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DIFERENCIALES
VLADIMIR MORENO G.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
2021
Vladimir Moreno G.
CÁLCULO ECUACIONES
DIFERENCIALES ORDINARIAS
Versión 1.0, 2021
Í NDICE GENERAL
1 INTRODUCCIÓN PÁGINA 1
1.1 Definiciones y terminología 1
1.2 Problemas de valor inicial 7
1.3 Campo de direcciones 10
1.4 Lineas de fase 14
1 INTRODUCCIÓN
“Probamos por medio de la lógica, pero descubrimos por medio de la intuición.” Henri Poincaré
En este capitulo trataremos las nociones básicas de las ecuaciones diferenciales ordinarias, su clasifica-
ción, la existencia y unicidad de sus soluciones, y una descripción geométrica de sus soluciones.
Definición 1.1
Una ecuación diferencial ordinaria, EDO, es una ecuación que involucra una función desconoci-
da (variable dependiente) de una sola variable real, su variable independiente, y una o más de sus
derivadas.
1.1
d2y dy
3) d x2
+ x d x − e x y = cos x
dP
4) dt = λP
00
5) y − 5y 0 + 6y = 0
000 00 0
6) y + 2y − y − 2y = 0
d6y d3y d2y
7) d x6
− d x 3 + x 2 ( d x 2 )3 = 0
dy y ln y
8) dx = x
2
1.1 Definiciones y terminología
Definición 1.2
Una ecuación diferencial en derivadas parciales, EDP, es una ecuación que involucra una fun-
ción desconocida (variable dependiente) de dos o más variables reales, sus variables independien-
tes, y una o más de sus derivadas parciales.
1.2
1) Ecuación de transporte:
∂u
+ v · Ou = 0
∂t
donde
∂u ∂u ∂u
Ou = ê 1 + ê 2 + . . . + ê n
∂x 1 ∂x 2 ∂x n
∂u
− κ4u = 0
∂t
donde
∂2 u ∂2 u ∂2 u
4u = + +...+
∂x 12 ∂x 2 ∂xn2
2
3) Ecuación de onda:
∂u
− c 2 4u = 0
∂t t
4u = 0
5) Ecuación de Black-Scholes:
∂u 1 2 2 ∂2 u ∂u
+ σ x +r x −ru = 0
∂t 2 ∂x 2 ∂x
6) Ecuación de Burger
∂u ∂u
+ cu =0
∂t ∂x
3
1.1 Definiciones y terminología
Nota Una primera clasificación de las ecuaciones diferenciales es respecto del número de variables
independientes, dando lugar a las ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferen-
ciales en derivadas parciales. ♦
Una segunda clasificación de las ecuaciones diferenciales tiene que ver con el orden de las derivadas
involucradas en las ecuación.
Definición 1.3
Una ecuación diferencial ordinaria es de orden n o es una ecuación de n-ésimo orden, sí la deri-
vada mayor de la función desconocida en la ecuación es la n-ésima derivada.
1.3
Del ejemplo 1.1 tenemos la siguiente clasificación de las ecuaciones diferenciales ordinarias:
2. De segundo orden: 3) y 5)
3. De tercer orden: 6)
4. De sexto orden: 7)
F (x, y, y 0 ) = 0 (1.1)
Definición 1.4
Una ecuación diferencial de primer orden de la forma:
y 0 = f (x, y) (1.3)
1.4
x
1) y 0 = 2x y − ex
000
2) y = −(tan x)y 0 + 5(sec x)y
Definición 1.5
Si y es función de x, entonces la forma general de una ecuación diferencial ordinaria lineal de
orden n es:
Donde los coeficientes, a k (x), para k = 1, 2, . . . , n, y g (x) son funciones de la variable independiente x pero
no dependen de la variable dependiente y ni de ninguna de sus derivadas. La ecuación 1.5 no involucra
ni productos ni cocientes de y y/o sus derivadas.
1.5
1) Una sustancia radiactiva, como el carbono 14, se desintegra de manera que si y(t ) es la
dy
cantidad presente al tiempo t, entonces la tasa de desintegración d t es proporcional a y(t ):
dy
= −k y
dt
donde k > 0 se llama la constante de desintegración, y t ≥ 0.
dv
m = −kv − mg
dt
donde hemos asumido que la fuerza de resistencia del aire es proporcional a la primera po-
tencia de la velocidad. La forma normal de esta ecuación es:
dv k
=− v −g
dt m
1.6
dP ³ P´
= kP (1 −
dt L
donde k y L son constantes positivas. Esta ecuación se conoce como Ecuación Logística.
Observemos que su forma normal se puede escribir en forma equivalente de la siguiente
manera:
dP k
= kP − P 2
dt L
d 2θ g
2
= − sin θ
dt l
donde l es la longitud del péndulo y g es la aceleración de la gravedad. La ecuación es no
lineal por el término sin θ.
Definición 1.6
Una solución de una ecuación diferencial:
00
F (x; y, y 0 , y , . . . , y (n) ) = 0
o
00
y (n) = f (x; y, y , . . . , y (n−1) )
6
1.1 Definiciones y terminología
III ) Cuando sustituimos φ en la ecuación diferencial, ésta se satisface, es decir para todo x ∈ I :
a) Toda solución de una ecuación diferencial debe ir acompañada con un intervalo de existencia,
donde la solución satisface las condiciones dada en la definición anterior. Si no especificamos el
intervalo asumimos que es el intervalo más grande posible donde las condiciones se satisfacen.
dy
La función y = e x es una solución de la ecuación diferencial = y en el intervalo (−∞, ∞), pero no es
d xp
la única solución, también las funciones y = 2e , y = −3e , y = πe x , lo son. La función y = C e x es una
x x
Definición 1.7
I) Una solución de una EDO con uno o más constantes se llama una solución general.
II ) Una solución que no contenga constantes desconocidas, y que se pueda obtener de la so-
lución general asignando valores a las constantes, se llama una solución particular de la
EDO.
III ) Una solución de la ecuacion que no pueda obtenerse de la solución general se llama una
solución singular de la EDO.
En algunas ecuaciones diferenciales resulta muy dificil o imposible encontrar una solución en forma
explícita, sin embargo es posible representar la solución en forma implícita.
La función y(x) definida implícitamente por la ecuación
x ye x + e x y 2 = C
1ye x + x y 0 e x + x ye x + e x y 2 + e x 2y y 0 = 0
y + x y 0 + x y + y 2 + 2y y 0 = 0
7
1.2 Problemas de valor inicial
(y + x y + y 2 ) + (x + 2y)y 0 = 0
por tanto:
y(x + y + 1)
y0 = −
x + 2y
(
y = φ(x), diremos que es una solución explícita
f (x, y) = c, diremos que es una solución implícita
Definición 1.8
Un problema de Cauchy o un problema de valor inicial, PVI, es una ecuación diferencial ordina-
ria junto con condiciones iniciales, como el siguiente:
( 00
F (x, y, y 0 , y , . . . , y (n) ) = 0, Ecuación diferencial ordinaria
0
y(x 0 ) = y 0 , y (x 0 ) = y 00 , . . . , y (n−1) (x 0 ) = y 0(n−1) , Condiciones iniciales
O como el siguiente:
( 00
y (n) = f (x; y, y , . . . , y (n−1) ), Ecuación diferencial ordinaria
0
y(x 0 ) = y 0 , y (x 0 ) = y 00 , . . . , y (n−1) (x 0 ) = y 0(n−1) , Condiciones iniciales
1.7
(
c1 + c2 = 1
c1 − c2 = 2
3
obtenemos que c 1 = 2 y c 2 = − 12 , por tanto la solución del PVI anterior es:
3 1
y(x) = e x − e −x
2 2
f : R2 −→ R
d y = f (x, y)
dx (1.6)
y(x 0 ) = y 0
Demostración: Apéndice A
Para garantizar la unicidad de la solución de un PVI de primer orden, es necesario imponer condiciones
más fuertes que la continuidad de la función f.
Sea f (x, y) una función continua en el rectangulo R := {(x, y) ∈ R2 |a < x < b, c < y < d }, tal que la
∂f
derivada parcial existe y es continua en este rectángulo.
∂y
Si (x 0 , y 0 ) ∈ R entonces el problema de valor inicial 1.6 tiene una solución que es única en un
intervalo que contiene el punto x 0 .
Demostración: Apéndice A
1.8
1)
dy
y d x + 4x = 0
y(2) = −π
2)
dy
p
3
d x = 3x − y − 1
y(2) = 1
La función f (x, y) = − 4x 2
y , es continua en todo el plano R salvo en el eje X, es decir excepto cuando
y = 0, como la condición inicial está en el punto (2, −π) entonces existe un rectángulo que contiene
a (2, −π) donde f es continua (por ejemplo R = {(x, y) ∈ R2 |1 < x < 3, −4 < y < −2}), luego por el
∂f
Teorema de Peano existe una solución del PVI; en este mismo rectángulo la derivada parcial ∂y =
4x
y2
es continua, por tanto el Teorema de Cauchy garantiza la unicidad de la solución.
p
2) En este caso f (x, y) = 3x − 3 y − 1 la cual es continua en cualquier rectángulo que contenga la con-
dición inicial (2, 1), entonces por el Teorema de Peano este PVI tiene una solución, sin embargo
∂f 1
como ∂y = − p 3 2
no es continua en (2, 1), ya que el límite:
3 (y−1)
1
lı́m − p
(x,y)→(2,1) 3 (y − 1)2
3
1.9
2
Las funciones y 1 (x) = − x2 , y 2 (x) = 1 − x satisfacen el siguiente problema de valor inicial
d y = 1 −x + px 2 + 4y
³ ´
dx 2
y(2) = −1
1³ p ´
Sin embargo, esto no contradice la unicidad del Teorema 1.2, porque la función f (x, y) := −x+ x 2 + 4y
2
siendo continua en el punto (2, −1), su derivada parcial
∂f 1
=p
∂y 2
x + 4y
10
1.3 Campo de direcciones
1.10
Haga un bosquejo del campo de direcciones de la ecuación diferencial dada, y chequee una curva
solución aproximada que pasa a través del punto establecido como condición inicial:
(
y0 = x
y(0) = −3
Los puntos (x, y) en el plano, localizados en el eje Y, cuando x = 0, tienen tangentes horizontales.
Para los puntos (x, y) en el plano, con x > 0, las pendientes y 0 son positivas, y para valores de x cada vez
mayores tales pendientes se van haciendo más verticales y orientadas hacia arriba.
Para los puntos (x, y) en el plano, con x < 0, las pendientes y 0 son negativas, y para valores de x cada vez
menores tales pendientes se van haciendo más verticales y orientadas hacia abajo.
A continuación presentamos el procedimiento para obtener el campo de direcciones utilizando el pro-
grama Maple.
Maple nos facilita el trazado del campo pendientes asociado a una ecuación diferencial. Veamos los
pasos:
Ahora bien para incluír la condición inicial completamos el anterior procedimiento con las siguientes
líneas de instrucción:
La curva en color azul que en el anterior diagrama se muestra, es la interpretación que damos a la forma
geométrica de la solución de este problema de valor inicial.
12
1.3 Campo de direcciones
1.11
Haga un bosquejo del campo de direcciones de la ecuación diferencial dada, y chequee las dos
curvas soluciones aproximadas que pasan a través de los puntos establecidos como condiciones
iniciales:
3−y
(
y0 = 2
y(0) = 2.5
3−y
(
y0 = 2
y(0) = 5
ı) Si y = 3 entonces y 0 = 0, luego el campo de pendientes es horizontal para todos los puntos (x, 3)
ı) Si y > 3 entonces y 0 < 0, luego el campo de pendientes es negativo y a medida que y toma valores
acercándose a 3 entonces el campo de pendientes se va haciendo horizontal.
ı) Si y < 3 entonces y 0 > 0, luego el campo de pendientes es positivo y a medida que y toma valores
acercándose a 3 entonces el campo de pendientes se va haciendo horizontal.
Para incluír las dos curvas solución en el mismo campo de direcciones escribimos la siguiente linea:
> init2:={[0, 2.5], [0, 5]}
La gráfica del campo de direcciones será como la siguiente:
Como podemos observar en la gráfica del campo de direcciones de esta ecuación diferencial en ambas
condiciones iniciales y(0) = 2.5 < 3 y y(0) = 5 > 3 la solución se hace asintóticamente estable a la solu-
ción y(x) = 3, conocida como solución de equilibrio. Es decir, si y(x) es una de las soluciones, de uno de
los PVI, entonces:
lı́m y(x) = 3
x→∞
13
1.3 Campo de direcciones
VectorPlot[1, x 2 − y 2 , x, −1, 2, y, 0, 5]
1.12
Haga un bosquejo del campo de direcciones de la ecuación diferencial del PVI y trace una curva
solución del PVI:
d y = x2 − y 2
dx
y(3) = 0
En los tres ejemplos anteriores hemos dispuesto los tres casos posibles de la función f (x, y) del PVI 1.6:
1) f (x, y) = h(x), una función solamente de la variable independiente x. En cuyo caso la solución de
la edo se obtiene simplemente integrando ambos miembros de la ecuación.
En la siguiente sección estudiaremos el caso f (x, y) = h(y) conocido como modelo autónomo.
Definición 1.9
Una ecuación diferencial autónoma es una edo cuya función f (x, y) no depende de la variable
independiente, es decir es de la forma:
dy
= f (y) (1.7)
dx
Definición 1.10
La función constante y = y 0 se llamará un punto crítico o punto de equilibrio de la ecuación
diferencial 1.7, o también solución de equilibrio de la ecuación diferencial 1.7.
∂f
Si f (y) y son funciones continuas, entonces por el Teorema de Cauchy existe una única solución del
∂y
PVI 1.6. De esta manera soluciones (de diferentes condiciones iniciales) no se pueden intersectar, en
consecuencia toda solución tenderá a ∞, −∞ o a una solución de equilibrio cuando x se tome suficien-
temente grande.
Definición 1.11
La línea de fase o retrato de fase unidimensional consiste en dibujar un eje Y, mostrándo los
puntos de equilibrio, y dibujando una flecha en cada una de las regiones o partes en que el eje
Y es separado por los puntos de equilibrio. La flecha apuntará hacia arriba sí f 0 (y) > 0 en esa
región, y apuntará hacia abajo sí f 0 (y) < 0 en esa región. Estas flechas mostrarán si la solución con
condición inicial en esa región crecerá o decrecerá, respectivamente, en esa región.
Una manera de construir la línea de fase de una ecuación diferencial autónoma es realizando los siguien-
tes pasos (suponiendo que la función f es continua o continua a trozos):
15
1.4 Lineas de fase
X Hallar puntos de equilibrio: Determinar todos los valores de y, solución de la siguiente ecuación
algebraica:
f (y) = 0
X Ubicación de los puntos de equilibrio: Ordene los puntos de equilibrio de menor a mayor, y ubí-
quelos como puntos en el eje Y .
En caso de que f sea periódica (digamos de periodo T ) elija un periodo, por ejemplo (− T2 , T2 ], y
localice allí los puntos de equilibrio.
X Trazar la línea de fase: Sí los puntos de equilibrio, ordenados, son y 1 , y 2 , . . . , y M , considere los in-
tervalos abiertos:
(−∞, y 1 ), (y 1 , y 2 ), . . . , (y M −1 , y M ), (y M , ∞)
En cada uno de estos intervalos abiertos elija un número y evalúelo en la función f ; por ejemplo
si en el intervalo (y 1 , y 2 ) seleccionamos el número c 2 entonces calculamos f (c 2 ):
Si f (c 2 ) > 0, entonces en el segmento de recta en el eje Y que va del punto (0, y 1 ) a (0, y 2 ) traza-
mos una flecha de abajo hacia arriba, que nos ayudará a interpretar la solución: “si la condición
inicial se encuentra en el intervalo (y 1 , y 2 ), entonces la función solución del PVI será una función
creciente”.
Si f (c 2 ) < 0, entonces en el segmento de recta en el eje Y que va del punto (0, y 1 ) a (0, y 2 ) traza-
mos una flecha de arriba hacia abajo, que nos ayudará a interpretar la solución: “si la condición
inicial se encuentra en el intervalo (y 1 , y 2 ), entonces la función solución del PVI será una función
decreciente”.
16
1.4 Lineas de fase
Definición 1.12
Una solución de equilibrio se puede clasificar como estable (o sumidero), semi-estable (o nodo),
o inestable (una fuente), inspecionando la orientación de las flechas, en su vecindad, en la línea
de fase.
Si las flechas en ambas regiones vecinas del punto de equilibrio apuntan hacia el punto de equilibrio,
entonces esta solución de equilibrio es estable, y soluciones cercanas convergerán asintóticamente al
punto de equilibrio.
Si las flechas en ambas regiones vecinas del punto de equilibrio se alejan del punto de equilibrio, enton-
ces esta solución de equilibrio es inestable, y soluciones cercanas divergen del punto de equilibrio.
La solución de equilibrio será semi-estable, o un nodo, sí las soluciones en una de las regiones vecinas del
punto de equilibrio convergen asintóticamente a la solución de equilibrio, mientras que las soluciones
en la otra región vecina del punto de equilibrio divergen de la solución de equilibrio.
17
1.4 Lineas de fase
1.13
Halle los puntos de equilibrio y el retrato de fase de la ecuación diferencial autónoma de primer
orden. Clasifique los puntos críticos en estables, inestables o semi-estables. Trace a mano curvas
solución típicas en las regiones en el plano XY, determinadas por las gráficas de las soluciones de
equilibrio.
dy
= y(2 − y)(4 − y)
dx
Puntos de equilibrio:
dy
= 0 =⇒ y(2 − y)(4 − y) = 0 =⇒ Puntos de Equilibrio: y = 0, y = 2, y = 4
dx
dy
> 0 =⇒ 0 < y < 2, ó, y > 4
dx
dy
< 0 =⇒ y < 0, ó, 2 < y < 4
dx
Línea de Fase:
X La solución de equilibrio y = 0 es inestable, ya que las soluciones cercanas divergen de ella, cuando
x tiende a infinito.
X La solución de equilibrio y = 2 es estable, por cuanto las soluciones cercanas convergen a ella
asintóticamente cuando x tiende a infinito.
X La solución de equilibrio y = 4 es inestable, ya que las soluciones cercanas divergen de ella, cuando
x tiende a infinito.
Observemos que si y(x) es una solución de un PVI asociada a esta ecuación diferencial, entonces:
−∞ si y(0) < 0
2 si 0 < y(0) < 2
lı́m y(x) =
x→∞ 2
si 2 < y(0) < 4
∞ si y(0) > 4
1.14
dy
= ay
dx
donde a es una constante.
Trazar algunas curvas solución junto con su línea de fase.
Es claro que el único punto crítico es y = 0, y que dependiendo del signo de la constante a, se clasificará
la solución de equilibrio y = 0.
dy
Si a > 0, la solución de equilibrio será inestable, porque para y > 0 tendremos que dx > 0, es decir y(x)
dy
es creciente; y si y < 0 entonces dx < 0, es decir y(x) es una función decreciente. La ilustración siguiente
muestra el comportamiento:
19
1.4 Lineas de fase
Bifurcación
Algunas ecuaciones diferenciales autónomas contienen un parámetro µ, de la siguiente forma general:
dy
= f (y, µ) (1.8)
dx
entonces las características de los puntos de equilibrio, como el número y su clasificación, dependerán
de µ.
Es claro que una ecuación diferencial ordinaria, autónoma, como la dada en 1.8 pueden resolverse para
algunas funciones f , y alguna condición inicial y(0) = y 0 , cuya solución implícita es dada por:
Z y(x)
1
dz = x
y0 f (z, µ)
20
1.4 Lineas de fase
Aunque el comportamiento cualitativo de las soluciones de 1.8 no resulta obvio de esta solución implí-
cita, si es posible establecer este comportamiento directamente de la función f , mediante un estudio de
su espacio de estados (linea de fase, eje Y ) en términos del parámetro µ.
Es importante enfatizar que, cambios en el parámetro µ pueden ocasionar cambios cualitativos de las
soluciones de equilibrio, tal como unir puntos de equilibrio, eliminar puntos de equilibrio, o dividir un
punto de equilibrio en dos o más puntos de equilibrio (bifurcar). Después de que una bifurcación ocurre
el comportamiento a largo plazo de las soluciones no de equilibrio podrían cambiar en forma drástica.
Estudiaremos el concepto de bifurcación, en el contexto de las ecuaciones diferenciales ordinarias, a
través de algunos ejemplos; a continuación consideraremos el caso de un modelo poblacional, con cre-
cimiento logístico, afectado por una tasa constante de cosecha o repoblación:
dP ³ P´
= r 1− P −µ
dt K
1.15
dP
= (1 − P )P − µ
dt
EJERCICIOS
R∞ 2
1. 0 e −x d x
21
“Una buena cantidad de ejemplos, tan grande como sea posible, es indispensable para la aprehensión profunda del
concepto. Cuando quiero aprender algo nuevo, lo primero que hago es construir un ejemplo”. Paul Halmos.
En este capitulo aprenderemos un tipo de ecuación diferencial cuya solución es directa al separar las
variables junto con sus diferenciales, integrar respecto de cada variable, aplicar condiciones iniciales e
interpretar. Presentaremos algunas de las aplicaciones más relevantes.
2.1 Ejemplos
La clase más simple de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales de primer orden para resolver es
una en la cual las variables se pueden separar.
Formalmente una edo de primer orden
dy
= f (x, y)
dx
es de variables separables si la función f (x, y) se puede escribir en la forma g (x)h(y), es decir si la edo
es de la forma:
dy
= g (x)h(y)
dx
X Para resolverla separamos las expresiones en x con su diferencial d x y las expresiones en y con su
diferencial d y:
1
d y = g (x)d x
h(y)
X Integramos en cada variable, al integrar se coloca una sola constante con una de las dos integrales:
1 ´
Z ³ Z
d y = g (x)d x
h(y)
22
2.1 Ejemplos
2.1
3) t dd xt = 4x
dN
4) dt + N = N t e t +2
e −2y e 3x
=⇒ = +C
−2 3
Aunque es posible despejar la variable dependiente y, dejaremos en principio la respuesta en for-
ma implícita.
2) Como en el caso anterior separamos las variables para luego integrar respecto de cada variable, e
incluir una constante de integración en el miembro que contiene la variable independiente:
dy dy
q
= x 1 − y 2 =⇒ p = xd x
dx 1 − y2
dy
Z Z
=⇒ p = xd x
1 − y2
x2
=⇒ arcsin y = +C
2
3)
dx dx dt
t = 4x =⇒ =4
dt Zx tZ
dx dt
=⇒ = 4
x t
=⇒ ln x = 4 ln t +C
=⇒ ln x = ln t 4 + ln k donde C := ln k por conveniencia
4
=⇒ ln x = ln kt
=⇒ x = kt 4
23
2.1 Ejemplos
dN dN
+ N = N t e t +2 =⇒ = N t e t +2 − N
dt dt
dN
=⇒ = N (t e t +2 − 1)
dt
dN
=⇒ = (t e t +2 − 1)d t
N
dN
Z Z
=⇒ = (t e t +2 − 1)d t
N
=⇒ ln N = t e t +2 − e t +2 − t +C
donde K := e C .
2.2
x 2 d y = y − x y
dx
y(−1) = −1
En la última ecuación, solución implícita, sustituimos x por −1 y y por −1, los valores de las variables
dados en la condición inicial:
ln | − 1| = 1 − ln | − 1| +C ⇒ 0 = 1 − 0 +C ⇒ C = −1
1
ln |y| = − − ln |x| − 1
x
24
2.1 Ejemplos
2.3
(y 2 + 1)d x − (x 2 + 1)d y = 0
dx dy
a) Separar variables: (y 2 + 1)d x = (x 2 + 1)d y ⇒ x 2 +1
= y 2 +1
R dx
R dy
b) Integrar: x 2 +1
= y 2 +1
⇒ arctan(x) + c = arctan(y)
c) Solución:
arctan(x) + c = arctan(y)
2.4
cos y
a) Separar variables: e x+1 tan(y)d x = − cos(y)d y ⇒ e x+1 d x = − tan y d y
cos2 y
e x+1 d x = − dy
sin y
cos2 y 1−sin2 y
b) Integrar: e x+1 d x = − ⇒ e x+1 + c = −
R R R
sin y d y sin y d y
Z Z
e x+1 + c = − csc yd y + sin yd y ⇒ e x+1 + c = ln(csc y + cot y) − cos y
c) Solución:
2.5
π
sin x cos(2y)d x + cos x sin(2y)d y = 0; y(0) =
2
sin x sin(2y)
a) Variables separables: sin x cos(2y)d x = − cos x sin(2y)d y ⇒ cos x d x = − cos(2y) d y
R sin x
R sin(2y) R R
b) Integrar: cos x d x =− cos(2y) d y ⇒ tan xd x = − tan(2y)d y
1
ln(sec x) + c = − ln(sec(2y))
2
25
2.2 Decaimiento reactivo
0+c = 0 ⇒ c = 0
Para cualquier átomo, el proceso de desintegración radiactiva, es imposible de predecir cuando ocurrirá,
sin embargo si se tienen muchos átomos, entonces en promedio una fracción, k, sufrirá esta desintegra-
ción durante cualquier unidad de tiempo (esta fracción dependerá del tipo de material). Esto significa
que kR del monto se perderá por unidad de tiempo.
Denotaremos con R(t ) la cantidad de material que queda al tiempo t , esta cantidad se puede medir con
contadores Geiger, y dependerá del tiempo. Así tenemos que la tasa de cambio del material que queda es
proporcional a la cantidad presente del material, es decir
dR
= −kR
dt
con k una constante positiva que indica la rapidez con la cual se está desintegrando el material.
Si suponemos que la cantidad inicial del material radiactivo es R 0 , es decir R(0) = R 0 , entonces la solu-
ción de la ecuación diferencial anterior será:
R(t ) = R 0 e −kt
26
2.2 Decaimiento reactivo
Como k > 0 entonces la función R(t ) es una función exponencial decreciente, por tanto es usualmente
referida como un proceso de decaimiento exponencial.
Una pregunta central en estos procesos de decaimiento exponencial es determinar el tiempo que le to-
maría al material radiactivo para que quede la mitad de la cantidad original. Este tiempo se llama vida
media del material.
2.6
100 miligramos de una sustancia radiactiva estaba presente inicialmente. Después de 6 horas el
material había decrecido un 3 %. Si la tasa de decaimiento es proporcional a la cantidad de la
sustancia presente al tiempo t , halle:
donde y(t ) es la cantidad presente del material radiactivo al tiempo t . La interpretación de la in-
formación después de 6 horas el material había decrecido un 3 % es: y(6) = 97 ya que a las 6 horas
quedaba un 97 % del material inicial, es decir 97 % de 100 es 97.
La solución del problema de valor inicial 2.1 es:
ln(0.97)
97 = 100e −6k =⇒ e −6k = 0.97 =⇒ k = − ≈ 0, 00507653
6
Por tanto la solución de 2.1 es:
1) y(24) = 100e −0,00507653×24 = 100e −0,12183683 ≈ 88, 529281; es decir a los 24 días quedan apro-
ximadamente 88, 53 mg del material radiactivo.
2) Hallemos el valor de t tal que y(t ) = 50, ya que inicialmente habían 100 mg de material:
1 ln(1/2)
100e −0,00507653t = 50 =⇒ e −0,00507653t = =⇒ t = ≈ 136, 54 horas
2 −0, 00507653
Por tanto la vida media de este material radiactivo es aproximadamente 136, 54 horas.
27
2.2 Decaimiento reactivo
2.7
Un material radioactivo se desintegra con una rapidez proporcional a la cantidad presente en cual-
quier instante. Si inicialmente hay 240 mg de material y, después de tres años, se observa que el
5 % de la masa original se desintegró, determinar:
c) El tiempo necesario para que se desintegre el 50 % de la masa de material inicial, este valor
de t se llama vida media del material radiactivo.
X Variables separables
dQ dQ
Z Z
= kd t ⇒ = kd t ⇒ ln(Q) = kt + c
Q Q
e ln(Q) = e kt +c ⇒ Q(t ) = C e kt
X Condiciones iniciales:
³ 228 ´
Q(3) = 228 ⇒ 228 = 240e 3k ⇒ ln = 3k ⇒ k ≈ −0.0171
240
X Solución
192 ³ ´ ³ 192 ´
240e −0.0171t = 192 ⇒ e −0.0171t = ⇒ ln e −0.0171t = ln
240 240
La sustancia radiactiva le tomará aproximadamente 13.047 años para que pierda el 20 % de su ma-
terial.
28
2.2 Decaimiento reactivo
Una aplicación de desintegración radiactiva es la datación por radio-carbono. Los científicos pueden
determinar la edad de objetos antiguos por un método llamado datación por radio-carbono. El bombar-
deo de la atmósfera superior por rayos cósmicos convierte el nitrógeno 14 en un isotopo radiactivo del
carbono, denominado C 14, con una vida media de cerca de 5730 años. La vegetación absorbe dióxido
de carbono a través de la atmósfera y la vida animal asimila C 14 a través de las cadenas alimentarias.
Cuando una planta o animal muere se detiene la sustitución de su carbono y la cantidad de C 14 comien-
za a disminuir a través de la desintegración radiactiva. La datación por radio-carbono es un método de
datación radio-métrica que utiliza carbono 14 para determinar la edad de materiales carbonosos hasta
cerca de 60000 años de edad.
2.8
tiene el cráneo?
Denotemos con y(t ) la cantidad de carbono 14 presente en el cráneo al tiempo t , en años. Si denota-
mos con C la cantidad de carbono 14 presente al momento inicial, justo en el instante antes de morir,
entonces tendremos el PVI siguiente:
d y = −λy
dt
y(0) = C
y(t ) = C e −λt
C
= C e −5730λ
2
Despejando λ obtenemos λ ≈ 0, 0001209681, por tanto la solución es:
y(t ) = C e −0,0001209681t
ln(0, 09)
0, 09C = C e −0,0001209681t =⇒ t = ≈ 19905, 62478
−0, 0001209681
2.9
Se encontraron huesos fósiles de un animal. Se analizaron y se detectó que cada hueso contenía
media centésima parte del C 14 radioactivo. Determinar la antigüedad aproximada de los huesos
encontrados.
dQ 1
= kQ; Q(0) = Q 0 , Q(5600) = Q 0
dt 2
b) Variables separables
dQ dQ
Z Z
= kd t ⇒ = kd t ⇒ ln(Q) = kt + c ⇒ Q(t ) = C e kt
Q Q
c) Condiciones iniciales
Q(0) = Q 0 ⇒ C = Q 0 ⇒ Q(t ) = Q 0 e kt
30
2.3 Crecimiento exponencial
³ ´
Q(5600) = 0.5Q 0 ⇒ Q 0 e 5600k = 0.5Q 0 ⇒ ln e 5600k = ln(0.5)
ln(0.5)
5600k = ln(0.5) ⇒ k = ≈ −1.2378 × 10−4
5600
Por tanto
Q(t ) = Q 0 e −0.00012378t
ln(0.005)
t= ≈ 42804.30899
−0.00012378
e) Datación: La antigüedad de los huesos encontrados es aproximadamente 42804.31 años.
Asumiremos que todos los individuos en la población son idénticos, respecto a la experiencia de sobre-
vivencia y mortalidad, y que la tasa de nacimiento per cápita, r, y la tasa de mortalidad per cápita, m, son
constantes (parámetros) positivas. Es decir,
dP
= r P − mP
dt
es decir,
dP
= (r − m)P
dt
Estudiando esta ecuación diferencial podremos hacer una proyección de qué tan rápido la población
estará creciendo.
31
2.3 Crecimiento exponencial
P (t ) = P 0 e kt
X La población crecerá sí k > 0, es decir si r > m, la tasa de nacimiento per cápita, r , excede la tasa
de mortalidad per cápita, m. En este caso tendremos:
lı́m P (t ) = ∞
t →∞
X La población decrecerá sí k < 0, es decir si r < m, la tasa de nacimiento per cápita, r , sea excedida
por la tasa de mortalidad per cápita, m. En este caso tendremos:
lı́m P (t ) = 0
t →∞
2.10
Se sabe que la población de una comunidad se incrementa a una tasa que es proporcional al nú-
mero de personas presente al tiempo t .
2) Suponga que la población después de 3 años es de 10000, cuál fue la población inicial?, que
tan rápido está creciendo la población a los 10 años?
Denotemos con P (t ) la población al tiempo t , en años, y con P 0 la población inicial. Por la condi-
ción “. . . se incrementa a una tasa que es proporcional al número de personas presente . . .” se tiene
la ecuación diferencial:
dP
= kP
dt
cuya solución es
P (t ) = C e kt
P (t ) = P 0 e kt
ln 2 ln 2
t de manera que 3P 0 = P (t ), veamos 3P 0 = P 0 e 5 t , entonces 3 = e 5 t despejando t tenemos
t = 5lnln23 ≈ 7.925; así la población se triplicará en aproximadamente en 7.925 años (nueve
años y 11 meses)
ln 2
3 10000
2) Como P (3) = 10000 entonces 10000 = P 0 e 5 por tanto ln 2 3 = P 0 , luego haciendo cálculo
e 5
10000
numérico tendremos 1,51572 ≈ P 0 , es decir P 0 ≈ 6598.
ln 2
10
Por otra parte, a los 10 años la población será de P (10) = 6598e 5 = 6598 × 4 = 26392 y
como ddPt = kP , con k = ln52 , entonces
d P ¯¯ ln 2
¯ = × 26392 ≈ 3658, 71
d t t =10 5
es decir, a los 10 años la rapidez con la cual está creciendo la población es de aproximada-
mente 3658, 71 habitantes por año. N
dP
= kP
dt
se satisfará siempre y cuando las condiciones y restricciones que hemos supuesto se sigan cumpliendo.
Realmente hemos presentado un modelo bastante simplificado y hemos ignorado muchas característi-
cas y condiciones que podrían afectar seriamente los resultados obtenidos. Algunas de las condiciones
que no hemos tenido en cuenta son: variación en la tasa de nacimiento y/o en la tasa de mortalidad
provenientes de la competencia por recursos de sobrevivencia, epidemias, espacio de desarrollo.
En la sección de modelos no lineales estudiaremos el modelo logístico que incluirá algunas condiciones
más reales al fenómeno de crecimiento poblacional.
2.11
Un cultivo tiene una cantidad inicial 20 bacterias, cuando a transcurrido una hora la cantidad de
bacterias es de 30 bacterias. Si la razón de reproducción es proporcional a la cantidad de bacterias
presentes, calcule el tiempo necesario para triplicar la cantidad inicial de los bacterias.
X Modelo
d P = kP
dt
P (0) = 20, P (1) = 30
X Variables separables
dP dP
Z Z
= kd t ⇒ = kd t ⇒ ln(P ) = kt + c
P P
P (t ) = C e kt
33
2.4 Mezclas
X Condiciones iniciales
P (0) = 20 ⇒ C = 20 ⇒ P (t ) = 20e kt
3
P (1) = 30 ⇒ 20e k = 30 ⇒ k = ln( ) ≈ 0.4055
2
X Solución
P (t ) = 20e 0.4055t
2.4 Mezclas
2.12
Un tanque contiene, inicialmente, 100 galones de salmuera conteniendo 30 libras de sal disueltas.
Agua pura se ingresa al tanque con una rapidez de 3 g al /mi n manteniendo la mezcla uniforme
todo el tiempo con unas aspas, y la salmuera se expulsa del tanque con la misma rapidez. Deter-
mine la cantidad y concentración de sal en el tanque a los 5 minutos, y cuando la cantidad de sal
en el tanque es de 5 libras.
34
2.4 Mezclas
dS = − 3 S
dt 100
S(0) = 30
X Variables separables
dS dS
Z Z
= −0.03d t ⇒ = −0.03 d t ⇒ ln(S) = −0.03t + c
S S
S(t ) = C e −0.03t
X Condiciones iniciales
X Soluciones
1 ³1´
30e −0.03t = 5 ⇒ e −0.03t = ⇒ −0.03t = ln
6 6
por tanto
ln(1/6)
t= =⇒ t ≈ 59.73 mi n
−0.03
2.13
Un tanque contiene inicialmente 50 galones de agua azucarada con una concentración de 2 libras
de azúcar por cada galón de agua. Al tiempo cero, se está introduciendo agua pura al tanque con
una rapidez de 2 gal/min; simultáneamente se abre un grifo ubicado en la parte inferior del tanque,
35
2.4 Mezclas
dejando escapar la solución azucarada con una rapidez de 2 gal/min de manera que el volumen
de solución azucarada en el tanque permanece constante.
b) Cuántos minutos deberán pasar para que la cantidad de azucar en el tanque baje al nivel de
20 libras?
Solución. Denotemos con A(t ) la cantidad, en libras, de azucar en el tanque a los t minutos de iniciado
el proceso, entonces
dA A(t )
= 2 g al /mi n · 0 l b/g al − 2 g al /mi n · l b/g al
dt | {z } | {z } | {z }
| 50 {z }
Velocidad de entrada Concentracion entrada Velocidad de entrada
Concentracion salida
por tanto la ecuación diferencial que gobierna el fenómeno es:
dA 1
= (− )A(t )
dt 25
Observemos que las unidades de esta ecuación son lb/min, y el problema de valor inicial es:
dA
(
1
d t = (− 25 )A(t )
A(0) = 100
La ecuación diferencial dd At = (− 25
1
)A(t ) es de variables separables, luego su solución es:
dA 1 dA 1 1
Z Z
t
= − dt ⇒ = − d t ⇒ ln(A(t )) = − t +C ⇒ A(t ) = K e − 25
A 25 A 25 25
donde K = e C .
Como A(0) = 100 entonces 100 = A(0) = K e 0 , así K = 100 por tanto la cantidad de libras de azucar que
hay en el tanque a los t minutos es:
t
A(t ) = 100e − 25
10
a) A(10) = 100e − 25 = 100e −0.40 ≈ 67.032 libras de azucar.
t
b) Hallemos el valor de t tal que A(t ) = 20 es decir resolvamos la ecuación 100e − 25 = 20, es decir
t
e − 25 = 0.20 por tanto t = −25 ln(0.20) ≈ 1005.9 minutos.
t
c) lı́mt →∞ A(t ) = lı́mt →∞ 100e − 25 = 0, es decir eventualmente (en un largo tiempo) la cantidad de
azucar en la solución en el tanque sera 0, es decir a la larga solo se tendrá agua pura en el tanque.
36
2.5 Ley del enfriamiento (Newton)
d T = k(A − T (t ))
dt
T (0) = T0
donde k es una constante positiva que depende de las propiedades físicas del cuerpo.
2.14
Se saca una torta de un horno, que se encontraba a 80o C y se coloca sobre un comedor en un
espacio que se mantiene a una temperatura constante de 20o C . En 10 minutos la torta tiene una
temperatura de 45o C . ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir para que la torta esté a una temperatura
de 25o C ?
X Modelo
d T = k(20 − T (t ))
dt
T (0) = 80, T (10) = 45
X Separación de variables
dT dT
Z Z
= kd t ⇒ = kd t ⇒ − ln |20 − T | = kt + c
20 − T 20 − T
X Condiciones iniciales
por tanto
¯ 60 ¯
− ln |20 − T | = 0.0875t − ln(60) ⇒ ln¯ ¯ = 0.0875t
¯ ¯
20 − T
¯ 60 ¯
⇒¯ ¯ = e 0.0875t
¯ ¯
20 − T
60
⇒ = −e 0.0875t
20 − T
⇒ 20 − T = −60e −0.0875t
⇒ T (t ) = 20 + 60e −0.0875t
1
Luego T (t ) = 25 implica 25 = 20 + 60e −0.0875t , entonces e −0.0875t = 12 , despejando t ≈ 28.3989 mi-
nutos.
lı́m T (t ) = 20
t →∞
2.15
En investigación forense frente a una muerte por homicidio, el tiempo en que la muerte ocurre es
importante. La temperatura normal de una persona saludable es de 37o C . Cuando un cuerpo es
hallado sin vida, a las 11 : 30 p.m., su temperatura registra 27.5o C , dos horas más se vuelve a tomar
la temperatura obteniéndose 21.8o C . Si la temperatura del medio ambiente donde se encontró el
cuerpo es de 18o C , ¿cuál fue aproximadamente la hora de la muerte?
38
2.5 Ley del enfriamiento (Newton)
X Modelo:
d T = k(18 − T )
dt
T (0) = 27.5, T (2) = 21.8
X Separación de variables
dT dT
Z Z
= kd t ⇒ = kd t ⇒ − ln |18 − T | = kt + c
18 − T 18 − T
X Función temperatura
T (t ) = 18 +C e −kt , con C := e −c
X Condiciones iniciales
X Hora de la muerte
19
T (t ) = 37 ⇒ 37 = 18 + 9.5e −0.4518t ⇒ e −0.4518t =
9.5
ln(2)
−0.4518t = ln(2) ⇒ t = − ≈ −1.5342
0.4518
Como 1.5342 × 60 = 92.052, entonces la hora de la muerte ocurrió, aproximadamente, 1 hora y 32
minutos antes de las 11 : 30 de la noche, es decir aproximadamente a las 9 : 58 p.m.
2.16
Un termómetro que se encuentra en una casa cuya temperatura es de 70o F es sacado y colocado
fuera donde la temperatura es de 10o F . Después de medio minuto la lectura del termómetro da
50o F . Cuál es la temperatura del termómetro al minuto de ser colocado afuera de la casa?; cuánto
tiempo le toma al termómetro dar una lectura de 15o F ? Solución: En este problema tenemos:
T0 = 70, E = 10, además T (0.5) = 50, en grados Farhenheit, entonces el problema de valor inicial es:
dT
d t = κ(10 − T )
T (0) = 70
T (0.5) = 50
es decir
T (t ) = 10 + 60e −κt
Como T (0.5) = 50 entonces 50 = 10 + 60e −0.5κ , despejando κ tenemos κ ≈ 0, 81, por tanto la solu-
ción es:
T (t ) = 10 + 60e −0,81t
La temperatura que el termómetro registrará al minuto de ser colocado fuera de la casa es:
Para determinar el tiempo que el termómetro tardará en registrar una temperatura de 15o F resol-
veremos la ecuación:
15 = 10 + 60e −0,81t
luego
ln(1/12)
t =− ≈ 3, 07 mi nut os
0, 81
2.17
Dos grandes contenedores A y B , de la misma capacidad, se llenan con diferentes fluidos. El fluído
en el contenedor A se encuentra a una temperatura constante de 0o C mientras que la temperatura
a la que se mantiene el contenedor B es de 100o C . Una pequeña barra de metal, cuya temperatura
inicial es de 100o C se coloca en el contenedor A. Después de un minuto la temperatura de la barra
es de 90o C . Después de dos minutos se retira la barra del contenedor A y se deposita inmediata-
mente en el contenedor B . Un minuto después de que la barra es colocada en el contenedor B ésta
eleva su temperatura en 10o C . Cuánto tiempo ha de pasar, medido desde que el proceso empezó,
para que la barra alcance una temperatura de 99, 9o C ?
d T = κ(0 − T )
dt
T (0) = 100
T (t ) = 100e −κt
40
2.5 Ley del enfriamiento (Newton)
Como T (1) = 90 entonces 90 = 100e −κ por tanto, despejando κ, κ = − ln(0, 9) es decir la solución para la
primera parte del problema es:
T (t ) = 100(0, 9)t
d T = κ(100 − T )
dt
T (0) = 81
Como T (1) = 91, porque al minuto de ser colocado en el contenedor B la barra aumenta su temperatura
en 10o C , entonces:
91 = 100 − 19e −κ
9
Despejando κ obtenemos κ = − ln( 19 ) ≈ 0, 747214.
Sea t el tiempo, medido desde el momento en que se colocó la barra de metal en el contenedor B , para
que alcance la temperatura de 99, 9o C , entonces:
0, 1
99, 9 = 100 − 19e −0,747214t =⇒ e −0,747214t = =⇒ t ≈ 7, 022117
19
Luego el tiempo que ha de pasar, medido desde que el proceso empezó, para que la barra alcance una
temperatura de 99, 9o C es aproximadamente de 9 minutos.
2.18
A las 11:45 p.m. un cuerpo sin vida fue hallado dentro de una habitación cerrada de una casa,
donde la temperatura se mantenía constante a 10o C . Al tiempo del descubrimiento del cuerpo, la
temperatura de éste era de 27o C , una hora después su temperatura había descendido a 24o C . El
médico forense asume que la temperatura del cuerpo al tiempo del deceso, que se asumirá como
t = 0, era de 37o C (la temperatura normal de una persona sana con vida). Determine cuántas horas
han transcurrido desde el momento del deceso. Solución: Denotemos con T (t ) la temperatura del
cuerpo sin vida, t horas después de su deceso; por tanto T (0) = 37. El PVI es:
d T = κ(10 − T )
dt
T (0) = 37
por tanto
(
27e −κt1 = 17
27e −κ(t1 +1) = 14
entonces, haciendo cociente entre las expresiones correspondientes de las dos ecuaciones:
14
e −κ = =⇒ κ = 0, 194156
17
luego
es decir alrededor de 2 horas y 23 minutos, por tanto restando este tiempo a la hora 11 : 45 p.m.
obtenemos las 9 : 22 p.m.
Luego han transcurrido 2 horas y 23 minutos desde el momento del deceso, el cual se presentó
alrededor de las 9 : 22 p.m.
2.19
Consideremos un cuerpo en caída libre, donde la aceleración del cuerpo es debido solamente a
la fuerza de gravedad, a(t ) = −g , asumiendo que g es constante, y usamos −g ya que la gravedad
actúa hacia abajo. Entonces
dv dv
m = −mg ⇒ = −g ⇒ d v = −g d t
dt dt
Integrando obtenemos
v(t ) = −g t + c
Asumiendo que el cuerpo tiene una velocidad inicial v 0 , entonces
v(t ) = −g t + v 0
42
2.6 Mecánica Newtoniana
dy
Si denotamos con y(t ) el desplazamiento del objeto al tiempo t , entonces dt = v, por tanto
dy 1
= −g t + v 0 ⇒ d y = (−g t + v 0 )d t ⇒ y(t ) = − g t 2 + v 0 t + y 0
dt 2
2.20
Un hombre de pie en un acantilado de 60 m de altura lanza una piedra hacia arriba a una velocidad
de 20 m/s. ¿Cuánto tiempo permanece la piedra en el aire y con qué velocidad golpea el suelo
abajo del acantilado?
X La piedra estará en el aire por tanto tiempo t mientras que y(t ) > 0, entonces para hallar el tiempo
t que la piedra está en el aire entonces tenemos que resolver la ecuación y(t ) = 0:
p (
2 −20 ± (20)2 − 4(−4.9)(60) −2.01
−4.9t + 20t + 60 =⇒ t = =
2(−4.9) 6.09
2.21
Un cuerpo de masa 60 kg cae en contra de la resistencia del aire, que es proporcional a su veloci-
dad (R = cv), y bajo la acción de la fuerza de gravedad.
a) Determinar la función v(t ) que da la velocidad del cuerpo a los segundos de iniciada su
caída.
b) Si v i y v f denotan las velocidades, inicial y terminal del cuerpo (v f := lı́mt →∞ v(t )), verifique
43
2.6 Mecánica Newtoniana
que
v −vf c
= e −kt , donde k =
vi − v f 60
Orientamos nuestro sistema de referencia de manera que el eje y apunte hacia abajo:
dv c
= 9.8 − v
dt 60
dv dv
Z Z
c = dt ⇒ c = dt
9.8 − 60 v 9.8 − 60 v
60 ³ c ´
⇒ − ln 9.8 − v = t + c 1 observemos que mg − c v > 0
c 60
³ c ´ c cc 1
⇒ ln 9.8 − v = − t −
60 60 60
³ ´ c
⇒ ln 9.8 − kv = −kt − kc 1 donde k =
60
⇒ 9.8 − kv = C e −kt donde C := e −kc1
9.8 C −kt
⇒ v(t ) = − e
k k
X) Condiciones iniciales
9.8 C
v(0) = v i ⇒ v i = −
k k
44
2.6 Mecánica Newtoniana
por tanto
C C
vi = v f − =⇒ v i − v f = −
k k
por tanto
v −vf
v(t ) = v f + (v i − v f )e −kt =⇒ = e −kt
vi − v f
45
2.6 Mecánica Newtoniana
Ejercicios
(1) y 0 − x y 2 = 3x y dA
= −k A; k > 0
(2) 2x 2 y y 0 + y 2 = 2 dt
dx
(3) dt+ 1 = ex Si luego de un minuto el 25 % de la cantidad
inicial de azúcar queda sin disolver, ¿cuánto
p
(4) 6y 0 = 3 y 2 , y(8) = 0
3 tiempo le tomó a la mitad del azúcar disol-
(5) x y 0 + y = y 2 , y(1) = 2 verse?
e x cos y
(6) y 0 = e x +4
(7) (4 + x)y = 6y 0 6. Se halló que una roca de la luna contenía
p p igual número de átomos de argón que de po-
(8) x y 0 = 2 1 − y 2
tasio. Suponga que todo el argón es el resul-
2
(9) y 0 = 2x ye −x , y(0) = e 2 tado de la desintegración radiactiva del pota-
(10) y 0 = x csc y sio (el cual tiene una vida media de 1.28×109
p años) y que uno de cada diez átomos de po-
1+ x
(11) y 0 = p
1+ y tasio desintegrados produce un átomo de ar-
2. La población de una ciudad era de 30000 en gón. Determinar la edad de la roca medida
el año 1973 y de 36000 en el año 1978. Supo- desde el instante en el cual ésta solo contiene
niendo que la población continua creciendo átomos de argón.
exponencialmente a una tasa constante. De
acuerdo con este modelo cual fue la pobla- 7. Un cultivo de microorganismos tiene una
ción de esta ciudad para el año 2020? cantidad inicial P 0 . Después de una hora la
cantidad de microorganismos se duplica. Su-
3. En un cultivo de bacterias, estas se sextupli- poniendo que la rapidez de crecimiento es
can en 6 horas. ¿Cuánto tiempo le tomó a esta proporcional a la cantidad de microorganis-
colonia de bacterias duplicarse?, ¿triplicarse? mos al tiempo t , determinar el tiempo nece-
sario para quintuplicar la cantidad inicial de
4. La intensidad, I , de la luz a una profundi-
microorganismos.
dad de y metros bajo la superficie del agua
de una laguna, satisface la ecuación diferen- 8. Se analizó un hueso fosilizado y se encontró
cial que contenía quince milésimas partes de la
dI cantidad original de carbono catorce, calcule
= −1.25I
dy la edad del fósil.
“Lo importante es comprender profundamente las cosas y sus relaciones entre sí. Aquí es donde reside la inteligencia.
El hecho de ser rápido o lento no es realmente relevante”. Laurent Schwartz.
El propósito de este capitulo es estudiar las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.
Definición 3.1
Una ecuación diferencial de primer orden en la variable desconocida y es
dy
= f (x, y(x))
dx
donde f es una función dada.
La ecuación es lineal si y solamente si la función f es lineal en su segundo argumento, es decir si
Si las funciones a(x) y q(x) son constantes, entonces la ecuación diferencial lineal de primer orden
se llama de coeficientes constantes, de lo contrario se llamará de coeficientes variables.
dy
+ p(x)y = q(x) (3.1)
dx
En general, las funciones p y q son continuas, sin embargo en algunos contextos podrán ser continuas a
trozos 1 .
1 Una función f es continua a trozos en un intervalo I sí f tiene un número finito de discontinuidades en I , y éstas son de
salto, es decir para todo a ∈ I , existen y son finitos los límites lı́mx→a − f (x) y lı́mx→a + f (x)
48
3.1 Modelo diferencial lineal
dy
+ p(x)y = 0 (3.2)
dx
entonces la función y ≡ 0 es una solución trivial de la ecuación lineal homogénea, sin embargo si supo-
nemos que y 6= 0 entonces podemos escribir 3.2 en la forma equivalente:
dy
dx
= −p(x)
y
es decir,
d
ln(|y(x)|) = −p(x)
dx
integrando respecto de x ambos miembros de la igualdad, obtenemos:
Z
ln(|y(x))| = − p(x)d x +C 1
dy
µ(x) + p(x)µ(x)y = q(x)µ(x)
dx
Es posible elegir la función µ(x) de manera que
dy
µ(x) + p(x)µ(x)y
dx
49
3.1 Modelo diferencial lineal
R
p(x)d x
µ(x) = e
d (µy)
= µ(x)q(x)
dx
integrando, respecto de x tenemos:
Z
µ(x)y(x) = µ(x)q(x)d x +C
1 ³
Z ´
y(x) = µ(x)q(x)d x +C
µ(x)
donde:
R
p(x)d x
µ(x) = e
3.1
Resolver el PVI, y establecer el intervalo más grande sobre el cual la solución está definida.
(dy
= x + 5y
1) d x
y(0) = 3
50
3.1 Modelo diferencial lineal
(
x y0 + y = ex
2)
y(1) = 2
I) Factor de integración:
R
−5d x
µ(x) = e = e −5x
d (e −5x y)
= e −5x x
dx
III ) Solución por integración:
1 1
e −5x y = − xe −5x − e −5x +C
5 25
IV ) Solución general:
1 1
y(x) = − x − +C e 5x
5 25
V) Solución particular (solución del PVI):
1 76
y(0) = 3 =⇒ 3 = − +C =⇒ C =
25 25
Entonces:
1 1 76 5x
y(x) = − x − + e
5 25 25
solución valida en el intervalo (−∞, ∞)
2) Escribimos la ecuación
x y0 + y = ex
en notación de Leibniz y en formato estándar:
dy dy 1 ex
x y0 + y = ex ⇒ x + y = ex ⇒ + y=
dx dx x x
ex
Aquí p(x) = x1 , q(x) = x .
I) Factor de integración:
1
R
dx
µ(x) = e x = e ln x = x
d (x y)
= ex
dx
51
3.1 Modelo diferencial lineal
x y = e x +C
IV ) Solución general:
ex C
y(x) = +
x x
A continuación presentaremos un ejemplo de un PVI lineal con funciones coeficiente continuas a trozos.
3.2
Resolver el PVI:
(1 + x 2 ) d y + 2x y = f (x)
dx
y(0) = 0
donde (
x, si 0 ≤ x < 1
f (x) =
−x, si x ≥ 1
II ) Factor de integración:
2x
R
dx 2
µ(x) = e 1+x 2 = e ln(1+x ) = 1 + x 2
d ((1 + x 2 )y)
=x
dx
52
3.1 Modelo diferencial lineal
1 x2 C
y(x) = 2
+
2 1+x 1 + x2
Solución en el intervalo: x ≥ 1
II ) Factor de integración:
2x
R
dx 2
µ(x) = e 1+x 2 = e ln(1+x ) = 1 + x 2
d ((1 + x 2 )y)
= −x
dx
1 x2 C
y(x) = − 2
+
2 1+x 1 + x2
es decir,
1 x2 1 x2 C
lı́m− = lı́m − +
x→1 2 1 + x 2 x→1+ 2 1 + x 2 1 + x 2
1 1 1 1 C
· =− · +
2 2 2 2 2
1 1 C
=− +
4 4 2
por tanto:
C =1
En consecuencia la solución del problema de valor inicial con coeficiente discontinuo es:
x2
(
2(1+x 2 )
, si 0 ≤ x < 1
y(x) = x2 1
− 2(1+x 2 ) + 1+x 2 , si x ≥ 1
Solución valida en el intervalo 0 ≤ x < ∞. Podemos verificar que esta solución es una función diferencia-
ble en el punto x = 1.
53
3.2 Modelamiento con ecuaciones diferenciales lineales
dS
= Flujo de entrada para S − Flujo de salida para S
dt
X S(t ) es una población al tiempo t , el flujo de entrada son los nacimientos y el flujo de salida los
fallecimientos.
X S es la cantidad de material radiactivo presente al tiempo t , en este caso no existe flujo de entrada,
solo flujo de salida.
X S(t ) es la cantidad de una sustancia al tiempo t , (por ejemplo sal) diluída en un líquido contenido
en un contenedor, el flujo de entrada es la cantidad de la sustancia que ingresa al contenedor y el
flujo de salida es la cantidad de la sustancia que sale del contenedor.
Mezclas
3.3
Un tanque grande está parcialmente lleno con agua en el cual se han disuelto 10 libras de sal.
Salmuera (mezcla de agua con sal) conteniendo 12 libra de sal por galón es bombeada dentro del
tanque a una tasa de 6 gal/min. La solución bien mezclada es entonces bombeada fuera del tanque
con una rapidez de 4 gal/min. Halle la cantidad de sal en el tanque después de 30 minutos
Denotemos con S(t ) la cantidad de sal presente en el tanque t minutos después de que se empieza a
bombear salmuera dentro del tanque. Como la rapidez de entrada es mayor que la rapidez de salida
entonces con cada minuto que pase el volumen del tanque se estará incrementando en 2 galones, por
tanto a los t minutos el tanque contendrá 100 + 2t galones, luego la ecuación que rige la variación de la
sal en el tanque es:
dS 1 S
= 6· −4·
dt 2 100 + 2t
es decir
dS 2
= 3− S(t )
dt 50 + t
54
3.2 Modelamiento con ecuaciones diferenciales lineales
Como al momento de iniciar el bombeo la cantidad de sal en el tanque es 10 libras, entonces el problema
de valor inicial es
dS
(
2
d t = 3 − 50+t S(t )
S(0) = 10
dS 2
+ S =3
d t 50 + t
Solucionemos esta ecuación:
2 2
R
dt
I) Factor de integración: µ(t ) = e 50+t = e 2 ln(50+t ) = e ln(50+t ) = (50 + t )2
d
((50 + t )2 S(t )) = 3(50 + t )2
dt
d
Z Z
((50 + t )2 S(t )) = 3(50 + t )2 ⇒ (50 + t )2 S(t ) = (50 + t )3 +C ⇒ S(t ) = (50 + t ) +C (50 + t )−2
dt
Como S(0) = 10 entonces
10 = 50 +C 50−2 =⇒ C = −100000
Circuitos eléctricos
Consideremos el flujo de electricidad en el circuito eléctrico simple que se muestra a continuación
X Una fuente de fuerza electromotriz (fem) E , que acciona la carga eléctrica y produce la corriente I .
Dependiendo de la naturaleza de la fuente, E podría ser una constante o una función del tiempo.
X Un resistor de resistencia R, que se opone a la corriente produciendo una caída en la fem de mag-
nitud
ER = R I
1 dI
EL =
C dt
dQ
I=
dt
Estos cuatro elementos del circuito actúan juntos de acuerdon la ley de Kirchhoff, que establece que la
suma algebraica de las fuerzas electromotrices alrededor de un circuito cerrado es cero, por tanto
E − E R − E L − EC = 0
o equivalentemente
dI 1
E −RI −L − Q =0
dt C
es decir
dI 1
L +RI + Q = E (3.3)
dt C
Podemos concluir nuestro análisis en los siguientes casos:
dQ
• Eliminamos la variable Q de 3.3 diferenciando esta ecuación respecto de t y sustituyendo dt por
I , entonces
d2I dI 1 dE
L 2
+R + I=
dt dt C dt
dQ
• Eliminamos la variable I al reemplazarla por dt
d 2Q dQ 1
L +R + Q =E
dt2 dt C
56
3.2 Modelamiento con ecuaciones diferenciales lineales
Ambas ecuaciones son de segundo orden con coeficientes constantes, tema de nuestro siguiente capitu-
lo.
Por ahora vamos a suponer que el circuito no tiene capacitor, es decir no tiene un elemento para alma-
cenar la carga, entonces tenemos la ecuación diferencial de primer orden
dI
L +RI = E (3.4)
dt
dI R E
+ I=
dt L L
E Rt R
I (t ) = e L + ce − L t
R
Cuando una corriente inicial I 0 está fluyendo y una fem constante E 0 se imprime en el circuito en el
tiempo t = 0 obtenemos
E0 E0
I0 = + c ⇒ c = I0 −
R R
dI E0
+ RL I =
(
dt L t >0
I (0) = I 0
es
E0 ³ E0 ´ − R t
I (t ) = + I0 − e L
R R
E0
De esta manera analizamos que la corriente eléctrica consiste de una componente en estado-estable
R
³ E0 ´ − R t
y una componente transitoria I 0 − e L , que se aproxima a 0 cuando t → ∞.
R
Algunas consecuencias:
II ) Si I 0 = 0 entonces
E0 ³ R
´
I (t ) = 1 − e− L t
R
III ) Si E 0 = 0 entonces
R
I (t ) = I 0 e − L t
Mecánica newtoniana
57
3.2 Modelamiento con ecuaciones diferenciales lineales
3.4
Una paracaidista pesa 550 N y su paracaídas y equipo pesan otros 160 N. Después de saltar del
avión desde una altura de 4500 m, la paracaidista espera 15 segundos y abre su paracaídas. Su-
ponga que la fuerza de resistencia del aire es proporcional a la velocidad de la paracaidista, y que
la constante de proporcionalidad del modelo tiene el valor k = 7 durante la caída libre y k = 145
después de que se abrió el paracaídas. Suponga que su velocidad inicial al saltar del avión es igual
a cero. ¿Cuál es la velocidad de la paracaidista y qué distancia ha recorrido después de 20 segundos
de que saltó del avión?
El sistema de referencia se toma de manera que el eje y positivo se orienta hacia abajo. Observemos
550 160
también que la masa de la paracaidista tiene el valor = 56.12 kg y la masa de su equipo = 16.33
9.8 9.8
kg.
I) Caída libre sin abrir paracaídas.
a) Modelo:
m d v = mg − 7v dv + 7 v = g
dt =⇒ d t m
v(0) = 0 v(0) = 0
Como la masa de la paracaidista con su equipo tiene valor 56.12 + 16.33 = 72.45 kg, entonces
7
= 0.097
m
b) Factor de integración
R
0.097d t
µ(t ) = e = e 0.097t
c) Ecuación transformada
e 0.097t v(t )
= 9.8e 0.097t
dt
por tanto
a) Modelo:
d v + 145 v = 9.8 d v + 2v = 9.8
d t 72.45 =⇒ d t
v(0) = 77.43 v(0) = 77.43
b) Factor de integración
R
2d t
µ(t ) = e = e 2t
c) Ecuación transformada:
d (e 2t v(t ))
= 9.8e 2t =⇒ e 2t v(t ) = 4.9e 2t + c =⇒ v(t ) = 4.9 + ce −2t
dt
Como v(0) = 77.43, entonces 77.43 = 4.9 + c, luego c = 72.53, por tanto
v(t ) = 4.9 + 72.53e −2t
a) Velocidad
v(5) = 4.9 + 72.53e −2×5 = 49 + 28.43e −10 ≈ 4.9 m/s
Ejercicios
1.
59
“La Ciencia en ningún momento está totalmente en lo cierto, pero rara vez está completamente equivocada y tiene,
en general, mayores posibilidades de estar en lo cierto que las teorías no científicas”. Bertrand Rusell.
Las ecuaciones diferenciales ordinarias tienen una primera clasificación excluyente, ya tratada en el ca-
pitulo anterior, lineales y no lineales. En este capitulo estudiaremos algunos modelos no lineales, en el
contexto de las ecuacions diferenciales ordinarias.
Definición 4.1
El conjunto C ⊆ Rn se llama un cono si y solamente si satisface:
t x ∈ C ; ∀x ∈ C , ∀t > 0
Definición 4.2
Sea f : D ⊂ Rm −→ R un campo escalar m-dimensional, cuyo dominio D es un cono. Se dice que f
es una función homogénea de grado λ > 0 sí:
f (t x 1 , t x 2 , . . . , t x m ) = t λ f (x 1 , x 2 , . . . , x m )
60
4.1 Ecuaciones homogéneas
4.1
F (K , l ) := AK α L β
es homogénea de grado α + β, 0 < α < 1; 0 < β < 1. K es el capital invertido y L es el trabajo. Si afec-
tamos estas cantidades, en la misma proporción t > 0, entonces la producción queda multiplicada
en la proporción t α+β :
X cambia en una proporción menor para 0 < m < 1 (rendimientos decrecientes a escala).
y = xv
dy
= f (x, y)
dx
se transforma en
dv
v +x = f (1, v)
dx
entonces separándo variables obtenemos:
dv dx
=
f (1, v) − v x
4.2
dx
Solución: La ecuación (x 2 + 2y 2 ) = x y se puede transformar en la ecuacion equivalente:
dy
(x 2 + 2y 2 )d x + (−x y)d y = 0
Los coeficientes M (x, y) = x 2 + 2y 2 y N (x, y) − x y son funciónes homogéneas de grado dos luego la fun-
ción:
x 2 + 2y 2
f (x, y) =
−x y
y
es homogénea de grado cero, por tanto vale la sustitución v = x .
dx
Dividimos la ecuación (x 2 + 2y 2 ) = x y entre x 2 y obtenemos:
dy
y dx y dy y y dy
(1 + 2( )2 ) = =⇒ (1 + 2( )2 ) =
x dy x dx x x dx
y dy
Realizando la sustitución v = x , entonces xv = y luego v + x dd vx = dx entonces reemplazando términos
en la ecuación:
y y dy
(1 + 2( )2 ) =
x x dx
obtenemos:
dv
(1 + 2v 2 ) = v(v + x )
dx
62
4.2 Sustituciones
es decir
1 dv
( + 2v) = v + x
v dx
luego
1 dv
+v = x
v dx
1 v
dx = dv
x 1 + v2
integrando
1
ln |x| +C = ln(1 + v 2 )
2
y
devolviéndo la sustitución v = x obtenemos la solución de la ecuación original, expresada en forma
implícita
1 y
ln |x| +C = ln(1 + ( )2 )
2 x
1 p
C= ln 2 = ln 2
2
por tanto la solución del PVI propuesto es:
s
p y2
ln |x| + ln 2 = ln 1+
x2
equivalente a
s
p x2 + y 2
ln( 2|x|) = ln( )
x2
o, eliminándo logarítmos,
s
p x2 + y 2
2|x| =
x2
4.2 Sustituciones
Cuando las variables no se pueden separar en una ecuación diferencial de primer orden, es posible hacer
un cambio de variable o sustitución de manera que en la nueva ecuación sea posible separar las variables
para integrar y resolverla.
63
4.2 Sustituciones
Sustitución lineal
Supongamos que una ecuación diferencial de primer orden tiene la forma
dy
= f (ax + b y + c)
dx
donde a, b y c son constantes, b 6= 0.
La sustitución u = ax + b y + c transforma la ecuación a una de variables separables.
4.3
Solución:
du dy
1) Sea u = x + y, entonces derivando respecto de x dx = 1 + d x , por tanto la ecuación equivalente es:
du du du
− 1 = tan2 u =⇒ = 1 + tan2 u =⇒ = sec2 u =⇒ (cos2 u)d u = d x
dx dx dx
integrando tenemos
u sin 2u
+ = x +C
2 4
y devolviendo la sustitución
x + y sin(2x + 2y)
+ = x +C
2 4
64
4.3 Ecuación de Bernoulli
du dy
2) Sea u = y − 2x + 3, entonces dx = dx − 2 luego
du p du p du
+ 2 = 2 + u =⇒ = u =⇒ p = d x
dx dx u
integrando
p
2 u = x +C
dy 3x+2y
3) La ecuación dx = 3x+2y+2 se transforma algebráicamente de la siguiente manera
dy 3x + 2y 3x + 2y + 2 − 2 3x + 2y + 2 2 2
= = = − = 1−
d x 3x + 2y + 2 3x + 2y + 2 3x + 2y + 2 3x + 2y + 2 3x + 2y + 2
du dy
entonces hacemos la sustitución u = 3x + 2y + 2, por tanto dx = 3 + 2 d x entonces
1 du 3 2
− = 1−
2 dx 2 u
procediendo algebráicamente la edo de variables separables es
u
du = dx
5u − 4
integrando obtenemos
1 4
(u + ln |5u − 4|) = x +C
5 5
Así la solución de la edo original es
1³ 4 ´
3x + 2y + 2 + ln |5(3x + 2y + 2) − 4| = x +C
5 5
O sea
3x + 2y + 2 4 ln |15x + 10y + 6|
+ = x +C
5 25
Definición 4.3
Una ecuación diferencial de primer orden de la forma
dy
+ P (x)y = q(x)y r
dx
con r ∈ R, r 6= 0, r 6= 1, p y q funciones continuas en un intervalo, se llama ecuación de Bernoulli.
65
4.3 Ecuación de Bernoulli
dy
y −r + p(x)y 1−r = q(x)
dx
du dy 1 du dy
= (1 − r )y −r =⇒ = y −r
dx dx 1−r dx dx
1 du
+ p(x)u = q(x)
1−r dx
es decir
du
+ (1 − r )p(x)u = (1 − r )q(x)
dx
4.4
Resolver el PVI
d y − 2 y = 3 y4
dx x x2
y(1) = 12
du 2 3
+ (−3)(− )u = (−3)( 2 )
dx x x
es decir
du 6 9
+ u=− 2
dx x x
I) Factor de integración:
6
R
dx
µ(x) = e x = e 6 ln x = x 6
II ) Ecuación equivalente:
d (x 6 u) 9 d (x 6 u)
= x 6 (− 2 ) =⇒ = −9x 4
dx x dx
66
4.4 Ecuaciones exactas
III ) Integrando
9
x 6 u = − x 5 +C
5
luego
91 C
u=− +
5 x x6
IV ) Devolviendo la sustitución
9 C
y −3 = − +
5x x 6
1
V) Evaluando la condición inicial y(1) = 2
9 C 49
8 = − + =⇒ C =
5 1 5
9 49
y −3 = − + 6
5x 5x
∂F ∂F d y
+ =0
∂x ∂y d x
La ecuación diferencial de primer orden, resultante, es naturalmente satisfecha por la función y(x).
Escribiendo, en forma diferencial, la anterior ecuación diferencial obtenemos:
∂F ∂F
donde M (x, y) = ∂x y N (x, y) = ∂y
No toda ecuación diferencial como 4.1 proviene de la diferencial exacta1 de una función F : R2 −→ R
Sin embargo cuando esto ocurre, que la ecuación diferencial 4.1 corresponde a la diferencial exacta de
una función F entonces la ecuación se llama exacta y su solución está dada por la ecuación implícita
F (x, y) = C .
Definición 4.4
La forma diferencial M (x, y)d x + N (x, y)d y es una forma exacta en un rectángulo R del plano X Y
sí existe un campo escalar bidimensional F (x, y) tal que
∂F (x, y) ∂F (x, y)
= M (x, y), = N (x, y)
∂x ∂y
Si M (x, y)d x + N (x, y)d y es una forma diferencial exacta entonces la ecuación
La ecuación diferencial y 2 d x + (2x y + cos y)d y = 0 es exacta ya que su miembro izquierdo es una forma
diferencial axacta:
Teorema 4.1
Criterio de exactitud
Sean M (x, y) y N (x, y) campos escalares continuos con derivadas parciales continuas en un rec-
tángulo R, entonces:
∂M (x, y) ∂N (x, y)
=
∂y ∂x
4.5
3) (x 2 − y 2 )d x + (x 2 − 2x y)d y = 0
68
4.4 Ecuaciones exactas
5x 2
+ 4x y − 2y 4 = C
2
y
2) Aplicaremos un método equivalente al anterior. Aquí M (x, y) = 1 + ln x + x y N (x, y) = (−1 + ln x)
∂M 1 ∂N ∂M ∂N
I) Criterio de exactitud: ∂y = x y ∂x = x1 , por tanto ∂y = ∂x en cualquier rectángulo R de R2
II ) Construcción del campo escalar F :
∂F y
Como ∂x= M (x, y) = 1 + ln x + x , entonces integrando con respecto a x obtenemos:
R y
F (x, y) = (1 + ln x + x )d x = x + x ln x − x + y ln x = x ln x + y ln x.
Por otra parte
∂F
∂y = N (x, y) = −1 + ln x, entonces integrando respecto de y obtenemos:
F (x, y) = −y + y ln x
F (x, y) = x ln x + y ln x − y
III ) Solución:
x ln x + y ln x − y = C
∂M ∂M
= −2y 6= 2x − 2y =
∂y ∂x
Definición 4.5
Si la ecuación diferencial
si es exacta, para alguna función µ(x, y), entonces µ(x, y) se llama un factor de integración.
4.6
∂(12 + 5x y) ∂(6x y −1 + 3x 2 )
= 5x 6= 6y −1 + 6x =
∂y ∂x
(12x 3 y 2 + 5x 4 y 3 )d x + (6x 4 y + 3x 5 y 2 )d y = 0
∂M
= 24x 3 y + 15x 4 y 2
∂y
∂N
= 24x 3 y + 15x 4 y 2
∂x
es decir,
∂M ∂N
=
∂y ∂x
Proposición 4.3
Consideremos la ecuación diferencial
Si
∂M
∂y − ∂N
∂x
N (x, y)
70
4.4 Ecuaciones exactas
4.7
Verifique que la ecuación diferencial no es exacta, entonces halle una factor de integración que la
transforme en una ecuación diferencial exacta y solucione el problema de valor inicial.
2) xd x + (x 2 y + 4y)d y = 0; y(4) = 0
∂M
∂y − ∂N
∂x − 2y cos x
=
N (x, y) 1 + 2y sin x
y3
y 2 sin x + =C
3
utilizando la condición inicial y(0) = 3 obtenemos que C = 9, por tanto la solución del PVI es:
y3
y 2 sin x + =9
3
2) La ecuación no es exacta.
∂x ∂(x 2 y + 4y
= 0 6= 2x y =
∂y ∂x
2
R
2yd y
µ(y) = e = ey
x2 y2 2
e + 2e y = C
2
y evaluando en la condición inicial y(4) = 0 obtenemos C = 10 por tanto la solución del PVI es:
x2 y2 2
e + 2e y = 10
2
4.8
Supongamos que el aire ejerce una resistencia que es directamente proporcional al área del pa-
racaídas (que corresponde al área de la proyección del paracaídas en el plano horizontal) A, y al
cuadrado de la velocidad del paracaídas junto con su cuerpo de masa m, aquí consideramos que
la masa del paracaídas es despreciable respecto a la masa del cuerpo que soporta.
Asumimos que el paracaídas junto con el cuerpo se sueltan, y(0) = 0 y v(0) = 0.
Determinar la velocidad y el desplazamiento del paracaídas con el cuerpo de masa m, al tiempo t ,
asumiendo que las corrientes de aire no alteran la caída vertical del paracaídas con el cuerpo que
sostiene.
dv
m = FG + F R
dt
m d v = mg − k Av 2
dt
v(0) = 0
dv kA 2 dv kA ³gm ´
=g− v ⇐⇒ = − v2
dt m dt m kA
dv kA
gm =− dt
v2 − kA m
integrando obtenemos:
q q
s mg mg
1 kA ¯ ¯ v − kA ¯
¯ kA ¯ v − kA ¯
¯ q
k Ag
− t
ln¯ ¯=− t + c =⇒ ¯ ¯ = Ce , con C > 0
¯ m
q q
2 mg v + kA
mg m v + kA
mg
73
4.5 Algunos problemas no lineales
Aplicando la condición inicial v(0) = 0, obtenemos que C = 1, entonces despejando v(t ) obtenemos:
q
mg
−v + k A q
k Ag
q = e− m t
mg
v + kA
Despejando v(t ):
q
k Ag
t
mg ³ 1 − e −
r
m ´
v(t ) = q
kA −
k Ag
t
1+e m
q
1 k Ag
t
Factorizando e − 2 m , y cancelándolo, obtenemos:
s
³ k Ag ´
v(t ) = v T tanh t
m
es decir
³gt ´
v(t ) = v T tanh
vT
Para el desplazamiento del paracaidas, junto al cuerpo de masa m, tenemos el siguiente problema de
valor inicial:
d y = v tanh g t
³ ´
T vT
dt
y(0) = 0
Integrando.
³ ³ ´´
gt
Z t dy
Z t ³gz ´ ln cosh v T v T2 ³ ³ g t ´´
dz = v T tanh d z ⇒ y(t ) − y(0) = v T g =⇒ y(t ) = ln cosh
0 dz 0 vT v
g vT
T
4.9
Un paracaidista caen a una velocidad de 50 m/s, hasta el instante en que el hombre abre el para-
caídas reduciendo la velocidad de caída a 5 m/s. El peso del individuo es de 60 kg-fuerza. El aire
da una resistencia a la caída proporcional al cuadrado de la velocidad del hombre, con constante
de proporcionalidad de valor numérico 30. Determine la velocidad del paracaidista al tiempo t y
la velocidad limite lı́mt →∞ v(t )
74
4.5 Algunos problemas no lineales
Aplicando la segunda ley de Newton, y considerando las fuerzas en newtons, entonces el problema de
valor inicial que rige el movimiento de caída del paracaidista es:
dv
60 = 60 · 9.8 − 30v 2 ; v(0) = 50
dt
La ecuación diferencial del PVI es equivalente a
dv 1
= 9.8 − v 2
dt 2
Ecuación de variables separables:
dv 1
= − dt
v 2 − 19.6 2
dando como solución
1 ¯ v − p19.6 ¯ 1 ¯ v − p19.6 ¯ p
p ln¯ p ¯ = − t + c =⇒ ¯ p ¯ = C e − 19.6t
¯ ¯ ¯ ¯
2 19.6 v + 19.6 2 v + 19.6
”El gran libro de la naturaleza está escrito en símbolos matemáticos.” . Galileo Galilei.
Consideraremos dos problemas de la física a través de los cuales presentaremos las principales caracte-
rísticas de las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden.
Péndulo simple
• Problema: Consideramos una masa suspendida al extremo inferior de una varilla de longitud
constante, el extremo superior de la varilla está atado a un soporte. El objetivo es determinar la
posición angular de la masa como una función del tiempo.
X La fricción tanto del sistema como del aire circundante son insignificantes para el desplaza-
miento angular del péndulo.
X El péndulo oscila en un plano.
X La varilla a la cual está sujeta la masa (brazo del péndulo) no se dobla, estira ni comprime.
X La varilla es de masa despreciable (respecto de la masa del objeto)
X La gravedad es constante 9.8 m/s 2
X θ(t ) ángulo formado por el brazo del péndulo en la posición de reposo y la posición alcanzada
al tiempo t .
X T : periodo del péndulo (tiempo para dar un ciclo completo, medido en segundos).
Existen dos fuerzas que actuan sobre la masa puntual. Una es la fuerza debida a la gravedad, que
apunta hacia abajo y tiene magnitud mg ; la otra fuerza es la tensión en la varilla.
Para hallar la ecuación del movimiento sumamos las fuerzas en la dirección tangencial
77
d 2θ
F t ang enci al = ma t ang enci al ⇒ −mg sin θ = ml
X
dt2
equivalentemente
d 2θ g
+ sin θ = 0 (5.1)
dt2 l
es decir
sin θ ≈ θ; para θ 6= 0, θ ≈ 0
por tanto para valores pequeños del ángulo, aproximación de pequeñas oscilaciones, la ecuación
?? se puede sustituir por su ecuación linealizada:
d 2θ g
+ θ=0 (5.2)
dt2 l
es decir
d 2θ g
=− θ
dt2 l
78
por tanto una solución de esta ecuación es una función cuya segunda derivada es un múltiplo
constante de ella misma.
Las funciones candidato son: sin(kt ), cos(kt ), e kt , para alguna constante k que estará relacionada
g
con el factor − l .
Consideraremos solamente el caso θ(t ) = e kt , ya que por la identidad de Euler sabemos que:
e kt i + e −kt i e kt i − e −kt i
cos(kt ) = ; sin(kt ) =
2 2i
d 2θ
+ ω20 θ = 0
dt2
y su solución general real será:
θ(t ) = A cos(ω0 t − δ)
donde
q ³C ´
2
A= C 12 +C 22 ; δ = tan−1
C1
d 2θ g
+ sin θ = 0
dt2 l
Vamos a transformar esta ecuación en una ecuación de primer orden que podamos integrar para
hallar su solución.
79
dθ
a) Multiplicamos la ecuación por dt :
d θ d 2θ d θ g
+ sin θ = 0
dt dt2 dt l
b) Interpretamos esta nueva ecuación de la siguiente manera (¡verifiquelo!):
d ³ 1 ³ d θ ´2 g ´
− cos θ = 0
dt 2 dt l
c) Como esta derivada es 0, entonces
³ 1 ³ d θ ´2 g ´
− cos θ = k
2 dt l
d) Condiciones iniciales: Si suponemos que el péndulo se suelta, sin imprimir velocidad, desde
una posición inicial θ(0) = θ0 entonces podemos hallar el valor de la constante k
g
k = − cos(θ0 )
l
³ d θ ´2
e) Despejamos el término :
dt
³ d θ ´2 2g ³ ´
= cos θ − cos θ0
dt l
f ) Tomamos la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación:
dθ
r
2g
= | cos θ − cos θ0 |
dt l
g) Ahora vamos a hallar el periodo, T , que le toma al péndulo para realizar un ciclo, por tanto
necesitamos hallar t en función de θ:
1
dt = q dθ
2g
l | cos θ − cos θ0 |
1
Z T Z θ0 1
dt = q dθ
4 0 0 2g
l | cos θ − cos θ0 |
es decir
p Z
T l θ0 1
=p dθ
| cos θ − cos θ0 |
p
4 2g 0
Luego
s Z
p l θ0 1
T =2 2 dθ
| cos θ − cos θ0 |
p
g 0
80
5.1 Vibraciones Mecánicas
Ley de Hooke
Un resorte se caracteriza por tener cierta longitud natural, porque tiene la propiedad de cambiar su lon-
gitud de acuerdo con las fuerzas que se le apliquen y especialmente por recuperar su longitud original
cuando se deja libre.
Si estiramos el resorte, en la misma dirección de su eje, el resorte aplicará fuerzas dirigidas en sentido
contrario (hacia dentre); y si lo comprimimos, en la misma dirección de su eje, nos aplicará fuerzas diri-
gidas hacia afuera. Los resortes son elásticos dentro de ciertos limites, si se estiran demasiado entonces
al soltarlos no retornar a su longitud original. Además, también dentro de ciertos limites, la fuerza que
aplica un resorte es directamente proporcional a su estiramiento o acortamiento.
La Ley de Hooke es una ley empirica de la física que describe la relación lineal entre la fuerza restaurativa
ejercida por un resorte y la distancia que el resorte fue desplazado de longitud en posición de equilibrio.
Si un resorte, en las condiciones de la Ley de Hooke, es comprimido o estirado un desplazamiento ∆l de
su posición de equilibrio, el resorte ejercerá una fuerza proporcional a su desplazamiento en dirección
opuesta:
Dentro de los limites considerados por la Ley de Hooke (el desplazamiento ∆l ) es pequeño comparado
con la longitud original del resorte l , se dice que el resorte es lineal; la constante de proporcionalidad k
es una medida de la dureza del resorte y se conoce como constante de elasticidad del resorte.
k∆l = mg
Denotaremos con y = 0, esta posición inicial del resorte y tomaremos como positiva la dirección hacia
abajo. También denotaremos con y(t ) la posición de la masa en el tiempo t .
Para determinar y(t ) es necesario excplicitar la fuerza total que actúa sobre la masa; esta fuerza total es
la suma de cuatro fuerzas independientes:
X El peso. w = mg , es el peso de la masa y hala hacia abajo. Esta fuerza es positiva de acuerdo con el
sistema de referencia.
R = −k(∆l + y)
R = −k(∆l + y)
fluido como agua o aceite, entonces este ejercerá una fuerza retardante al desplazamiento de la
masa. Estafuerza actpua en dirección opuesta al desplazamiento de la masa, y con frecuencia es
dy
proporcional a la rapidez del movimiento (en nuestro caso proporcional a ):
dt
dy
D = −c
dt
X Fuerzas externas. F es la fuerza externa que se aplica sobre la masa. Éstaes dirigida hacia abajo
o hacia arriba, dependiendo de si la fuerza es positiva o negativa. En general esta fuerza depen-
derá de la posición de la masa, F(y) o del tiempo t . En lo sucesivo del análisis asumiremos que F
depende solo del tiempo, es decir F(t ).
d2y dy
ma = F =⇒ m 2
= mg − k(∆l + y) − c + F (t )
dt dt
teniendo en cuenta que mg = ∆l , entonces al simplificar obtenemos:
d2y dy
m 2
= −k y − c + F (t )
dt dt
donde m, c y k son constantes no negativas.
En resumen la posición, y(t ), de la masa m debe satisface la ecuación diferencial de segundo orden con
coeficentes constantes:
d2y dy
m 2
+c + k y = F (t ) (5.3)
dt dt
Al usar el Sistema Internacional de Unidades, SI, la fuerza F se mide en newtons (N), y se mide en metros
(m) y t en segundos (s). En consecuencia las unidades de k son N /m, las de c son N · m/s, y las unidades
de m son el kilogramo (N · m/s 2 )
A continuación analizaremos la estructura de esta ecuación considerando si hay amortiguamiento y/o
fuerzas externas, así como las posibles formas de las soluciones de estas ecuaciones.
d2y d2y k
m 2
+ k y = 0 o bién 2
+ ω20 y = 0, donde ω20 := (5.4)
dt dt m
Esta última ecuación se puede escribir en la forma:
d2y
= −ω20 y
dt2
En la búsqueda de las soluciones de esta ecuación hemos de encontrar funciones con la propiedad que
su segunda derivada sean un múltiplo (con constante de multiplicidad negativa) de si mismas. Descar-
tamos de las posibles soluciones a:
83
5.1 Vibraciones Mecánicas
I) las funciones polinomiales. por cuanto su segunda derivada es un polinomio de grado menor (en
2 unidades) que el original, siendo imposible que éste sea un múltiplo del original. Si la función
polinomial es lineal o constante entoncessu segunda derivada es la función constante a 0.
X Si y = e at entonces y 00 (t ) = a 2 y(t )
X Si y = b x , con (b > 0), entonces y 00 (t ) = (ln b)2 y(t )
d 2 ((ω0 t )) d 2 (cosh(ω0 t ))
III ) las funciones hiperbólicas: sinh(ω0 t ) y cosh(ω0 t ), ya que 2
= ω20 sinh(ω0 t ) y =
dt dt2
ω20 cosh(ω0 t ), es decir y 00 (t ) = ω20 y(t )
X Si y(t ) = cos(ω0 t ) entonces y 0 (t ) = −ω0 sin(ω0 t ), y y 00 (t ) = −ω20 cos(ω0 t ), es decir y(t ) = cos(ω0 t )
satisface la ecuación diferencial y 00 (t ) = −ω20 y(t )
X Si y(t ) = sin(ω0 t ) entonces y 0 (t ) = ω0 cos(ω0 t ), y y 00 (t ) = −ω20 sin(ω0 t ), es decir y(t ) = sin(ω0 t ) sa-
tisface la ecuación diferencial y 00 (t ) = −ω20 y(t )
donde A y B son constantes reales, que pueden determinarse al especificar un par de condiciones ini-
ciales en la ecuación diferencial.
La función A cos(ω0 t ) + B sin(ω0 t ) puede reescribirse en la forma
y(t ) = R cos(ω0 t − φ)
p
donde R = A 2 + B 2 y φ = tan−1 ( BA )
Una gráfica posible de esta solución se muestra a continuación:
X La gráfica de y(t ) se encuentra entre las rectas horizontales y = −R y y = R, esto significa que la
masa m se mueve entre las posiciones −R y R.
2π
X El movimiento de la masa m es periódico (se repite en cualquier intervalo de longitud ω0 )
En las siguientes subsecciones presentaremos varios casos particulares importantes del modelo dado
en la ecuación ??. En la siguiente sección abordaremos la teoría general de ecuaciones diferenciales de
segundo orden, y volveremos al caso de las vibraciones mecánicas y algunos circuitos eléctricos como
aplicación de estas ecuaciones.
d2y
m + k y = F (t ) (5.5)
dt2
d2y dy
m +c +ky = 0 (5.6)
dt2 dt
Esta ecuación es un caso particular del modelo general de ecuaciones diferenciales ordinarias de segun-
do orden con coeficientes constantes.
d2y dy
a +b +cy = 0
dt2 dt
Supondremos que una solución de esta ecuación es del tipo y(t ) = e r t , donde r es una constante por
determinar. Procedemos a derivar y sustituir en esta ecuación para caracterizar el valor o valores de r en
término de los coeficientes a, b y c.
dy d2y
I) = r er t , = r 2e r t
dt dt2
85
5.2 Teoría de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden
II ) Sustituimos en la ecuación:
³ ´
ar 2 e r t + br e r t + ce r t = 0 ⇒ e r t ar 2 + br + c = 0 ⇒ ar 2 + br + c = 0
ar 2 + br + c = 0
d2y
se llama la ecuación característica o ecuación indicial asociada a la ecuación diferencial a +
dt2
dy
b +cy = 0
dt
Definición 5.1
Una ecuación diferencial lineal de segundo orden, en la incógnita y es
d2y dy
a 2 (t ) 2
+ a 1 (t ) + a 0 (t )y = b(t ) (5.7)
dt dt
donde a 2 , a 1 , a 0 , b : I :−→ R son funciones dadas definidas en el intervalo real I ⊂ R.
Nota
d2y dy
2
+ P (t ) +Q(t )y = R(t ) (5.8)
dt dt
Si a 2 (t 0 ) = 0, para algún valor t 0 , entonces este valor se llama punto singular de la ecuación. Si a 2 (t 0 ) 6= 0
entonces t 0 se llama un punto regular o punto ordinario de la ecuación. Si a 2 (t ) 6= 0 para todo punto
en el intervalo donde pretendemos dar solución a la ecuación diferencial diremos que la ecuación es no
singular o regular en ese intervalo.
86
5.2 Teoría de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden
X y(τ) = α, y 0 (τ) = β, para algún valor τ ∈ I , conocidas como condiciones iniciales, o bien
X y(a) = α, y(b) = β, conocidas como condiciones de frontera, para el intervalo [a, b].
d2y dy
2
+ P (t ) +Q(t )y = R(t ); y(t 0 ) = y 0 , y 0 (t 0 ) = y 1 (5.9)
dt dt
Definición 5.2
Un conjunto V 6= ; es un espacio vectorial real si sobre V se definen dos operaciones binarias:
• Adición.
+ : V × V −→ V
definida de manera que a cada pareja ordenada de elementos de V , (u, v) le asigna otro ele-
mento de V llamado la suma de u con v y simbolizado por u +v. Satisfaciendo los siguientes
axiomas:
v +w = w +v =0
R × V −→ V
definida de manera que a cada número real (escalar) α y a cada elemento de u ∈ V , le asigna
otro elemento de V llamado el producto escalar de α con u y simbolizado por αu. Satisfa-
ciendo los siguientes axiomas:
87
5.2 Teoría de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden
I) Distributiva producto escalar sobre adición. Para todo α ∈ R y para todo par u, v ∈ V
α(u + v) = αu + αv
(α + β)u = αu + βu
(αβ)u = α(βu)
1u = u
Los elementos del conjunto V se llaman vectores y los elementos de R se llaman escalares.
Definición 5.3
El conjunto de todas las funciones continuas definidas sobre el intervalo cerrado [a, b], con la su-
ma usual de funciones y la multiplicación por escalar real es un espacio vectorial real. Más exac-
tamente
con la adición definida por ( f + g )(t ) := f (t ) + g (t ) para todo t ∈ [a, b], y la multiplicación por
escalar (α f )(t ) := α f (t ) para todo α ∈ R, y todo t ∈ [a, b]
Definición 5.4
El conjunto de todas las funciones dos veces derivables en [a, b], tales que ellas, su primera y se-
gunda derivadas son continuas en [a, b], con la suma usual de funciones y la multiplicación por
escalar real es un espacio vectorial real. Más exactamente
Definición 5.5
Sea V y W dos espacios vectorial sobre R, y L una función de V en W , es decir
L : V −→ W
5.1
L : C 2 [a, b] −→ C [a, b]
d2y dy
L(y) := 2
+ P (t ) +Q(t )y
dt dt
es una transformación lineal.
d 2 y(t ) d y(t )
Por simplicidad denotaremos , por y 00 y y 0 respectivamente.
dt2 dt
a) Homogeneidad. Sean y(t ) ∈ C 2 [a, b] y α ∈ R entonces
= αy 00 + αP (t )y 0 + αQ(t )y
³ ´
= α y 00 + P (t )y 0 +Q(t )y
= αL(y(t ))
= L(y 1 (t )) + L(y 2 (t ))
Nota Respecto del operador diferencial L y las correspondientes ecuaciones homogénea y no homo-
génea tenemos las siguientes observaciones:
d2y dy
2
+ P (t ) +Q(t )y = R(t )
dt dt
corresponde a la propiedad de sobreyectividad del operador L:
Si L es un operador sobreyectivo entonces para cada R ∈ C [a, b] existe y ∈ C 2 [a, b] tal que
L(y) = R.
Observemos que el resultado puede extenderse para un número finito de soluciones de la ecuación ho-
mogénea, es decir si y 1 , y 2 , . . . , y n son soluciones de la ecuación homogénea L(y) = 0 entonces la función
c1 y 1 + c2 y 2 + . . . + cn y n
también es una solución de la ecuación homogénea para cualquier elección de las n constantes c 1 , c 2 , . . . , c n .
El que hallamos tomado solamente dos funciones, y 1 , y 2 , está tácitamente vinculado con el hecho de que
la ecuación diferencial es de segundo orden y que bastará hallar dos soluciones, con alguna característica
importante, que generen todo el espacio de soluciones de la ecuación homogénea (es decir el núcleo del
operador L).
Definición 5.6
Dos funciones y 1 , y 2 : I ⊂ R −→ R, son linealmente dependientes sobre el intervalo I si y solamen-
te si existe una constante k tal que
y 2 (t ) = k y 1 (t ), ∀t ∈ I
Dos funciones que no son linealmente dependientes sobre el intervalo I se llaman linealmente
independientes sobre I .
Aún cuando esta definición se ajusta a nuestras necesidades de ecuaciones diferenciales lineales de se-
gundo orden, es necesario dar una definición de independencia lineal más amplia que aplique de igual
manera a ecuaciones de orden superior.
90
5.3 Espacio fundamental de soluciones
Definición 5.7
Independencia lineal
c 1 y ( t ) + c 2 y 2 (t ) + . . . + c m y m (t ) = 0 ∀t ∈ I
c 1 y ( t ) + c 2 y 2 (t ) + . . . + c m y m (t ) = 0 ∀t ∈ I
entonces algunos de los coeficientes no son cero, es decir existe por lo menos un j tal que
c j 6= 0.
y 00 + P (t )y 0 +Q(t )y = 0
L(y) := y 00 + P (t )y 0 +Q(t )y
d2y dy
2
+ P (t ) +Q(t )y = 0
dt dt
sobre el intervalo I ⊂ R , y satisfacen
y 1 (t )y 20 (t ) − y 10 (t )y 2 (t ) 6= 0, para todo t ∈ I
entonces
y(t ) := c 1 y 1 (t ) + c 2 y 2 (t )
d2y dy
2
+ P (t ) +Q(t )y = 0
dt dt
Antes de entrar a examinar las consecuencias y práctica del anterior teorema establecemos algunos con-
ceptos en la siguiente definición.
91
5.3 Espacio fundamental de soluciones
Definición 5.8
Consideramos la ecuación lineal de segundo orden homogénea
L(y) = y 00 + P (t )y 0 +Q(t )y = 0
y g (t ) := c 1 y 1 (t ) + c 2 y 2 (t )
Observemos que en la las hipótesis del teorema anterior, el término y 1 (t )y 20 (t ) − y 10 (t )y 2 (t ) es una con-
dición que garantiza el carácter de solución general, a la combinación lineal de las funciones que son
soluciones fundamentales de la ecuación homogénea. A continuación exploraremos este elemento.
Definición 5.9
Sean f y g dos funciones diferenciables, el wronskiano de f y g se denota por W ( f , g )(t ) y está
definido por el siguiente determinante
¯ ¯
¯ f (t ) g (t ) ¯
W ( f , g )(t ) := ¯ 0 ¯ = f (t )g 0 (t ) − f 0 (t )g (t )
¯ ¯
¯ f (t ) g 0 (t )¯
Teorema 5.3
Sean y 1 y y 2 soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea
y 00 + P (t )y 0 +Q(t )y = 0
y 0 + P (y)y = 0
92
5.3 Espacio fundamental de soluciones
a) Derivada de W (t ).
d ³ ´
W 0 (t ) = y 1 y 20 − y 10 y 2
dt
= y 10 y 20 + y 1 y 200 − y 100 y 2 − y 10 y 20
= y 1 y 200 − y 100 y 2
Nota Como:
W 0 (t ) = −P (t )W (t )
Teorema 5.4
Sean P y Q funciones continuas en el intervalo abierto (a, b), y y 1 , y 2 soluciones de la ecuación
diferencial lineal homogénea de segundor orden:
y 00 + P (t )y 0 +Q(t )y = 0
Dado t 0 ∈ (a, b), entonces de la nota hecha al teorema anterior tenemos que:
Rt
− P (s)d s
W (t ) = W (t 0 )e t0
, para todo t ∈ (a, b)
luego
93
5.3 Espacio fundamental de soluciones
Teorema 5.5
Sean y 1 , y 2 dos soluciones de y 00 + P (t )y 0 + Q(t )y = 0, en el intervalo abierto (a, b), tales que
W (y 1 , y 2 )(t 0 ) = 0 para algún t 0 ∈ (a, b), entonces y 2 es múltiplo de y 1 o bién y 1 es múltiplo de
y2.
c 1 y 1 (t 0 ) + c 2 y 2 (t 0 ) = 0
c 1 y 10 (t 0 ) + c 2 y 20 (t 0 ) = 0
tiene una solución distinta de cero, ya que su determinantes es 0, es decir existen constantes c 1 y c 2
no simultáneamente nulas que verifican el sistema. Para este par de constantes c 1 , c 2 consideramos el
siguiente problema de valor inicial
00 0
y + P (t )y +Q(t )y = 0 para t ∈ (a, b)
y(t 0 ) = c 1 y 1 (t 0 ) + c 2 y 2 (t 0 )
y 0 (t 0 ) = c 1 y 10 (t 0 ) + c 2 y 20 (t 0 )
Por el teorema de existencia, ??, existe una solución y(t ) de este problema. Sin embargo la función cons-
tante a 0 también es solución de este problema de valor inicial, luego por la unicidad garantizada en el
teorema ??, tenemos que y(t ) = 0 para todo t ∈ (a, b). Luego, suponiendo c 2 6= 0 tendremos:
c1
c 1 y 1 (t ) + c 2 y 2 (t ) = 0, ∀t ∈ (a, b) ⇒ y 2 (t ) = k y 1 (t ), con k := −
c2
Nota Las nociones de independencia lineal y wronskiano están relacionadas de la siguiente mane-
ra:
5.4 Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constan-
tes
En esta sección abordaremos el estudio y caracterización de las soluciones de la ecuación diferencial
lineal de segundo orden con coeficientes constantes
L(y) := a y 00 + b y 0 + c y
donde a, b, c ∈ R, son constantes. De la sección anterior sabemos que la ecuación homogénea L(y) = 0,
con condiciones iniciales y(t 0 ), y 0 (t 0 ), dadas tiene solución para todo intervalo I que contenga al punto
t 0 dado que las funciones constantes a, b y c son continuas. Es decir existe un espacio fundamental de
soluciones compuesto por dos soluciones y 1 y y 2 de estaecuación, que son linealmente independientes
en I . En consecuencia hemos de buscar y caracterizar dos soluciones linealmente independientes de
L(y) = 0.
Las funciones que hemos de determinar deberán cumplir que la combinación lineal de y, y 0 y y 00 deben
ser idénticamente cero, de esta manera una primera condición es que las funciones han de pertenecer
a la misma clase (polinómicas, potenciales, racionales, exponenciales, trigonométricas); de estas las dos
clase de funciones factibles son las exponenciales y las trigonométricas (seno y coseno), y como las fun-
ix −i x ix −i x
ciones seno y coseno pueden obtenerse de las exponenciales, sin x = e −e 2i y cos x = e +e2 , entonces
bastará considerar solamente la clase de las funciones exponenciales.
Supongamos que una solución de L(y) = 0 es de la forma y(t ) = e r t , con r ∈ C un parámetro por deter-
minar. Entonces derivando dos veces obtenemos:
y 0 (t ) = r e r t , y 00 (t ) = r 2 e r t
ar 2 + br + c = 0
y(t ) = c 1 e r 1 t + c 2 e r 2 t
5.2
2y 00 + 5y 0 − 3y = 0
y(0) = 1
y 0 (0) = −1
Solución: Seguiremos los pasos dados a continuación para hallar la solución del problemade valor ini-
cial:
X Ecuación característica
p
2 −5 ± 25 + 24 1
2r + 5r − 3 = 0 ⇒ r = → r 1 = , r 2 = −3
4 2
y h (0) = 1 ⇒ c 1 + c 2 = 1
1
y h0 (0) = −1 ⇒ c 1 − 3c 2 = −1
2
Resolvermos el sistema de ecuaciones lineales:
c1 + c2 = 1
1
c 1 − 3c 2 = −1
2
La solución es c 1 = 74 , c 2 = 3
7
Entonces la solucion del problema de valor inicial es:
4 1 3
y(t ) = e 2 t + e −3t
7 7
96
5.4 Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes
cuya gráfica es
5.3
Un resorte helicoidal en estado de reposo es estirado 32 pulgadas por un objeto que pesa 2 libras,
y regresa a su estado de reposo. Luego se le da un halón adicional de un pie y se suelta. Si el resorte
es sumergido en un medio cuyo coeficiente de resistencia es 21 , halle la ecuación del movimiento
del objeto. Asuma que la fuerza de resistencia del medio es proporcional a la velocidad.
Solución:
X Variables
variable notación unidades
Tiempo t segundo
Posición x(t ) pies
d 2x 3 1 dx
m 2
=− x−
dt 4 2 dt
Como el peso del objeto es de 2 libras entonces 2 = m × 32, por tanto la masa del objeto es m =
2 1
= , luego la ecuación diferencial que gobierna el movimiento del objeto es:
32 16
1 d 2x 1 d x 3
+ + x =0
16 d t 2 2 d t 4
es decir
d 2x dx
+8 + 12x = 0
dt2 dt
d 2x dx
2
+8 + 12x = 0
dt dt
x(0) = 1
x 0 (0) = 0
X Ecuación caracteristica
p
2 −8 ± 16
r + 8r + 12 = 0 ⇒ r = ⇒ r 1 = −2, r 2 = −6
2
{x 1 (t ) = e −2t , x 2 (t ) = e −6t }
x(0) = 1 ⇒ c 1 + c 2 = 1
x 0 (0) = 0 ⇒ −2c 1 − 6c 2 = 0
c1 + c2 = 1
c 1 + 3c 2 = 0
3
Su solución es c 1 = 2 y c 2 = − 21 .
Luego la solución del PVI es:
3 1
x(t ) = e −2t − e −6t
2 2
Raices complejas
Supongamos que la ecuación característica asociada a la ecuación diferencial a y 00 + b y 0 + c y = 0:
ar 2 + br + c = 0
da lugar a raices complejas, es decir b 2 − 4ac < 0 entonces las raices son:
p p
−b + ( 4ac − b 2 )i −b − ( 4ac − b 2 )i
, y
2a 2a
p
b 4ac − b 2
Denotamos este par de soluciones complejas por α + i β y α − i β, donde α = − yβ= .
2a 2a
Entonces tenemos dos soluciones complejas para la ecuación diferencial
a y 00 + b y 0 + c y = 0
Se puede probar, ver ejercicio al final de esta sección, que las partes real e imaginaria de z 1 y z 2 , Re(z 1 (t )) =
e αt cos(βt ), Im(z 2 (t )) = e αt sin(βt ), también son solución de a y 00 +b y 0 +c y = 0, y que son linealmente in-
dependientes.
En consecuencia dos soluciones reales, linealmente independientes de a y 00 + b y 0 + c y = 0 son
y 1 (t ) = e αt cos(βt ), y 2 (t ) = e αt sin(βt )
5.4
Resolver el PVI
y 00 − 4y 0 + 20y = 0
y(0) = 0
0
y (0) = −2
Solución:
X Ecuación característica
p
2 4 ± −64 4 ± 8i
r − 4r + 20 = 0 ⇒ r = = = 2 ± 4i
2 2
Entonces α = 2 y β = 4
{y 1 (t ) = e 2t cos(4t ), y 2 (t ) = e 2t sin(4t )}
X Solución general
y(0) = 0 ⇒ A = 0
1
y 0 (0) = −2 ⇒ 4B = −2 ⇒ B = −
2
En consecuencia la solución del PVI es:
1
y(t ) = − e 2t sin(4t )
2
5.5
Un resorte helicoidal en estado de reposo es estirado 32 pulgadas por un objeto que pesa 2 libras,
y regresa a su estado de reposo. Luego se le da un halón adicional de un pie y se suelta. Si el resorte
es sumergido en un medio cuyo coeficiente de resistencia es 83 , halle la ecuación del movimiento
del objeto. Asuma que la fuerza de resistencia del medio es proporcional a la velocidad.
Solución: Del ejemplo ?? sabemos que la ecuación que modela el desplazamiento del sistema masa-
resorte es:
1 d 2x 3 d x 3
+ + x =0
16 d t 2 8 d t 4
su forma estándar equivalente es
d 2x dx
+6 + 12x = 0
dt2 dt
X Ecuación característica
p
2 −6 ± −12 p
r + 6r + 12 = 0 ⇒ r = = −3 ± i 3
2
p
por tanto α = −3 y β = 3
x(0) = 1 ⇒ A = 1
101
5.4 Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes
p
x 0 (0) = 0 ⇒ B = 3
Entonces
p p p
x(t ) = e −3t cos( 3t ) + 3e −3t sin( 3t )
y 00 + P (x)y 0 +Q(x)y = 0
se sabe que y 1 (x) es una solución. Cómo construir una segunda solución de esta ecuación diferencial
que sea linealmente independiente con y 1 ?. N
Si y 2 (x) = k y 1 (x), para alguna constante k, entonces claramente y 2 es solución de la ecuación diferencial,
sin embargo es linealmente dependiente de y 1 . Enfrentaremos la búsqueda de una segunda solución y 2
que sea linealmente independiente de y 1 6= 0 asumiendo que.
para alguna función v(x), de esta manera garantizamos desde el principio la independencia lineal con
y 1 , solo restaría condicionar a v(x) para que y 1 sea solución de la ecuación diferencial.
102
5.4 Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes
organizando términos
³ ´
v(x) y 100 (x) + P (x)y 10 (x) +Q(x)y 1 (x) + v 00 (x)y 1 (x) + 2v 0 (x)y 10 (x) + P (x)v 0 (x)y 1 (x) = 0
que se simplifica a:
ya que y 1 (x) es solución de la ecuación diferencial es decir y 1 (x) satisface la ecuación diferencial y 100 (x) +
P (x)y 10 (x) +Q(x)y 1 (x) = 0
Ahora bien la ecuación
integrando tenemos:
Z
0
ln(v (x)) = −2 ln(y 1 (x)) − P (x)d x
y 00 + P (x)y 0 +Q(x)y = 0
a y 00 + b y 0 + c y = 0
ar 2 + br + c = 0
5.6
Resolver el PVI:
4y 00 + 4y 0 + y = 0
y(0) = −2
y 0 (0) = 3
Solución:
X Ecuación característica.
p
2 −4 ± 16 − 16 1
4r + 4r + 1 = 0 ⇒ r = =−
8 2
X Solución general
1 1
y h (x) = c 1 e − 2 x + c 2 xe − 2 x
y 00 + P (t )y 0 +Q(t )y = g (t ) (5.10)
Variación de parámetros
Partimos del supuesto que ya tenemos un espacio fundamental de soluciones de la ecuación homogé-
nea asociada:
y 00 + P (t )y 0 +Q(t )y = 0 (5.11)
: Demostración
L(z) = L(v − v 0 )
= L(v) − L(v 0 )
= b −b
= 0
{v ∈ V : L(v) = b} ⊆ {v 0 } + Ker(L)
L(u) = L(v 0 + z)
= L(v 0 ) + L(z)
= b +0
= b
{v 0 } + Ker(L) ⊆ {v ∈ V : L(v) = b}
ä Esta proposición significa que si conocemos una solución particular, v 0 , de la ecuación lineal no ho-
mogénea:
L(v) = b
entonces toda solución de la ecuación lineal no homogénea corresponde a la suma de la solución parti-
cular v 0 y la solución general de la ecuación homogénea L(v) = 0.
106
5.5 Ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea
L : C 2 (I ) −→ C (I )
L(y) = y 00 + P (t )y 0 +Q(t )y
Teorema 5.6
Sean y 1 , y 2 dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea
L(y) = y 00 + P (t )y 0 +Q(t )y = 0
y 00 + P (t )y 0 +Q(t )y = g (t )
y(t ) = c 1 y 1 (t ) + c 2 y 2 (t ) + y p (t )
A continuación deduciremos un método (variación de parámetros) para construir una solución particu-
lar de la ecuación homogénea ?? a partir de dos soluciones linealmente independientes de la ecuación
homogénea ??.
Sean y 1 , y 2 dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea ??, y conjeturemos
como solución particular de ?? la función
y p (t ) = u 1 (t )y 1 (t ) + u 2 (t )y 2 (t )
y p0 (t ) = u 10 (t )y 1 (t ) + u 1 (t )y 10 (t ) + u 20 (t )y 2 (t ) + u 2 (t )y 20 (t )
u 10 (t )y 1 (t ) + u 20 (t )y 2 (t ) = 0 (5.12)
y p0 (t ) = u 1 (t )y 10 (t ) + u 2 (t )y 20 (t )
Ahora sustituíremos y p , y p0 y y p00 en la ecuación ??, que organizando términos toma la forma siguiente:
³ ´ ³ ´
u 1 y 100 + P (t )y 10 +Q(t )y 1 + u 2 y 200 + P (t )y 20 +Q(t )y 2 + u 10 y 10 + u 20 y 20 = g (t )
107
5.5 Ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea
Como y 1 y y 2 son soluciones de ?? entonces y 100 + P (t )y 10 +Q(t )y 1 = 0 y y 200 + P (t )y 20 +Q(t )y 2 = 0, por tanto
tenemos la siguiente ecuación
u 10 y 10 + u 20 y 20 = g (t ) (5.13)
De esta manera tenemos un sistema de ecuaciones 2 × 2, en las variables u 10 y u 20 , determinado por las
ecuaciones ??, ??:
u 10 (t )y 1 (t ) + u 20 (t )y 2 (t ) = 0
u 10 (t )y 10 (t ) + u 20 (t )y 20 (t ) = g (t )
¯ ¯
¯ y (t ) 0 ¯¯
¯ 1
¯ 0
¯ y 1 (t ) g (t )¯
¯ Z t
0 g (t )y 1 (t ) g (x)y 1 (x)
u 2 (t ) = ¯ ¯= ⇒ u 2 (t ) = dx
¯ y (t ) y (t )¯ W (y 1 , y 2 )(t ) t 0 W (y 1 , y 2 )(x)
¯ 1 2 ¯
¯ 0
¯ y 1 (t ) y 20 (t )¯
¯
5.7
i) Ecuación homogénea
X Ecuación característica.
r 2 + 4 = 0 ⇒ r = ±2i
y h (t ) = c 1 cos(2t ) + c 2 sin(2t )
108
5.5 Ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea
X Wronskiano.
¯ ¯
¯ cos(2t ) sin(2t ) ¯¯ ³ ´
w(cos(2t ), sin(2t )) = ¯ ¯ = 2 cos2 (2t ) + sin2 (2t ) = 2
¯
¯−2 sin(2t ) 2 cos(2t )¯
X Función parámetro: u 1
X Solución particular
³ 1 1 ´ ³ 1 ´
y p (t ) = cos 2t − ln(sec 2t + tan 2t ) + sec 2t + sin 2t − cos 2t
4 4 4
1 1 1
y p (t ) = − cos(2t ) ln(sec 2t + tan 2t ) − sin(2t ) cos(2t )
4 4 4
1 1 1
y(t ) = c 1 cos(2t ) + c 2 sin(2t ) + − cos(2t ) ln(sec 2t + tan 2t ) − sin(2t ) cos(2t )
4 4 4
5.8
Utilice el método de variación de parámetros para hallar la solución general del PVI siguiente:
e −x
y 00 + 2y 0 + y =
x
y(1) = e −1
y 0 (1) = 0
Solución:
y 00 + 2y 0 + y = 0
X Ecuación característica
r 2 + 2r + 1 = 0 ⇒ r = −1, de multiplicidad 2
109
5.5 Ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea
y 1 (x) = e −x , y 2 (x) = xe −x
y h (x) = c 1 e −x + c 2 xe −x
X Wronskiano
¯ ¯
¯ e −x xe −x ¯¯
−x −x
W (e , xe ) = ¯ −x ¯ = e −2x
¯
¯−e e −x − xe −x ¯
X Función parámetro: u 1 :
−e −2x
Z
u 1 (x) = d x = −x
e −2x
X Función parámetro: u 2 :
e −2x
1
Z Z
x
u 2 (x) = −2x
dx = d x = ln x
e x
X Solución particular
y(x) = c 1 e −x + c 2 xe −x + (−xe −x + x ln xe −x )
y(1) = e −1 ⇒ c 1 e −1 + c 2 e −1 − e −1 = e −1 ⇒ c 1 + c 2 = 2
y 0 (x) = −c 1 e −x + c 2 e −x − c 2 xe −x − e −x + xe −x + ln xe −x + e −x − x ln xe −x
y 0 (1) = 0 ⇒ −c 1 e −1 + e −1 = 0 ⇒ c 1 = 1
y(x) = e −x + xe −x − xe −x + x ln xe −x = e −x (1 + x ln x)
y 00 + P (t )y 0 +Q(t )y = g (t )
Este método puede utilizarse solamente cuando la función g (t ) consiste de una suma, finita, de términos
cada uno de los cuales tiene un número finito de derivadas linealmente independientes. Esta restricción
implica que g (t ) puede contener solamente términos del tipo t m , e kt , cos(ω0 t ) y sin(ω0 t ), y combina-
ciones de estas funciones; con m ∈ Z+ , k ∈ R y ω0 ∈ R constantes.
Para aplicar el método de los coeficientes indeterminados es necesario analizar los términos que con-
forman la función g (t ) con las funciones que hacen parte del espacio fundamental de soluciones de
la ecuación homogénea asociada. En virtud de esta consideración dividiremos nuestro análisis en dos
casos.
Caso I
Ningún término de g (t ) aparece en el espacio fundamental de soluciones de la ecuación homogénea.
5.9
y 00 + 3y 0 + 2y = 8 + 6e t + 2 sin t
Solución:
y 00 + 3y 0 + 2y = 0
111
5.5 Ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea
X Ecuación característica
r 2 + 3r + 2 = 0 ⇒ (r + 2)(r + 1) = 0 ⇒ r = −1, r = −2
{y 1 (t ) = e −t , y 2 (t ) = e −2t }
y h (t ) = c 1 e −t + c 2 e −2t
X Verificación de condición Observemos que ninguno de los términos: 8, e t , sin t , hace parte
del espacio fundamental de soluciones.
X Propuesta de solución particular Entonces proponemos como solución particular:
y p (t ) = A + B e t +C sin t + D cos t
(B e t −C sin t −D cos t )+3(B e t +C cos t −D sin t )+2(A+B e t +C sin t +D cos t ) = 8+6e t +2 sin t
2A =8
6B =6
C − 3D=2
3C + D =0
1³ ´
y(t ) = c 1 e −t + c 2 e −2t + 4 + e t + sin t − 3 cos t
5
N
112
5.5 Ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea
5.10
y 00 − 2y 0 − 8y = 9t e t + 10e −t
Solución:
y 00 − 2y 0 − 8y = 0
X Ecuación característica
r 2 − 2r − 8 = 0 ⇒ r = −2, r = 4
{y 1 (t ) = e −2t , y 2 (t ) = e 4t }
y h (t ) = c 1 e −2t + c 2 e 4t
X Verificación de condición Observemos que ninguno de los términos: t e t , e −t , hace parte del
espacio fundamental de soluciones.
X Propuesta de solución particular Entonces proponemos como solución particular:
y p (t ) = (A + B t )e t +C e −t
y p0 (t ) = B e t + (A + B t )e t −C e −t ; y p00 (t ) = 2B e t + (A + B t )e t +C e −t
y p (t ) = −t e t − 2e −t
y(t ) = c 1 e −2t + c 2 e 4t − t e t − 2e −t
N
Caso II
Algún término de g (t ) aparece en el espacio fundamental de soluciones de la ecuación homogénea.
113
5.5 Ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea
5.11
Hallar la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden, con coeficientes constan-
tes, no homogénea:
y 00 + 2y 0 − 8y = −4e 2t
Solución:
y 00 + 2y 0 − 8y = 0
X Ecuación característica
r 2 + 2r − 8 = 0 ⇒ (r + 4)(r − 2) = 0 ⇒ r 1 = −4, r 2 = 2
esto significa que no existe solución, de este tipo, para ningún valor de A.
A continuación presentamos el tipo de solución particular que hemos de proponer en estos
casos.
X Propuesta de solución particular Proponemos como solución particular:
y p (t ) = At e 2t
X Solución particular
2
y p (t ) = − t e 2t
3
2
y(t ) = c 1 e −4t + c 2 e 2t − e 2t
3
Ejercicios
Ejercicio. Utilice el método de variación de parámetros para hallar la solución general de la ecua-
ción diferencial lineal, no homogénea, con coeficientes constantes.
d2y d2y dy
1. d x2
+ y = cot x 10. d x2
− 2 d x + y = xe x ln x, x > 0
d2y d2y
2. d x2
+ y = sec x 11. d x2
+ y = sec x csc x
d2y d2y dy 1
3. d x2
+ y = tan2 x 12. d x2
+ 3 d x + 2y = 1+e x
d2y d2y
4. d x2
+ y = sec3 x 13. d x2
+ y = tan3 x
d2y d2y dy 1
5. d x2
+ 4y = sec2 2x 14. d x2
+ 3 d x + 2y = 1+e 2x
d2y d2y 1
6. d x2
+ y = tan x sec x 15. d x2
+y = 1+sin x
d2y dy d2y dy
7. d x2
+ 4 d x + 5y = e −2x sec x 16. d x2
− 2 d x + y = e x arcsin x
d2y dy d2y dy e −x
8. d x2
− 2 d x + 5y = e x tan 2x 17. d x2
+ 3 d x + 2y = x
d2y d2y dy
1. d x2
+ 4y = 8 sin 2x 5. d x2
− d x − 6y = 8e 2x − 5e 3x
d2y d2y dy
2. d x2
+ y = 3x 2 − 4 sin x 6. d x2
− d x + 13y = 8 sin 3x
d2y d2y dy
3. d x2
− y = 3x 2 e x 7. d x2
− 10 d x + 29y = 8e 5x
d2y dy d2y dy
4. d x2
− 2 d x + y = 2xe 2x + 6e x 8. d x2
+ 6 d x + 9y = 27e −6x
115
5.5 Ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea
d2y dy d2y dy
9. d x2
+ 8 d x + 16y = 8e −2x 14. d x2
+ 2 d x + 4y = cos 4x
d2y dy d2y dy
10. d x2
+ 7 d x + 10y = 4xe −3x 15. d x2
− 3 d x − 4y = 16x − 12e 2x
d2y dy d2y dy
11. d x2
− 8 d x + 15y = 9xe 2x 16. d x2
+ 2 d x + 10y = 5xe −2x
d2y dy d2y dy
12. d x2
+ 5 d x + 4y = 16x + 20e x 17. d x2
+ d x − 6y = 10e 2x − 18e 3x − 6x − 11
d2y dy d2y dy
13. d x2
− 4 d x + 3y = 9x 2 + 4 18. d x2
+ 2 d x + 5 = 6 sin 2x + 7 cos 2x
117
“En matemáticas el arte de proponer una pregunta debe tener mayor valor que resolverla”. Georg Cantor.
6.1 Introducción
El propósito de este capitulo es extender la teoría de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden,
a orden mayor que dos, es decir el objetivo de nuestro estudio será solucionar ecuaciones diferencia-
les lineales de orden n. La forma general de una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n, no
homogénea, es:
dn y d n−1 y dy
p n (x) n
+ p n−1 (x) n−1
+ . . . + p 1 (x) + p 0 (x)y = g (x) (6.1)
dx dx dx
cuyos términos precisamos en la siguiente definición.
Definición 6.1
Una ecuación diferencial lineal de orden n en la variable dependiente o función incógnita y, y la
variable independiente x, es una ecuación que puede expresarse como en ??, donde p j (x), para
j = 0, 1, 2, . . . , n, y g (x) son funciones a valor real, continuas en un intervalo I y p n (x) 6= 0 para todo
x ∈ I.
Nota Si g (x) = 0, entonces la ecuación diferencial lineal es homogénea, en caso contrario es una
ecuación no-homogénea.
La estrategia será reformular la ecuación ?? como una ecuación de operadores, es decir en la forma
L[y] = g (6.2)
Definición 6.2
El espacio vectorial de todas las funciones reales continuas definidas sobre el intervalo I es:
C (I ) := { f : I −→ R/ f es continua en I }
C (I ) es un espacio vectorial real con la suma habitual de funciones y la multiplicación de una función
por un escalar real:
Definición 6.3
El espacio vectorial de todas las funciones reales que admiten derivada hasta de orden k, sobre el
intervalo I , y tal que la función y cada una de sus derivadas es continua sobre el intervalo I es:
C k (I ) := { f : I −→ R/ f j es continua en I , ∀ j = 0, 1, 2, . . . , k}
6.1
Las siguientes funciones son elementos del espacio vectorial C k (0, 2π)
n
a j x j , a j ∈ R, h(x) = e r x
X
f (x) = sin x, g (x) = cos x, p(x) =
j =0
Definición 6.4
La aplicación
D : C k (I ) −→ C k−1 (I )
Definición 6.5
La aplicación
D : C k (I ) −→ C 0 (I )
dk f
definida por D( f ) := f ( k) = d xk
es un operador lineal, llamado operador diferencial de orden k.
119
6.1 Introducción
D k := D ◦ D k−1
Definición 6.6
Un operador diferencial lineal de orden n es una combninación lineal de operadores diferenciales
de ordenes menores o iguales a n
donde los coeficientes p 0 , p 1 , . . . , p n−1 son funciones continuas sobre I definido por
L es un operador lineal: L : C n (I ) −→ C (I ).
6.2
L[y] = (D 2 + 3xD − sin x)(y) = D 2 (y) + 3xD(y) − sin x(y) = y 00 + 3x y 0 + (sin x)y
b) Si L = D 3 − 4D, entonces
c) Si L = D 4 + 9, entonces
El siguiente teorema, establecido sin demostración, establece la dimensión del espacio de soluciones de
la ecuación lineal homogénea.
120
6.1 Introducción
Teorema 6.1
El conjunto de soluciones de una ecuación diferencial lineal de orden n, llamado espacio solu-
ción, tiene dimensión n
Como el espacio solución de la ecuación homogénea L[y] = 0 coincide con Ker(L), subespacio de C n (I ),
de dimensión n, entonces Ker(L) tiene una base compuesta por n funciones de C n (I ), soluciones de la
ecuación homogénea, linealmente independientes: {y 1 (x), y 2 (x), . . . , y n (x)}. En consecuencia toda solu-
ción, y(x), de la ecuación homogéneaL[y] = 0 se puede representar de la siguiente manera:
6.3
Ker(L) = {y ∈ C 2 (I )/ y 00 + y 0 − 6y = 0}
Sabemos que:
Entonces una base para Ker(L) es {e −3x , e 2x }, es decir la dimensión del subespacio Ker(L) es 2, y la
solución general de y 00 + y 0 − 6y = 0 es de la forma y(x) = c 1 e −3x + c 2 e 2x .
En el siguiente teorema se establece que toda combinación lineal de soluciones de la ecuación diferen-
cial lineal de orden n también es una solución de dicha ecuación.
dn y d n−1 y dy
p n (x) n
+ p n−1 (x) n−1
+ . . . + p 1 (x) + p 0 (x)y = 0 (6.3)
dx dx dx
entonces la función
En efecto, como L[y j ] = 0 para todo j , j = 1, 2, . . . , n entonces como L es un operador lineal se tendrá:
L[c 1 y 1 (x)+c 2 y 2 (x)+. . .+c n y n (x)] = c 1 L[y 1 (x)]+c 2 L[y 2 (x)]+. . .+c n L[y n (x)] = c 1 ·0+c 2 ·0+. . .+c n ·0 = 0
121
6.2 Existencia y unicidad
6.4
Las funciones y 1 (x) = 1, y 2 = ln x y y 3 (x) = (ln x)2 son soluciones de la ecuación diferencial:
x 3 y 000 + 3x 2 y 00 + x y 0 = 0
6.5
d x2 dx
y(x 0 ) = a, y 0 (x 0 ) = b
Para determinar el intervalo de existencia y unicidad de solución de este problema de valor inicial, escri-
bimos la ecuación en forma normal, para este fin dividimos cada termino de la ecuación diferencial por
x(x 2 − 9) obteniendo
d2y x +4 dy ex 1 sin x
2
+ 2
+ 2
y= 2
dx x(x − 9) d x x(x − 9) (x − 9) x
El dominio de continuidad de las funciones
x +4 ex 1 sin x
p 1 (x) = 2
, p 0 (x) = 2
, g (x) = 2
x(x − 9) x(x − 9) (x − 9) x
122
6.2 Existencia y unicidad
es (−∞, −3)∪(−3, 0)∪(0, 3)∪(3, ∞), por tanto dependiendo donde se encuentre x 0 de la condición inicial,
entonces el Teorema de existencia y unicidad garantiza una única solución para el problema de valor
inicial:
dn y d n−1 y dy
p n (x) n
+ p n−1 (x) n−1
+ . . . + p 1 (x) + p 0 (x)y = 0
dx dx dx
entonces y(x) = c 1 y 1 (x) + c 2 y 2 (x) + . . . + c n y n (x) también es solución.
Determinar las constantes c 1 , c 2 , . . . , c n de manera que y(x) satisfaga las condiciones iniciales:
¯ ¯
¯ y 1 (x 0 ) y 2 (x 0 ) ... y n (x 0 ) ¯
¯ ¯
¯ y 0 (x ) y 20 (x 0 ) ... y n0 (x 0 ) ¯
¯ 1 0 ¯
¯ y 100 (x 0 ) y 200 (x 0 ) ... y n00 (x 0 )
¯ ¯
¯ 6= 0
.. .. .. ..
¯ ¯
¯ ¯
¯
¯ . . . . ¯
¯
¯ y n−1 (x ) n−1
y 2 (x 0 ) ... n−1
y n (x 0 ) ¯
1 0
Definición 6.7
Dadas f 1 , f 2 , . . . , f n , n funciones diferenciables hasta el orden n − 1 en un intervalo I . Se define la
función wronskiano de f 1 , f 2 , . . . , f n :
W f 1 , f 2 ,..., f n : I −→ R
Por simplicidad notaremos W f 1 , f 2 ,..., f n (x) por W (x), si las funciones f 1 , f 2 , . . . , f n se sobreentienden.
123
6.3 Sistema fundamental de soluciones
n
p (x) d y + p d n−1 y dy
n n n−1 (x) n−1
+ . . . + p 1 (x) + p 0 (x)y = 0 si x ∈ I
dx dx dx
y(x 0 ) = b 0 , y 0 (x 0 ) = b 1 , y 00 (x 0 ) = b 2 . . . , y n−1 (x 0 ) = b n−1 con x 0 ∈ I
es simplemente
W y 1 ,y 2 ,...,y n (x 0 ) 6= 0
Una pregunta natural es si la anterior condición se cumple para algunos valores de x 0 y no se cumple para
otros valores de x 0 en el intervalo I . En el siguiente teorema se establecerá este punto que da respuesta
a este interrogante.
Como se ha supuesto que p n (x) 6= 0 en el intervalo I , entonces normalizando la ecuación diferencial
lineal de orden n tenemos:
dn y d n−1 y d n−2 y dy
+ a n−1 (x) + a n−2 (x) + . . . + a 1 (x) + a 0 (x)y = 0 (6.5)
d xn d x n−1 d x n−2 dx
p n− j (x)
donde a n− j (x) := , para j = 1, 2, . . . , n
p n (x)
dz
+ a n−1 (x)z = 0
dx
es decir la función wronskiano, para este problema de valor inicial está dada por
Rx
− a n−1 (t )d t
W y 1 ,y 2 ,...,y n (x) = W y 1 ,y 2 ,...,y n (x 0 )e x0
implicando que la función wronskiano es o bien identicamente cero o nunca es cero, en el intervalo I .
En álgebra lineal aprendimos que el conjunto de funciones reales, definidas sobre un intervalo, con las
operaciones de adición de funciones y multiplicación por escalar, constituyen un espacio vectorial real.
En este espacio vectorial las nociones de independencia y dependencia lineal son consideradas.
124
6.3 Sistema fundamental de soluciones
6.6
1. Las funciones f (x) = sin2 x y g (x) = 1 − cos 2x son linealmente dependientes en el intervalo
1 − cos 2x
[−π, π]. En efecto, tomando c 1 = 2 y c 2 = −1, y recordando que sin2 x = , entonces
2
resulta claro que
c 1 + c 2 x + c 3 x 2 = 0, ∀x ∈ [−1, 1]
x =0 ⇒ c 1 + c 2 (0) + c 3 (0)2 = 0 ⇒ c1 = 0
x = −1 ⇒ c 2 (−1) + c 3 (−1)2 = 0 ⇒ −c 2 + c 3 = 0
x =1 ⇒ c 2 (1) + c 3 (1)2 = 0 ⇒ c2 + c3 = 0
Nota Las funciones y 1 (x), y 2 (x), . . . , y n (x) son soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea
sí:
En el siguiente teorema se establece un método para determinar si un conjunto de funciones son lienal-
125
6.4 Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes
Teorema 6.5
Si las funciones y 1 (x), y 2 (x), . . . , y n (x) son soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea
de orden n:
y W y 1 ,y 2 ,...,y n (x) 6= 0, para al menos un x ∈ I , entonces estas funciones son linealmente indepen-
dientes y constituyen un sistema fundamental de soluciones de la ecuación.
6.7
Demostrar que las funciones {y 1 (x) = 1, y 2 (x) = e x , y 3 (x) = e −3x }, constituyen un sistema funda-
mental de soluciones de la ecuación diferencial ordinaria de tercer orden, con coeficientes cons-
tantes:
d3y d2y dy
3
+ 2 2
−3 =0
dx dx dx
en el intervalo I ⊂ R
e x + 2e x − 3e x = 0
III ) y 30 (x) = −3e −3x ; y 300 (x) = 9e −3x ; y 3000 (x) = −27e −3x , sustituyendon en la edo obtenemos:
−27e −3x + 2(9e −3x ) − 3(−3e −3x ) = −27e −3x + 18e −3x + 9e −3x = 0
¯ ¯
¯ 1 ex e −3x ¯
¯ ¯
W (x) = ¯ 0 e x −3e −3x ¯ = 12e −2x 6= 0
¯ ¯
¯ 0 ex 9e −3x
¯ ¯
¯
y(x) = c 1 + c 2 e x + c 3 e −3x
Definición 6.9
Una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n, homogénea de la forma
(6.6)
dn y d n−1 y d2y dy
an n
+ a n−1 n−1
+ . . . + a 2 2
+ a1 + a0 y = 0
dx dx dx dx
definida en un intervalo I , donde a 0 , a 1 , a 2 , . . . , a n−1 , a n son constantes reales, a n 6= 0, se llama una
ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n con coeficientes constantes
El teorema de existencia y unicidad, sección ??, garantiza que los problemas de valor inicial asociados
con esta ecuación diferencial de orden n tiene solución única.
Como en el caso de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, supondremos como solución
funciones de la forma y = e r x :
dk y
Es claro que = r k e r k , sustituyendo tenemos:
d xk
³ ´
a n r n e r x +a n−1 r n−1 e r x +. . .+a−2r 2 e r x +a 1 r e r x +a 0 e r x = 0 ⇒ e r x a n r n +a n−1 r n−1 +. . .+a 2 r 2 +a 1 r +a 0 = 0
a n r n + a n−1 r n−1 + . . . + a 2 r 2 + a 1 r + a 0 = 0
las raices de esta ecuación polinomial nos darán las posibles soluciones, de la forma e r x , de la ecuación
diferencial.
a n r n + a n−1 r n−1 + . . . + a 2 r 2 + a 1 r + a 0 = 0
dn y d n−1 y d2y dy
an n
+ a n−1 n−1
+ . . . + a 2 2
+ a1 + a0 y = 0
dx dx dx dx
6.8
2y 000 − 3y 00 − 11y 0 + 6y = 0
127
6.4 Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes
X Ecuación característica
2r 3 − 3r 2 − 11r + 6 = 0
1
X Sistema funcamental de soluciones: {y 1 (x) = e −2x , y 2 (x) = e 2 x , y 3 (x) = e 3x }
a n r n + a n−1 r n−1 + . . . + a 2 r 2 + a 1 r + a 0 = 0
6.9
y 000 − 2y 00 − y 0 + 8y = 0
y(x) = c 1 e −2x + c 2 e 2x + c 3 xe 2x
b) Dado que (r 2 + 9)2 = r 4 + 18r 2 + 81, con dos raices complejas r 1 = −3i , r 2 = 3i , cada una de
multiplicidad 2, es la ecuación característica de la edo de cuarto orden:
d4y d2y
+ 18 + 81y = 0
d x4 d x2
entonces las soluciones, complejas, son: z 1 (x) = e −3xi , z 2 = xe −3xi , z 3 (x) = e 3xi , z 4 = xe 3xi .
Aplicando la formula de Moivre obtenemos z 1 (x) = e −3xi = cos(3x)−i sin(3x) y z 3 (x) = e 3xi =
cos(3x) + i sin(3x), entonces tomando las partes reales de estas soluciones complejas obte-
nemos cuatro soluciones reales:
d4y d2y
+ 18 + 81y = 0
d x4 d x2
es
dn y d n−1 y d2y dy
an n
+ a n−1 n−1
+ . . . + a 2 2
+ a1 + a 0 y = g (x) (6.7)
dx dx dx dx
Teorema 6.7
Si y h (x) = c 1 y 1 (x) + c 2 y 2 (x) + . . . + c n y n (x) es la solución general de la ecuación homogénea
dn y d n−1 y d2y dy
an n
+ a n−1 n−1 + . . . + a 2 2 + a 1 + a0 y = 0
dx dx dx dx
y y p (x) es una solución particular de la ecuación ??, entonces la solución general de ?? es
6.10
d3y d2y dy
3
− 2
+4 − 4y = 3x 2
dx dx dx
d3y d2y dy
3
− 2
+4 − 4y = 0
dx dx dx
X Ecuación característica
r 3 − r 2 + 4r − 4 = 0 ⇒ r 2 (r − 1) + 4(r − 1) = 0 ⇒ (r − 1)(r 2 + 4) = 0
reemplanzando tenemos:
−4A = 3
3 3 9
0−(2A)+4(2Ax +B )−4(Ax 2 +B x +C ) = 3x 2 ⇒ −4B + 8A = 0 ⇒ A = − , B = − ,C = −
4 2 8
−2A + 4B − 4C = 0
3 3 9
y p (x) = − x 2 − x −
4 2 8
130
6.5 Ecuaciones no homogéneas
3 3 9
y(x) = c 1 e x + c 2 cos(2x) + c 3 sin(2x) + − x 2 − x −
4 2 8
Como en ecuaciones diferenciales de segundo orden, consideraremos dos métodos para hallar una solu-
ción particular de la ecuación no homogénea: variación de parámetros y coeficientes indeterminados.
Variación de parámetros
Si y 1 (x), y 2 (x), . . . , y n (x) forman un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea
dn y d n−1 y d2y dy
an + a n−1 + . . . + a 2 + a1 + a0 y = 0
d xn d x n−1 d x2 dx
donde las funciones v 1 (x), v 2 (x), . . . , v n (x) son las soluciones del sistema de ecuaciones:
W j (x)
v 0j (x) =
W (x)
donde W (x) denota el wronskiano de las n soluciones y 1 (x), y 2 (x), . . . , y n (x) y W j (x) denota el determi-
nante de tamaño n × n obtenido del wronskiano W (x) sustituyendo la j-ésima columna por el vector
columna, de tamano n × 1:
0
0
.
.
.
g (x)
Finalmente tendremos que integrar, respecto de x, para hallar cada función v j (x):
W j (x)
Z
v j (x) = dx
W (x)
131
6.5 Ecuaciones no homogéneas
6.11
y 000 − 2y 00 − y 0 + 2y = e x
e x 4e 2x ¯
¯ −x ¯ ¯ ¯
¯ e ¯ 1 1 4 ¯
e x 4e 2x ¯ −3e 2x
¯ −x ¯
¯ e 1
Z
1 x
0
v 2 (x) = 2x
= 2x
= − ⇒ v 2 (x) = − dx = −
6e 6e 2 2 2
¯ ¯
¯ e −x
¯ ex 0 ¯
¯
¯ −e −x ex 0
¯ ¯
¯
ex ex
¯ −x ¯
¯ e 2 e −2x e −2x e −2x
¯ Z
v 30 (x) = = = − ⇒ v 3 (x) = − dx =
6e 2x 6e 2x 3 3 6
c) Solución particular
e 2x −x ³ x ´ x e −2x 2x e x x x 1
y p (x) =
·e + − ·e + ·e = − e +
12 2 6 12 2 6
III ) Solución general ecuación no homogénea
ex x x 1
y(x) = c 1 e −x + c 2 e x + c 3 e 2x + − e +
12 2 6
132
6.5 Ecuaciones no homogéneas
Coeficientes indeterminados
En esta sección aprenderemos un método alterno al de variación de parámetros, para hallar una solución
particular de una ecuación lineal no homogénea.
El método de los coeficientes indeterminados es útil cuando la función g (x), término que da la no ho-
mogeneidad de la ecuación es una combinación lineal finita de funciones de la forma:
e αx D −α (D − α)(e αx ) = D(e αx ) − αe αx = αe αx − αe αx = 0
6.12
y 00 + 4y = e 3x
r 3 − 3r 2 + 4r − 12 = 0 ⇒ (r − 3)(r 2 + 4) = 0 ⇒ r 1 = 3, r 2 = −2i , r 3 = 2i
Es decir, buscamos una solución particular, de la ecuación diferencial lineal de segundo orden no ho-
mogénea inicial, de la forma
y p (x) = Ae 3x
y 00 + 4y = e 3x
es
1 3x
y(x) = c 1 cos(2x) + c 2 sin(2x) + e
13
6.13
y 000 + 2y 00 − y 0 − 2y = e x
y h (x) = c 1 e −2x + c 2 e −x + c 3 e x
y(x) = c 1 e −2x + c 2 e −x + c 3 e x + c 4 xe x
| {z } | {z }
y h (x) y p (x)
134
6.5 Ecuaciones no homogéneas
y p0 (x) = A(x + 1)e x ; y p00 (x) = A(x + 2)e x , y p000 (x) = A(x + 3)e x
Por tanto,
³ ´ 1
A (x + 3) + 2(x + 2) − (x + 1) − 2x e x = e x ⇒ 6A = 1 ⇒ A =
6
1
y(x) = c 1 e −2x + c 2 e −x + c 3 e x + xe x
6
A continuación presentaremos una guía para utilizar el método de los coeficientes indeterminados en la
búsqueda de una solución particular de la ecuación lineal no homogénea de coeficientes constantes:
donde g es una función exponencial simple, e kx , una función senoidal simple, a cos(ωx) o bien a sin(ωx),
una función polinomial básica, ax n , o un producto de estas funciones.
ae kx Ae kx
ax n e kx P (x)e kx
X Sustituya, en la ecuación no homogénea, la función de prueba y p (x) junto con sus derivadas exi-
gidas por la ecuación; comparando términos halle los coeficientes de los términos de la solución
de prueba.
X Si la función g es una suma de funciones del tipo descrito en la tabla, divida la ecuación diferencial
no homogenea en ecuaciones diferenciales homogéneas, más simples, una por cada sumando de
g ; para cada ecuación diferencial no homogénea simple, halle una solución particular entonces la
solución particular de la ecuación no homogénea inicial será la suma de las soluciones particulares
construidas.
6.14
y 00 − 4y 0 + 4y = 3xe x + 2e 2x + sin(x)
y 00 − 4y 0 + 4y = 3xe x y 00 − 4y 0 + 4y = 2e 2x y 00 − 4y 0 + 4y = sin(x)
y(x) = c 1 e 2x + c 2 xe 2x
II ) Problema simple I
Solución particular. y p (x) = (A + B x)e x , resolviendo obtenemos
y p (x) = (6 + 3x)e x
3 4
y p (x) = sin x + cos x
25 25
136
6.5 Ecuaciones no homogéneas
3 4
y p (x) = (6 + 3x)e x + x 2 e 2x + sin x + cos x
25 25
Ejercicios ejercicios
137
7 Transformada de Laplace
“Es notable que una ciencia que comenzó con las consideraciones de juegos de azar había de llegar a ser el objeto
más importante del conocimiento humano. Las cuestiones más importantes de la vida constituyen en su mayor
parte, en realidad, solamente problemas de probabilidad.”. Pierre-Simon Laplace.
La transformada de Laplace recibe su nombre en honor del matemático francés Pierre-Simon Laplace,
que la presentó dentro de su teoría de la probabilidad en 1785 para estudiar las funciones de densidad
de probabilidad.
Pierre-Simon Laplace, como muchos matemáticos de su época, transitaron en investigaciones de la fí-
sica, la astronomnía y las mismas matemáticas; en varios de sus estudios sobre física dió solución a
ecuaciones diferenciales, estudio la función potencial como solución de una ecuación diferencial par-
cial que hoy se conoce como ecuación de Laplace, estudiando la atracción gravitatoria de un esferoide
sobre un objeto externo. En los primeros años del siglo XX, hubo un considerable volumen de investi-
gaciones sobre movimientos vibratorios y teoría de circuitos, como consecuencia del trabajo de James
Clerk Maxwell y de los descubrimientos en relatividad por Albert Einstein y los preludios a la mecánica
cuántica por Kirchhoff, Boltzmann, Born y Planck, es en este escenario en que la transformada de Lapla-
ce llegó aser una herramienta poderosa para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con
condiciones iniciales al transformar ciertos problemas diferenciales a otros algebraicos.
7.1 Introducción
El método de transformación de Laplace usualmente aplica en funciones dependientes del tiempo, por
tal razón en este capitulo emplearemos casi de manera única funciones cuya variable independiente es
t , que denotará el tiempo, y en consecuencia solo necesitaremos funciones definidas en [0, ∞).
Si f es unafunción definida en [0, ∞) entonces su transformada de Laplace se define mediante la siguien-
te integral impropia:
Z +∞
L[ f (t )](s) := e −st f (t )d t
0
Definición 7.1
Una función o señal f (t ), es causal si y solamente si es cero para valores de t < 0
138
7.1 Introducción
Una función importante para el modelamiento de problemas de señales causales es la función de Hea-
viside o función salto unitario, que se define a continuación.
Definición 7.2
La función de Heaviside o salto unitario está definida por
(
0 si t < 0
u(t ) :=
1 si t ≥ 0
Una propiedad relevante de la función escalón unitario u(t ) es que mediante multiplicación transforma
una función en una función causal, es decir si f : R −→ R, entonces u(t ) f (t ) es causal.
7.1
Definición 7.3
La función salto unitario en a, para a > 0 se denota y define por:
(
0 si t < a
u(t − a) :==
1 si t ≥ a
7.2
Un pulso rectangular, en tiempo continuo, de amplitud 1 y duración d es una señal definida por
(
1 si 0 ≤ t < d
p d (t ) :=
0 otro caso
p d (t ) = u(t ) − u(t − d )
Para efectos de integración bastará con considerar funciones continuas a trozos, que naturalmente son
integrables.
140
7.1 Introducción
Definición 7.4
Sea f : R −→ R una señal (función). f es continua a trozos si y solamente si para todo interva-
lo cerrado [a, b] f es continua en todo punto de [a, b], excepto en un número finito de puntos
x 1 , x 2 , . . . , x n ∈ [a, b], y si en estos puntos de discontinuidad existen y son finitos los límites unila-
terales por derecha e izquierda, es decir existen
lı́m f (x j − h) := f (x − +
j ); lı́m+ f (x j + h) := f (x j )
h→0+ h→0
Si alguno de los puntos x j es a o b, entonces solo se exige que existán los límites por derecha e
izquierda, en estos puntos, respectivamente.
7.3
Definición 7.5
Si f es una función con una discontinuidad en el punto x = c, tal que existen f (c − ) y f (c + ), enton-
ces el valor f (c + ) − f (c − ) se llama el salto de f en x = c, y se simboliza S( f , c).
en el ejemplo anterior la función f tiene, en el intervalo [−1, 4], dos saltos: S( f , 0) = 1 y S( f , 1) = −0.5
Nota El conjunto de las funciones continuas a trozos definidas en [0, ∞) con la suma y la multiplica-
ción por escalar, habituales, es un espacio vectorial real.
La transformada de Laplace contempla una integral impropia de primera clase, por lo menos un limite
de integración infinito, por tanto será necesario asegurar la convergencia de dicha integral en orden a
que la transformada de Laplace exista. Para este fin requerimos una condición de acotamiento sobre las
funciones a las cuales necesitemos determinar su transformada de Laplace.
141
7.1 Introducción
Definición 7.6
Una función causal es de orden exponencial en el intervalo [0, ∞) si y solamente si existen cons-
tantes C > 0, α ∈ R, tales que
| f (t )| ≤ C e αt , ∀t > 0
7.4
a) f (t ) = Au(t )
b) f (t ) = t m u(t )
c) f (t ) = e kt u(t )
d ) f (t ) = sin(ω0 t )u(t )
e) f (t ) = cos(ω0 t )u(t )
f ) f (t ) = t m e kt u(t )
g ) f (t ) = t m sin(ω0 t )u(t )
h) f (t ) = t m sin(ω0 t )u(t )
i ) f (t ) = t m cos(ω0 t )u(t )
j ) f (t ) = t m e kt sin(ω0 t )u(t )
k) f (t ) = t m e kt cos(ω0 t )u(t )
m ∈ N, k ∈ R+ , ω0 ∈ R
¯ t m e kt sin(ω t )u(t ) ¯ t m e kt tm
0
≤ = → 0 cuando t → ∞
¯ ¯
e 2kt e 2kt e kt
¯ ¯
Este límite significa que para todo ² > 0 existe M > 0 tal que
¯ t m e kt sin(ω t )u(t ) ¯
0
Si t > M entonces ¯ − 0 ¯<²
¯ ¯
e 2kt
es decir
¯ ¯
Si t > M entonces ¯t m e kt sin(ω0 t )u(t )¯ < ²e 2kt
¯ ¯
X tm ≤ Mm
142
7.2 Existencia y continuidad
X e kt ≤ e kM
en consecuencia para t ≤ M se tendrá |t m e kt sin(ω0 t )u(t )| ≤ M m e kM ≤ M m e kM e kt .
Seleccionando C ≥ Max{², M m e kM }, tendremos que
¯ ¯
¯ m kt
¯t e sin(ω0 t )u(t )¯ ≤ C e 2kt , ∀t > 0
¯
7.5
1
Supongamos, por ejemplo, que la función f (t ) = p es de orden exponencial, entonces existen constan-
t
tes C > 0 y α > 0 tales que
1 1
p ≤ C e αt , ∀t > 0, es decir p ≤ C , ∀t > 0
t t e αt
condición que resulta falsa porque
1
lı́m p = +∞
t →0+ t e αt
1
De manera similiar se prueba que la función f (t ) = no es de orden exponencial en (0, ∞).
t
Definición 7.7
Sea f : R −→ R una función. La Transformada de Laplace unilateral de f se define por:
Z ∞
L[ f (t )](s) := e −st f (t )d t
0
donde s es una variable real, y siempre y cuando esta integral impropia converja
Nota
X La integral en la definición se llama integral de Laplace, y es claro que luego de realizar
la integral obtendremos una expresión que solo dependerá de la variable s, una función
143
7.2 Existencia y continuidad
X Los límites infinitos en la integral, implican que la transformada existe siempre que esta
integral impropia converja, lo cual significa que:
Z ∞ Z b
e −st f (t )d t := lı́m e −st f (t )d t
0 b→∞ 0
Teorema 7.1
Si f es una función causal, continua a trozos y de orden exponencial entonces F (s) := L[ f (t )](s)
existe.
X Como f es continua a trozos en [0, ∞), entonces para todo b > 0 la función e −st f (t ) es integrable
en [0, b]
| f (t )| ≤ C e αt , ∀t > 0
entonces
¯Z ∞ ¯ Z ∞¯ ¯ Z ∞ Z b
f (t )e −st d t ¯ ≤ ¯ f (t )e −st ¯d t ≤ C e −(s−α)t d t = C lı́m e −(s−α)t d t
¯ ¯ ¯ ¯
¯
0 0 0 b→∞ 0
es decir,
¯Z ∞ ¯ ³ 1 e −(s−α)b ´ C
f (t )e −st d t ¯ ≤ C lı́m − = <∞
¯ ¯
b→∞ s − α s −α s −α
¯
0
Nota
Teorema 7.2
Si F (s) = L[ f (t )](s) para s > α entonces F es continua en (α, ∞)
lı́m F (s) = F (s 0 )
s→s 0
En efecto:
¯ ¯ ¯Z ∞³ ´ ¯ Z ∞¯ ¯
e −st − e −s0 t f (t )d t ¯ ≤ − e −s0 t ¯| f (t )|d t
¯ −st
¯F (s) − F (s 0 )¯ = ¯ ¯e
¯ ¯ ¯ ¯ ¯
0 0
como f es de orden exponencial, entonces existen constantes C > 0 y α tales que | f (t )| ≤ C e αt , ∀t < 0,
luego
¯ ¯ Z ∞¯ ¯
− e −s0 t ¯e αt d t
¯ −st
¯F (s) − F (s 0 )¯ ≤ C ¯e
¯ ¯ ¯
0
Si s > s 0 , entonces
¯ ¯ Z ∞³ ´ Z b³ ´
αt
¯F (s) − F (s 0 )¯ ≤ C e −s 0 t
−e −st
e d t = C lı́m e −s0 t − e −st e αt d t
¯ ¯
0 b→∞ 0
es decir,
por tanto
¯ ¯ ³ 1 1 ´
lı́m ¯F (s) − F (s 0 )¯ ≤ lı́m C − =0
¯ ¯
s→s 0 s→s 0 s0 − α s − α
lı́m F (s) = F (s 0 )
s→s 0
f (t ) ←→ F (s)
La demostración es directa
Z ∞ ³ ´
L[( f + g )(t )](s) = e −st ( f + g )(t ) d t
Z0 ∞ ³ ´
= e −st f (t ) + g (t ) d t
Z0 ∞ ³ ´
= e −st f (t ) + e −st g (t ) d t
Z0 ∞ Z ∞
= e −st f (t )d t + e −st g (t )d t
0 0
= L[ f (t )](s) + L[g (t )](s)
En simbolos:
Linealidad
Nota En el caso en que f sea una curva compleja, es decir f (t ) := f 1 (t ) + i f 2 (t ), donde i es la unidad
imaginaria, entonces
Z ∞ ³ ´
L[(k f )(t )](s) = e −st (k f )(t ) d t
Z0 ∞ ´
= e −st k f (t ) d t
0
Z ∞
=k e −st f (t )d t
0
= k L[ f (t )](s)
En simbolos:
Homogeneidad
El siguiente teorema establece la manerade hacer una traslación o corrimiento en el dominio s, también
llamado dominio de la frecuencia, desde el dominio del tiempo.
L[e s0 t f (t )](s) = F (s − s 0 )
Como f es continua a trozos entonces e s0 t f (t ) es continua a trozos, y dado que f es de orden exponencial
entonces existen constantes C > 0 y α tales que
| f (t )| ≤ C e αt , ∀t > 0
luego
¯ ¯
¯ s0 t
¯e f (t )¯ ≤ C e (s0 +α)t , ∀t > 0
¯
En simbolos:
147
7.3 Propiedades básicas
Corrimiento en frecuencia
Si f (t ) ←→ F (s) entonces e s0 t f (t ) ←→ F (s − s 0 )
7.6
1
L[u(t )](s) =
s
7.7
1
L[e s0 t u(t )](s) = , ∀ s > s0
s − s0
Básicamente, dado que las señales de interés son causales, lo que hemos establecido es que la
1
transformada de Laplace de una señal exponencial causal f (t ) = e s0 t es F (s) = , para todo
s − s0
s > s0 .
7.8
1
L[t u(t )](s) = ,s > 0
s2
Z ∞
L[t u(t )](s) = e −st t d t definición
0
³ t e −st e −st ¯b ´
= lı́m − − 2 ¯ Integración por partes
¯
b→∞ s s 0
³ be −sb e −sb ´ ³ 1 ´
= lı́m − − 2 − − 2 evaluación
b→∞ s s s
1
= 2 cálculo del límite
s
148
7.3 Propiedades básicas
7.9
n!
L[t n u(t )](s) = ,s > 0
s n+1
Z ∞
L[t n u(t )](s) = e −st t n d t definición
0
Z ∞
= e −st t n d t integración por parte
0
³ t n e −st ¯b ´ n ∞ Z
= lı́m − ¯ + e −st t n−1 d t evaluación
¯
b→∞ s 0 s 0
³ b n e −sb ´ n Z ∞
= lı́m − + e −st t n−1 d t evaluación
b→∞ s s 0
n ∞ −st n−1
Z
= e t dt cálculo de límite
s 0
n
L[t n ](s) = L[t n−1 ](s) Fórmula recursiva
s
1 11 1
en esta fórmula recursiva, si tomamos n = 1 obtenemos L[t ](s) = L[1](s) = = 2.
s ss s
Y aplicando esta fórmula recursiva obtenemos:
n n n −1 n n −1 1 n! 1 n!
L[t n ](s) = L[t n−1 ](s) = L[t n−2 ](s) = . . . = . . . L[1](s) = n = n+1
s s s |s s{z s} s s s
n veces
7.10
n!
L[e at t n ](s) = , ∀s > a
(s − a)n+1
e i ω0 t = cos(ω0 t ) + i sin(ω0 t )
por tanto
entonces
1
= L[cos(ω0 t )](s) + i L[sin(ω0 t )](s)
s − ω0 i
149
7.3 Propiedades básicas
Como
1 1 s + ω0 i s + ω0 i
= =
s − ω0 i s − ω0 i s + ω0 i s 2 + ω20
entonces
s ω0
+i = L[cos(ω0 t )](s) + i L[sin(ω0 t )](s)
s 2 + ω20 s + ω20
2
s ω0
L[cos(ω0 t )](s) = ; L[sin(ω0 t )](s) =
s 2 + ω20 s + ω20
2
7.11
Para estas señales causales este desplazamiento se expresa mediante la transformación f (t − 2)u(t − 2).
En general si tenemos una señal f y la desplazamos t 0 unidades a la derecha (t 0 > 0), obtendremos la
señal f (t − t 0 )u(t − t 0 ), señal a la que podemos determinar su transformada de Laplace.
Z ∞
L[ f (t − t 0 )u(t − t 0 )](s) = e −st f (t − t 0 )u(t − t 0 )d t Definición
0
Z ∞
= e −st f (t − t 0 )d t Definición de u(t − t 0 )
t
Z 0∞
= e −s(x+t0 ) f (x)d x Cambio de variable x = t − t 0
0
Z ∞
= e −st0 e −sx f (x)d x Propiedades de la integral
0
= e −st0 F (s) Definición de transformada de f
En simbolos
Corrimiento en el tiempo
7.12
e at − e −at
X Recordemos que sinh(at ) :=
2
1
X Como e at ←→ , entonces
s−a
1³ 1 1 ´ a
L[sinh(at )](s) = − = 2
2 s−a s+a s − a2
Luego
ae −st0
sinh(a(t − t 0 ))u(t − t 0 ) ←→
s2 − a2
2e −3s
X L[sinh(2(t − 3))u(t − 3)](s) = , ∀s > 2
s2 − 4
Z ∞
L[ f (at )](s) = e −st f (at )d t definición de Transformada de Laplace
0
∞ dτ
Z
a
= e −s τ f (τ) cambio de variable τ = at
0 a
1 ∞ −( s )τ
Z
= e a f (τ)d τ propiedades integral
a 0
1 ³s´
= F definición de Transformadade Laplace
a a
7.13
1 1 1 b
Como sin(t ) ←→ entonces sin(bt ) ←→ 2
= 2
s2 + 1 b s
³ ´ s + b2
+1
b
Dada una función f , continuaa trozos en [0, ∞) y de orden exponencial entonces existe su transformada
de Laplace F (s); ahora bien dada F (s), en el dominio s entonces lafunción f tal que L[ f (t )](s) = F (s) se
llama transformada inversa de Laplace de F (s) y se simboliza mediante L−1 [F (s)](t ) = f (t ).
Tenemos dos problemas a resolver:
El siguiente resultado, que establece que toda función real continua definida en un intervalo cerrado
y acotado aproximarse tanto como se quiera por un polinomio real, es conocido como el Teorema de
apoximación de Weierstrass y su demostración puede encontrarse en cualquier libro de análisis real.
X Como f es continua en [a, b], entonces f alcanza un valor máximo en [a, b], sea M := max{| f (x)| :
x ∈ [a, b]}.
Rb Rb
X Como a t n f (t )d t = 0, para todo n ≥ 0, entonces a p(t ) f (t )d t = 0 para todo polinomio p
Entonces
Z b Z b Z b
f 2 (t )d t = ( f (t ) − p(t )) f (t )d t + f (t )p(t )d t
a a a
| {z }
=0
luego
Z b Z b
2
f (t )d t = ( f (t ) − p(t )) f (t )d t
a a
Z b
≤ | f (t ) − p(t )|| f (t )|d t
a
Z b
≤ ²Md t
a
= ²M (b − a)
153
7.4 Transformada inversa de Laplace
por tanto bastará demostrar que L[h(t )](s) = 0 implica que h = 0, siendo h una función continua y de
orden exponencial (con exponente α).
Partimos de H (s) = L[h(t )](s) = 0, para s > α, es decir
Z ∞
e −st h(t )d t = 0, para s > α
0
t = − ln x, d x = −xd t t = 0 ⇒ x = 1, t → ∞ ⇒ x → 0
Entonces
Z ∞
0= e −st h(t )d t hipótesis
0
Z ∞
= e −bt e −nt e −t h(t )d t s = b +n +1
0
0 Z
dx
=− x b x n xh(− ln x)
1 x
Z 1
= x b x n h(− ln x)d x
0
Z 1
= x n w(x)d x con w(x) := x b h(− ln x)
0
La función w(x) es continua, entonces por el lema se tiene que w = 0 y en consecuencia h = 0. Veamos
que w(x) es continua.
La función ln(x) es continua en (0, 1] y h continua entonces h(− ln x) es continua, y claramente x b es
continua en [0, 1], entonces w(x) = x b h(− ln x)) es continua en (0, 1]. La función w es continua en x = 0,
en efecto:
Si aceptamos que dos funciones continuas a trozos en [0, ∞) son iguales si y solamente si los puntos
donde difieren son puntos de discontiuidad, que constituyen un conjunto de medida de longitud igual
a cero, entonces la inyectividad de la transformada de Laplace se puede extender a funciones continuas
a trozos.
Dada la inyectividad de la transformada de Laplace, entonces es posible hablar de su inversa.
Definición 7.8
Si F (s) = L[ f (t )] entonces la transformada inversa de Laplace de F (s) se define por
L−1 [F (s)] := f (t )
7.14
10 2
F (s) = +
(s − 3)2 (s − 3)3
10
h 2 i
f (t ) = L−1 + aplicación inversa
(s − 3)2 (s − 3)3
h 1 i h 1 i
= 10L−1 + 2 L−1
linealidad y homogeneidad
(s − 3)2 (s − 3)3
h 1! 2 −1 h 2!
= 10L−1 + L ] algebra
(s − 3)1+1 2! (s − 3)2+1
= 10t e 3t + t 2 e 3t linea 14 tabla de transformadas
155
7.5 Cálculo inversa transformada de Laplace
1
1 1 ←→ s
1
2 e at , a ∈ R ←→ s−a
n!
3 t n , n ∈ N ←→ s n+1
ω
4 sin(ωt ), ω ∈ R ←→ s 2 +ω2
s
5 cos(ωt ), ω ∈ R ←→ s 2 +ω2
ω
6 sinh(ωt ), ω ∈ R ←→ s 2 −ω2
s
7 cos(ωt ), ω ∈ R ←→ s 2 −ω2
ω
8 e at sin(ωt ), ω ∈ R ←→ (s−a)2 +ω2
s−a
9 e at cos(ωt ), ω ∈ R ←→ (s−a)2 +ω2
ω
10 e at sinh(ωt ), ω ∈ R ←→ (s−a)2 −ω2
s−a
11 e at cosh(ωt ), ω ∈ R ←→ (s−a)2 −ω2
2ωs
12 t sin(ωt ), ω ∈ R ←→ ³ ´2
s 2 +ω2
2
−ω2
13 t cos(ωt ), ω ∈ R ←→ ³ s ´2
s 2 +ω2
n!
14 t n e at , n ∈ N, a ∈ R ←→ (s−a)n+1
7.15
5s + 6
F (s) =
s 2 + 4s + 13
5s + 6 5s + 6 5(s + 2) − 4 5(s + 2) 4
= = = −
s 2 + 4s + 13 (s + 2) + 9 (s + 2) + 9 (s + 2) + 9 (s + 2)2 + 9
2 2 2
h 5(s + 2) 4 i
f (t ) = L−1 − aplicación inversa
(s + 2)2 + 9 (s + 2)2 + 9
h (s + 2) i h 1 i
= 5L−1 − 4 L −1
linealidad y homogeneidad
(s + 2)2 + 9 (s + 2)2 + 9
h (s + 2) i 4 h 3 i
= 5L−1 − L −1
algebra
(s + 2)2 + 32 3 (s + 2)2 + 32
4
= 5e −2t cos(3t ) − e −2t sin(3t ) lineas 8 y 9 tabla de transformadas
3
7.16
e −5s (s + 1)
F (s) =
(s + 1)2 + 16
El término e −5s en F (s) implica un corrimiento en el dominio del tiempo. Observemos que
h s +1 i
L−1 = e −t cos(4t )
(s + 1)2 + 16
h e −5s (s + 1) i
f (t ) = L−1 = e −(t −5) cos(4(t − 5))u(t − 5)
(s + 1)2 + 16
Z ∞
L[ f 0 (t )](s) = e −st f 0 (t )d t definición de Tranasformada de Laplace
0
³ ´ Z ∞
−sb
= lı́m e f (b) − f (0) − −se −st d t integración por partes
b→∞ 0
= − f (0) + sF (s) evaluación del límite
| f (t )| ≤ C e αt , ∀t > 0
entonces
lı́m ±C e −(s−α)b = 0
b→∞
y en consecuencia
7.17
d x + 3x = 0
dt
x(0) = −2
Es claro que la ecuación diferencial de este problema de valor inicial puede resolverse por separación
de variables, el objetivo aquí es mostrar como se aplica la transformada de Laplace en la solución de un
problema de valor inicial.
158
7.6 Solución de problemas de valor inicial
b) L[x 0 (t ) + 3x(t )](s) = L[x 0 (t )](s) + 3L[x(t )](s) = s X (s) − x(0) + 3X (s), y como L[0](s) = 0, entonces
2
s X (s) + 2 + 3X (s) = 0 ⇒ (s + 3)X (s) = −2 ⇒ X (s) = −
s +3
1 1
Sabemos que L[e at ](s) = , entonces L[e −3t ](s) = , en consecuencia la función x(t ) cuya
s−a s +3
2
transformada de Laplace X (s) satisface X (s) = − es:
s +3
La demostración es similar a la presentada para el teorema de la primera derivada, por tanto la omitire-
mos.
En simbolos este teorema se establece de la siguiente manera:
7.18
2s
(2s 2 − s)Y (s) = +4
s2 + 9
e) Despejar Y (s):
2s 4 2 4
Y (s) = 2
+ = 2
+
s(s − 2)(s + 9) s(s − 2) (s − 2)(s + 9) s(s − 2)
f ) Fracciones simples:
2 1 2 s +2 2 2
Y (s) = − 2
+ −
13 s − 2 13 s + 9 s − 2 s
2 1 2 s 4 3 2 2
Y (s) = − 2
− 2
+ −
13 s − 2 13 s + 9 39 s + 9 s − 2 s
Rt
Sea g (t ) := 0 f (τ)d τ entonces g 0 (t ) = f (t ) y g (0) = 0. Si denotamos con G(s) la transformada de Laplace
de g (t ) entonces del teorema de la derivada se tiene:
Como
f (t ) ←→ F (s)
F (s)
F (s) = sG(s) =⇒ G(s) =
s
160
7.7 Propiedades adicionales
es decir
Z t
F (s)
f (τ)d τ ←→
0 s
7.19
s +1
Hallar la inversa de la función F (s) =
s 2 (s − 3)
Observemos que
s +1 s 1 1 1
= + = + 2
s 2 (s − 3) s 2 (s − 3) s 2 (s − 3) s(s − 3) s (s − 3)
entonces
³ s +1 ´ ³ 1 ´ ³ 1 ´
L−1 = L−1
+ L −1
s 2 (s − 3) s(s − 3) s 2 (s − 3)
Como
³ 1 ´
L−1 = e 3t
s −3
por tanto
1
1 ´ t e 3τ ¯¯t e 3t 1
³ ³ ´ Z
(s−3)
L−1
= L−1 = e 3τ d τ = ¯ = −
s(s − 3) s 0 3 0 3 3
Además
1
³ 1 ´ ³
−1 s(s−3)
´
L−1 = L
s 2 (s − 3) s
entonces
Z t ³ 3τ
³ 1 ´ e 1´ e 3t 1 t
L−1 = − dτ = − −
s 2 (s − 3) 0 3 3 9 9 3
En conclusión
³ s + 1 ´ e 3t 1 e 3t 1 t 4 t 4
L−1 = − + − − = e 3t − −
s 2 (s − 3) 3 3 9 9 3 9 3 9
161
7.7 Propiedades adicionales
7.20
Hallar la señal de entrada y(t ), solución del problema de valor inicial (respuesta de un sistema no
amortiguado a una onda cuadrada simple):
00
y + 9y = g (t )
y(0) = 0
y 0 (0) = 0
donde
(
2 si t < 3
g (t ) =
0 si t ≥ 3
g (t ) = 2u(t ) − 2u(t − 3)
entonces
1 − e −3s 2 2e −3s
(s 2 + 9)Y (s) = 2 ⇒ Y (s) = 2 − 2
s (s + 9)s (s + 9)s
³ 2e −3s ´ ³ 2e2 −3s ´ 2 Z t 0 si t ≤ 3
−1 s +9
L−1 = L = sin(3τ − 9)u(τ − 3)d τ = 2 t
s(s 2 + 9) s 3 0 sin(3τ − 9)d τ si t > 3
R
3 3
entonces
³ 2e −3s ´ 2 ³ ´
L−1 = 1 − cos(3(t − 3)) u(t − 3)
s(s 2 + 9) 9
162
7.7 Propiedades adicionales
La idea es dividir el intervalo infinito [0, ∞) mediante una partición de intervalos consecutivos de longi-
tud p
entonces
Z ∞ Z p Z 2p Z 3p
−st −st −st
e f (t )d t = e f (t )d t + e f (t )d t + e −st f (t )d t + . . .
0 0 p 2p
obtenemos
Z (k+1)p Z p Z p
e −st f (t )d t = e −s(t +kp) f (t + kp)d t = e −skp e −st f (t )d t
kp 0 0
entonces
Z p Z p Z p Z p
L[ f (t )](s) = e −st f (t )d t + e −sp e −st f (t )d t + e −2sp e −st f (t )d t + e −3sp e −st f (t )d t + . . .
0 0 0 0
Rp ³ ´k
factorizando 0 e −st f (t ) y expresando e −skp = e −sp obtenemos
Z p ³ ´
L[ f (t )](s) = e −st f (t )d t 1 + (e −sp ) + (e −sp )2 + (e −sp )3 + . . .
0
es decir
Z p ∞
³X ´
L[ f (t )](s) = e −st f (t )d t (e −sp )k
0 k=0
163
7.7 Propiedades adicionales
Para s > 0, y como p > 0, entonces e −sp < 1, entonces la serie geomnétrica
∞
(e −sp )k
X
k=0
converge al valor
1
1 − e −sp
En conclusión
Rp
0 e −st f (t )d t
L[ f (t )](s) =
1 − e −sp
7.21
p
(
A si 0 ≤ t < 2
x(t ) := p
−A si 2 ≤t <p
Calculamos
Z p Z p
2
Z p ³ e − sp2 − 1 ´ ³ e −sp − e − sp2 ´
−st −st −st
e x(t )d t = e Ad t + e (−A)d t = A +A
0 0
p
2
−s s
es decir,
Z p A ³ − sp sp
´ A ³ sp ´2
e −st x(t )d t = −e 2 + 1 + e −sp − e − 2 = e− 2 − 1
0 s s
Entonces
³ sp
´2
A
s e− 2 − 1 A 1 − e− 2
sp
L[x(t )](s) = = sp
1 − e −sp s 1 + e− 2
164
7.8 Función delta de Dirac
entonces
A sp
L[x(t )](s) = tanh( )
s 4
7.22
Calculamos
Entonces
1 p e −sp
L[x(t )](s) = −
s 2 s 1 − e −sp
masa por unidad de longitud de la barra en el punto de posición x, y que satisface que la masa total de
Rb
la vara en una sección de la misma, desde los puntos a y b es a ρ(x)d x.
Ahora bien, si la masa no está distribuida en forma contínua sino que se encuentra concentrada en un
conjunto finito de puntos, entonces el argumento anterior no aplica por cuanto que la integral daría un
valor cero.
Reflexiones más profundas y necesidades practicas llevaron a los matemáticos a la ampliación del con-
cepto de “función”, más acordes a la práctica de la ciencia y la técnica.
En principio se pueden considerar tres maneras de conceptualizar una función:
X Puntual: Simplemente el valor que ésta toma para un punto particular de su dominio: f (x). Enfo-
que ampliamente utilizado en los cursos actuales de cálculo.
X Acción: Como esta función afecta a otras funciones o es afectada por otras funciones; en este con-
texto la acción corresponde a un funcional.
Definición 7.9
Sea V un espacio vectorial sobre los números reales, R. Una aplicación
φ : V −→ R
se llama un funcional.
7.23
φ : P n −→ R
φ : C [a, b] −→ R
φ : C [a, b] −→ R
Rb
definido por φ(g (x)) := a g (x)d x
166
7.9 Convolución
d ) Sea p(x) una función continua en el intervalo cerrado [a, b], es decir p ∈ C [a, b].
φ : C [a, b] −→ R
Rb
definido por φ(g (x)) := a g (x)p(x)d x
φ : Mm×m (R) −→ R
Definición 7.10
Sea V un espacio vectorial real. Un funcional
φ : V −→ R
X φ(c f ) = cφ( f ), ∀c ∈ R, ∀ f ∈ V
X φ( f + g ) = φ( f ) + φ(g ), ∀ f , g V
7.24
En el ejemplo anterior, las aplicaciones φ definidas en los numerales a), c) y d ) son funcionales
lineales.
Definición 7.11
Sea g : [a, b] ←→ R una función continua. Se define el funcional delta de Dirac, δx0 , concentrado
en x 0 por
(
Z b g (x 0 ) si x 0 ∈ [a, b]
δx0 [g ] := δx0 g (x)d x =
a 0 si x 0 ∉ [a, b]
7.9 Convolución
El principal uso de la convolución en ingeniería se encuentra en la descripción de la señal de salida en un
sistema lineal, invariante en el tiempo; el comportamiento entrada-salida de un sistema lineal invariante
en el tiempo se puede caracterizar a través de su respuesta al impulso, en este contexto la salida de un
sistema lineal invariante en el tiempo para cualquier señal de entrada se puede expresar a través de la
convolución de la señal que entra con la respuesta al impulso del sistema.
167
7.9 Convolución
Con más precisión, pero sin rigor, si a un sistema lineal invariante en el tiempo, con respuesta h(t ) al
impulso, se le aplica una señal de entrada x(t ) entonces la señal de salida es.
Z ∞
y(t ) = x(τ)h(t − τ)d τ =: x(t ) ∗ h(t )
−∞
Definición 7.12
Sean f y g funciones reales. Se define la convolución de f y g como la función ( f ∗ g ) y definida
por
Z ∞
( f ∗ g )(t ) := f (τ)g (t − τ)d τ
−∞
Nota
X Si f y g son funciones definidas solamente para [0, ∞) (es decir f y g son señales causa-
les), entonces la integral anterior se simplifica a:
Z t
( f ∗ g )(t ) := f (τ)g (t − τ)d τ
0
Algunas propiedades de esta nueva operación entre funciones, convolución, será establecida en los si-
guientes teoremas.
( f ∗ g )(t ) = (g ∗ f )(t )
[( f ∗ g ) ∗ h](t ) = [ f ∗ (g ∗ f )](t )
³Z ∞ ´
[( f ∗ g ) ∗ h](t ) = f (τ1 )g (t − τ1 )d τ1 ∗ h(t ) definición
Z −∞
∞ ³Z ∞ ´
= f (τ1 )g (τ2 − τ1 )d τ1 h(t − τ2 )d τ2 definición
Z−∞
∞Z ∞
−∞
( f ∗ δ)(t ) = f (t )
Z ∞
( f ∗ δ)(t ) = f (τ)δ(t − τ)d τ definición
−∞
= f (t ) definición de δ
f (t ) ∗ (g (t ) + h(t )) = f (t ) ∗ g (t ) + f (t ) ∗ h(t )
169
7.9 Convolución
7.25
a) f (t ) = e at , g (t ) = e bt , t ≥ 0
b) f (t ) = sin(at ), g (t ) = sin(bt ), t ≥ 0
a)
Z t
at bt
e ∗e = e aτ e b(t −τ) d τ definición
0
Z t
bt
=e e (a−b)τ d τ
0
(
bt
te si a = b
= e at −e bt
a−b si a 6= b
b)
Z t
sin (at ) ∗ sin (bt ) = sin (aτ) sin b(t − τ)d τ definición
0
a sin(bt ) − b sin(at )
si a 6= b
a2 − b2
=
sin(at ) t cos(at )
− si a = b
2a 2
L[ f (t ) ∗ g (t )] = F (s)G(s)
Z ∞ ³Z t ´
L[ f (t ) ∗ g (t )] = f (τ)g (t − τ)d τ e −st d t Definición
Z0 ∞ Z 0
∞
= f (τ)g (t − τ)e −st d t d τ Cambio orden de integración
0 t
Z ∞Z ∞
= f (τ)g (u)e −s(u+τ) d ud τ Sustición u = t − τ
0 0
Z ∞Z ∞
= f (τ)g (u)e −su e −sτ d ud τ
0 0
³Z ∞ ´³Z ∞ ´
= f (τ)e −sτ d τ g (u)e −su d u
0 0
= F (s)G(s) Definición Transformada de Laplace
170
7.9 Convolución
L−1 [F (s)G(s)] = f (t ) ∗ g (t )
7.26
Utilice el Teorema de Convolución para hallar la transformada inversa de Laplace de las siguientes
funciones F (s).
1
a) F (s) = s 2 −s−6
1
b) F (s) = s(s 2 +4)
1
c) F (s) = (s 2 +4)(s+3)
a)
1 1 1
= Factorización
s2 − s − 6 s −3 s +2
h 1 i
L−1 = e 3t ∗ e −2t Teorema de convolución
s2 − s − 6
e 3t − e −2t
= Convolución
5
b)
1
1 1
= Factorización
s(s 2 + 4)
s s2 + 4
h 1 i 1
L−1 2
= 1 ∗ sin(2t ) Teorema de convolución
s(s + 4) 2
Z t
1
= sin(2τ)d τ Convolución
0 2
1 − cos(2t )
= integración
4
c)
1 1 1
= Factorización
(s 2 + 4)(s + 3) s2 + 4 s +3
h 1 i 1
L−1 = sin(2t ) ∗ e −3t Teorema de convolución
(s 2 + 4)(s + 3) 2
Z t
1
= sin(2τ)e −3(t −τ) d τ Convolución
0 2
e −3t t
Z
= sin(2τ)e 3τ d τ
2 0
3 sin(2t ) − 2 cos(2t ) + 2e −3t
= integración
26
171
7.9 Convolución
7.27
7.28
Demuestre que
1 1
p ∗ p =π
t t
Ejercicios
Ejercicio. Utilice la transformada unilateral de Laplace para hallar la solución del problema de
valor inicial
d2y dy d2y dy
1. d x2
− 5 d x + 6y = 0; y(0) = 1, y 0 (0) = 2 11. + 6 d x + 8y = h(x); y(0) = 1, y 0 (0) = −1
d x2
(
d2y dy 3 si 0 < x < 2π
2. − 3 d x + 2y = h(x); y(0) = 0, y 0 (0) = 0
d x2 Donde h(x) =
( 0 si x > 2π
2 si 0 < x < 4
Donde h(x) = d2y dy
0 si x > 4 12. d x2
+ d x − 12y = 0; y(0) = 4, y 0 (0) = −1
d2y d2y
3.
dy
+ 5 d x + 6y = h(x); y(0) = 0, y 0 (0) = 0 13. + 4y = h(x); y(0) = 2, y 0 (0) = 0
d x2
d x2
(
−4x + 8π si 0 < x < 2π
(
6 si 0 < x < 2 Donde h(x) =
Donde h(x) =
0 si x > 2 0 si x > 2π
d2y
4.
d2y dy
+ 4 d x + 5y = h(x); y(0) = 0, y 0 (0) = 1 14. + y = h(x); y(0) = 2, y 0 (0) = 3
d x2
d x2 (
(
1 si 0 < x < π2 x si 0 < x < π
Donde h(x) = Donde h(x) =
0 si x > π2 π si x > π
d2y dy
d2y 0 15. d x2
+ d x + y = u(t − π) − u(t − 2π); y(0) = 1,
5. d x2
+ 4y = 8; y(0) = 0, y (0) = 6 0
y (0) = 0
d2y dy
6. + 2 d x + 5y = 0; y(0) = 2, y 0 (0) = 4 d2y
d x2 16. + y = h(x); y(0) = 1, y 0 (0) = 0
d x2
d2y d y
(
7. − −2y
d x2 d x
= 18e −x sin 3x; y(0) = 0, y 0 (0) = 3 sin x si 0 ≤ x < π
Donde h(x) =
cos x si x ≥ π
d2y dy
8. d x2
+ 2 d x + y = xe −2x ; y(0) = 1, y 0 (0) = 0
d2y dy
17. + 2 d x + y = h(x); y(0) = 1, y 0 (0) = 0
d x2
d2y dy −3x 0
9. d x2
+ 7 dx + 10y = 4xe ; y(0) = 0, y (0) = −1
sin 2x si 0 ≤ x < π2
(
“Pasarán millones de años hasta que lleguemos a alguna comprensión, y aún entonces no será completo, porque
nos enfrentamos al infinito”. Paul Erdos.
8.1
Consideremos
Definición 8.1
Dada una sucesión (a n ) de números reales, consideraremos una nueva sucesión (S n ), denominada
sucesión de sumas parciales de (a n ), y definida por:
S1 = a1
S2 = a1 + a2 = S 1 + a2
S3 = a1 + a2 + a3 = S 2 + a3
.. ..
. .
S n =a 1 + a 2 + . . . + a n = S n−1 + a n
es decir
(
a1 si n = 1
S n = Pn
k=1
ak si n ≥ 2
Definición 8.2
Sea (a n ) una sucesión de números reales. Si existe un número real S tal que
lı́m S n = S
n→∞
entonces la sucesión (a n ) se dice sumable, con suma S. Si no existe tal número S o si este limite es
174
8.1 Conceptos fundamentales
Definición 8.3
Si (a n ) es una sucesión de números reales, la notación formal
∞
X
ak
k=1
La serie infinita ∞
P
a es convergente si y solamente si la sucesión (a k ) es sumable; es decir, si la
k=1 k
sucesión de sumas parciales (S n ) converge a un número real S, diremos que la serie infinita ∞
P
a
k=1 k
converge a S, y en caso de que la sucesión de sumas parciales (S n ) diverge entonces diremos que la serie
infinita ∞
P
a diverge.
k=1 k
De la relación:
S n = S n−1 + a n
deducimos lo siguiente:
lı́m a n = 0
n→∞
X En conclusión:
∞
X
Si la serie infinita a n converge entonces lı́m a n = 0
n→∞
n=1
8.2
P∞ n n
a) La serie infinita n=1 n+1 diverge porque lı́mn→∞ n+1 = 1.
1 n
diverge porque lı́mn→∞ (1 + n1 )n = e.
P∞
b) La serie infinita n=1 (1 + n )
P∞ 1
c) La condición necesaria de convergencia aplicada a la serie infinita n=1 n no nos permite
concluir la convergencia de esta, asi como tampoco su divergencia.
El siguiente teorema establece que el conjunto de series infinitas convergentes constituye un espacio
vectorial real.
8.3
b) Si ∞
P P∞ P∞
n=1 a n es una serie convergente y n=1 b n esPuna serie divergente, y n=1 c n es la serie
adición, es decir c n = a n + b n , ∀n ≥ 1, entonces ∞n=1 c n es una serie divergente porque en
caso contrario tendríamos que ∞
P P∞
b
n=1 n = n=1 n a n ) que es contradictorio.
(c −
Definición 8.4
Una sucesión es una progresión aritmética si la diferencia de cualquier término y el inmediata-
mente anterior es la misma a lo largo de toda la sucesión. Más exactamente, si a 1 es el primer
término de la sucesión y d es la diferencia común de la progresión aritmética, entonces los térmi-
nos de la progresión aritmética son:
a 1 , a 2 = a 1 + d , a 3 = a 2 + d = a 1 + 2d , a 4 = a 3 + d = a 1 + 3d . . .
176
8.2 Progresiones aritméticas y geométricas
a n = a 1 + (n − 1)d
Es claro que:
n
X n(a 1 + a n )
lı́m a k = lı́m =∞
n→∞
k=1
n→∞ 2
Definición 8.5
Una sucesión (a n ) es una progresión geométrica si la razón de cualquier término y el inmedia-
tamente anterior es la misma a lo largo de toda la sucesión. Más exactamente, si a 1 es el primer
término de la sucesión y r es la razón común de la progresión geométrica, entonces los términos
de la progresión geométrica son:
a 1 , a 2 = a 1 r, a 3 = a 2 r = a 1 r 2 , a 4 = a 3 r = a 1 r 3 , . . .
a n = a 1 r n−1
o bien
n
r k−1
X
S n = a1
k=1
a1 a1 r n
Sn = −
1−r 1−r
tenemos que la sucesión de sumas parciales (S n ) converge siempre que |r | < 1 y su valor de convergencia
a1
es es decir:
1−r
∞ a
ar k Converge a
X
La serie infinita geométrica de razón r : si y solamente si − 1 < r < 1
k=0 1−r
8.4
La serie infinita
X∞ 2n + 3n
n=0 6n
converge, porque
X∞ 2n + 3n X∞ 2n X∞ 3n X∞ ³ 2 ´n X∞ ³ 3 ´n 1 1 7
n
= n
+ n
= + = 1
+ 1
=
n=0 6 n=0 6 n=0 6 n=0 6 n=0 6 1− 3 1− 2 2
1
son geométricas, de razones 3 y 21 , respectivamente.
Definición 8.6
La serie infinita ∞
P
n=1 a n es una serie telescópica si y solamente si el termino n-ésimo a n se puede
expresar en la forma:
por tanto
∞
X
La serie telescópica (b n − b n+1 ) converge si y solo si la sucesión (b n ) converge
n=1
en este caso
X∞
(b n − b n+1 ) = b 1 − lı́m b n
n→∞
n=1
8.5
a) La serie infinita
∞
X 1
n=1 n2 + n
es telescópica porque
1 1 1 1
a n := = = −
n2 + n n(n + 1) n n + 1
ahora bien, como la sucesión ( n1 ) converge, a 0, entonces la serie infinita es convergente,
además
∞
X 1 1 1
= − lı́m =1
n=1 n2 + n 1 n→∞ n +1
b) La serie infinita
³ ´
1 k
∞
X ln (1 + k ) (1 + k)
³ ´
k=2 (ln k k ) ln(k + 1)k+1
es telescópica, porque
³ ´
ln (1 + k1 )k (1 + k) ln(1 + k1 )k + ln(1 + k)
´=
(k ln k)((k + 1) ln(k + 1))
³
(ln k k ) ln(k + 1)k+1
ln( k+1 k
k ) + ln(1 + k)
=
(k ln k)((k + 1) ln(k + 1))
k ln(k + 1) − k ln k + ln(1 + k)
=
(k ln k)((k + 1) ln(k + 1))
(k + 1) ln(k + 1) − k ln k
=
(k ln k)((k + 1) ln(k + 1))
(k + 1) ln(k + 1) k ln k
= −
(k ln k)((k + 1) ln(k + 1)) (k ln k)((k + 1) ln(k + 1))
1 1
= −
k ln k (k + 1) ln(k + 1)
179
8.4 Serie armónica
por tanto por el criterio de convergencia para series telescópicas, concluimos que la serie
³ ´
∞
X ln (1 + k1 )k (1 + k)
³ ´
k=2 (ln k k ) ln(k + 1)k+1
es convergente, porque:
1
lı́m =0
k→∞ k ln k
entonces
³ ´
1 k
X∞ ln (1 + k ) (1 + k) 1
´=
2 ln 2
³
k=2 (ln k k ) ln(k + 1)k+1
X∞ 1
n=1 n
Observemos que el término n-ésimo de la serie, n1 , tiende a 0 cuando n → ∞; sin embargo la serie armó-
nica diverge.
La prueba de divergencia de la serie armónica, que daremos a continuación, data de mediados del siglo
XIV y se debe a Nicolás Oresme, filósofo, astrónomo y matemático francés.
³ ´∞
Consideremos la subsucesión H2k definida por
k=0
³1´
H1 =1 + 0
2
1 ³1´
H2 =1 + = 1 + 1
2 2
1 ³1 1´
H4 =1 + + +
2 3 4
1 ³1 1´ ³1´
>1 + + + = 1 + 2
2 4 4 2
1 ³1 1´ ³1 1 1 1´
H8 =1 + + + + + + +
2 3 4 5 6 7 8
1 ³1 1´ ³1 1 1 1´
>1 + + + + + + +
2 4 4 8 8 8 8
1 1 1 ³1´
=1 + + + = 1 + 3
2 2 2 2
180
8.5 Citerio de la integral
En general:
³1´
H 2k > 1 + k
2
³ ´∞
esto significa que la subsucesión H2k no es acotada y en consecuencia la serie armónica tampoco
k=0
es acotada y diverge hacia ∞.
∞
X
a n ; con a n ≥ 0, ∀n ≥ 0
n=0
Teorema 8.3
Sea (a n )∞
n=1 una sucesión de términos positivos. Supongamos que existe un número entero posi-
tivo N tal que a n = f (n), para todo n ≥ N , donde f es una función positiva, continua y decrecien-
te tal que [N , ∞) ⊂ Dom( f ) y lı́mx→∞ f (x) = 0. Entonces la serie ∞
P
R∞ n=N a n y la integral impropia
N f (x)d x ambas convergen o ambas divergen.
8.6 p-series
X∞ 1
p
n=1 n
1
En efecto, consideremos la función f (x) = definida en el intervalo [1, ∞); f es continua, positiva y
xp
decreciente en este intervalo. Es claro que para p = 1, tenemos la serie armónica que es divergente, por
tanto a continuación consideraremos el caso p 6= 1:
Z ∞ 1
Z B 1
d x = lı́m dx
1 xp B →∞ 1 xp
∞ 1 x −p+1 ¯¯B
Z
d x = lı́m
xp
¯
1 B →∞ −p + 1 1
Z ∞ 1 ³ B −p+1 1 ´
d x = lı́m −
1 xp B →∞ −p + 1 −p + 1
181
8.6 Criterio de comparación
( 1
Z ∞ 1 si p > 1
d x = p−1
1 xp ∞ si p ≤ 1
8.7
2
a) Consideremos la función f (x) = xe −x cuyo dominio, R, contiene el intervalo
p
[1, ∞). Mediante ar-
gumentos de derivación se prueba que f es decreciente en el intervalo ( 22 , ∞) y en consecuencia
en [1, ∞), es claro que f es positiva y continua en [1, ∞) y satisface lı́mx→∞ f (x) = 0. Por otra parte:
Z
2
∞ 1 2 ¯B
¯ ³ e −1 e −B 2 ´ e −1
xe −x d x = lı́m − e −x ¯ = lı́m − =
1 B →∞ 2 1 B →∞ 2 2 2
R∞ 2
este resultado muestra que la integral impropia 1 xe −x d x es convergente y en consecuencia la
−n 2
serie ∞
P
n=1 ne es convergente.
1 −1
b) La función a considerar es f (x) = x ln x . Esta función es decreciente en el intervalo (e , ∞) y por
tanto lo es en [2, ∞), además en el intervalo [2, ∞) esta función es continua y positiva y satisface
1
lı́mx→∞ x ln x = 0. Además la integral impropia
Z
1 ∞ ¯B ³ ´
d x = lı́m ln(ln x)¯ = lı́m ln(ln B ) − ln(ln 2) = ∞
¯
2 x ln x B →∞ 2 B →∞
1
es decir, la integral impropia diverge y en consecuencia la serie ∞
P
n=2 n ln n diverge.
S n ≤ Tn
182
8.6 Criterio de comparación
Si ∞ ∞
P
I) n=0 b n converge, entonces las sucesión de las sumas parciales (Tn )n=0 es convergente, por tan-
to es una sucesión acotada, en consecuencia la sucesión de sumas parciales (S n )∞ n=0 es acotada, y
P∞ P∞
como es creciente entonces es convergente. Es claro que n=0 a n ≤ n=0 b n .
Si ∞ ∞
P
II ) n=0 a n diverge, entonces la sucesión de las sumas parciales (S n )n=0 diverge hacia ∞, y como
(S n )∞ ∞
n=0 ≤ (Tn )n=0 , entonces la sucesión de sumas parciales (Tn )∞
n=0 diverge hacia ∞, en conse-
P∞
cuencia la serie n=0 b n diverge.
8.8
1 1 1
b) La serie ∞ convergente, porque 2n ≤ n +2n , para todo n ≥ 0, luego n+2
P
n=0 n+2n esP n ≤ 2n , para
1 1
todo n ≥ 0; y la serie ∞n=0 2n es convergente por ser una serie geométrica de razón 2 .
P∞ 5−2 cos(e n )
c) La serie n=0 3n es convergente. Observemos que
−1 ≤ cos(e n ) ≤ 1; ∀n ≥ 0
entonces
−2 ≤ −2 cos(e n ) ≤ 2
luego
3 ≤ 5 − 2 cos(e n ) ≤ 7
entonces
3 5 − 2 cos(e n ) 7
≤ ≤ n
3n 3n 3
Ahora bien, como la serie
X∞ 7
n
n=0 3
X∞ 5 − 2 cos(e n )
n=0 3n
converge.
Teorema 8.5
P P
Sean a n y b n son dos series numéricas reales tales que existe un número entero p tal que
0 ≤ a n ≤ b n , para todo n ≥ p, entonces
P∞ P∞
I) Si n=0 b n converge, entonces n=0 a n converge.
P∞ P∞
II ) n=0 a n diverge, entonces n=0 b n diverge.
8.9
P∞ 1 1 1
a) La serie n=2 ln n es divergente, porque n ≥ ln(n), para todo n ≥ 2, por tanto n ≤ ln(n) .
1 n 1 1
b) La serie ∞
P
n=0 n!Pes convergente, porque 2 ≤ n!, para todo n ≥ 4, luego n! ≤ 2n , para todo
1 1
n ≥ 4; y la serie ∞n=4 2n es convergente por ser una serie geométrica de razón 2 .
Teorema 8.6
P P
Sean an y b n dos series numéricas reales, de términos no negativos, b n > 0; tales que
an
lı́m =L
n→∞ bn
entonces
P P
I) Si 0 < L < ∞, entonces ambas series, an y b n , convergen o ambas divergen.
P P
II ) Si L = 0, entonces la convergencia de b n implica la convergencia de a n (equivalente-
P P
mente: la divergencia de a n implica la divergencia de b n ).
P P
III ) Si L = ∞, entonces la convergencia de a n implica la convergencia de b n (equivalente-
P P
mente: la divergencia de b n implica la divergencia de a n ).
es decir,
II ) Si L = 0 entonces
an ¯a ¯
¯ n¯
lı́m = 0 ⇒ ∀² > 0, ∃N ∈ N : n ≥ N ⇒ ¯ ¯ < ²
n→∞ b n bn
es decir,
en consecuencia
a n ≤ b n , ∀n ≥ N
P
entonces por el teorema de comparación, concluímos que si la serie b n converge, entonces la
P P P
serie a n converge (equivalentemente si la serie a n diverge entonces la serie b n también di-
verge).
III ) Si L = ∞, entonces
bn
lı́m =0
n→∞ an
entonces aplicamos el ítem II) para concluir.
8.10
n2 + 4 n2 1
≈ =
n 3 − 64 n 3 n
P∞ 1
Vamos a comparar con la serie armónica n=1 n :
1
n n 3 − 64
lı́m = lı́m
n→∞ n 2 +4 n→∞ n 3 + 4n
n 3 −64
n3
n3
− n643
= lı́m 3 3
n→∞ n n
+ 4n
n3
1 − n643
= lı́m
n→∞ 1 + n 2
4
=0
P∞ 1 P∞ n 2 +4
Por tanto la divergencia de n=1 n implica la divergencia de n=1 n 3 −64
c) En este caso no es directo elegir la serie con la cual hemos de conparar por paso al límite. Vamos a
n
comparar con la serie ∞
P
n=0 (0.8) :
(0.8)n
1
lı́m n+2 = lı́m
n→∞ (0.8)n n→∞ n + 2
= 0
Como la serie ∞ (0.8)n es convergente, por ser una serie geométrica de razón 0.8, entonces la
P
P∞ (0.8)n n=0
serie n=1 n+2 es convergente.
7(10)n (10)n ³ 2 ´n
≈ =
(15)n − 1 (15)n 3
P∞ 2n
entonces vamos a comparar con la serie n=0 3n :
7(10)n
(15)n −1 7(30)n
lı́m 2n
= lı́m
n→∞ n→∞ (30)n − 2n
3n
7(30)n
(30)n
= lı́m (30)n −2n
n→∞
(30)n
7
= lı́m ³ ´n
n→∞ 1
1− 15
=7
2n P∞ ³ 2 ´n
La serie ∞ es convergente por ser una serie geométrica de razón 23 , entonces
P
n=0 3n = n=0 3
P∞ 7(10)n
n=1 (15)n −1 es convergente.
186
8.8 Criterio del cociente
e) Observemos que para n suficientemente grande (n → ∞), tenemos las siguientes aproximaciones
asintóticas:
p p p
2n − 1 ∼ n; n(n + 1) ∼ n 2 ; ln(4n + 1) ∼ 4 n
entonces
p p p
2n − 1 ln(4n + 1) n4n 1
∼ 2
= 5
n(n + 1) n n4
Comnpararemos, por paso al limite, con la serie
∞ 1
X
5
n=1 n 4
p 5p
2n − 1 ln(4n + 1) 1 n 4 2n − 1 ln(4n + 1)
lı́m = lı́m
n→∞ n(n + 1) 5
n 4 n→∞ n2 + n
p 5
n4
2n−1 ln(4n+1)
n2
= lı́m
n→∞ n 2 +n
n2
p
2n−1 ln(4n+1)
3
n4
= lı́m
n→∞ 1 + n1
p
2n−1 ln(4n+1)
1 1
n2n4
= lı́m
n→∞ 1 + n1
q
³ 2 − n1 ´³ ln(4n + 1) ´
= lı́m
1 + n1
1
n→∞
n4
p 4
2 4n+1
= · lı́m 1
1 n→∞ 3
4n 4
3
p 16n 4
= 2 · lı́m
n→∞ 4n + 1
= 0
como la serie
∞ 1
X
5
n=1 n 4
5
converge, porque es una p-serie con p = > 1, entonces la serie
4
∞
p
X 2n − 1 ln(4n + 1)
n=0 n(n + 1)
es convergente.
a n+1
lı́m =L
n→∞ an
entonces
I) Si L < 1, entonces existe un número real r tal que L < r < 1. Dado que
a n+1
lı́m =L
n→∞ a n
a n+1 a n+1
entonces existe un N ∈ N tal que < r , para todo n ≥ N , pues en caso contrario, an ≥ r,
an
a n+1
∀n ≥ 1, contradiciendo que lı́mn→∞ an = L.
De la relación
a n+1
< r ; ∀n ≥ N
an
concluimos:
a N +1 ≤ r a N , a N +2 ≤ r a N +1 ≤ r 2 a N , a N +3 ≤ r a N +2 ≤ r 3 a N =⇒ a N +m ≤ r m a N
II ) Si L > 1, entonces existe un número real r tal que r > L > 1. Dado que
a n+1
lı́m =L
n→∞ an
a n+1
entonces existe un N ∈ N tal que > r , para todo n ≥ N , por tanto
an
a N +1 ≥ r a N , a N +2 ≥ r a N +1 ≤ r 2 a N , a N +3 ≥ r a N +2 ≥ r 3 a N =⇒ a N +m ≥ r m a N
entonces
8.11
P∞ (n!)2
b) n=0 2n 2
1
P∞ n n+ n
c) n=1 (n+ 1 )n
n
P∞ a n n!
d) n=1 n n ; a >0
a)
b)
X lı́mn→∞ n 1/n = 1
³ ´n
X lı́mn→∞ 1 + n12 =1
1
n n+ n
Como a n = ³ ´n , entonces
n + n1
nn 1 1 1
an = ³ ´n · n n = ³ ´n · n n =⇒ n→∞
lı́m a n = 1
n + n1 1 + n12
a n+1 an n a a
= = (n+1)n
=³ ´n
an (n + 1)n
nn 1 + n1
³ ´n
Como lı́mn→∞ 1 + n1 = e, entonces
a n+1 a
lı́m =
n→∞ an e
entonces:
entonces
p
I) Si R < 1, entonces existe un número real r tal que R < r < 1; y como lı́mn→∞ a n = R entonces
p
existe un N ∈ N tal que n a n < r para todo n ≥ N . Por tanto, para todo n ≥ N se cumple:
an ≤ r n
P∞ n
De la convergencia de la serie geométrica n=0 r , por el criterio de comapración se sigue que la
serie ∞
P
n=1 a n converge.
p
II ) Si R > 1 entonces existe un número real r tal que R > r > 1; y como lı́mn→∞ a n = R entonces
p
existe un N ∈ N tal que n a n > r para todo n ≥ N . Por tanto, para todo n ≥ N se cumple:
an ≥ r n
III ) Para el caso R = 1 presentamos dos ejemplos para mostrar que el criterio, en este caso, no es con-
cluyente.
lı́m n 1/n = 1
n→∞
X La p-serie
X∞ 1
2
n=0 n
es convergente y verifica:
³ 1 ´1/n 1
lı́m 2
= lı́m 2/n = 1
n→∞ n n→∞ n
8.12
P∞ ³ ´n
b) n=1 n 1/n − 1
P∞ ³ ´n 2
c) n=3 1 − n2
P∞ ³ ´n 2
d) n=1 1 + n2
P∞
e) n=1 arctan(n)
191
8.10 Criterio de convergencia para series alternadas
a) Como
p
n
e −n = lı́m e −n = 0
2
lı́m
n→∞ n→∞
P∞ −n 2
entonces n=1 e converge.
b) Como
r³ ´n ³ ´
= lı́m n 1/n − 1 = 0
n
lı́m n 1/n − 1
n→∞ n→∞
P∞ ³ ´n
entonces n=1 n 1/n − 1 converge.
c) Como
s
n
³ 2 ´n 2 ³ 2 ´n
lı́m 1− = lı́m 1 − = e −2 < 1
n→∞ n n→∞ n
P∞ ³ ´n 2
entonces la serie n=3 1 − n2 converge.
d ) Como
s
n
³ 2 ´n 2 ³ 2 ´n
lı́m 1+ = lı́m 1 + = e2 > 1
n→∞ n n→∞ n
P∞ ³ ´n 2
entonces la serie n=1 1 + n2 diverge.
e)
p
n π
lı́m arctan(n) = lı́m arctan(n) = >1
n→∞ n→∞ 2
por tanto la serie diverge.
En la sección siguiente trataremos un caso convergencia, divergencia, de series cuyos términos no son
positivos pero si alternados en sus signos.
Definición 8.8
Sea (a n )∞
n=1 una sucesión de números reales tales que a n > 0, para todo n ≥ 1. Una serie alternada
es una serie de la forma
∞
(−1)n−1 a n = a 1 − a 2 + a 3 − . . . + (−1)n−1 a n + . . .
X
n=1
192
8.10 Criterio de convergencia para series alternadas
Sea (a n )∞
n=1 una sucesión de números reales positivos, monótona decreciente.
n−1
a n converge entonces lı́mn→∞ (−1)n−1 a n = 0, por tanto lı́mn→∞ a n = 0.
P∞
I) Si n=1 (−1)
2n
(−1)k−1 a k
X
S 2n =
k=1
La sucesión (S 2n )∞
n=1 es monótona creciente:
³ ´ ³ ´
S 2(n+1) − S 2n = a 1 − a 2 + a 3 − . . . + a 2n−1 − a 2n + a 2n+1 − a 2n+2 − a 1 − a 2 + a 3 − . . . + a 2n−1 − a 2n
=a 2n+1 − a 2n+2
Como (a n )∞
n=1 es una sucesión monotona creciente, entonces a 2n+1 − a 2n+2 ≥ 0, por consiguiente
se tiene que S 2(n+1) − S 2n ≥ 0, es decir S 2n ≤ S 2(n+1) , para todo n ≥ 1.
Además la sucesión (S 2n )∞
n=1 es superiormente acotada:
S 2n =a 1 − a 2 + a 3 − . . . + a 2n−1 − a 2n
=a 1 − (a 2 − a 3 ) − (a 4 − a 5 ) − . . . − (a 2n−2 − a 2n−1 ) − a 2n
≤ a1
S 2n−1 − S 2n−1 = −a 2n
8.13
P∞ n−1 n 2
b) n=1 (−1) n 2 +1
P∞ n+1 1
c) n=1 (−1)
n!2n
P∞ n+1 ln n
d) n=3 (−1) n
1
a) La sucesión a n = n es de términos positivos, satisface lı́mn→∞ n1 = 0 y es monótona decreciente:
1
a n+1 n+1 n
= 1
= < 1 ⇒ a n+1 ≤ a n
an n
n +1
P∞ (−1)n−1
por tanto la serie n=1 n converge.
n2 2 n2
b) La sucesión a n = n 2 +1
es de términos positivos, sin embargo lı́mn→∞ nn2 +1 = 1, por tanto lı́mn→∞ (−1)n−1
n2 + 1
no existe (cuando n es par, tiende a −1 y cuando n es impar tiende a +1 ), en consecuencia la serie
P∞ n−1 n 2
n=1 (−1) n 2 +1
diverge.
1 1
c) La sucesión a n = n!2n es de términos positivos, satisface lı́mn→∞ n!2 n = 0 y es monótona decrecien-
te:
1 a n+1 1
a n+1 = n+1
⇒ = < 1 ⇒ a n+1 ≤ a n
(n + 1)!2 an 2(n + 1)
P∞ n+1 1
por tanto la serie n=1 (−1) converge.
n!2n
ln n
d ) Para la sucesión a n = n de términos positivos para n ≥ 3, consideremos la función:
ln x
f (x) = , para x ≥ 3
x
f es derivable en [3, ∞) y satisface
1 − ln x
f 0 (x) = < 0 para x > e
x2
es decir, la función f es decreciente en el intervalo (e, ∞), por tanto la sucesión a n = lnnn es monó-
tona decreciente y satisface lı́mn→∞ lnnn = 0 (aplicando L’Hopital una vez, por ejemplo).
n+1 ln n
En consecuencia la serie ∞
P
n=3 (−1) n converge.
en conclusión
II ) |S − S n | < a n+1
8.14
Demuestre que la siguiente serie converge, y halle su suma con una precisión de tres cifras deci-
males.
∞
X (−1)n−1
2
n=1 n + 5n + 2
1
a) Convergencia: la sucesión a n = n 2 +5n+2
es una sucesión de términos positivos, es monótona de-
creciente:
a n+1 n 2 + 5n + 1 n 2 + 5n + 1 n 2 + 5n + 1
= = = < 1 ⇒ a n+1 < a n , ∀n ≥ 1
an (n + 1)2 + 5(n + 1) + 2 n 2 + 7n + 8 n 2 + 5n + 2 + 2(n + 3)
Además
1
lı́m a n = lı́m =0
n→∞ n→∞ n 2 + 5n + 2
8.15
Determine el número de terminos, de la siguiente serie convergente, deberán sumarse para estar
seguros que el resto es menor que 10−4
P∞ (−1)n+1
a) n=1
n
P∞ (−1)n+1
b) n=1
n2
1
a) Es claro que a n = , entonces el resto R n = S − S n satisface |R n | < a n+1 , es decir
n
1 1
|R n | < ≤ 4 ⇒ n ≥ 10000
n 10
en consecuencia, el mínimo número de términos que deben sumarse de la serie para que el resto
sea menor que 10−4 es n = 10000.
1
b) Como a n = , entonces
n2
1 1
|R n | < 2
≤ 4 ⇒ 10000 ≤ (n + 1)2 ⇒ 100 ≤ n + 1 ⇒ n ≥ 99
(n + 1) 10
Por tanto el mínimo número de térmimos que se han de sumar en la serie es 99, para que el resto
sea menor que 10−4
196
8.11 Convergencia condicional y convergencia absoluta
Definición 8.9
P
Una serie a n se dice que converge absolutamente ( o que es absolutamente convergente) sí
P P
|a n | converge. Una serie a n que converge pero que no converge absolutamente se dice que
converge condicionalmente.
8.16
P∞ (−1)n+1 ¯ (−1)n+1 ¯
es convergente, sin embargo la serie ∞
P
a) La serie alternante ¯=
¯ ¯
n=1 n=1 ¯
n n
n+1
P∞ 1 (−1)
es divergente. Por tanto la serie ∞
P
n=1 n=1 es condicionalmente convergente.
n n
P∞ (−1)n+1
b) La serie alternante n=1 es convergente, y la serie
n2
∞ ¯ (−1)n+1 ¯ ∞
X ¯ X 1
¯=
¯
2 2
¯
n=1 n n=1 n
P∞ (−1)n+1
también converge. Por tanto la serie n=1 converge absolutamwente.
n2
Definición 8.10
Sea a ∈ R.
a) a + := Max{a, 0}
b) a − := Max{−a, 0}
a) a + ≥ 0, a − ≥ 0
b) a = a + − a −
c) |a| = a + + a −
197
8.11 Convergencia condicional y convergencia absoluta
b) Recordemos que todo número real es clasificado en cero, positivo o negativo. Consideremos cada
caso:
En conclusión a = a + − a −
c) Recordemos que
a si a > 0
|a| = 0 si a = 0
−a si a < 0
entonces
Definición 8.11
Sea (a n ) una sucesión de números reales. Definimos las sucesiones (a n+ ) y (a n− ) por
Teorema 8.11
P
Sea a n una serie numérica real.
a n+ y a n− convergen.
P P P
I) a n converge absolutamente si y solamente si ambas series
P P
II ) Si a n converge absolutamente entonces a n converge.
a n+ y a n− divergen.
P P P
III ) Si a n converge condicionalmente entonces
Observemos que
X +
(a n − a n− ); |a n | = (a n+ + a n− )
X X X
an =
198
8.11 Convergencia condicional y convergencia absoluta
P P
I) Si a n converge absolutamente, entonces |a n | converge, teniendo en cuenta las desigualdades
0 ≤ a n+ ≤ |a n |; 0 ≤ a n− ≤ |a n |
gen.
Por otra parte si suponemos que ambas series a n+ y a n− convergen, entonces por la linealidad
P P
converge.
son convergentes, entonces por la linealidad de la convergencia de series tendríamos que la suma
de estas series es convergente, es decir la serie a n+ sería convergente y en consecuencia la serie
P
|a n | = (a n+ + a n− )
X X
P
sería convergente, ¡¡¡absurdo!!! ya que por hipótesis la serie a n es condicionalmente convergente.
P +
a n diverge y a n− converge. Supongamos, por contradicción, que la serie a n
P P
IV ) Asumamos que
es convergente. Como
a n = (a n+ − a n− )
X X
P +
(a n − a n− ) y a n− , que es exactamente la serie a n+ ,
P P
entonces la suma de las series convergentes
serie convergente. Contradicción.
8.17
P∞ (−1)n−1 e −n
a) n=1
n2
P∞ (−1)n+1 n 3
b) n=1
(n + 1)!
P∞ (−1)n+1 n
c) n=1
2n + 5
³ ´
1 1
d) ∞
P
n=1 2 n − 3 n
En cada caso primero analizaremos si la serie converge absolutamente, pues si resulta cierto entonces la
serie misma convergerá.
199
8.11 Convergencia condicional y convergencia absoluta
e −n
a) |a n | = entonces, aplicando el criterio de comparación:
n2
1 X∞ e −n X∞ 1
|a n | ≤ ⇒ converge, porque es una serie convergente
n2 n=1 n
2
n=1 n
2
n3
b) |a n | = entonces aplicando el criterio del cociente
(n + 1)!
n
c) |a n | = , como
2n + 5
n 1
lı́m = 6= 0
n→∞ 2n + 5 2
P∞ (−1)n+1 n
entonces la serie no es absolutamente convergente. Por otra parte la serie n=1 satisface
2n + 5
(
1
(−1)n+1 n si n es impar
lı́m a n = lı́m = 21
n→∞ n→∞ 2n + 5 −2 si n es par
X∞ 1 X∞ 1
n
; n
n=1 2 n=1 3
son series geométricas de razón 12 y 13 , respectivamente, por tanto son convergentes, entonces por
la linealidad de la convergencia, tenemos que la serie
X∞ ³ 1 1´
n
−
n=1 2 3n
converge.
Además a n = a n+ − a n− , entonces
¯X ¯ ¯X³ ´¯
¯ an ¯ = ¯ a n+ − a n− ¯
¯ ¯ ¯ ¯
¯X X ¯¯
= ¯ a n+ − a n− ¯
¯
≤ |a n+ | + |a n− |
X X
= a n+ + a n−
X X
X³ + ´
= a n + a n−
X
= |a n |
201
8.11 Convergencia condicional y convergencia absoluta
Ejercicios
203
9 Series de potencias
En este capitulo estudiaremos un tipo especial de series, vistas como funciones de una variable real. Este
tipo de series ha sido estudiado por cerca de trescientos años, lapso de tiempo en el cual se ha conver-
tido en una herramienta de análisis fundamental para estudiar cierto tipo de funciones algebraicas y
trascendentes. Este tema ha resultado ser de gran utilidad en áreas como la economía, finanzas, estadís-
tica, física, ingeniería y naturalmente en las mismas matemáticas.
Usualmente diremos que es una serie de potencias de x −c, o que es una serie de potencias alrededor de
c.
Algunas preguntas naturales, respecto de una de estas series, son las siguientes:
X En caso de converger, la suma de esta serie es una función de x, digamos f (x), qué propiedades
algebráicas y analíticas tiene esta función?
X En caso de converger, cuál es la relación, si es que existe, entre la función f y los coeficientes an ?
entonces estamos interesados en el dominio de f . Observemos por ejemplo que c ∈ Dom( f ), ya que
f (c) = a 0 .
204
9.1 Intervalo y radio de convergencia
Vamos a determinar, como un primer paso, el conjunto de valores x donde la serie de potencias converge
absolutamente. Para este fin aplicaremos el criterio de convergencia de la razón.
|a n+1 |
|x − c| lı́m <1
n→∞ |a n |
si denotamos
|a n+1 |
L := lı́m
n→∞ |a n |
entonces el conjunto de valores x para los cuales la serie de potencias converge absolutamente es
1
{x ∈ R : |x − c| < }
L
es decir el intervalo
³ ´ 1
c − R, c + R := {x ∈ R : |x − c| < R}; donde R := es llamado radio de convergencia.
L
Dependiendo del valor de L tendremos tres casos posibles:
|a n | 1
R = lı́m ; o bien R = lı́m p
n→∞ |a n+1 | n→∞ n |a |
n
Teorema 9.1
El conjunto de puntos x para los cuales la serie de potencias
∞
a n (x − c)n
X
n=0
9.1
P∞ 2n (x − 1)n
b) n=1
n
P∞ n 20 x n
c) n=0
(2n + 1)!
P∞ ln nx n
d) n=2
n
P∞ xn
e) n=1
n(n + 1)
P∞ 2n
f) n=1 x
a) a n = n!, c = −2:
n! 1
X Radio de convergencia: lı́mn→∞ = lı́mn→∞ = 0.
(n + 1)! n +1
X Intervalo de convergencia: [−2, −2] = {−2}.
2n
b) a n = ,c =1
n
2n (n + 1) n +1 1
X Radio de convergencia: lı́mn→∞ n+1
= lı́mn→∞ = .
2 n 2n 2
X Intervalo de convergencia absoluta: (1 − 12 , 1 + 12 ) = ( 21 , 32 )
X Análisis de convergencia en los extremos del intervalo:
1 P 2n (−1/2)n P∞ (−1)n
I) x= : ∞ = n=1 , convergente.
2 n=1 n n
n n
3 P∞ 2 (1/2) 1
= ∞
P
II ) x = : n=1 n=1 , divergente.
2 n n
h ´
Entonces el intervalo de convergencia de la serie es 12 , 32
n 20
c) a n = ,c =0
(2n + 1)!
n 20 (2n + 3)! (2n + 2)(2n + 3)
X Radio de convergencia: lı́mn→∞ 21
= lı́mn→∞ = ∞.
n (2n + 1)! n
206
9.1 Intervalo y radio de convergencia
³ ´
X Intervalo de convergencia: −∞, ∞ = R.
ln n
d ) an = n ,c =0
(n + 1) ln n n + 1 ln n
X Radio de convergencia: lı́mn→∞ = lı́mn→∞ = 1.
n ln(n + 1) n ln(n + 1)
X Intervalo de convergencia absoluta: (−1, 1).
X Análisis de convergencia en los extremos del intervalo:
P∞ (−1)n ln n
I) x = −1: n=2 , divergente porque:
n
(
(−1)n ln n 1 si n es par
lı́m =
n→∞ n −1 si n es impar
(n + 1)(n + 2)
X Radio de convergencia: lı́mn→∞ = 1.
n(n + 1)
X Intervalo de convergencia absoluta: (−1, 1).
X Análisis de convergencia en los extremos del intervalo:
P∞ (−1)n
I) x = −1: n=1 , convergente porque:
n(n + 1)
1
lı́m =0
n→∞ n(n + 1)
1
³ ´
la sucesión es es monótona decreciente, entonces por el criterio de Leibniz
n(n + 1)
para series alternadas, es convergente.
P∞ 1
II ) x = 1: n=1 , convergente porque:
n(n + 1)
1 1 X∞ 1 X∞ 1
≤ 2 ⇒ la convergencia de 2
implica la convergencia de
n(n + 1) n n=1 n n=1 n(n + 1)
Definición 9.2
Dada una serie de potencias
∞
a n (x − c)n
X
n=0
Observemos que
∞ ∞
na n (x − c)n−1 = (n + 1)a n+1 (x − c)n
X X
n=1 n=0
208
9.2 Propiedades analíticas de las series de potencias
Teorema 9.3
Una serie de potencias y su serie derivada tienen el mismo radio de convergencia.
Supongamos que
p
n
R = lı́m |a n |
n→∞
entonces
p
n
p p
lı́m |na n | = lı́m n
n lı́m n |a n | = 1 · R = R
n→∞ n→∞ n→∞
9.2
Consideremos la serie
X∞ xn
2
n=1 n
que tiene radio de convergencia R = 1 e intervalo de convergencia [−1, 1], como puede verificarse.
Sin embargo, la serie derivada
X∞ x n−1
n=1 n
aun cuando tiene el mismo radio de convergencia, R = 1, su intervalo de convergencia es [−1, 1).
Es decir una serie y su serie derivada comparten el mismo radio de convergencia pero no necesa-
riamente tienen el mismo intervalo de convergencia.
Teorema 9.4
Una serie de potencias
∞
a n (x − c)n
X
n=0
Definición 9.3
La función f es representable mediante una serie de potencias, en un intervalo I , si y solamente
si existe una sucesión de números reales (a n ) y un número real c, tales que
∞
a n (x − c)n , ∀x ∈ I
X
f (x) =
n=0
Teorema 9.5
Si una función f es representable mediante una serie de potencias, con radio de convergencia
distinto de cero, entonces f es derivable en cada punto interior del intervalo de convergencia de
la serie, y la derivada de f corresponde a la derivada de la serie.
Supongamos que
∞
a n (x − c)n , ∀x ∈ (c − R, c + R), 0 < R ≤ ∞
X
f (x) =
n=0
I) f es derivable en x 0
P∞ n−1
II ) f 0 (x 0 ) = n=1 na n (x 0 − c)
∞
a n x n , ∀x ∈ (−R, R), 0 < R ≤ ∞
X
f (x) =
n=0
∞
a n (x + h)n , ∀h tal que x 0 + h ∈ (−R, R)
X
f (x + h) =
n=0
entonces
∞ ³ ´
a n (x + h)n − x n
X
f (x 0 + h) − f (x 0 ) =
n=1
∞ ³ ´
a n (x + h)n−1 + (x + h)n−2 x + . . . + (x + h)x n−2 + x n−1
X
=h
n=1
f (x 0 + h) − f (x 0 ) X ∞ ³ ´
= a n (x + h)n−1 + (x + h)n−2 x + . . . + (x + h)x n−2 + x n−1
h n=1
210
9.3 Representación de funciones mediante series de potencias
Luego
¯ f (x + h) − f (x ) X ∞ ¯ ¯X ∞ ³ ´¯
0 0
− na n x 0n−1 ¯ = ¯ a n (x 0 + h)n−1 + (x 0 + h)n−2 x + . . . + (x 0 + h)x n−2 + x 0n−1 − nx 0n−1 ¯
¯ ¯ ¯ ¯
¯
h n=1 n=1
¯X∞ ³ ´¯
=¯ a n (x + h)n−1 + (x + h)n−2 x + . . . + (x + h)x n−2 + x n−1 − nx n−1 ¯
¯ ¯
n=2
¯X∞ hn−2
X k³ ´i¯
=¯ an x (x + h)n−1−k − x n−1−k ¯
¯ ¯
n=2 k=0
Analícemos el término:
³ ´
a n (x 0 + h)n−1 + (x 0 + h)n−2 x 0 + . . . + (x 0 + h)x 0n−2 + x 0n−1 −nx 0n−1
| {z }
n sumandos
o equivalentemente
h³ ´ ³ ´ ³ ´i
a n (x 0 + h)n−1 − x 0n−1 + x 0 (x 0 + h)n−2 x 0 − x 0n−2 + . . . + x 0n−2 (x 0 + h) − x 01
³ ´ ³ ´
j j n−1− j j
(x 0 + h)n−1− j x 0 − x 0n−1 = x 0 (x 0 + h)n−1− j − x 0 = (x 0 )(h) terminos
Como
³ ´
(x + h)m − x m = h (x + h)m−1 + (x + h)m−2 x + (x + h)m−3 x 2 + . . . + (x + h)2 x m−3 + (x + h)x m−2 + x m−1
entonces
³ ´
(x + h)n−1−k − x n−1−k = h (x + h)n−k−2 + (x + h)n−k−3 x + . . . + (x + h)x n−k−3 + x n−k−2
por tanto
³ ´
lı́m (x + h)n−k−2 + (x + h)n−k−3 x + . . . + (x + h)x n−k−3 + x n−k−2 = (n − k − 1)x n−k−2
h→0
entonces
³´
lı́m
h→0
n−2 ³ ´ n−2
X k³ ´
x k (x + h)n−1−k − x n−1−k = h x (x + h)n−k−2 + (x + h)n−k−3 x + . . . + (x + h)x n−k−3 + x n−k−2
X
k=0 k=0
211
9.3 Representación de funciones mediante series de potencias
Teorema 9.6
Sea f : R −→ R una función que admite representación en serie de potencias
∞
a n (x − c)n , ∀x ∈ I
X
f (x) =
n=0
d ) Para cada x ∈ I
Z ∞ a
k
(x − c)k+1 +C ; donde C es una constante arbitraria.
X
f (x)d x =
n=0 k + 1
Teorema 9.7
Si una función f es representable mediante una serie de potencias, con intervalo abierto de con-
vergencia I
∞
a n (x − c)n , ∀x ∈ I
X
f (x) =
n=0
f (n)
an = , ∀n ≥ 0
n!
212
9.3 Representación de funciones mediante series de potencias
9.3
a) f (x) = e x
b) f (x) = cos x
c) f (x) = sin x
d ) f (x) = cosh x
e) f (x) = sinh x
a) Es claro que f (n) (x) = e x , para todo n = 0, 1, 2, . . ., entonces f (n) (0) = 1, en consecuencia
1
an = , ∀n ≥ 0
n!
Entonces la serie de Maclaurin, para f (x) = e x es
X∞ xn
n=0 n!
el radio de convergencia es
1
n! (n + 1)!
R = lı́m 1
= lı́m = lı́m n + 1 = ∞
n→∞
(n+1)!
n→∞ n! n→∞
Por tanto
∞ xn
ex = , ∀x ∈ R
X
n=0 n!
b) f (x) = cos x
c) f (x) = sin x
d ) f (x) = cosh x
e) f (x) = sinh x
213
10 Teorema de Taylor
215
Hasta los capítulos anteriores hemos desarrollado distintas técnicas para resolver ecuaciones diferen-
ciales ordinarias, para el caso de las ecuaciones lineales de segundo orden y orden superior los métodos
han dado una satisfactoria cuenta para coeficientes constantes, en este capitulo presentaremos un nue-
vo método basado en series de potencias con el cual analizaremos algunas importantes ecuaciones de
segundo orden con coeficientes analíticos.
F (x; y, y 0 , y 00 , . . .) = 0; y(x 0 ) = y 0 , y 0 (x 0 ) = y 1 , y 00 (x 0 ) = y 2 , . . .
∞
a n (x − x 0 )n
X
y(x) =
n=0
∞
y 0 (x) = na n (x − x 0 )n−1
X
n=1
∞
n(n − 1)a n (x − x 0 )n−2
X
y(x) =
n=2
Estas series se sustituyen en la ecuación diferencial, se organizan los diferentes términos con el mismo
exponente, y se establece una ecuación en diferencias finitas de los coeficientes de la serie a n , mediante
los cuales se puede dar una aproximación a la solución del problema.
Empezaremos mostrando el método con varios ejemplos.
216
11.1 Método de las series de potencias
11.1
dy
3 + y = 0; y(0) = 1
dx
Es claro que esta ecuación de primer orden, con coeficientes constantes es de la clase variables separa-
x
bles y su solución es y(x) = e − 3 ; el objetivo es exhibir el método y contrastar la solución alcanzada.
P∞ n−1
entonces y(0) = a 0 = 1 y y 0 (x) = n=1 na n x .
3. Ecuación indicial.
an
a n+1 = − , ∀n ≥ 0
3(n + 1)
Esta ecuación indicial es de primer orden, por cuanto solamente relaciona dos términos consecu-
tivos a n y a n+1 .
n an
0 a0 = 1
a0 1
1 a 1 = − 3(1) = − 3(1)
a1 1
2 a 2 = − 3(2) = 32 (2·1)
a2 1
3 a 3 = − 3(3) = − 33 (3·2·1)
(−1)n
an = , ∀n ≥ 0
3n n!
217
11.1 Método de las series de potencias
x
por tanto la serie de potencias que representa a e − 3 es:
x
∞ 1 x ∞ (−1)n
e− 3 = (− )n = xn
X X
n! 3 3 n n!
n=0 n=0
219
13 Apéndice B
(1 − x)n > 1 − nx
b) ∀n ≥ 2, ∀x, x > 0
(1 + x)n > 1 + nx
Teorema 13.2
Consideremos las sucesiones
³ 1 ´n ³ 1 ´n+1
a n := 1 + , b n := 1 + ; n = 1, 2, . . .
n n
entonces
a) (a n )∞
n=1 es estrictamente creciente.
b) (b n )∞
n=1 es estrictamente decreciente.
a) Demostraremos que
a n+1
> 1, ∀n ≥ 1
an
222
13.1 Fórmula de Stirling
³ 1 ´n+1
1+
a n+1 n +1
=
an
³ 1 ´n
1+
n
1
³ 1 1 + n+1 ´n+1
´³
= 1+
n 1 + n1
³ 1 ´³ n(n + 2) ´n+1
= 1+
n (n + 1)2
³ 1 ´³ 1 ´n+1
= 1+ 1−
n (n + 1)2
³ 1 ´³ 1 ´
> 1+ 1− =1
n n +1
La última desigualdad se justifica por la desigualdad de Bernoulli.
b n > b n+1 , ∀n ≥ 1
223
13.1 Fórmula de Stirling
c) Como
1 ³ 1 ´n ³ 1´ ³ 1 ´n ³ 1 ´n+1 ³ 1 ´n
1+ > 1, ∀n ≥ 1 ⇒ 1 + 1+ > 1+ ⇒ 1+ > 1+
n n n n n n
entonces a n < b n , para todo n = 1, 2, . . .
d) ³ ´n
1
an 1 + n 1
lı́m = lı́m ³ lı́m
´n+1 = n→∞ =1
n→∞ b n n→∞ 1 1 + n1
1+ n
Del anterior teorema concluímos que las dos sucesiones convergen al mismo límite. El límite constituye
la base de los logarítmos naturales y se denota con la letra e.
Definición 13.1
La base de los logarítmos naturales, e, se define por
³ 1 ´n
e := lı́m 1 +
n→∞ n