EXAMEN DE PRACTICA DE ECONOMETRÍA II

1.- Consideremos la serie que se observa en el gráfico inferior, así como el

contraste Dickey-Fuller que se observa para la misma serie, en primera diferencia.
Señale la conclusión correcta;

Null Hypothesis: D(IREAL) has a unit root

Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=1)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.29693  0.0001

Test criticalvalues: 1% level -3.512290
5% level -2.897223
10% level -2.585861

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(IREAL,2)
Method: LeastSquares
Date: 11/04/16 Time: 19:20
Sample (adjusted): 1992Q3 2012Q4
Includedobservations: 82 afteradjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

 D(IREAL(-1)) -1.308112 0.106377 -12.29693 0.0000
C 0.790362 0.607326 1.301380 0.1969

a) La serie ti real se debe diferenciar dos veces.

b) Se trata de un paseo aleatorio sin constante.
c) Se trata de una serie estacionaria en nivel
d) La serie en nivel no es estacionaria ni invertible.
e) La serie tasa de interés real es I(1)

2.- En un modelo de series temporales univariantes, las variables del sector real
(consumo, inversión, tributos, ahorro, etc.) obedecen al siguiente
comportamiento;

a) En el contraste Dickey-Fuller, para una serie en nivel, se rechaza H0.

b) En el contraste Dickey-Fuller para una serie en primera diferencia, se
acepta H0.
c) Se especifica de acuerdo a una relación de causalidad.
d) Se especifica de acuerdo a una relación dinámica.
e) Su comportamiento se basa en una relación deterministica.

3. En el siguiente proceso AR(1),

Además, σ2e = 1. Su esperanza y varianza son respectivamente;

a) 0,2, 1
b) 1, 1
c) 1,25, 1
d) 1.25, 1.0417
e) 1.25, 0

4.- Interprete la prueba de Jarque Bera para la serie Residual, utilice; gráfico 1y
gráfico 2 ( alfa=5%)

Gráfico 1.
 Gráfico 2

5.- Según Engle y Granger , para probar una relación de equilibrio de largo plazo,
debe:

A) Rechazarse H0 :Estacionariedad del error de estimación de la regresión de cp.

B) Rechazarse H0 : Estacionalidad del error de estimación de la regresión de lp.

C) Aceptarse H0 : Estacionalidad del error de estimación de la regresión de cp.

D) Rechazarse H0 : Estacionariedad del error de estimación de la regresión de lp.

E) Rechazarse H0 : Estacionalidad entre las variables de la regresión de cp.

6. Especifique el modelo de Corrección del Error (MCE) si tiene las siguientes

variables: Y1t , X1t , X2t , X3t y cuyo vector de cointegración es;
 • ∆Y1t = α0 + α1∆X1t +α2∆X2t + α3∆X3t +∆ ξt-1 + vt ; (1,-α2 ,- α3).

• ∆Y1t = α0 + α1∆X1t +α2∆X2t + α3∆X3t + ξt-1 + vt ; (1, α1 ,α2, α3).

• ∆Y1t = α0 + α1∆X1t +α2∆X2t + α3∆X3t + ξt + vt ; (1, -α1 ,-α2 ,- α3).

• ΔY1t = α0 + α1∆X1t + α∆X2t +α ∆X3t + ξt-1 + vt ; (1, -α1 ,-α2 ,- α3).

• ∆Y1t = α0 + α1∆X1t + ∆X2t + ∆X3t + ξt-1 + vt ; (1, -α1 ,-α2 , -α3).

7.- Un investigador busca probar el orden de integración de algunas series de

datos. Para ello decide utilizar la prueba Dickey-Fuller (DF) haciendo uso de la
siguiente ecuación:

yt = ao +  yt-1 + t

Los valores estimados que obtiene son:

 = -0.02 con error estándar = 0.31.

¿Cuáles son las hipótesis nula y alternativa para esta prueba?

Dados los datos y un valor crítico de –2.88, ejecute la prueba.
¿Cuáles son las conclusiones de la prueba y que debe hacerse en el siguiente
paso?

8.- Suponga que dos variables siguen los siguientes procesos I(1):
yt = β+δt +ut
xt= φ + ρt+ vt
Donde t es una tendencia lineal.
a) Cual es el orden de integración de una combinación lineal de ambas
b) Cual es la condición para que la combinación lineal de ambas sea
estacionaria?
c) Explique paso a paso?
¿Es válido comparar el estadístico de prueba estimado con el correspondiente
valor crítico de una distribución t? ¿Por qué?

CU 21 de Setiembre del 2020

Prof. Del Curso.