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  • Ejercicio 3

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    giancarlo
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    Este documento presenta dos ejercicios relacionados con el cálculo de rendimientos y volatilidades de carteras de inversión. El primer ejercicio instruye calcular los rendimientos mensuales de varias acciones e invertir una cantidad específica en cada una para formar una cartera, luego analizar la rentabilidad diaria, volatilidad y rentabilidad promedio esperada de la cartera. El segundo ejercicio pide determinar las cantidades óptimas a invertir en dos activos para maximizar el rendimiento mensual de la cartera mientras se minimiza

    Descripción original:

    ejercicio 3

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    Ejercicio 3.

    parte A

    Con el Archivo: APPL_SP500_NFLIX_T_bill_AMZ

    • Calcular el Retorno mensual de Amazon

    • Calcular el Retorno mensual de AAPL

    • Calcular el Retorno mensual de Netflix

    Tenemos 1000$ e invertiremos: 200 en Amazon, 300 en AAP y 500 en Netflix.

    1. Hacer un histograma de las rentabilidadas diarias de la cartera.

    2. La distribución es sesgada? Compruebe con comparando la media y la


    mediana.

    3. Con un 97,5% de confianza, cuánto se espera sea la rentabiliad mínima de la


    cartera?

    4. Cuánto se espera que sea la rentabilidad diaria promedio de la cartera?

    5. Cuánto se espera que sea la la volatilidad diaria?

    parte B

    Para hacer una inversión de 1000 euros en una cartera formada por siguientes dos activos X, Y.

    ¿Cuánto debo invertir en cada activo con el fin de tener el máximo rendimiento mensual y la
    mínima volatilidad?

    El rendimiento mensual del activo X es 0,09 volatilidad X=0,25

    del activo Y es 0,12 volatilidad Y=1,22 cov(X;Y)=-0,03

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