INVESTIGACION DE OPERACIONES II

CADENAS DE MARKOV
PROBLEMA

Instrucciones:
 Resolver el siguiente problema como una cadena de Markov.

PROBLEMA (Jardinero)
Cada año, durante la temporada de siembra de marzo a septiembre, un jardinero realiza una prueba
química para verificar la condición de la tierra. Según el resultado de la prueba, la productividad en la
nueva temporada puede ser uno de tres estados:

1: Buena
2: Regular
3: Mala

A lo largo de los años, el jardinero ha observado que la condición de la tierra del año anterior afecta la
productividad del año actual y que la situación se describe mediante la siguiente cadena de Markov:

1 2 3
1 0.20 0.50 0.30
P= 2 0 0.50 0.50
3 0 0 1

Las probabilidades de transición muestran que la condición de la tierra puede o deteriorarse o permanecer
como está pero nunca mejorar. Por ejemplo, si la condición de la tierra es buena en este año (estado 1)
hay 20% de que no cambie el año siguiente, 50% de probabilidad de que sea regular (estado 2), y 30% de
probabilidad de que se deteriorará a una condición mala (estado 3).

El jardinero modifica las probabilidades de transición P utilizando un fertilizante orgánico (el uso del
fertilizante puede conducir a mejorar las condiciones del suelo). En este caso, la matriz de probabilidades
de transición se vuelve:
1 2 3
1 0.30 0.60 0.10
P= 2 0.10 0.60 0.30
3 0.05 0.40 0.55

A partir de esta matriz, resolver los siguientes items:

PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN ABSOLUTAS Y DE n PASOS (PROBABILIDADES

DE ESTADO)

a) Siendo la condición inicial de la tierra: Buena. Determine las probabilidades absolutas de las temporadas de siembra
8 y 16.
Si:
1 2 3 1 2 3
1 0.101753 0.525514 0.372733 1 0.101695 0.525424 0.372881
P8 = 2 0.101702 0.525435 0.372863 P16 = 2 0.101695 0.525424 0.372881
3 0.101669 0.525384 0.372947 3 0.101695 0.525424 0.372881

Ing. Manuel Sánchez Terán

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Comenzando con el sistema en el estado Buena en el periodo inicial, tenemos П(1)= [1 0 0]

Entonces:

П(8) = П(1)𝑃8

П(8) = [1 0 0]𝑃8 = [0.101753 0.525514 0.372733]

Y:
П(16) = П(1)𝑃16

П(16) = [1 0 0]𝑃16 = [0.101695 0.525424 0.372881]

b) Determine las probabilidades de estado estable.

Las filas de P8 son casi idénticas y de P16 lo son mucho más. Ello demuestra que, a medida que la
cantidad de transiciones aumenta, las probabilidades absolutas se vuelven independientes de la
condición inicial |1 0 0| o de cualquier otra.

0.30 0.60 0.10

[𝜋1 𝜋2 𝜋3 ] = [𝜋1 𝜋2 𝜋3 ] [0.10 0.60 0.30]
0.05 0.4 0.55

𝜋1 = 0.30𝜋1 + 0.10𝜋2 + 0.05𝜋3

𝜋2 = 0.60𝜋1 + 0.60𝜋2 + 0.40𝜋3
𝜋3 = 0.10𝜋1 + 0.30𝜋2 + 0.55𝜋3
𝜋1 + 𝜋2 + 𝜋3 = 1

𝜋1 = 0.101695
𝜋2 = 0.525424
𝜋3 = 0.372881

A la larga la condición de la tierra será buena 10.17% del tiempo, regular 52.54% del tiempo y mala 37.29% del tiempo.

TIEMPO MEDIO DEL PRIMER RETORNO O TIEMPO MEDIO DE RECURRENCIA

Un subproducto directo de las probabilidades de estado estable es la determinación del número esperado de
transiciones antes de que el sistema regrese a un estado j por primera vez. Esto se conoce como tiempo medio del primer
retorno o tiempo medio de recurrencia.

c) ¿Cuántas temporadas de siembra en promedio se requerirán para que la tierra regrese al mismo estado?

1 1
𝜇11 = = = 9.83
𝜋1 0.101695

1 1
𝜇22 = = = 1.90
𝜋2 0.525424

1 1
𝜇33 = = = 2.68
𝜋3 0.372881

Esto quiere decir que, en promedio, se requerirán aproximadamente:

 9.83 ó 10 temporadas de siembra para que la tierra regrese a un estado bueno.
 1.90 ó 2 temporadas de siembra para que la tierra regrese a un estado regular.
 2.68 ó 3 temporadas de siembra para que la tierra regrese a un estado malo.

Ing. Manuel Sánchez Terán

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d) Suponiendo que desde el principio se utilizara un fertilizante mucho mejor que el propuesto anteriormente, se tendría
la siguiente matriz de probabilidades:
1 2 3
1 0.35 0.60 0.05
P = 2 0.30 0.60 0.10
3 0.25 0.40 0.35

¿Cuántas temporadas de siembra en promedio se requerirán para que la tierra regrese al mismo estado? (compare sus
resultados con los obtenidos en el anterior ítem)

Determinando el estado estable:

0.35 0.60 0.05

[𝜋1 𝜋2 𝜋3 ] = [𝜋1 𝜋2 𝜋3 ] [0.30 0.60 0.10]
0.25 0.40 0.35

𝜋1 = 0.35𝜋1 + 0.30𝜋2 + 0.25𝜋3

𝜋2 = 0.60𝜋1 + 0.60𝜋2 + 0.40𝜋3
𝜋3 = 0. 05𝜋1 + 0.10𝜋2 + 0.35𝜋3
𝜋1 + 𝜋2 + 𝜋3 = 1

𝜋1 = 0.309859
𝜋2 = 0.577465
𝜋3 = 0.112676

Hallando el tiempo medio del primer retorno:

1 1
𝜇11 = = = 3.23
𝜋1 0.309859

1 1
𝜇22 = = = 1.73
𝜋2 0.577465

1 1
𝜇33 = = = 8.88
𝜋3 0.112676

Esto quiere decir que, en promedio, se requerirán aproximadamente:

 3.23 temporadas de siembra para que la tierra regrese a un estado bueno.
 1.73 temporadas de siembra para que la tierra regrese a un estado regular.
 8.88 temporadas de siembra para que la tierra regrese a un estado malo.

CUADRO COMPARATIVO PARA PRIMER RETORNO

Estado de Fertilizante Normal Fertilizante Mejorado
la tierra Buena Regular Mala Buena Regular Mala
Buena 9.83 - - 3.23 - -
Regular - 1.90 - - 1.73 -
Mala - - 2.68 - - 8.88

Se observa que el fertilizante mejorado obtiene resultados convenientes; en menor tiempo para la buena tierra y en mayor
tiempo para la mala tierra.

Ing. Manuel Sánchez Terán

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MODELO DE COSTOS
e) Regresando a la condición de la tierra utilizando el fertilizante normal inicial:
Es necesario agregar anualmente dos sacos de fertilizante si la tierra es buena, la cantidad de fertilizante se incrementa
en 25% si la tierra es regular, y en 60% si la tierra es mala. El costo del fertilizante es de $50 por saco. El jardinero
estima un rendimiento anual de $250 si no se utiliza fertilizante, y de $420 si se aplica el fertilizante. ¿Es redituable
utilizar fertilizante? (considerar que se puede comprar una cantidad fraccional de sacos de fertilizante)

Siendo las probabilidades de estado estable:

𝜋1 = 0.101695
𝜋2 = 0.525424
𝜋3 = 0.372881

Obtenemos:

Costo del fertilizante anual esperado = (2)($50)(π1) + (1.25)(2)($50)(π2) + (1.60)(2)($50)(π3)

= $135.51

Incremento diferencial del valor anual del rendimiento = $420 - $250 = $170.
Se recomienda el uso del fertilizante ya que $170 > $135.51

TIEMPO MEDIO DEL PRIMER PASO

El tiempo medio del primer paso es el número esperado de transiciones para llegar por primera vez al estado j desde
el estado i.

Una forma de determinar el tiempo medio del primer paso de todos los estados en una matriz de n transiciones, P,
es utilizar la siguiente fórmula basada en una matriz.

‖𝜇𝑖𝑗 ‖ = (𝑰 − 𝑺𝑗 )−1 𝟏, 𝑗≠𝑖

Donde:
I = matriz identidad
Sj = matriz de transiciones P sin su fila j-ésima y columna j-ésima del estado destino j
1 = vector columna con todos los elementos iguales a 1

f) ¿Cuántas temporadas en promedio se requerirán para pasar de tierra regular a tierra buena, y de tierra mala a buena?
Considerando:
1 2 3
1 0.30 0.60 0.10
P= 2 0.10 0.60 0.30
3 0.05 0.40 0.55

0.60 0.30
𝑆1 = [ ]
0.40 0.55

0.40 −0.30 −1 7.50 5.00

(𝐼 − 𝑆1 )−1 = [ ] = [ ]
−0.40 0.45 6.67 6.67

De modo que:
𝜇21 7.50 5.00 1 12.50
[𝜇 ] = [ ][ ] = [ ]
31 6.67 6.67 1 13.34

Se requerirán 12.50 temporadas en promedio, para pasar la tierra regular a tierra buena, y
Se requerirán 13.34 temporadas en promedio, para pasar la tierra mala a tierra buena.

Ing. Manuel Sánchez Terán

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g) En la situación en la que no se llega a utilizar el fertilizante, se tenía la matriz siguiente:

1 2 3
1 0.20 0.50 0.30
P= 2 0 0.50 0.50
3 0 0 1

¿Cuántas temporadas tienen que pasar aproximadamente para que la tierra pase de ser buena a ser mala?
¿Cuántas temporadas tienen que pasar aproximadamente para que la tierra pase de ser regular a ser mala?
¿Cuál es la probabilidad de que la tierra llegue a ser mala?

Los estados 1 y 2 son transitorios, y el estado 3 es absorbente.

Considerando la cadena absorbente, se obtiene:

1 2
1 0.8 -0.5
I-Q =
2 0 0.5

La matriz fundamental será la siguiente:

1 2
1 1.25 1.25
N = (I-Q)-1 =
2 0 2

 Tienen que pasar aproximadamente 2.5 temporadas para que la tierra pase de ser buena a ser mala.
 Tienen que pasar aproximadamente 2 temporadas para que la tierra pase de ser regular a ser mala.

Para las probabilidades:

3
1 1
(I-Q)-1R =
2 1

 El que la tierra llegue a ser mala es un evento seguro.

Ing. Manuel Sánchez Terán