UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE ECONOMÍA
SEMESTRE 2020-II

MACROECONOMETRÍA: PRÁCTICA DIRIGIDA 2

Profesor: Freddy Espino

Jefe de Práctica: Junior Aguilar
Curso: EN15 Macroeconometría
Sección: EF82

1. Indique qué procesos son estacionarios y cuáles no. En cada uno explique el
porqué. es un proceso de ruido blanco.

a)
b)
c)

2. Para los siguientes procesos, donde , :

a)
b)
c)

a. Halle las raíces características y verifique que el proceso es estacionario.

b. Calcule la media y la varianza condicional e incondicional del proceso.
Compare los valores.
c. Calcule la covarianza y función de autocorrelación del proceso hasta el
cuarto periodo.

3. Considere el siguiente proceso ARMA (p, q):

,
.

Donde

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 a) Verifique si el proceso es estacionario.
b) Calcule la media y la varianza condicional e incondicional del
proceso.
c) Calcule la función de autocovarianza y autocorrelación hasta el
segundo rezago.
d) Calcule las funciones impulso-respuesta de la serie { } para
.
e) ¿Cuál es el impacto acumulado sobre la serie { } de un choque
transitorio unitario sobre ?

4. Grafique algunas series e identifique patrones como estacionalidad,

estacionariedad y tendencia. ¿Cómo observa estas características en los
gráficos?

5. Desestacionalice las series del PBI e inversión pública con el método X-12.
¿En qué casos se debe desestacionalizar una serie y por qué?

San Isidro, 2 de setiembre de 2020

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