunque la pregunta ya nos lleva a concluir (al igual que la teoría) que cuando aumenta el
nivel de confianza el intervalo de confianza se hace mas grande, vam0s a validar esto con
los datos que hemos obtenido en el proceso de análisis:

Ahora consideraremos los datos de Apple al 99% de nivel de confianza considerando el

siguiente resumen de variables:

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 Amazon Apple
Variable
Media (X) 0.0344 0.0290
Varianza 0.0472 0.0189
Desviación
0.2172 0.1376
estándar (S)
Datos (n) 14 14
Z (99%) 2.5758 2.5758
 (99%) 0.01 0.01

0.1376
𝐼𝐶 = 0.0290 ± 2.5758 ∗ ( ) ➔ 𝐼𝐶 = 0.0290 ± (2.5758 ∗ 0.036775)
√14

➔ 𝐼𝐶 = 0.0290 ± 0.0947254

Nivel de Confianza 99%

Intervalo Amazon Apple
Superior 0.1839 0.1238
Inferior -0.1151 -0.0657

Teniendo ambos análisis con los intervalos de confianza solicitados, podremos comprar y
validar que cuando aumenta el nivel de confianza el intervalo de confianza se hace más
grande, revisando tenemos que:

Nivel de Confianza 99% Nivel de Confianza 95%

Intervalo Amazon Apple Intervalo Amazon Apple
Superior 0.1839 0.1238 Superior 0.1482 0.1011
Inferior -0.1151 -0.0657 Inferior -0.0793 -0.0431

Al aumentar el nivel de confianza del 95 a 99% lo que hacemos es aumentar la precisión de

que los datos subsecuentes caigan dentro de intervalo, por lo que este tiende a aumentar
para asegurar estadísticamente que la probabilidad de que un dato salga del rango sea
menor al 1%. En este caso solo estamos considerando una población de 14 por lo que eso
también construye a que el intervalo aumente en mayor proporción. Si se usaran más
datos la diferencia en el aumento del rango no fuera tan notoria.

Conclusiones
Si observamos los datos podemos notar que las acciones de Amazon son las que dan un
mejor rendimiento promedio sin embargo presentan una mayor desviación estándar, lo
que hace que estadísticamente sea más conveniente invertir en Apple. La probabilidad que
en condiciones normales se tengan rendimientos sostenidos constantes en Apple son un
8% mayores que Amazon mientras que el rendimiento promedio en las acciones de
Amazon es solo 0.5% superior que Apple.

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 Bibliografía
Duk2. (31 de 10 de 2017). 3 Razones para utilizar la rentabilidad logarítmica. Obtenido de
Estrategias de Trading: https://estrategiastrading.com/rentabilidad-logaritmica/

Microsoft. (26 de 02 de 2023). Soporte técnicao de Microsoft 365,. Obtenido de

https://support.microsoft.com/es-es/office/funci%C3%B3n-distr-norm-estand-inv-
8d1bce66-8e4d-4f3b-967c-30eed61f019d

Velázquez, A. (26 de 02 de 2023). Questionpro. Obtenido de ¿Qué es el intervalo de

confianza?: https://www.questionpro.com/blog/es/intervalo-de-
confianza/#:~:text=Una%20vez%20que%20tengas%20los,%2C2%2C%2070%2C8.

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 Anexos

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 SoporteOffice
Soporte técnico de Microsoft 365

Función DISTR.NORM.ESTAND.INV
Excel para Microsoft 365, Excel para Microsoft 365 para Mac, Excel para la Web, Más...
Más soporte técnico

Devuelve el inverso de la distribución normal estándar acumulativa. La distribución tiene una

media de cero y una desviación estándar de uno.

Importante: Esta función se ha sustituido por una o más funciones nuevas que
pueden proporcionar una precisión mejorada y cuyos nombres reflejan mejor su uso.
Aunque esta función sigue estando disponible por motivos de compatibilidad con
versiones anteriores, a partir de ahora debe considerar el uso de las funciones
nuevas, ya que puede que esta función no esté disponible en futuras versiones de
Excel.

Para más información sobre la nueva función, vea INV.NORM.ESTAND (función

INV.NORM.ESTAND).

Sintaxis
DISTR.NORM.ESTAND.INV(probabilidad)
La sintaxis de la función DISTR.NORM.ESTAND.INV tiene los siguientes argumentos:

• Probabilidad Obligatorio. Es una probabilidad correspondiente a la distribución

normal.

Observaciones
• Si el argumento probabilidad no es numérico, DISTR.NORM.ESTAND.INV devuelve el
valor de error #¡VALOR!.

• Si probabilidad <= 0 o si > 1, DISTR.NORM.ESTAND.INV devuelve el valor de error

#¡NUM!.

Dado un valor de probabilidad, DISTR.NORM.ESTAND.INV busca dicho valor z de modo que

DISTR.NORM.ESTAND(z) = probabilidad. Así, la precisión de DISTR.NORM.ESTAND.INV
depende de la precisión de DISTR.NORM.ESTAND. DISTR.NORM.ESTAND.INV usa una técnica
de búsqueda iterativa. Si la búsqueda no converge después de 100 iteraciones, la función devuelve
el valor de error #N/A.

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Ejemplo

Copie los datos de ejemplo en la tabla siguiente y péguelos en la celda A1 de una hoja de cálculo
nueva de Excel. Para que las fórmulas muestren los resultados, selecciónelas, presione F2 y
luego ENTRAR. Si lo necesita, puede ajustar el ancho de las columnas para ver todos los datos.

Fórmula Descripción Resultado

=DISTR.NORM.ESTAND.INV(0,9088) Inversa de la distribución normal 1,3334

estándar acumulativa, con una
probabilidad de 0,9088.

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