K/B

01

INTEGRANTES DEL EQUIPO

EVALUADO :
PROCESO DE INCORPORACIÓN DE NUEVOS EMPLEADOS

Mauricio Hernández Estrada EVALUACION DE

Renán Larrañaga Hernández
Daniel Solano Velázquez ACCIÓN TESLA.
Erick Serrano Juárez
ACT 1
HALLAZGOS

Familiarizarse con la
serie, precio de cierre
(datos delas
instrucciones act 1 ,
omisos por el equipo
original.)

PROCESO DE INCORPORACIÓN DE NUEVOS EMPLEADOS

 Estimación con
mínimos cuadrados
Hallazgos iguales

PROCESO DE INCORPORACIÓN DE NUEVOS EMPLEADOS

Construcción de modelos AR 05
I Y AR II INTERPRETACION DE LOS
MODELOS
Interpretación no incluida en el trabajo
original.
En ambos el P. Value es menor al nivel
de significacion , por lo tanto se rechaza
H0 ( B1=0), adoptando H1 .
Entonces la variable que acompaña a
beta1 es relevante para la variable
dependiente.

Se procede comprobar los demas

criterios con las pruebas de raiz
unitaria.

Al hacer las pruebas de

heterocedasticidad para AR I Y AR 2..
La conclusión es que existe
autocorrelación y
heterocedasticidad, en los objetos
ecuaciones. por lo que se propondrá
el modelo ARCH.
Construcción de la
variable retorno.
Interpretación.

Variable retorno = Primera diferencia del logaritmo del precio de cierre.

PROCESO DE INCORPORACIÓN DE NUEVOS EMPLEADOS

Analisis
graficos de la
variable
retorno.
Distribución normal y la serie se encuentra suavisada.

PROCESO DE INCORPORACIÓN DE NUEVOS EMPLEADOS

 PRUEBA DE RAIZ
UNITARIA PARA
COMPROBACION
DE
ESTACIONALIDAD
EN LA MEDIA.

Interpretación no
mencionada.
P. Value 0.00.
para nivel de significación de
1 y 5% rechazamos que hay
raíz unitaria , por lo tanto
habrá estacionalidad en la
media y por lo tanto cumple
con los estándares de Engel
para modelo ARCH,.
la variable retorno se
tomara en cuenta.
 K/B
Construcción del modelo ARCH
serie retorno.
VERIFICACIÓN DE
LOS EFECTOS ARCH
SERIE RETORNO.
HO= no existen efectos ARCH.
H1= exiten efectos ARCH CON
p. value 0.0; rechazamos Ho

por tanto aceptamos que hay efectos

ARCH.

SEGUNDOS CRITERIOS
Comprobar que b1 sea menor que 1.
PROCESO DE INCORPORACIÓN DE NUEVOS EMPLEADOS

Lo cual es VERDADERO.

TERCER CRITERIO
Evaluar si es estacionariA
en su media.
09 Construcción del modelo GARCH
serie retorno.
VERIFICACIÓN DE
LOS EFECTOS ARCH
SERIE RETORNO.
HO= no existen efectos ARCH.
H1= exiten efectos ARCH CON
p. value 0.0; rechazamos Ho

por tanto aceptamos que hay efectos

ARCH.

SEGUNDOS CRITERIOS
Comprobar que b1 sea menor que 1.
Lo cual es VERDADERO.

TERCER CRITERIO
Evaluar si es estacionariA
en su media.

PROCESO DE INCORPORACIÓN DE NUEVOS EMPLEADOS

Comparación ARCH y GARCH.
Bondad del ajuste
Los resultados fueron
10
distintos a los del equipo
original.
Los datos que se tomaron
fueron:
A menor incidencia de los
criterios a menor
participación de Akaike info
criterion, Schwars criterion,
Hannan- quinn criterion;
mejor.

Conclusión es mejor el
modelo

PROCESO DE INCORPORACIÓN DE NUEVOS EMPLEADOS

GARCH EL CUAL SE VA A
PROPONER PARA LA
ESTIMACIÓN MODELO.