Procesos Estocásticos

Unidad 3 Actividad 3

ANÁLISIS DE PROCESOS DE POISSON

21 de septiembre de 2015
Autor: Laura Pontón
 Procesos Estocásticos
Unidad 3 Actividad 3

1. Sea {N(t)} un proceso Poisson con tasa 3 y Wn denota el tiempo de ocurrencia del n-ésimo
evento. Calcula E(W₁₂), E(W₁₂|N(2)=5) y E(N(5)|N(2)=5).

Sea {𝑁(𝑡)} un proceso de Poisson: Tal que 𝐸(𝑊12 ): Donde 𝜆 = 3

La ocurrencia del j-ésimo evento es:

𝑛

𝑊𝑛 = ∑ 𝑇𝑗
𝑗=1

𝐸(𝑊𝑛 ) = ∑ 𝐸(𝑇𝑗 )
𝑗=1

𝑛
𝐸(𝑊𝑛 ) =
𝜆
𝑛 = 12 𝑦 𝜆 = 3
Sustituyendo:

12 Comentado [LAPB1]: Por sustitución

𝐸(𝑊12 ) =
3
∴

𝐸(𝑊12 ) = 4

𝐸(𝑊12 |𝑁(2) = 5) Comentado [LAPB2]: Se calcula y siendo esto es el cálculo de la

esperanza del evento 12, | se dieron 5 eventos en 2 lapsos de tiempo.
∴

𝐸[𝑊12 |𝑁(2) = 5] = 𝐸[𝑁(𝑡) = 12|𝑁(2) = 5] =

𝐸[𝑊12 |𝑊5 ] = 𝐸[𝑊12 − 𝑊5 = 12 − 5] = 𝐸[𝑊7 ]

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∴
7
𝐸[𝑊7 ] = = 2.333
3
𝐸(𝑁(5)|𝑁(2) = 5) Comentado [LAPB3]: Calculando

Para el cálculo de 𝐸[𝑁(5)]

𝐸[𝑁(5)] = 𝑛𝜆

= (5)(3) = 15

1
 ∴

𝐸(𝑁(5)|𝑁(2) = 5) =

𝐸(𝑁(5) = 15|𝑁(2) = 5)

𝐸(𝑁(5) = 15|𝑁(2) = 5) = 𝐸(𝑁(5) = 15|𝑁(5) − 𝑁(2) = 15 − 5)

= 𝐸(𝑁(5) = 15|𝑁(3) = 10)

∴
𝑛1 𝑛2
𝐸(𝑊𝑛1 |𝑊𝑛2 ) = +
𝜆 𝜆
15 10
𝐸(𝑁(5) = 15|𝑁(3) = 10) = 𝐸(𝑊15 |𝑊10 ) = + = 8.333 ≈
3 3
∴

𝐸(𝑁(5)|𝑁(2) = 5) = 8.333

2. A un estadio de fútbol, un día de partido, llegan personas de acuerdo a un

proceso Poisson con tasa 75 personas por minuto. a) Si en los primeros 30 minutos han
llegado 1700 personas, calcula la probabilidad de que la mitad de ellas hayan llegado en
los primeros 20 minutos. b) Si se sabe que en los primeros 20 minutos llegaron al menos
600 personas, ¿cuál es la probabilidad de que durante los primeros 40 minutos llegue un
total de 1400 personas?

a) Si en los primeros 30 minutos han llegado 1700 personas, calcula la probabilidad de

que la mitad de ellas hayan llegado en los primeros 20 minutos.
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝜆 = 75
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
𝑁 = 1700

(𝑒 −𝜆𝑠 )(𝜆𝑠)𝑛 Comentado [LAPB4]: Fórmula del proceso Poisson

𝑃(𝑁(𝑠) = 𝑛) =
𝑛!
(𝑒 −𝜆𝑠 )(𝜆𝑠)𝑛 (𝑒 −𝜆𝑡 )(𝜆𝑡)𝑘 Comentado [LAPB5]: Fórmula de probabilidad condicional
𝑃(𝑁(𝑠) = 𝑛|𝑁(𝑡) = 𝑘) = [ ][ ]
𝑛! 𝑘!
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| 𝑃(𝑁(𝑠) = 𝑛|𝑁(𝑡) = 𝑘) = 𝑃 Comentado [LAPB6]: antes/después

2
 𝑡 = 30 𝑚𝑖𝑛

𝑘 = 1700 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 Comentado [LAPB7]: Para después, las condiciones

𝑠 = 20 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
𝑁 1700 Comentado [LAPB8]: Para antes, la mitad de las personas
𝑛= = = 850 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
2 2

(𝑒 −𝜆𝑠 )(𝜆𝑠)𝑛 (𝑒 −𝜆𝑡 )(𝜆𝑡)𝑘 Comentado [LAPB9]: Por sustitución

𝑃(𝑁(𝑠) = 𝑛|𝑁(𝑡) = 𝑘) = [ ][ ]
𝑛! 𝑘!

𝑃(𝑁(20) = 850|𝑁(30) = 1700) = 𝑃(𝑁(20) = 850|𝑁(30) − 𝑁(20) = 1700 − 850) =

𝑃(𝑁(20) = 850|𝑁(10) = 850)

850 850
(𝑒 −(75)(20) )((75)(20)) (𝑒 −(75)(10) )((75)(10))
[ ][ ] = (0)(0) = 0
(850)! (850)!

Por lo que la probabilidad es prácticamente CERO, donde la tasa, como una medida de significancia o
una media promedio, implica que al menos en 20 minutos, ya existen 1500 personas dentro del
estadio.

b) Si se sabe que en los primeros 20 minutos llegaron al menos 600 personas, ¿cuál es la
probabilidad de que durante los primeros 40 minutos llegue un total de 1400 personas?

𝑡 = 40 𝑚𝑖𝑛

𝑘 = 1400 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 Comentado [LAPB10]: ¨Para después, las condiciones

𝑠 = 20 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑛 = 600 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 Comentado [LAPB11]: Para antes, la mitad de personas

(𝑒 −𝜆𝑠 )(𝜆𝑠)𝑛 (𝑒 −𝜆𝑡 )(𝜆𝑡)𝑘 Comentado [LAPB12]: Por sustitución

𝑃(𝑁(𝑠) = 𝑛|𝑁(𝑡) = 𝑘) = [ ][ ]
𝑛! 𝑘!
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𝑃(𝑁(20) = 600|𝑁(40) = 1400) = 𝑃(𝑁(20) = 600|𝑁(40) − 𝑁(20) = 1400 − 600) =

𝑃(𝑁(20) = 850|𝑁(20) = 800)

600 800
(𝑒 −(75)(20) )((75)(20)) (𝑒 −(75)(20) )((75)(20))
[ ][ ] = (0)(0) = 0
(600)! (800)!

3
3. Supongamos que un aparato eléctrico sufre desperfectos a lo largo del tiempo de
acuerdo a un proceso Poisson de parámetro λ. Cada vez que el aparato se descompone,
se envía a reparación para volverlo a poner en funcionamiento posteriormente, y el
tiempo que tarda en ser reparado tiene distribución exponencial de parámetro μ. El
aparato se reemplaza por uno nuevo sólo cuando el tiempo que transcurre entre dos
reparaciones sucesivas es menor o igual que una constante a > 0. Encuentra la función
de densidad del tiempo de vida útil del equipo (es decir, el tiempo hasta que es
reemplazado).

Sea 𝑋 es una variable distribuida según Poisson donde la cantidad de fallas que tiene el circuito en un
determinado período de tiempo, por lo que 𝑃(𝑋 = 0)

Si la variable se encuentra distribuida según Poisson, tendrá su parámetro 𝜇, mientras que si el caso
fuera determinar cuál es la media donde la probabilidad de que no exista falla sea 𝑃 ⟹ tendríamos que
𝑒 −𝜇 𝜇0
𝑃 = 𝑃(𝑋 = 0) =
0!

𝑒 −𝜇 𝜇0 Comentado [LAPB13]: Por reducción tenemos que

𝑃=
0!
𝑙𝑛(𝑃) = 𝑙𝑛(𝑒 −𝜇 )

−𝜇 𝑙𝑛(𝑒) = 𝑙𝑛(𝑃)

𝜇 = − 𝑙𝑛(𝑃)

𝜇 = − 𝑙𝑛(𝑃(𝑋 = 0)) Comentado [LAPB14]: Para que exista la probabilidad de que exista una
falla o que en su caso el aparato este descompuesto entonces tenemos que:
𝜇 Comentado [LAPB15]: Para el tiempo
𝜇 = 𝜆𝑇 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑇=
𝜆
∴
− 𝑙𝑛(𝑃)
𝑇=
𝜆
Por lo que si el aparato funciona durante 𝑇 horas, ∃ probabilidad 𝑃 de que ∄ ninguna reparación

… Comentado [LAPB16]: Para 2 reparaciones sucesivas

2
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− 𝑙𝑛(𝑃)
𝑇=( )
𝜆

𝑡≤𝑎
2
− 𝑙𝑛(𝑃)
𝑇(𝑡 ≤ 𝑎) = ( )
𝜆

Siendo entonces el tiempo de vida para 2 reparaciones sucesivas

4
 4. Las anotaciones de dos equipos de básquet, forman procesos Poisson de tasas 1 y 2
anotaciones cada 5 minutos, respectivamente. Supongamos que N₁(t*)=3 y N₂(t*)=1 en
algún tiempo t*. Calcula la probabilidad de que N₁(t) alcance 4 antes de que lo haga
N₂(t) (para t > t*).

Sean {N1(t), t ≥ 0} y {N2(t), t ≥ 0} procesos de Poisson independientes con tasas λ 1 y λ2, ⟹

{N(t), t ≥ 0} es un proceso de Poisson de tasa λ1+λ2.

En Teoría de Probabilidades tenemos si tenemos c procesos de conteo independientes y los sumamos,

el proceso resultante es aproximadamente un proceso de Poisson. ∴ Sea 𝑆𝑛1 el tiempo de ocurrencia
2
del suceso 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 del tipo 1 y 𝑆𝑚 el tiempo de ocurrencia del suceso 𝑚 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 del tipo 2.

Como deseamos calcular la probabilidad de que ocurran 𝑛 sucesos del tipo 1 antes que 𝑚 sucesos del
𝜆1 𝑘 𝜆2 𝑛+𝑚−1−𝑘
tipo 2 ⟹ 𝑃( 𝑆𝑛1 < 𝑆𝑚
2)
= ∑𝑛+𝑚−1
𝑘=𝑛 (𝑛+𝑚−1
𝑘
)( ) (𝜆 +𝜆 )
𝜆1 +𝜆2 1 2

En este caso 𝑁1 (𝑡 ∗ ) = 3 y 𝑁2 (𝑡 ∗ ) = 1 para 𝑡 ∗ < 𝑡 ∴ 𝑁1 debe alcanzar una anotación más en un

tiempo 𝑡 − 𝑡 ∗ antes de que 𝑁2 alcance 3 en el mismo lapso de tiempo.

𝑛 = 1 𝜆1 = 1 Comentado [LAPB17]: Tipo 1: para N1 alcanza con 1 anotación 4:

Sucesos:1
𝑚 = 3 𝜆2 = 2 Comentado [LAPB18]: Tipo 2:para N2 alcanza con 3 anotaciones
4:Sucesos 3
1+3−1
1+3−1 1 𝑘 2 1+3−1−𝑘
𝑃(𝑆11 < 𝑆32 ) = ∑ ( )( ) ( ) =
𝑘 1+2 1+2
𝑘=1

| 𝑘 = 1,2,3
3 𝑘
3 1 2 3−𝑘
∑( )( ) ( ) =
𝑘 3 3
𝑘=1

1 2 2
3 1 2 3 1 2 1 3 1
3
2 0
( )( ) ( ) + ( )( ) ( ) + ( )( ) ( ) =
1 3 3 2 3 3 3 3 3
12 6 1 19
= + + =
27 27 27 27
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𝑃(𝑆11 < 𝑆32 ) = 0.7037

Por lo que probabilidad de que 𝑁1 (𝑡) alcance 4 antes de que lo haga 𝑁2 (𝑡) (para t > t*) es del
70.37%

5
 5. Suponga que se tienen dos procesos donde Na(t) define el número de mujeres que
llegan al cine con tasa de 7 mujeres por hora y Nb(t) define el número de hombres que
llegan al cine con tasa de 4 hombres por hora, entonces N(t) será el número de personas
que arriban al cine.

a. Establece la tasa para N(t)

b. ¿Cuál será la probabilidad que en media hora arriben 15 personas?
c. ¿Cuál es la probabilidad que lleguen 6 mujeres si llegaron 14 personas?
d. ¿Cuál será la probabilidad de que el tiempo del 12-ésimo arribo sea hombre sea
menor que el del 6-ésimo sea mujer?
e. Si se sabe que puede llegar una mujer con una probabilidad de 6/10. ¿Cuál es la
probabilidad de que lleguen 5 mujeres y 5 hombres?

Entonces partiendo de que:

𝑁(𝑡): 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠, 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠)

𝑁𝑎 (𝑡): 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝜆𝑎 = 7

𝑁𝑏 (𝑡): ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝜆𝑏 = 4

a) Establece la tasa para 𝑵(𝒕):

𝜆𝑎 + 𝜆𝑏 = 𝜆

𝜆 = 𝜆𝑎 + 𝜆𝑏 = 7 + 4 = 11

𝜆 = 11
b) ¿Cuál será la probabilidad que en media hora arriben 15 personas?

(𝜆𝑡)𝑘 𝑒 −𝜆𝑡
𝑃(𝑁(𝑡) = 𝑘) = 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 0,1,2,3 …
𝑘!
1
𝑡= ℎ𝑜𝑟𝑎
2
15
1 1
−( )(11)
𝑒 2 (( ) (11))
2
1
𝑃 (𝑁 ( ) = 15) = = 0.0003984
2 15!
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La probabilidad que en media hora arriben 15 personas es del 0.039%

c) ¿Cuál es la probabilidad que lleguen 6 mujeres si llegaron 14 personas?

𝑛 𝜆𝑎 𝑛 𝜆𝑏 𝑘−𝑛
𝑃(𝑁(𝑡) = 𝑛|𝑁(𝑡) = 𝑘) = ( ) ( ) ( )
𝑘 𝜆 𝜆
𝑁 = 𝑁𝑎 + 𝑁𝑏 = 14

𝑁 = 14 Comentado [LAPB19]: Total de personas

6
 𝑁𝑎 = 6 Comentado [LAPB20]: Mujeres

𝑃(𝑁𝑎 = 6|𝑁𝑎 + 𝑁𝑏 = 14) =

6
14 7 4 14−6
𝑃(𝑁𝑎 = 6|𝑁 = 14) = ( )( ) ( ) = 0.06097
6 11 11
La probabilidad que lleguen 6 mujeres si llegaron 14 personas es del 6.09%

d) ¿Cuál será la probabilidad de que el tiempo del 12-ésimo arribo sea hombre, sea menor
que el del 6-ésimo sea mujer?
𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑎: 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠: 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑁𝑎 ; 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠: 12

𝑛 = 12 𝜆𝑎 = 7
𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑏: ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠: 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑁𝑏 ; 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 6

𝑚 = 6 𝜆2 = 4

∴
Para calcular La probabilidad de que el tiempo del 12-ésimo arribo sea hombre, sea menor que el del
6-ésimo sea mujer:
𝑏
= 𝑃(𝑆12 < 𝑆6𝑎 )

∴
𝑛+𝑚−1 𝑘 𝑛+𝑚−1−𝑘
𝑛+𝑚−1 𝜆𝑎 𝜆𝑏
𝑃( 𝑆𝑛1 < 𝑆𝑚
2)
= ∑ ( )( ) ( )
𝑘 𝜆𝑎 + 𝜆𝑏 𝜆𝑎 + 𝜆𝑏
𝑘=𝑛

... Comentado [LAPB21]: Aplicando parámetro

12+6−1
𝑏 12 + 6 − 1 7 𝑘 4 12+6−1−𝑘
𝑃(𝑆12 < 𝑆6𝑎 ) = ∑ ( )( ) ( )
𝑘 7+4 7+4
𝑘=12

17 𝑘
17 7 4 17−𝑘
= ∑ ( )( ) ( ) =
𝑘 11 11
𝑘=12

12 5 13
17 7 4 17 7 4 4 17 7
14
4 3 17 7
15
4 2
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=( )( ) ( ) + ( )( ) ( ) +( )( ) ( ) + ( )( ) ( )
12 11 11 13 11 11 14 11 11 15 11 11
16
17 7 4 1 17 7
17
4 0
+ ( ) ( ) ( ) + ( ) ( ) ( ) = 0.37408
16 11 11 17 11 11
∴
𝑏
𝑃(𝑆12 < 𝑆6𝑎 ) = 0.37498

La probabilidad de que el tiempo del 12-ésimo arribo sea hombre, sea menor que el del 6-ésimo sea
mujer es del 37.49%

7
e) Si se sabe que puede llegar una mujer con una probabilidad de 6/10. ¿Cuál es la
probabilidad de que lleguen 5 mujeres y 5 hombres?
6 Comentado [LAPB22]: Probabilidad de que llegue una mujer
𝑝=
10
∴

𝑞 =1−𝑝 =
6 4
1− =
10 10
4 Comentado [LAPB23]: Probabilidad de que llegue hombre
𝑞=
10
𝜆𝑎 + 𝜆 𝑏 = 𝜆

𝜆 = 𝜆𝑎 + 𝜆𝑏 = 7 + 4 = 11
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝜆 = 11
ℎ𝑜𝑟𝑎

(𝑒 −𝜆𝑝 )(𝜆𝑝)𝑛 (𝑒 −𝜆𝑞 )(𝜆𝑞)𝑘 Comentado [LAPB24]: POr sustitución

𝑃(𝑁(𝑠) = 𝑛|𝑁(𝑡) = 𝑘) = [ ][ ]
𝑛! 𝑘!

Sabiendo que:

𝑃(𝑁𝑎 = 5, 𝑁𝑏 = 5) = 𝑃(𝑁𝑎 = 5)𝑃(𝑁𝑏 = 5)

5
−(11)(
6
) 6 −(11)(
4
) 4 5
(𝑒 10 ) ((11) (
10)) (𝑒 10 ) ((11) (
10) )
𝑃(𝑁𝑎 = 5, 𝑁𝑏 = 5) = =
5! 5!
( )( )
𝑃(𝑁𝑎 = 5, 𝑁𝑏 = 5) = (0.1419)(0.1687) = 0.02394

∴
La probabilidad de que lleguen 5 mujeres y 5 hombres es del 2.394%
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8
 6. Suponga el número de solicitudes para taxis en un día se asocia a un proceso Poisson con
tasa de 6 llamadas por día. Si se sabe que en dos días llegaron 18 llamadas. ¿Cuál es la
probabilidad de que 12 hayan llegado el primer día?

𝑛 𝑢 𝑘 𝑢 𝑛−𝑘
𝑃[𝑁(𝑢) = 𝑘|𝑁(𝑡) = 𝑛] = ( ) ( ) (1 − )
𝑘 𝑡 𝑡
12
18 1 1 18−12 Comentado [LAPB25]: tasa
𝑃[𝑁(1) = 12|𝑁(2) = 18] = ( ) ( ) (1 − ) = 0.070816
12 2 2
∴
La probabilidad de que 12 llegaran el primer día es de 7.08%
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