Distribución de Poisson

Ideada por el matemático francés Simeon Poisson, la distribución de Poisson mide la

probabilidad de un evento aleatorio sobre algún intervalo de tiempo o espacio.

Con frecuencia se utiliza para describir el número de llegadas de clientes por hora, el
número de accidentes industriales cada mes, el número de conexiones eléctricas
defectuosas por kilómetro de cableado en un sistema eléctrico de una ciudad, o el número
de máquinas que se dañan y esperan ser reparadas.

Son necesarios dos supustos para la aplicación de la distribución de Poisson:

• La probabilidad de ocurrencia del evento es constante para dos intervalos cualesquiera
de tiempo o espacio.
• La ocurrencia del evento en un intervalo es independiente de la ocurrencia de otro
intervalo cualquiera.

Dados estos dos supuestos, la función de probabilidad de Poisson puede expresarse como:

En donde:
X es el número de veces que ocurre el evento.
µ es el número promedio de ocurrencias por unidad de tiempo o espacio.
e= 2.71828, la base del logaritmo natural.

Ejemplo,
Nos interesa saber la probabilidad de que exactamente 5 clientes lleguen durante la
siguiente hora. La observación simple de las últimas 80 horas ha demostrado que 800
clientes han entrado al negocio. Por lo tanto entran en promedio 10 clientes por hora.
Utilizando la fórmula vemos que:

Existe 3.78% de probabilidad de que entren 5 clientes en la próxima hora.

Media de una distribución de Poisson

La varianza de la distribución de Poisson también es igual a su media. Por ejemplo, la

probabilidad de que un cheque rebote es de 0.0003 y se cobran 10000 cheques, la media y
la varianza del número de cheques rebotados es de 3.

Diferencia con la distribución binomial.

En el caso de una distribución binomial, existe una cantidad fija de pruebas. La variable
aleatoria para una distribución de Poisson puede adoptar una infinidad de valores. Sin
embargo, las probabilidades se tornan muy bajas después de las primeras veces que se
presenta un evento (éxito).

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La distribución de probabilidad de Poisson constitye una forma restrictiva de la distribución
binomial. Es decir, se puede calcular una probabilidad binomial con la de Poisson.
La distribución de Poisson se caracteriza por el número de veces que se presenta un evento
durante un intervalo.

En cada uno de estos ejemplos existe algún tipo de intervalo: llamadas por hora, palabras
mal escritas por página, vehículos vendidos por día, goles por partido.
Se debe conocer la media de éxitos por intervalo. La distribución de Poisson se puede
aplicar para calcular una probabilidad binomial cuando el número de ensayos es grande y la
probabilidad de éxito es muy pequeña.

La distribución de Poisson siempre tiene un sesgo positivo siempre tiene un sesgo positivo, y
la variable aleatoria no posee límite superior específico. Conforme µ se incrementa, la
distribución de Poisson se vuelve más simétrica.

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