Universidad de Concepci

on
Fac. Cs. Fisicas y Matem
aticas
Depto. Estadstica

DESARROLLO

Ficha de Libro
Pablo Medina Cabezas

MODELOS ANALITICOS PARA EL MANEJO DE RIESGO DE

CREDITO
www.trendmanagement.cl

1.

Introducci
on

Se ha preguntando usted porque su banco le otorgo un credito hipotecario a usted y no a su colega?,

Cuales son los criterios para aceptar o rechazar una solicitud de credito?
Los avances tanto en tecnologa de informacion como en modelos analticos permiten la automatizaci
on
de las decisiones sobre aceptaci
on o rechazo de una solicitud de credito que hace pocos a
nos atras era puro
olfato del ejecutivo.
El modelo mas usado para la evaluacion de creditos es el Credit Scoring que determina un puntaje
(score) para un cliente solicitante de un credito.

2.

Desarrollo

En terminos generales, los modelos analticos de credit scoring se pueden definir como un conjunto de
metodos y tecnicas cuantitativas que se utilizan para predecir la probabilidad de que un cliente falle, y por
ende, no se recupere el credito otorgado por una institucion financiera.
Un punto clave de la implementacion y posicionamiento de este tipo de modelos, se explica por
el explosivo aumento de las solicitudes crediticias y de evaluaciones de riesgo financiero, en donde, las
antiguas reglas de operaciones quedan inoperantes ante estos nuevos requerimientos y los altos vol
umenes de
informaci
on. Adem
as si se considera que los procesos deben ser rapidos y eficientes, l grado de automatizaci
on
de la toma de decisiones sobre el otorgamiento de un credito hace fundamental la aplicacion de este tipo de
modelos.
En terminos pr
acticos, los modelos de credit scoring permiten la reduccion significativa en los tiempos
de ejecuci
on de los distintos procesos financieros para el otorgamiento de un credito, permitiendo con estos
una mayor automatizaci
on y reduciendo de forma drastica la necesidad de la intervencion humana en la
evaluaci
on y estimaci
on del riesgo crediticio.
Los principales usuarios de este tipo de modelos son los bancos e instituciones financieras, as como las
compa
nas de seguros o las cadenas de retail. Entre las principales caractersticas que tienen en com
un est
an
la posibilidad de gestionar y administrar el riesgo (Risk Management), en donde al manejar importantes
sumas de capital, peque
nas reducciones en el riesgo de las cartera significan enormes incrementos en la
realidad del negocio.
Los beneficios reportados por la aplicacion de estos modelos no solo afecta a los bancos e instituciones
financieras, sino que directamente a los clientes del sector financiero, pues reduce la discriminacion err
onea
de clientes que solicitan alg
un credito y provee un analisis mas objetivo y acabado de las solicitudes, siendo
importante destacar el poder incorporar una enorme batera de variables, concentrando en un solo modelo
m
ultiples factores que puedan afectar el riesgo de una solicitud.

Seminario Proyecto de Titulo

Pablo Medina Cabezas