Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ejercicios Decisiones
Ejercicios Decisiones
Sweeney y
Thomas a. Williams. Séptima edición, 1999, Internacional Thomson Editores.
Capitulo 4º
RESUMEN
En este capítulo mostramos cómo se puede utilizar el análisis de decisión para resolver
problemas con un mínimo razonable de alternativas de decisión y con un número razonable de
estados de la naturaleza. La meta del análisis de decisión es identificar la mejor alternativa de
decisión frente a eventos (es decir estados de la naturaleza) futuros inciertos o riesgosos.
Hemos presentado tres procedimientos para la toma de decisiones sin probabilidades y
analizamos el uso del procedimiento del valor esperado para la toma de decisiones con
probabilidades. Acto seguido mostramos cómo utilizar información adicional sobre los estados
de la naturaleza con objeto de revisar o actualizar las estimaciones de probabilidad y
desarrollar una estrategia óptima de decisión. Utilizamos los conceptos de valor esperado de la
información muestral, del valor esperado de la información perfecta y de la eficiencia de la
información para evaluar la contribución de la información muestral.
GLOSARIO
Estados de la naturaleza Eventos futuros no controlables que afectan el resultado asociado
con una alternativa de decisión.
Resultado La medida de resultado como utilidad, costo o tiempo. Cada combinación de
alternativa de decisión y de un estado de la naturaleza tiene un resultado asociado.
Tabla de resultados Una representación tabular de los resultados de un problema de decisión.
Árbol de decisión Una representación gráfica del problema de decisión que muestra la
naturaleza secuencial de la toma de decisiones.
Nodo Un punto de intersección o de unión en un árbol de decisión.
Enfoque optimista Un procedimiento para la selección de una alternativa de decisión sin
utilizar probabilidades. Para un problema de maximización, lleva a escoger la alternativa de
decisión que corresponda al resultado más grande; para un problema de minimización, lleva a
la selección de la alternativa de decisión que corresponda al resultado más pequeño.
Enfoque conservador Un procedimiento para escoger una alternativa de decisión sin uso de
probabilidades. Para un problema de maximización, lleva a la selección de la alternativa de de-
cisión que maximice el resultado mínimo; para un problema de minimización, lleva a elegir la
alternativa de decisión que minimice el resultado máximo.
Enfoque minimax de arrepentimiento Un procedimiento para seleccionar una alternativa de
decisión sin uso de probabilidades. Para cada una de las alternativas se calcula el máximo
arrepentimiento. Este procedimiento lleva a escoger la alternativa de decisión que minimice el
arrepentimiento máximo.
Pérdida de oportunidades o arrepentimiento La pérdida (utilidad menor o costo superior)
debido a no tomar la mejor decisión para cada estado de la naturaleza.
Enfoque del valor esperado Un procedimiento de seleccionar una alternativa de decisión que
se basa en el valor esperado de cada alternativa de decisión. La alternativa de decisión
recomendada es aquella que proporcione el mejor valor esperado.
Valor esperado (EV) Para una alternativa de decisión, es el promedio ponderado de los
resultados. Las ponderaciones son las probabilidades del estado de la naturaleza.
Análisis de sensibilidad El estudio de cómo las modificaciones en las estimaciones de
probabilidades para los estados de la naturaleza afectan la alternativa de decisión
recomendada.
Valor esperado de información perfecta (VEIP) Valor esperado de información que le diría al
que toma la decisión exactamente qué estado de la naturaleza va a ocurrir (es decir, una in-
formación perfecta).
Probabilidades previas Las probabilidades de estados de la naturaleza previos a obtener in-
formación de muestra.
Probabilidades posteriores (revisadas) Las probabilidades de los estados de la naturaleza
después de revisar las probabilidades previas con base en información indicadora dada.
Información de muestra Nueva información obtenida a través de la investigación o de la
experimentación que permite una actualización o revisión de las probabilidades del estado de la
naturaleza.
Revisión Bayesiana El proceso de revisar probabilidades previas para crear probabilidades
posteriores con base en información muestral.
Valor esperado de la información muestral (VEIM) Diferencia entre el valor esperado de una
estrategia óptima, con base en información perfecta y el "mejor" valor esperado , sin ninguna
información de muestra.
Eficiencia La relación de VEIP con VEIM; la información perfecta tiene una eficiencia de 100
por ciento.
PROBLEMAS
1. La siguiente tabla o matriz de pagos muestra las utilidades para un problema de análisis
de decisión con dos decisiones y tres estados de la naturaleza.
a. Construya un árbol de decisión para este problema.
b. Si quien toma las decisiones no sabe absolutamente nada de las probabilidades
de los tres estados de la naturaleza, ¿cuál es la decisión recomendada
utilizando los enfoques optimista, conservador y de arrepentimiento minimax?
Alternativa
de Estado de la naturaleza
decisión s1 s2 s3
d1 250 100 25
d2 100 100 75
2. Suponga que quien debe tomar la decisión frente a cuatro alternativas de decisión y
cuatro estados de la naturaleza desarrolla la siguiente tabla o matriz de pago de
utilidades:
Alternativa
de Estado de la naturaleza
decisión s1 s2 s3 s4
d1 14 9 10 5
d2 11 10 8 7
d3 9 10 10 11
d4 8 10 11 13
a. Si quien toma las decisiones no sabe nada de las probabilidades de los cuatro
estados de la naturaleza, ¿cuál es la decisión recomendada utilizando los
enfoques optimista, conservador y de arrepentimiento minimax?
b. ¿Qué enfoque prefiere usted? Explique. ¿Es importante establecer el enfoque
más apropiado antes de analizar el problema para quien toma la decisión?
Explique.
c. Suponga que la tabla o matriz de pagos nos da costos en vez de pagos en
utilidades. ¿Cuál es la decisión recomendada utilizando los enfoques optimista,
conservador y de arrepentimiento minimax?
Alternativa
de Estado de la naturaleza
decisión s1 s2 s3 s4
d1 14 9 10 5
d2 11 10 8 7
d3 9 10 10 11
d4 8 10 11 13
Estado de la naturaleza
Alternativa de Demanda
decisión Elevada Media Baja
s1 s2 s3
Personal propio, d1 650 650 600
Proveedor, d3 900 600 300
Cambinación, d4 800 650 500
Si las probabilidades de la demanda son .2, 0.5 y 0.3. ¿Qué alternativa de decisión
minimizará el costo esperado de la operación de procesamiento de datos? ¿Cuál será el costo
anual esperado asociado con dicha recomendación?
Alternativa
de Estado de la naturaleza
decisión s1 s2
d1 10 1
d2 4 3
Utilice el análisis de sensibilidad gráfico para determinar los valores de la probabilidad del
estado de la naturaleza s1 que haga que cada una de las alternativas de decisión tenga el valor
esperado más elevado.
Utilice el análisis de sensibilidad gráfico para determinar los valores de la probabilidad del
estado de la naturalezas, que haga que cada una de las alternativas de decisión tenga el valor
esperado más elevado.
10. Political Systems, Inc., es una nueva empresa que se especializa en servicios de
información tales como encuestas y análisis de datos para individuos que se postulen
para puestos públicos. La empresa está instalando sus oficinas centrales en Chicago y
está pensando en tres oficinas que difieren en costo por su superficie y sus necesidades
de equipo de oficina. Las proyecciones de utilidades mostradas (en miles de dólares) en
cada localización se basaron tanto en estados de la naturaleza de demanda alta y baja.
Estado de la naturaleza
Alternativa de Demanda Demanda
decisión Alta Baja
s1 s2
Localizacion A 200 -20
Localizacion B 120 10
Localizacion C 100 60
11. Hace 6 meses, Doug Reynolds pagó 25 mil dólares por una opción para la adquisición
de un terreno que está pensando en desarrollar. Otro inversionista ha ofrecido adquirir
la opción de Doug en 275,000 dólares. Si Doug no acepta la oferta de este inversionista,
adquirirá la propiedad, limpiará el terreno y lo preparará para su edificación. Él cree que
una vez hecho esto podrá venderlo a algún constructor. Sin embargo, el éxito de la
inversión dependerá de cómo esté el mercado de bienes raíces en el momento que
venda la propiedad. Si el mercado de bienes raíces está a la baja, Doug cree que
perderá 1.5 millones de dólares. Si las condiciones del mercado se mantienen a su nivel
actual, estima que su utilidad será de 1 millón de dólares. Si las condiciones del
mercado se elevan en el momento que venda, estima una utilidad de 4 millones de
dólares. Debido a otros compromisos, Doug no cree factible que pueda conservar el
terreno una vez desarrollado, por lo que la única alternativa es vender la opción o
desarrollar el terreno. Suponga que la probabilidad de que el mercado de bienes raíces
esté a la baja,a nivel actual o ala alza sean 0.6, 0.3 y 0.1, respectivamente.
a. ¿Qué decisión deberá tomar Doug, utilizando el procedimiento del valor
esperado?
b. Suponga que las probabilidades de que el mercado de bienes raíces sea a la
baja, al nivel actual o a la alza son 0.5, 0.3 y 0.2, respectivamente. ¿Qué
decisión debería tomar Doug con base en el enfoque de valor esperado? ¿Qué
pasaría si las probabilidades fueran 0.4, 0.4 y 0.2? ¿Qué sugieren los resultados
en relación con la inversión propuesta?
c. Suponga que, después de consideraciones adicionales, Doug llega a la
conclusión de que 0.1 es una buena estimación de la probabilidad de que el
mercado de bienes raíces esté a la alza. Sin embargo, no es capaz de llegar a
ninguna conclusión definida en relación con las probabilidades de los demás dos
estados de la naturaleza. ¿Cuál debería ser la probabilidad de que el mercado
esté a la baja para que el enfoque de valor esperado recomendase que vendiera
su opción en 275 mil dólares? ¿Ayudaría esta información a Doug a tomar una
decisión respecto a si debe o no vender la opción, o desarrollar el sitio?
Explique.
Alternativa
de Estado de la naturaleza
decisión s1 s2 s3 s4
d1 14 9 10 5
d2 11 10 8 7
d3 9 10 10 11
d4 8 10 11 13
14. Suponga que se le plantea una situación de decisión con tres estados posibles de la
naturaleza: S1, S2 y S3. Las probabilidades previas son:
P(S1) = 0.2, P(S2) = 0.5 y P(S3) = 0.3.
Con información muestral T, P(T | S1) = 0.1, P(T | S2) = 0.05 y P(T | S3) = 0.2, calcule las
probabilidades revisadas o posteriores: P(S1| T), P(S2| T) y P(S3 | T).
15. La siguiente tabla o matriz de pagos de utilidades para un problema de decisión con 2
estados de la naturaleza y 3 alternativas de decisión, tiene las probabilidades previas s1 y S2
como P(S1) = 0.8 y P(S2) = 0.2.
Alternativa
de Estado de la naturaleza
decisión s1 s2
d1 15 10
d2 10 12
d3 8 20
S1
100
D1
0
S2
300
T2
0
S1
400
D2
0
S2
200
18. McHuffter Condominiums, Inc., de Pensacola, Florida, recientemente adquirió terrenos cerca del
Golfo de México y está intentando determinar el tama o del proyecto de condominios que debe
construir. Está considerando 3 tama os: peque o, d1; medio, d2, y grande, d3. Simultáneamente,
una economía incierta hace difícil juzgar la demanda de los nuevos condominios. La
administración de McHuffter se da cuenta de que un desarrollo grande seguido por una baja
demanda podría resultar muy costoso para la empresa. Sin embargo, si McHuffter toma una
decisión conservadora de un desarrollo peque o y a continuación se encuentra ante una
demanda elevada, las utilidades de la empresa serán inferiores a las que podrían haber sido.
Con los 3 niveles de demanda —baja, media y alta— la administración de McHuffter ha
preparado la siguiente tablao matriz de pagos de utilidades (en miles de dólares).
Alternativa de Demanda
decisión Baja Media Alta
s1 s2 s3
Pequeña, d1 400 400 400
Media, d2 100 600 600
Grande, d3 -300 300 900