Análisis Univariado de los paneles de datos

Técnicas del pronostico

Erika Juliana Triana Galvis

Código: 1.072.712.842

Juan David Pulido

Tutor

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios – ECACEN

Programa de Economía

2023
Desarrollo de la Actividad
 1. Leer el Capítulo 16, Secciones 16.1 y 16.2 de Gujarati y responder las siguientes

afirmaciones indicando el porqué:

a. A los datos panel también se le conocen como datos longitudinales (verdadero) - (Falso)

porqué

Verdadero. Los datos de panel se conocen comúnmente como datos longitudinales porque

se refieren a una muestra de unidades económicas que se siguen a lo largo del tiempo.

b. Como característica de los datos panes es que describen variables en un periodo de

tiempo (verdadero) - (Falso) porqué

Falso. Los datos de panel describen variables en varios períodos de tiempo. Esta es una de

las características distintivas de los datos de panel, que proporcionan información sobre las

mismas unidades a lo largo del tiempo y permiten el análisis de la variación temporal en las

características de las unidades individuales.

c. los datos de panel proporcionan una mayor cantidad de datos informativos, más

variabilidad, menos colinealidad entre variables, más grados de libertad y una mayor

eficiencia (verdadero) - (Falso) porqué

Verdadero. Los datos de panel tienen menos colinealidad entre variables que los datos de

corte transversal o de series de tiempo individuales. Esto se debe a que los datos de panel

permiten controlar mejor los efectos individuales de las unidades económicas y las variables

de control, reduciendo así la colinealidad.

d. se dice que un panel es balanceado si cada sujeto (empresa, individuos, etc.) tiene más

observaciones que el número de periodos (N>t) (verdadero) - (Falso) porqué

Falso. Un panel se considera balanceado si cada sujeto tiene al menos tantas observaciones

como el número de periodos de tiempo en el panel. Por lo tanto, si el número de periodos es t

y el número de sujetos es N, un panel será balanceado si N>=t.

e. En el modelo de efectos fijos, el término “efectos fijos” se debe a que, aunque el

intercepto puede diferir entre los sujetos (el intercepto de cada entidad no varía con el

tiempo, es decir, es variante en el tiempo (verdadero) - (Falso) porqué

Falso. El término "efectos fijos" en el modelo de panel no se refiere a que el intercepto pueda

diferir entre los sujetos. De hecho, en el modelo de efectos fijos, se asume que los interceptos

de cada entidad son constantes y no cambian a lo largo del tiempo.

2. De acuerdo con las siguientes figuras indicar si son serie de tiempo, corte transversal y

datos panel, explicar el porqué de la selección. Además, que indica cada figura.
Corresponde a un conjunto de datos de panel. Se puede visualizar la variación del tipo de cambio

EUR/USD a lo largo de los años y se observa el patrón estacional o para este periodo una

tendencia bajista.

Durante los meses de marzo y abril del año 2022, se ha analizado la evolución de dos índices

importantes: el ICCO (Índice de Confianza del Consumidor) y el ICI (Índice de Confianza

Industrial). Estos índices se representan mediante una serie de tiempo, que muestra cómo han
variado a lo largo del tiempo. Al observar la gráfica, se puede notar que el ICCO presenta una

tendencia creciente, lo que indica que los consumidores están cada vez más confiados en la

situación económica. Por otro lado, el ICI muestra una tendencia decreciente, lo que sugiere que

los empresarios están menos confiados en la situación actual. Este contraste entre los índices

puede ser útil para tomar decisiones empresariales y de política económica en diferentes sectores.

Por ejemplo, los datos indican que se puede considerar una mayor inversión en el sector del

consumidor, mientras que el sector industrial puede requerir un enfoque diferente para recuperar

la confianza empresarial.

El conjunto de datos de panel que se dispone ofrece una gran cantidad de información para

analizar la evolución de los precios de vivienda en diferentes áreas geográficas y cómo esto se

relaciona con otras variables económicas y financieras relevantes. La construcción de un modelo

panel permitiría entender las diferencias entre los distintos países y regiones, así como las

tendencias y patrones en el tiempo.

 3. Escoger uno de los datos para construir un modelo Panel. Debe ir con una misma unidad

de medida.

Datos Panel a trabajar: Exportaciones e Importaciones

Tabla 1. Resumen de medidas de tendencia central

Tabla 2. Salidas del software para las varianzas y desviaciones estándar de Importaciones y

Exportaciones

Importaciones

Exportaciones
Como se logra observar los datos con menor variabilidad son los provenientes de Colombia. En

el caso de la desviación estándar es obtienen valores similares donde una desviación estándar

más o menos significan en promedio 126076 millones de dólares.

4. Realizar análisis univariado de cada variable por separado, en la que se analizan los

principales estadísticos (media, mediada, desviación estándar, coeficiente de variación) y

decidir si se aplica el logaritmo a cada una de ellas

Figura 1. Exportaciones e Importaciones por cada año
Figura 2. Importaciones (superior) y Exportaciones (Inferior) en millones de dólares, en

Colombia (central) observamos un panorama preocupante en comparación con los datos Panel

para Brasil (Izquierda) o México (Derecha).

Figura 3. Diagrama de cajas y bigotes para las variables. Se observa mayor variabilidad en los

datos de México.

Se evaluó mediante un análisis de varianza las implicaciones graficas que se han observado

anteriormente.

Tabla 3. Análisis de Varianza

Exportaciones

Importaciones
Con un nivel de confianza del 95% se puede afirmar tanto para las medias de Exportaciones

como para las medias de Importaciones que al menos una difiere de las demás. Esto se logró

demostrar, también, mediante el análisis grafico donde se observaban diferencias significativas

entre países.
 Bibliografía

Gujarati, D. (2009) Econometría, (5a. ed.), Ed. Mc Graw Hill. Capítulo 16. Págs. 738- 741.

http://www.ebooks7-24.com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=279&pg=1