PROGRAMA ECONOMIA

ASIGNATURA MATEMATICAS FINANCIERAS

PREGUNTAS DINAMIZADORAS UNIDAD 3 – EMPRESTITOS FORWARD

RATE AGREEMENT Y SEGURO DE CAMBIO

GERMAN ESPITIA CASTAÑEDA

ESTUDIANTE

ALIRIO SANABRIA MEJIA

MAGISTER EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
DOCENTE

Fecha, 17 de octubre de 2020

 Pregunta 1
Elaborar el cuadro de amortización de un empréstito con anualidad constante, para ello
calcular la amortización teórica con los siguientes datos.
N= 200,000
C= 1,000
n= 10
Ci = 35 = 1,000*0,035 = 35
i= 3.5% = 3,5/100 = 0.035

Respuesta:
1. Calculo de amortización teórica y de los títulos teóricos:
Con los datos suministrados con la siguiente formula entro a calcular la amortización teórica.
•
=
⌈ ⌉

Ahora se reemplaza en la fórmula para obtener el resultado de la amortización teórica:

1,000 • 200,000
=
⌈10⌉3.5%

1,000 • 200,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

= = = =
−10 1 − 0.708918813 0.291081186
1 − (1 + 0.035) 8.316605323

0.035 0.035 0.035

= , , .
Ahora entro a calcular el primer título o 1 (teorico), con la siguiente formula:
1= − • •
Reemplazamos en la formula los términos que se conocen para obtener el resultado de 1:
 24,048,273.57 − 35 • 200,000
1= 1,000
24,048,273.57 − 7,000,000
1,000
17,048,273.57
1= 1,000
1=
1= , .

2. Cuadro de amortización de títulos y de empréstito con anualidad constante:

Cuadro mostrando las fórmulas que se aplicaron en el libro de Excel.

3. Vamos a comprobar los títulos que se amortizan al final del 6 año y ver si es
igual al mostrado en el cuadro de amortización de títulos:
Formula: −1
s= 1 • (1 + )
6−1
6 = 17,048.27 • (1 + 0.035)
6 = 17,048.27 • 1.187686306
= , .
 4. Vamos a comprobar los títulos pendientes de amortizar a comienzos del 3 año
y ver si es igual al mostrado en el cuadro de amortización de títulos:
Formula:
• s= • ⌈− ⌉
1.000 • 3 = 24,048,273.57 • ⌈10 − 3⌉3,5%
1 − (1 + 0.035)
7
1.000 • 3 = 24,048,273.57 •
1 − (1 + 0.035)
−7
1.000 • 3 = 24,048,273.57 •
1.000 • 3 = 24,048,273.57 • 1 − 0.78599096 0.035

1.000 • 3 = 24,048,273.57 • 0.214009039 0.035

1.000 •
3=
3 = 24,048,273.57 • 6.11454398
24,048,273.57 • 6.11454398
1,000
3= 147,044,226.4
1,000
= , .

Referencias Bibliográficas
Lectura: Asturias 2020 Empréstitos.
Lectura: Asturias 2020 Empréstitos y Renta Fija.
Lectura: Asturias 2020 Forward Rate Agreement y Seguro de Cambio I.
Lectura: Asturias 2020 Forward Rate Agreement y Seguro de Cambio II.
Gutiérrez Banegas, M. Á. (2020). Matemáticas financieras. Instituto Mexicano de
Contadores Públicos. https://elibro.net/es/lc/uniasturias/titulos/130920