Test de Chow

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El test de Chow, es un test estadístico y econométrico que prueba si los
coeficientes en dos regresiones lineales en dos sets de datos son iguales. El test
de Chow fue inventado por el economista Gregory Chow Masgow. En econometría, el
test de Chow es normalmente usado en el análisis de series de tiempo para probar la
presencia de un cambio estructural.

En {\displaystyle x=1.7}{\displaystyle x=1.7} hay un cambio estructura, las

regresiones en los intervalos {\displaystyle (0,1.7)}{\displaystyle (0,1.7)} y
{\displaystyle (1.7,4)}{\displaystyle (1.7,4)} generan mejores modelos que la
regresión combinada(línea punteada) en todo el intervalo.
Supongamos que el modelo utilizado para un determinado conjunto de datos es:

{\displaystyle y_{t}=a+bx_{1t}+cx_{2t}+\varepsilon .\,}{\displaystyle

y_{t}=a+bx_{1t}+cx_{2t}+\varepsilon .\,}
Si dividimos el conjunto en dos grupos, entonces tendremos

{\displaystyle y_{t}=a_{1}+b_{1}x_{1t}+c_{1}x_{2t}+\varepsilon .\,}{\displaystyle

y_{t}=a_{1}+b_{1}x_{1t}+c_{1}x_{2t}+\varepsilon .\,}
y

{\displaystyle y_{t}=a_{2}+b_{2}x_{1t}+c_{2}x_{2t}+\varepsilon .\,}{\displaystyle

y_{t}=a_{2}+b_{2}x_{1t}+c_{2}x_{2t}+\varepsilon .\,}
La hipótesis nula del test de Chow será que {\displaystyle a_{1}=a_{2}}
{\displaystyle a_{1}=a_{2}}, {\displaystyle b_{1}=b_{2}}{\displaystyle
b_{1}=b_{2}}, y {\displaystyle c_{1}=c_{2}}{\displaystyle c_{1}=c_{2}}.

Sea {\displaystyle S_{C}}{\displaystyle S_{C}} la suma de cuadrados residuos de la

serie original, {\displaystyle S_{1}}{\displaystyle S_{1}} la suma de cuadrados
residuos del primer grupo y {\displaystyle S_{2}}{\displaystyle S_{2}} la suma de
cuadrados residuos del segundo grupo.{\displaystyle N_{1}}{\displaystyle N_{1}} y
{\displaystyle N_{2}}N_{2} son el número de observaciones en cada grupo y
{\displaystyle k}k es el número total de parámetros (en este caso, 3). Entonces el
estadístico del test de Chow será

{\displaystyle {\frac {(S_{C}-(S_{1}+S_{2}))/(k)}{(S_{1}+S_{2})/(N_{1}+N_{2}-

2k)}}.}{\displaystyle {\frac
{(S_{C}-(S_{1}+S_{2}))/(k)}{(S_{1}+S_{2})/(N_{1}+N_{2}-2k)}}.}
El estadístico del test se comporta como una distribución F con {\displaystyle k}k
y {\displaystyle N_{1}+N_{2}-2k}{\displaystyle N_{1}+N_{2}-2k} grados de libertad.

Referencias
Howard E. Doran: Applied Regression Analysis in Econometrics. CRC Press 1989, ISBN
0-8247-8049-3, p. 146 (restricted online version (Google Books))
Christopher Dougherty: Introduction to Econometrics. Oxford University Press 2007,
ISBN 0-19-928096-7, p. 194 (restricted online version (Google Books))
Gregory C. Chow (1960). «Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two
Linear Regressions». Econometrica 28 (3): 591-605. JSTOR 1910133.
doi:10.2307/1910133.
[1] [2] [3] Series of explanations from the Stata Corporation
Control de autoridades
Proyectos WikimediaWd Datos: Q1076792Commonscat Multimedia: Chow test
IdentificadoresMicrosoft Academic: 137155637
Categorías: Análisis de series temporalesEconometríaEstadística
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