objetivos prioritarios

Programaciónpor se supuso que Priceler podría

para el ejemplo de Burnit,
del PL tres objetivos. por ejemplo, Priceler
En el planteamiento importancia relativa de los
la
minar con exactitud los VAI era
=
de los VAI. Sin
terminó que el objetivo importancia del objetivo de embargo,en
100= 2 veces la
decisiones podría no ser capaz de determinar con toda
tomador de es el caso, la
muchas situaciones, el de los objetivos. Cuando éste programación
importancia relativa útil. Para poder aplicar
precisiólnla herramienta este tipode
prioritarios podría ser una jerarquizar sus objetivos
por objetivos que desde el más
de decisiones tiene
programación, el tomador importante (objetivo n). El coeficiente de la función
(objetivo 1) hasta el menos supone que
importante objetivo i será Pi. Se
para la variable que representa el
objetivo
mucho mayor que el del objetivo 2, y el
la ponderación o peso del objetivo 1 es
Por lo tanto, así sucesivamente. Esta defini_
objetivo 2 es mucho mayor que el del objetivo 3, y
peso del las decisiones primero trata de satisfacerel
ción de Pl, P n asegura que quien toma
1). Entonces, entre todos los puntos que satisfacen el ob-
objetivo más importante (objetivo
trata de acercarse tanto como sea posible al objetivo2,y
jetivo 1, el tomador de decisiones
este modo hasta que la única manera de cumplir en forma
así sucesivamente. Se continúa de
la desviación desde un objetivo de alta prioridad.
aproximada con un objetivo es incrementar
de la programación por objetivos priori-
Para el problema de Priceler, el planteamiento
objetivo de (22) por PISI +
tarios se consigue a partir de (22) al reemplazar la frnción
con programación
P-zs; + P3S. Por lo tanto,el planteamientodel problema de Priceler
por objetivos prioritarios es
min z = PISI-+ PS + P3s;
s.a 7x1+ 3x2+ si —si = 40 (restricción de los VAI)
10x1+ 5x2+ —s; = 60 (restricción de las PBI)
5x1 + 4x2 + s; —s} —35 (restricción de las MAI)
100x1+ 60x2 600 (restricción del presupuesto)
Todas las variables son no negativas
por
Supóngase que el tomador de decisiones tiene n objetivos. Para aplicar la programación el
donde
objetivos prioritarios, es necesario separar la función objetivo en n componentes,
Se define
componente i es el término de la función objetivo que se relaciona con el objetivo i.
= término de la función objetivoque se relaciona con el objetivo i
Los proble-
Por lo que se refiere al ejemplo de Priceler, P-zs; Y z3 = P3S.
= PISI, z2 generali-
mas de programaciónpor objetivosprioritariosse pueden resolver mediante una
prepararun
zación del simplex conocida como programación por objetivos simplex. Para
simplexes
problema que se pueda solucionarpor medio de programación por objetivos l'
objetivo
necesario calcular n renglones 0, en donde el i-ésimo renglón 0 corresponde al
Por consiguiente, para el problema de Priceler, se tiene
Renglón 0 (objetivo l): —PISI =
Renglón 0 (objetivo 2): z2 — = o
Renglón 0 (objetivo 3): z3 -- P3S3¯=
parala
A partir de (23) se encuentraque BV = {si, s; , si, s4} (s4 = variable de holgura
resolver
cuarta restricción) es una solución factible básica usar para
inicial que se podría
simplex). Al igual que con el simplex regular, de cada
primero se tienen que eliminar al renglón
glón 0 todas las variables en la base inicial. VAI)
Al sumar P I (restricción de los
0 (objetivo 1) se obtiene
Renglón O (objetivo 1): + (01)
+ -- ---

CAP íTlJLO 4 Algoritmosimplexy la programación

194 por objetivos
 Al sumar P2 (restricción de las PBI) al renglón 0 (objetivo 2) se tiene
Renglón 0 (objetivo 2): z2 + 10102x1 + 5P2X2—P2S2 = 601% (PBI)
Al sumar P3 (restricción de los VAI) al renglón 0 (objetivo 3) se tiene
Renglón 0 (objetivo 3): z3 + 5P3X1+ 4P3X2 P3S3+= 35P3 (VAI)
El problema de Priceler ya se puede resolver mediante la programación por objetivos
simplex.
Las diferencias entre la programación por objetivos simplex y el simplex ordinario, son
las siguientes:
1 El simplex ordinario tiene un solo renglón 0, en tanto que la programaciónpor objeti-
vos simplex requiere n renglones 0 (uno por cada objetivo).
2 En la programación por objetivos simplex se utiliza el método que sigue para determinar
la variable entrante: se determina el objetivo con la prioridad más alta (objetivo i') que no ha
sido satisfecho (o se busca el objetivo i' cuya prioridad es la más alta que tiene > O). Se
busca la variable con el coeficiente más positivo en el renglón 0 (objetivo i') y se introduce
esta variable (sujeta a las restricciones siguientes) en la base. Con esto se reduce y se ase-
gura que se está cerca de cumplir con el objetivo i'. Pero si una variable tiene un coeficien-
te negativo en el renglón 0 relacionado con un objetivo que tiene una prioridad mayor que
i', entonces la variable no puede enhar a la base. Si se introdujeradicha variable a la base,
se incrementaría la desviación respecto a algún objetivo de mayor prioridad. Si la variable
con el coeficiente más positivo en el renglón 0 (objetivo i') no puede entrar a la base, enton-
ces frate de hallar otra variable con un coeficiente positivo en el renglón 0 (objetivo i'). Si
ninguna variable del renglón 0 (objetivo i') puede entrar a la base, entonces no hay modo de
aproximarse en el cumplimiento del objetivo i' sin incrementar la desviación respecto a un
objetivo de mayor prioridad. En este caso, cambie de renglón 0 (objetivo i' + l) para inten-
tar cumplir lo más aproximadamenteposible con el objetivo i' + l.
3 Cuando se ejecuta un pivoteo, es necesario actualizar el renglón 0 para cada objetivo.
4 Un tableau generará la solución óptima si se cumplen todos los objetivos (es decir,
Z2 = Zn = 0), o si cada variable que entra a la base y disminuye el valor de z;
para un objetivo incumplido i' incrementará la desviación respecto a algún objetivo i que
tiene una prioridad mayor que el objetivo i'.
Enseguida se utiliza la programación por objetivos simplex para resolver el ejemplo de
Priceler. En cada tableau, los renglones 0 se listan según las prioridades de los objetivos (des-
de la prioridad mayor, a la menor prioridad). El tableau inicial está en la tabla 53. La sfb
actual es SI—= 40,S2¯ = 60, S3- = 35,S4 = 600. Como Zl = 40P1, el objetivo 1 no se satis-
face. Con el fin de reducir la penalización relacionada con el incumplimiento del objetivo 1?
(VAI). La prueba
se introduce la variable con el coeficiente más positivo (XI)en el renglón 0
la base en la restricción de los VAI.
del cociente indica que XI debe entrar a
básica actual es XI =
Después de que XI entra a la base, se llega a la tabla 54. La solución
20 45 200. Como si = 0 y = 0, se cumplió con el objetivo 1. Ense-
de que se alcanzó el objetivo 1 de
guida se trata de satisfacer el objetivo 2 (con la certeza
más positivo en el renglón 0 (PBI) es SI .
mayor prioridad). La variable con el coeficiente
incrementa [porque el coeficiente de SI en el
Observe que al infroducir SI a la base no se
de introducir si en la base, el objetivo 1 queda-
renglón 0 (VAI) es 0]. Por lo tanto, después
indica que SI podría entrar a la base en la restricción de
rá satisfecho. La prueba del cociente
forma arbitraria introducir si en la base en la res-
las PBI o en la del presupuesto. Se elige en
tricción del presupuesto.
en la base se obtiene la tabla 55. Puesto que =
Después de efectuar iteraciones con SI
Como = 5P3, no se cumple el objetivo 3. La sfb
z2 = 0, se alcanzan los objetivos I y 2.
= , + 2. Ahora se trata de llegar lo más cerca posible del
actual es XI 6,» = O S;
el objetivo 2). Como x2 es la única variable con un
objetivo 3 (sin violentar el objetivo 1 0
la única manera de acercarse al objetivo 3 (MAD
coeficiente positivo en el renglón 0 (MAI),

4.16 Toma de decisiones con varios atributos

en ausencia de incertidumbre: programaciónpor objetivos 195