INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEZIUTLAN

“INVESTIGACION DE OPERACIONES 2 PARTE 2”

“MANUAL DE PRACTICA CASOS ESPECIALES (CADENAS

ABSORBENTES, CADENAS CÍCLICAS).”.

NUMERO DE CONTROL:
17TE0029*

NOMBRE:
GUTIERREZ EVANGELIO CRISTIAN BRANDON .

CARRERA:
INGENIERIA INDUSTRIAL.
INDICE.

INTRODUCCION.
ANTECEDENTES.
OBJETIVO GENERAL.

OBJETIVO ESPECIFICO.
DESARROLLO.
PRACTICA 1.
PRACTICA 2.

Considérese una tienda de departamentos que clasifica el saldo de la cuenta como

pagada (estado 1), 1 a 30 días de retraso (estado 2), 31 a 60 días de retraso (estado
3) o mala deuda (estado 4). Las cuentas se revisan cada mes y se determina el
estado de cada cliente. En general, los créditos no se extienden y se espera que los
clientes paguen sus cuentas dentro de 30 días. En ocasiones los clientes solo pagan
una parte de su cuenta. Si esto ocurre cuando el saldo queda dentro de los 30 días
de retraso (estado 2), la tienda ve a este cliente como uno que permanece en el
estado 2. Si esto ocurre cuando el saldo esta entre 31 y 60 días de retraso, la tienda
considera que el cliente se mueve al estado 2 (1 a 30 días de retraso). Los clientes
que tienen más de 60 días de retraso se clasifican en la categoría de una mala deuda
(estado 4); luego las cuentas se mandan a una agencia de cobro. Después de
examinar los datos de años pasados, la tienda ha desarrollado la siguiente matriz:

Cuenta pagada 1 a 30 días de 31 a 60 días de Mala deuda

retraso retraso

Cuenta 1 0 0 0
pagada

1 a 30 días de 0.7 0.2 0.1 0

retraso

31 a 60 días 0.5 0.1 0.2 0.2

de retraso

Mala deuda 0 0 0 1

Halle el número esperado de pasos hacia la absorción.

Solución:

1. Matriz de transición:

  E1 E2 E3 E4

E1 1 0 0 0

E2 0.7 0.2 0.1 0

E3 0.5 0.1 0.2 0.2

E4 0 0 0 1
2. Reagrupando la matriz en 4 particiones

  E1 E4 E2 E3

E1 1 0 0 0

E4 0 1 0 0

E2 0.7 0 0.2 0.1

E3 0.5 0.2 0.1 0.2

3. Calcular (I-N)-1

1 0

0 1

0.2 0.1

0.1 0.2

I-N

0.8 -0.1

-0.1 0.8
(I-N)-1

E2 E3

1.269 0.158
E2 8 7

0.158 1.269
E3 7 8

Comenzando en el estado E2, el número esperado de pasos para la absorción

es 1.2698 + 0.1587 = 1.4286. Comenzando en el estado E3, el número esperado de
pasos para la absorción es 0.1587 + 1.2698 = 1.4286.

PRACTICA 3.

Hallar el número de pasos hacia la absorción para la siguiente matriz de transición:

E1 E2 E3 E4

E1 0.2 0.3 0.3 0.2

E2 0 1 0 0

E3 0.4 0 0.3 0.3

E4 0.4 0.2 0.2 0.2

Solución:
1. Matriz de transición:
E1 E2 E3 E4

E1 0.2 0.3 0.3 0.2

E2 0 1 0 0

E3 0.4 0 0.3 0.3

E4 0.4 0.2 0.2 0.2

2. Reagrupando la matriz en 4 particiones:

E2 E1 E3 E4

E2 1 0 0 0

E1 0.3 0.2 0.3 0.2

E3 0 0.4 0.3 0.3

E4 0.2 0.4 0.2 0.2

3. Calcular (I-N)-1
I

1 0 0

0 1 0

0 0 1

0.2 0.3 0.2

0.4 0.3 0.3

0.4 0.2 0.2

I-N

0.8 -0.3 -0.2

-0.4 0.7 -0.3

-0.4 -0.2 0.8

(I-N)-1

E1 E3 E4

2.55 1.42 1.17

E1 1 9 3

2.24 2.85 1.63

E3 5 7 3

1.83 1.42 2.24

E4 7 9 5

Comenzando en el estado E1, el número esperado de pasos para la absorción

es 2.551 + 1.429 + 1.173 = 5.153. Comenzando en el estado E3, el número
esperado de pasos a la absorción es 2.245 + 2.857 + 1.633 = 6.735. Comenzando
en el estado E4, el número esperado de pasos para la absorción es 1.837 + 1.429 +
2.245 = 5.511.
PRACTICA 4.

Un cliente puede comprar un auto de marca Renault, Chevrolet o Mazda. Se

supone que esta situación cubre todas las posibilidades. Su siguiente compra
eta controlada por el auto que posee actualmente. Cada vez que compra un
nuevo carro ocurre un paso. Hay m= 3 estados posibles.

Notación del estado Descripción

S1 El cliente compra un Renault
S2 El cliente compra un Chevrolet
S3 El cliente compra un Mazda

En el presente n= 0, S1, S2, o S3 representan el estado presente, es decir, la

clase de auto que posee actualmente el cliente. En n=1, en la
siguiente ocasión, S1, S2, o S3 representan todos los resultados posibles de su
siguiente compra.

Formulación de un proceso como una cadena de Markov de primer orden

Se tiene la siguiente información acerca de la compra de autos:
Compra actual (n=0) Sgte. compra
(n=1)
% que compra % que compra % que compra
Renault Chevrolet Mazda
Renault 40 30 30
Chevrolet 20 50 30
Mazda 25 25 50

La tabla presenta la probabilidad de que un cliente que ahora posee un Renault

(S1) n=0, pueda comprar un Renault, Chevrolet, o Mazda en la
siguiente ocasión, n=1. Se tiene la información para todos los posibles estados.
Si indica que el proceso esté ahora en el i-ésimo estado y Si indica que
en algún paso posterior (generalmente en la siguiente ocasión) el proceso
estará en el j-ésimo estado.
Cuando la información se escribe en forma de tabla de probabilidades, se
denomina matriz de transición y se designa como P.

Cada elemento de esta tabla representa la probabilidad de desplazarse desde

un estado hasta otro. Un elemento de una matriz de transición se designa por
pij, esta es la probabilidad condicional de que si el proceso está ahora en el
estado i, en el siguiente paso podrá estar en el estado j.

PRACTICA 5.
Si un cliente acaba de comprar un auto Renault, Si= S1 en n= 0, ¿Cuál es la
probabilidad de que él pueda comprar un Chevrolet en la siguiente ocasión, Sj=
S2 en n= 2?

La matriz de transición es:

Para el estado S1, V1= 0.4, 0.3, 0.3. Esto quiere decir que si el estado presente
es S1, la probabilidad de que el siguiente estado sea S1 es p11=0.4, S2 es
p12=0.3 y S3 es p13= 0.3, por tanto el vector da las probabilidades de los
sucesos para el siguiente paso, a partir de un estado presente. Sea Vi^n el
vector de probabilidades que describe las probabilidades de los posibles
sucesos en n pasos si el estado presente es Si. Para responder la pregunta
en consideración, se hace entonces V1^2. Esta expresión da las probabilidades
de todas las compras dos pasos a partir de ahora, ya que el cliente en el
presente posee un Renault, S1 en n=0. Esto se obtiene a partir del producto
de V1^2 y P.
 Esto significa que si el estado presente es S1 en n=0, la probabilidad de estar
en el estado S1 dos pasos después (n=2) es p12= 0.295, en el estado S2 es
p12= 0.345, y en el estado S3 es p13=0.360.

Se ha demostrado entonces que:

Por lo tanto, las probabilidades de los sucesos después de n pasos a partir de

ahora pueden obtenerse utilizando el vector de probabilidad Vi y alguna
potencia de la matriz P.

PRACTICA 6.

La empresa jurídica Angie Montero, emplea 3 tipos de abogados: subalternos,

superiores y socios. Durante cierto año el 10% de los subalternos ascienden a
superiores y a un 10% se les pide que abandonen la empresa. Durante un año
cualquiera un 5% de los superiores ascienden a socios y a un 13% se les pide
la renuncia. Los abogados subalternos deben ascender a superiores antes de
llegar a socios. Los abogados que no se desempeñan adecuadamente, jamás
descienden de categoría.
a) Forme la matriz de transición T

b) Determine si T es regular, absorbente o ninguna de las 2.

c) Calcule la probabilidad de que un abogado subalterno llegue a socio

d) ¿Cuánto tiempo deberá permanecer en su categoría un abogado subalterno

recién contratado?
e) ¿Cuánto tiempo deberá permanecer en la empresa un abogado subalterno
recién contratado?

f) Calcule la probabilidad de que un abogado superior llegue a socio.

a) Se hace la matriz T y nos queda:

b) Nótese que la parte azul cielo tiene probabilidades iguales a 1, por lo tanto,
esta es la parte absorbente de la matriz. Por esta razón es una matriz
absorbente.

Ahora se procede a restar la matriz normal de la identidad y se halla la inversa

para ver los tiempos entre estados, para posteriormente esta última ser
multiplicada por la matriz absorbente y saber las probabilidades de cambios de
estado.
C) Al multiplicar la matriz inversa por la Absorbente se puede hallar dicha
probabilidad, esta es 0.14
Al simplemente hallar la matriz inversa se es posible hallar el tiempo en años que
debería permanecer normalmente un abogado subalterno en su compañía, serían
5 años.
Cuando piden el tiempo que debería permanecer un abogado subalterno, pero
durante la empresa sería sumar el tiempo en que se queda como subalterno con el
tiempo en que permanece como superior: esto es, 5+2.77=
7.77 años.

Por último la probabilidad de que pase de subalterno a socio es mostrada en la

última matriz, sería 0,28.

PRACTICA 7.

La cadena C4, cuya matriz de probabilidades de transición

podría ser como la que se muestra a continuación, después
de un número elevado de transiciones presenta un
comportamiento diferente del de las cadenas anteriores.

Al ir obteniendo matrices de transición, se observa que etas no

convergen a un valor concreto, si no que muestran a un
comportamiento cíclico. En este caso, las transiciones impares
tienden a un valor y las pares a otro:

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 Este tipo de cadena son cadenas cíclicas. En este caso
particular, se dice que es una cadena de periodo p=2.

(Industrial, 2002)18

Se puede observar que la primera columna es siempre cero, por

lo que el estado 1 no aparecerá en las probabilidades a largo
plazo; esto quiere decir que la cadena considerada no es
ergódica, aunque es claro que pueden existir cadenas cíclicas
ergódicas.

(Industrial, 2002)19
También se debe de preguntar qué ocurre con las probabilidades
estacionarias en las cadenas cíclicas, ya que si las sucesivas potencias de P
no tienden hacia unos valores determinados.

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PRACTICA 8.
En un juego participan dos jugadores, A y
B. En cada turno, se lanza una moneda al aire.
Si sale cara, A le da $1 a B. Si sale cruz, B le da $1 a A. Al principio, A
tiene
$3 y B tiene $2. El juego continúa hasta que alguno de los dos se
arruine. Calcular:
1. La probabilidad de que A termine arruinándose.
2. La probabilidad de que B termine arruinándose.
3. El número medio de lanzamientos que tarda en acabar el juego.

Tendremos una Cadena de Markov con un estado por cada posible

estado de cuentas de A: S= {1, 2, 3, 4, 5, 0}. Descomponemos Q:

Realizamos los cálculos necesarios:

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Probabilidad de que A termine arruinándose.
La ruina de A está representada por el estado 0, que es el 2º estado
absorbente, con una probabilidad de 0,4 de que A empiece con $3 y
termine en la ruina.
Probabilidad de que B termine arruinándose
Como es el suceso contrario del apartado a), su probabilidad será 1–
0,4=0,6.

Número medio de tiradas que tarda en acabar el juego

Sumamos los números medios de etapas que se estará en cualquier
estado transitorio antes de la absorción, suponiendo que empezamos
en el 3er estado transitorio. Dichos números medios son los que

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forman la 3ª fila de la matriz (I–Q’)–1. El promedio es:
0,8+1,6+2,4+1,2=6 tiradas.
Nota: si observamos la 1ª columna de (I–Q’)–1R, vemos que los
valores van creciendo. Esto se debe a que, cuanto más dinero tenga al
principio A, más probabilidad tiene de ganar el juego.

CUESTIONARIO.

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CONCLUSION.

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