Tarea 3

Econometría I EST-11103/ Econometría EST-11104

León Berdichevsky Acosta, Agosto-Diciembre 2020

P1. Si 𝛽"! y 𝛽"" son estimadores de MCO del MRLS, demuestre que:

a) 𝛽"" es insesgado.

𝜎# 𝑋1𝜎 #
b) 𝑉𝑎𝑟)𝛽"" * = "! , 𝛽"" * = −
, y 𝐶𝑜𝑣)𝛽 .
∑%$&"(𝑋$ − 𝑋1)# ∑%$&"(𝑋$ − 𝑋1)#

P2. Bajo los supuestos del MRLS demuestre que los estimadores de MCO 𝛽"! y 𝛽"" son
los Mejores Estimadores Lineales Insesgados (MELI).

P3. Demuestre que al estimar el MRLS mediante el método de MCO, el coeficiente de

determinación es igual al coeficiente de correlación muestral al cuadrado, es decir,
𝑅# = (𝑟'( )# .

P4. Continuando con los problemas P4 y P5 de la Tarea 2…

a) Estime por MCO el parámetro 𝜎 # .

b) Estime la Matriz de Varianzas y Covarianzas de los estimadores 𝛽"! y 𝛽"" .
c) Verifique que la suma de cuadrados totales (SCT) es igual a la suma de cuadrados
explicada (SCE) más la suma de cuadrados de los residuos (SCR), es decir,
𝑆𝐶𝑇 = 𝑆𝐶𝐸 + 𝑆𝐶𝑅.
d) Calcule e interprete el coeficiente de determinación (𝑅# ).

P5. Continuando con los problemas P4 y P5 de la Tarea 2, y P4 de esta Tarea. Si se

añade el supuesto de que 𝑢$ ~ 𝑖𝑖𝑑𝑁(0, 𝜎 # ) a los supuestos del MRLS…

a) Calcule los intervalos de confianza al 95% para los parámetros 𝛽! y 𝛽" .

b) Calcule los intervalos de confianza al 95% para la desviación estándar 𝜎 de los
términos de error 𝑢$ .
c) Si se quiere probar 𝐻! : 𝛽! = 0 vs. 𝐻" : 𝛽! ≠ 0, calcule su respectivo valor-p. ¿Qué
se puede concluir?
d) ¿Se puede afirmar con un nivel de significancia de 5% que el Ingreso per Cápita
permite explicar el Consumo de Teléfonos Celulares? Para responder la pregunta
realice la prueba T correspondiente. Calcule el valor-p.