Unidad 1 - Fase 2 - Modelos Arima

TECNICAS DE PRONOSTICO

1. A partir de Gujarati (2009), capítulos 22. Págs. 774-784.

Responder:

- Definir qué es una modelo ARIMA. Máx. 150 palabras.

- Definir qué es un modelo VAR. Máx. 150 palabras.

- Porqué es importante estos modelos para realizar pronósticos en la actividad económica. Máx.
150 palabras.

2. Seleccionar una de las siguientes variables de series de tiempo e indicar en el foro dicha
selección. Los datos los puede tomar de la pagina del banco de la Republica en la sección de
estadísticas.

a. Tasa de política monetaria y tasa representativa del mercado.

b. Balanza Comercial de Bienes y Servicios y Cuenta Corriente.

c. Base monetaria y M1.

d. Exportaciones e importaciones.

e. Consumo final y formación bruta de capital

3. A cada serie aplicar la prueba de raíz unitaria a la serie y las transformaciones que sean
necesarias según el caso para que sea estacionaria. Interpretar en cada caso.

4. Con la serie transformada, obtener los diagramas de autocorrelación simple y parcial.

5. Definir el modelo ARIMA más apropiado, correrlo e interpretar:

✓ Estimadores

✓ Coeficiente de determinación
✓ Significancia individual y global

6. Correr para la serie transformada, diversos modelos así:

• AR (2),

• AR(3)

• ARMA(1,0)

• ARMA (1,2)

• ARIMA (1,2,1), y compararlos con el modelo del punto 3) según un criterio de decisión.

7. Pronosticar con el mejor modelo para n=5 periodos, 8 y 10 periodos e interpretar los
resultados, varía el pronostico para cada uno de los años.