UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE ECONOMÍA
SEMESTRE 2020-II

MACROECONOMETRÍA: PRACTICA DIRIGIDA 1

Profesor: Freddy Espino

Jefe de Práctica: Junior Aguilar
Curso: EN15 Macroeconometría
Sección: EF82

1. De las siguientes ecuaciones:

i. 𝑦𝑡 = 0.75𝑦𝑡−1 − 0.13𝑦𝑡−2
ii. 𝑦𝑡 = 1.5𝑦𝑡−1 − 0.75𝑦𝑡−2
iii. 𝑦𝑡 = 1.8𝑦𝑡−1 − 0.81𝑦𝑡−2
iv. 𝑦𝑡 = 1.5𝑦𝑡−1 − 0.56𝑦𝑡−2

a. Calcule las raíces características y el discriminante con la finalidad de

describir el proceso de ajuste.
b. Suponga que 𝑦1 = 𝑦2 = 10 Use Excel o cualquier otro programa para
calcular y graficar las siguientes 25 observaciones de las series
representadas en las ecuaciones arriba.

2. Halle las raíces características de las siguientes ecuaciones en diferencia e

indique si es que la secuencia es estable o no:

a) 𝑦𝑡 = 0.3𝑦𝑡−1 + 0.4𝑦𝑡−2 + 2
b) 𝑦𝑡 = 0.7𝑦𝑡−1 + 0.6𝑦𝑡−2 − 6
c) 𝑦𝑡 = 1.2𝑦𝑡−1 − 0.36𝑦𝑡−2 − 4
d) 𝑦𝑡 = 1.1𝑦𝑡−1 − 0.9𝑦𝑡−2 − 2

3. Repita el ejercicio anterior mediante el uso de operadores de rezago. Verifique

que las raíces en este caso son las recíprocas del ejercicio anterior.

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4. Considere la siguiente ecuación en diferencias estocástica de orden 2:

(1 − 1.5𝐿 + 0.5𝐿2 )𝑦𝑡 = 𝜖𝑡

Donde 𝜖𝑡 ~𝑖𝑖𝑑(0, 𝜎 2 ).

a) ¿Cuál es la condición para que este proceso sea estable?

b) Calcule los valores propios de la matriz 𝑭, también conocidos como las
raíces características de la ecuación homogénea.
c) Demostrar que las raíces del siguiente polinomio (1 − 1.5𝑍 + 0.5𝑍 2 )
son las inversas de la respuesta de la parte (b).
d) Encontrar la solución del proceso ∆𝑦𝑡 en función de los valores actuales
y pasados de la secuencia {𝜖𝑡 }.
𝜕∆𝑦𝑡+𝑗
e) Calcule el multiplicador dinámico y grafíquelo para 𝑗 = 1,2,3.
𝜕𝜖𝑡

Monterrico, 26 de agosto de 2020

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