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Matemática Financiera
j
I = P * ( 1 + i ) − 1
n
• • ip =
m
M n
log(
) j m
• P • ie = 1 + ÷ −1
n=
log(1 + i ) c
Donde:
C: # de Veces que la tasa efectiva j (i) capitaliza según
• FSC = (1 + i ) n
el periodo de interés de la tasa nominal.
n: Periodo de capitalización de tasa equivalentes
1 buscada “i” (en días)
• FSA = m: Periodo de capitalización de tasa original “j” (en
(1 + i) n
días)
i = Tasa efectiva equivalente
Monto con Variaciones de la Tasa de Interés j = Tasa nominal dada.
h2 h3
• M = P (1 + i1 ) h1 f (1 + i2 ) f
(1 + i3 ) f
.... CALCULO DE LA TASA EFECTIVA
EQUIVALENTE A OTRA TASA EFECTIVA
DESCUENTO DADA.
Descuento Simple
ie = ( 1 + id ) − 1
n
Racional •
ANUALIDADES VENCIDAS
i*n (1 + i) n − 1
• D = M * VF = R *
÷
1 + i * n
• = R * FCS
i
Bancario
• D = M *d *n (1 + i ) n − 1
• VP = R * n
= R * FAS
Descuento Compuesto i *(1 + i )
Racional
i
• D = M * 1 − (1 + i) − n • R = VF * = VF * FDFA
(1 + i) − 1
n
Bancario
• P = M * ( (1 − d ) n )
i *(1 + i ) n
• R = VP * = VP * FRC
(1 + i ) − 1
n
• D = M * 1 − (1 − d ) n
1
Formulario Matemática Financiera
ANUALIDADES ANTICIPADAS • A = R*
( 1+ i)
i
(1 + i) − 1
n
• VF = Ra * ( 1 + i ) * DEPRECIACIÓN
i
MLRVR
(1 + i ) n − 1
• VP = Ra * ( 1 + i ) * n
i *(1 + i ) • i=
1
n
MPFSSD
−1 i
• Ra = VF * ( 1 + i ) * R
(1 + i ) − 1
n
• i = 1− n
C
i *(1 + i ) n
• Ra = VP *(1 + i ) −1 *
MDSD
(1 + i) − 1
n
2
• i=
n
ANUALIDADES DIFERIDAS
FORMULAS ADICIONALES PARA
Para ambos casos, de A. vencidas o anticipadas; a DEDUCIR.
las formulas consabidas se aplica el factor:
Suma “S” de términos de Serie Geométrica primer
−k término a y razón “r”, tal como:
• (1 + i ) para R
Y • a, ar , ar 2 , ar 3 , ar 4 , ar 5 ,.....ar n −1 , ar n
• (1 + i) k
para VF o VP
1− rn
Donde: K es el # de periodos de diferimiento. • S = a*
1− r
RENTAS PERPETUAS
Valor Actual de una Renta Perpetua Vencida
Inmediata:
1
• A = R*
i
05 de abril de 2011
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