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Una ecuación diferencial ordinaria (EDO), de primer orden puede escribirse como:
dy
= f(x, y) (8.1)
dx
Su solución general debe contener una constante arbitraria c, de modo que la función
solución es:
f(x, y, c) = 0 (8.2)
Donde para cada valor de c, existe una solución particular, analíticamente dicha
constante se obtiene exigiendo que la solución de esa ecuación pase por algún punto
(x0, y0), es decir:
y(x 0 ) = y 0 (8.3)
Esto significa que la variable y vale y0, cuando la variable x vale x0.
Se acostumbra a llamar una formula explicita tal como la de Euler una fórmula
de tipo abierto, dado que requieren información sobre la solución en un solo punto x =
x0, a partir de la cual procede para obtener f(x) en el punto siguiente x = xn+1. Cuando
la formula requiere un valor desconocido para calcular valores de la función se les
denomina implícitas o de tipo cerrado tal es el caso del esquema modificado de Euler.
Las fórmulas de tipo cerrado conducen en general a mejores resultados si el proceso
iterativo de aproximación para el valor desconocido es eficiente y estable; por ello, se
les suele combinar con las formulas abiertas a fin de garantizar mejor exactitud. A este
tipo combinado de esquemas numéricos se les denomina predictores-correctores,
sobre ellos trataremos más adelante.
Se puede solucionar aplicando una aproximación por diferencias hacia delante para
una derivada de primer orden (DNGF), la cual en su forma general está dada por:
t −1 ∆ y k
t
1 m
y'm ( x k ) = ∑
∆x t =1
( −1)
t
+ O[(∆x ) m ] (8.32)
dy ∆y k
= + O[(∆x )] (8.33)
dx tk ∆x
∆y k
= fk = f (x k , yk ) (8.34)
∆x
y k +1 = y n + f k ∆x + O[(∆x ) 2 ] (8.35)
x n +1 x n +1 x n +1
∫
xn
y' dx = ∫
xn
f ( x , y( x ))dx ⇒ y n +1 = y n + ∫
xn
f ( x , y( x ))dx (8.36)
m
− s x − xn
Fm ( x ) = ∑ (−1) k ∇ k f n − k ; Con: s = (8.37)
k =0 k ∆x
1m − s
y n +1 = y n + ∆x ∫ ∑ (−1) k ∇ k f n − k ds
0
k =0 k (8.38)
[
= y n + ∆x γ 0 f n + γ 1 ∇f n −1 + γ 2 ∇ 2 f n − 2 + ....... + γ m ∇ m f n − m ]
Dónde:
1 − s
γ k = (−1) k ∫ ds
0 k
A partir de la definición de función binomial podemos calcular fácilmente los γk, los
primeros valores calculados son:
1 5 3 251
γ 0 = 1, γ 1 = , γ2 = , γ3 = , γ4 =
2 12 8 720
∆x
y n +1 = y n + [55f n − 59f n −1 + 37f n − 2 − 9f n −3 ] (8.39)
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Donde n varía desde cero hasta algún número N, que representa el total de puntos
requeridos de la ecuación diferencial.
Para usar la ecuación (8.39), debemos tener cuatro valores iniciales, estos deben
obtenerse de alguna fuente independiente; tal como, los métodos Runge-Kutta o Euler.
Debemos estar seguros que estos valores iniciales son tan precisos como sea
necesario para la precisión total requerida. La ventaja de este método es que solo
requieren una evaluación de la derivada por paso, son por consiguiente más rápidos y
requieren menos trabajo computacional.
Ejemplo:
d2y
y' ' = 2
= 2xy 2 − 5 y' 2
dx
CONDICIONES INICIALES
INGRESE X0,Y0,Z0
0.0 1.5 2.5
INGRESE PUNTO FINAL DEL DOMINIO
1.0
INGRESE NUMERO DE PUNTOS
10
RESULTADOS
-------------------------------------
=====================================
X Y(X) Y`(X)
=====================================
0.0000 1.500000 2.500000
0.1000 1.750000 -0.625000
0.2000 1.687500 -0.759063
0.3000 1.611594 -0.933244
0.4000 1.394224 -0.180692
0.5000 1.488654 0.607459
0.6000 1.556872 -0.015458
0.7000 1.411137 0.879047
0.8000 1.716810 -0.077219
0.9000 1.457853 1.695453
1.0000 2.001476 -2.148483
=====================================
Codificación:
PROGRAM ADAMS_BASHFORTH_2DO_ORDEN
REAL(4) X(1000),Y(1000),Z(1000)
FUNCTION F(X,Y,Z)
F=2*X*(Y**2)-5*Z**2
RETURN
END