TALLER DE ECONOMETRÍA BÁSICA

1. A partir de los siguientes vectores y matrices:

1 𝑥1
𝑥 = (⋮ ⋮ )
1 𝑥𝑛

𝛽
𝛽 = ( 1)
𝛽2

𝑦1
𝑦=(⋮)
𝑦𝑛
Demuestre que 𝑦 ′ 𝑥𝛽 = 𝛽 ′ 𝑥 ′ 𝑦

2. A partir de la matriz
1 𝑥1,1
𝑥= ⋮
( ⋮ )
1 𝑥1,𝑛

Demuestre que el producto 𝑥 ′ 𝑥 puede escribirse como

𝑛 Σ𝑥
( )
Σ𝑥 Σ𝑥 2
Encuentre la inversa de 𝑥 ′ 𝑥

3. A partir de
𝑛 𝑛

𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝑒 = 𝑀𝑖𝑛 ∑(𝑦𝑖 − 𝛽1 − 𝛽2 𝛽𝑥𝑖 )2

2

𝑖=1 𝑖=1

Obtenga las estimaciones de 𝛽1 y 𝛽2

4. Considere el archivo plano “modelo1”.

a. Determine el script de importación de la data

b. Considere que y contiene información histórica de las exportaciones de una economía

pequeña y abierta como variaciones porcentuales, x2 comprende el registro de la tasa de
cambio (pesos por dólar) y x3 representa la tasa de crecimiento de la producción. Efectúe un
análisis de estadística descriptiva donde incluya media, desviación, asimetría y curtosis.

c. Se pide formular un modelo explicativo de las exportaciones en función de la tasa de

cambio y la tasa de crecimiento. determine las restricciones teóricas.

d. Efectúe la estimación e interpretación de los coeficientes y de la FRME.

e. Efectúe la verificación al 5%. Incluya un análisis de los resultados.

5. Efectúe la normalidad de los residuos utilizando tres pruebas con soporte al 5%.

6. Examine la forma funcional del modelo mediante el test Reset de Ramsey al 5%.

7. Examine la presencia de heterocedasticidad mediante tres pruebas al 5%.

8. Examine correlación serial de grado 1 y 2 mediante Durbin-Watson y Breusch-Godfrey al

5%

9. Analice el grado de multicolinealidad mediante matriz de correlaciones, factor

inflacionario de varianza, tolerancia y Farrar Glauber.

10. Analice los resultados del modelo en su conjunto y arriesgue una conclusión en materia
de política económica.

11. Evalúe los criterios de forecasting y construya tres escenarios, uno optimista, otro estable
y otro pesimista para las exportaciones en 10 observaciones fuera de muestra.

12. Analice la relación existente entre el coeficiente de desigualdad de Theil y las

proporciones de sesgo, varianza y covarianza. Pista: Analice los estadísticos de evaluación
de forecasting.

13. El archivo plano intitulado “muestra” contiene información de corte transversal de 1000
observaciones. Contiene registros sobre nivel de ingreso mensual, percepción de su
condición de felicidad, género, estado civil, edad, nivel de formación, número de hijos,
situación laboral, condición de salud y situación de la deuda. Se pide:

a. Efectuar un modelo explicativo del nivel de ingresos en función de dos variables exógenas
con justificación teórica.

b. Efectuar un modelo explicativo de la felicidad en función de dos variables exógenas con

justificación teórica.