Introducción a Ciencia de Datos y Estadística básica para

Negocios

Alumno: Vinícius Barcelos Xavier

Fecha de entrega 05/11/2022
Índice

Cálculo de rendimientos…………………………………………………………….3
Cálculo de valor z para un intervalo de 95% de confianza…………………...…4
Cálculo de valor z para un intervalo de 99% de confianza……………………...5
Cálculo intervalo de confianza 95% para medias poblacionales……………….5
Porque se cambia los intervalos se si mueven su nivel de confianza…………7
Conclusiones…………………………………………………………………………7

pág. 2
Cálculo de los rendimientos:

En la tabla que se siegue se encuentran los precios de cierre de las acciones de

Amazon y Apple, para determinado período. Con eses datos se sacaron los
rendimientos para cada uno de los días cómo se ve en la tabla 1:

Día Amazon Apple Rendimientos

1 10.5 10.87 Amazon Apple

2 13.6 14.94
0.25869454 0.31803548
3 14.6 18.31
0.07095174 0.20340518
4 18 15.08
0.20935023 -0.194078
5 16 16.49
-0.117783 0.08938477
6 13 13.48
-0.2076394 -0.201547
7 9.5 14.95
-0.3136576 0.10350419
8 8.8 15.05
-0.0765401 0.00666669
9 9 14.76
0.02247286 -0.0194572
10 10 16.28
0.10536052 0.09801654
11 11.2 15.78
0.11332869 -0.031194
12 18 16.45
0.47445798 0.04158216
13 13.7 17.06
-0.2729759 0.03641106
14 14.5 17.39
0.05675282 0.01915879
15 17 16.32
0.15906469 -0.063504

Tabla 1: precios y rendimientos

Con eses datos, se puede calcular e rendimiento promedio, la volatilidad (desviación

estándar) y el número de unidades de rendimiento por cada unidad de desviación
estándar para ambas empresas según los datos anteriores como se muestra a
seguir:
Rendimientos Promedios

Amazon Apple

0.03441701 0.02902747
Desviación Estándar (volatilidad)

Amazon Apple

0.21715387 0.1376093
Rendimiento/Desviación Estándar

Amazon Apple

0.15849133 0.21094124
Tabla 2: resultados

pág. 3
Con los resultados obtenidos, la mejor empresa para hacer una inversión sería
Apple, una vez que presenta más unidades de rendimiento por unidad de
desviación estándar.

1. Cálculo de valor z para un intervalo de 95% de confianza.

Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV”, encuentra el valor

z (este es necesario para construir el intervalo de confianza) de la distribución
normal estándar, para poder construir un intervalo del 95% de confianza.

✓ Para se calcular el valor de z, con 95% de nivel de confianza, en Excel,

se determina ese valor en una celda.
✓ En otra celda, vamos a calcular en nivel de significancia (Alpha α),
simplemente restando el nivel de confianza de la unidad, o sea del
100% del área que representa la curva norma, se restará 5% (2.5%
de cada lado). Eso representa la probabilidad de quedar fuera del
intervalo cómo se ve en la figura 1.

Nivel de significancia alpha (α) = 100% - 95% = 5%

Figura 1. Nivel de significancia

✓ Una vez hecho esto, en otra celda, se utiliza la función de excel

DISTR.NORM.ESTAND.INV, para sacar el valor de Z, donde será
igual a (1-(α)/2.

Tabla 3: Calculo nivel de significancia 95%

pág. 4
 Tabla 4: calculo de Z en Excel (95%)

Tabla 5: Resultado final Z, para 95% de confianza

Cómo resultado se tiene un valor de Z, para un nivel de 95% de confianza, en 1.96

2. Cálculo de valor z para un intervalo de 99% de confianza

Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV, encuentra el valor

z (este es necesario para construir el intervalo de confianza) de la distribución
normal estándar, para poder construir un intervalo del 99% de confianza.
✓ Utilizando la misma metodología anterior, se hace el mismo calculo
pero utilizando el valor de 99% para nivel de confianza, donde se
calcula un valor de Z=2.57

Tabla 6: Calculo nivel de significancia 99%

Tabla 7: cálculo de Z en Excel (99%)

Tabla 8: Resultado final Z, para 99% de confianza

Cómo resultado se tiene un valor de Z, para un nivel de 99% de confianza, en 2.57

3. Cálculo intervalo de confianza 95% para medias poblacionales

Con el tamaño de muestra (n=14) calcula el intervalo de confianza del 95%

para cada una las medias poblacionales de los rendimientos de Amazon y
de Apple.

pág. 5
 ✓ Hace poco, calculamos el rendimiento promedio, o sea, media
poblacional para las dos empresas, como se ve en la tabla 2.
✓ La media poblacional de los rendimientos de Amazon fueron de
0.0344 y de Apple fue de 0.0290
✓ Es conocida la desviación estandar (volatilidad) la cual se tiene 0.2172
en amazon y 0.1376 en Apple.
✓ Con eses datos sacamos el intervalo de confianz con la seguiente
fórmula
𝜎 𝜎
൤𝜇 − 𝑍 ∗ ,𝜇 + 𝑍 ∗ ൨
ξ𝑛 ξ𝑛

✓ Tenemos que para Amazon:

𝜇= 0.0344
Z=1.96
σ=0.2172
n=14

Calculando el intervalo de confianza tenemos:

0.2172 0.2172
൤0.0344 − 1.96 ∗ , 0.029 + 1.96 ∗ ൨
14 ξ14

Tabla 9: Intervalos de confianza, rendimientos Amazon

Cómo se ve en la tabla 9, tenemos el intervalo de confianza del 95%, para la media poblacional de
los rendimientos de Amazon, en (-0.07933515;0.014816916)

✓ Tenemos que para Apple:

𝜇= 0.029
Z=1.96
σ=0.1376
n=14

Calculando el intervalo de confianza tenemos:

0.1376 0.1376
൤0.029 − 1.96 ∗ , 0.029 + 1.96 ∗ ൨
14 ξ14

pág. 6
 Tabla 10: Intervalos de confianza, rendimientos Apple.

Cómo se ve en la tabla 9, tenemos el intervalo de confianza del 95%, para la media poblacional de
los rendimientos de Apple, en (-0.04305668;0.10111163)

4. Porque se cambia los intervalos se si mueven su nivel de confianza

Cuando cambias de nivel de confianza, digamos de 95% a 99%, ¿Por qué

los intervalos de confianza se hacen más grandes?
✓ Cuando calculamos el nivel de confianza en 95% en verdad buscamos
una aproximación segura de que el 95% de los rendimientos se
encuentren dentro de ese intervalo de confianza, por tanto cuando se
quiere obtener una mayor certidumbre (o sea incluir más elementos),
es normal que este intervalo aumente, una vez que la probabilidad
requerida es más exigente. Se evaluamos uno de los ejemplos
anteriores, Apple, al principio calculamos que 95% de los rendimientos
se encontraban dentro de un intervalo de confianza entre -0.04305668
y 0.10111163, lo que sería el intervalo bajo del área de la curva de
distribución normal.
Conclusiones
En esos análisis fue posible observar la aplicación de métodos estadísticos en las
análisis financieros y de mercado. Aplicando esas herramientas junto con el Excel
acaba por ahorrar tiempo y nos permite tomar decisiones más seguras.

pág. 7