Pregunta 

1
Correcta
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Enunciado de la pregunta

Cuál de las afirmaciones es correcta si el tipo de cambio forward EUR/GBP

(libras por euro) es superior al tipo spot, podríamos afirmar que:
Seleccione una:
a. El euro cotiza con descuento. 
El euro cotiza con descuento, pues necesito menos euros hoy para comprar una libra
que los que me harían falta para comprarla a futuro.

b. El euro cotiza con prima.

c. No tengo suficiente información.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El euro cotiza con descuento.

Pregunta 2
Correcta
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Enunciado de la pregunta

Si el tipo de cambio forward EUR/GBP (libras por euro) es superior al tipo

spot, podríamos afirmar que:
Seleccione una:
a. No podemos afirmar nada en relación a los tipos de interés de ambas
divisas.
b. Los tipos de interés en EUR son superiores a los de GBP.
c. Los tipos de interés en EUR son inferiores a los de GBP. 
Si el precio forward es superior, los tipos de interés de GBP serán superiores a los del
EUR.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los tipos de interés en EUR son inferiores a los de
GBP.

Pregunta 3
Correcta
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Enunciado de la pregunta

Si la tasa de interés interbancario a 6 meses de la libra y del dólar son 3% y

1% respectivamente, el tipo de cambio spot dólar/libra es de 1,62 dólares por
libra y el tipo de cambio a plazo a seis meses es 1,604, ¿cuál es el tipo de
interés implícito?
Seleccione una:
a. -1,975% 
ri = [(1,604 – 1,62) / 1,62] x 360/180 = - 1,975%

b. 1,975%
c. 1,60%

d. -1,60%
Retroalimentación

La respuesta correcta es: -1,975%

Pregunta 4
Correcta
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Enunciado de la pregunta

Un seguro de cambio
Seleccione una:
a. Exige desembolso en el momento inicial.
b. Es una operación de difícil acceso.
c. Reduce o elimina el riesgo de cambio. 
El seguro de cambio es un contrato que reduce o elimina el riesgo de cambio, no exige
un desembolso en el momento inicial y es de fácil acceso.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Reduce o elimina el riesgo de cambio.

Pregunta 5
Correcta
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Enunciado de la pregunta

El tipo de cambio forward es el tipo spot capitalizado por el cociente de los

tipos de interés de ambas divisas.
Seleccione una:
a. Verdadero. 
El tipo de cambio forward se calcula según la siguiente fórmula:

b. Falso.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero.

Pregunta 6
Correcta
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Enunciado de la pregunta

Si el precio forward que cotiza en mercado es superior al precio forward

teórico:
Seleccione una:
a. Sólo operando en el precio spot se eliminaría la posibilidad de arbitraje.
b. Vendería el spot y compraría el forward.
c. Esta circunstancia no puede darse.
d. Vendería el forward y compraría el spot. 
Podría realizar esta operación de arbitraje hasta que el forward llegase al precio de
equilibrio dado por la paridad de los tipos de interés.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vendería el forward y compraría el spot.

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Si los puntos swap son positivos:

Seleccione una:
a. No tengo suficiente información para responder.
b. El precio forward será inferior al spot.
c. Los puntos swap siempre han de ser negativos.
d. El precio forward será superior al spot. 
Forward = Spot +/- Puntos Swap
Retroalimentación

La respuesta correcta es: El precio forward será superior al spot.

Pregunta 8
Correcta
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Enunciado de la pregunta

Si un banco acuerda con una empresa comprarle una divisa dentro de un

plazo, a un tipo de cambio determinado. ¿A qué riesgos se enfrenta el
banco?
Seleccione una:
a. Riesgo de tipo de interés.
b. Riesgo de tipo de cambio.
c. A ambos riesgos. 
Se enfrentará, tanto a la fluctuación del tipo de cambio como a la fluctuación en los
puntos SWAP (riesgo de variación de los tipos de interés).
Retroalimentación

La respuesta correcta es: A ambos riesgos.

Pregunta 9
Correcta
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Enunciado de la pregunta

Según la noticia propuesta,

el banco central chino y La Reserva Federal se han enfrentado a críticas por
la preocupación de realizar contratos de swaps con algunos países.
Seleccione una:
a. Falso.
b. Verdadero. 
Según la noticia, voces dentro de EE.UU. y China han expresado su preocupación por
el nivel de riesgo, que sus respectivos bancos centrales, están asumiendo con la
ampliación de líneas de Swaps a ciertas naciones. La Reserva se enfrentó a críticas
internas por “rescatar” los bancos europeos durante la crisis financiera. Y el banco
central chino fue objeto de reprimenda pública por la firma de un acuerdo de canje con
Rusia poco antes de la caída que el precio del rublo sufrió a finales de 2014.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero.

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Según el vídeo propuesto,

el único beneficio de un swap es que sirve como cobertura y reduce la

exposición al riesgo cambiario
Seleccione una:
a. Verdadero.
b. Falso. 
también sirve para obtener una deuda más barata mediante un préstamo al interés más
bajo posible.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso.