UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y RECURSOS

NATURALES

Métodos Numéricos

SEMESTRE 2018 B

Mg. Cesar Victoria Barrós Métodos Numéricos

Ecuaciones diferenciales ordinarias

Se denomina ecuación diferencial ordinaria (EDO) a aquella

ecuación que contiene una variable dependiente y sus derivadas
con respecto a una o más variables independientes. Muchas veces
las leyes de la naturaleza se expresan en lenguaje de las EDO;
abundan también aplicaciones en ingenierı́a, economı́a y muchos
otros campos de la ciencia aplicada.

dy 2 dy
+ (x 3 + 2x) + 3y = 0
dx 2 dx

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Ecuaciones diferenciales de primer orden

La EDO de primer orden se expresa mediante:

dy
= f (x, y ). (1)
dx
La solución general debe contener una constante arbitraria c, de
modo que la función solución es:

f (x, y , c) = 0. (2)

Donde para cada valor c, existe una solución particular:

y (x0 ) = y0 . (3)

El punto x0 , y0 es un punto que pertenece a la curva solución de la

EDO, que se conoce como condición inicial.
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2. Métodos de solución de una EDO

2.1 Método de Euler hacia adelante

Este método se obtiene reescribiendo la aproximación por diferencias

hacia adelante, lo cual matemáticamente se logra dividiendo el intervalo
de análisis que va de x0 a xf en n subintervalos de ancho h, es decir:
xf − x0
h= . (4)
n
De manera que se obtiene un conjunto discreto de (n + 1) puntos en el
intervalo [x0 , xf ]. Por tanto,

x0 = x0 + ih, con 0 ≤ i ≤ n (5)

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Método de Euler hacia adelante

La condicón inicial y (x0 = y0 ), representa el punto p0 = (x0 , y0 ) por donde pasa la curva solución de la EDO. Con
el punto p0 , se puede evaluar la 1ra derivada de f (x) en ese punto, es decir:

0 dy
f (x) = |p0 = f (x0 , y0 ) (6)
dx

La pendiente h de la recta tangente es:

y1 − y0
= f (x0 , y0 ), (7)
x1 − x0
de las ecuaciones (4) y (7) considerando n = 1 se obtiene:
y1 = y0 + hf (x0 , y0 ), (8)

donde h ∼ 10−1 ∼ 10−2 (ancho de avance). Generalizando (3) y (8) se tiene

yk+1 = yk + hf (xk , yk ) (9)

xk+1 = xk + h. (10)
Donde:

k = 0, 1, 2, ..., N − 1
x1 − x0
N = , número de puntos de la soluci ón.
h
xf : punto final del dominio
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Programación en matlab método de Euler hacia adelante (EDOmddha)

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Programación en matlab método de Euler hacia adelante segunda parte

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Programación en matlab

Una vez hecho el sicript, escribir el nombre del archivo en la

ventana de trabajo.

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2.2 Método de Euler modificada

Se obtiene la fórmula numérica al resolver la ecuación (1) con la regla de

trapecio.
dy
= f (x, y ) =⇒ dy = f (x, y )dx,
dx
integrando:
Z yn+1 Z xn+1
dy = f (x, y )dx
yn xn

h
yn+1 − yn = [f (xn+1 , yn+1 ) + f (xn , yn )].
2
Luego,
h
yn+1 = yn + [f (xn+1 , yn+1 ) + f (xn , yn )] (11)
2
xn+1 = xn + h. (12)

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2.2 Método de Euler modificada

La ecuación (12), requiere un valor estimado de yn+1 al lado

derecho; en primera instancia este valor puede ser yn y luego
reemplazarse por valores por los valores calculados de yn+1 . Con
esta finalidad la ecuación (11) se expresa mediante:

(k) h (k−1)
yn+1 = yn + [f (xn+1 , yn+1 ) + f (xn , yn )]. (13)
2
el proceso se repite hasta que se cumpla la condición:
(k) (k−1)
| yn+1 − yn+1 |≤ TOL ∼ 10−2 . (14)

(k) (0)
donde yn+1 es la k-ésima aproximación iterativa de yn+1 , e yn+1 es
una estimación inicial de yn+1 .
La ecuación (13) funciona muy bien cuando f (x, y ) no es lineal en
“y”.

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2.3 Método de Runge-kutta se segundo orden

Una desventaja de los métodos de Euler consiste es que los órdenes de precisión son
bajo, esto implica que para mantener una precisión aceptable se requiere de un h
pequen̄o, lo que aumenta el tiempo de cálculo y provoca errores de redondeo
considerables. Los métodos de Runge-Kutta tratan de obtener mayor precisión. Una
mayor precisión ocasiona que los errores de redondeo decrezcan más rápido al reducir
h.
Al integrar la ecuación (1) y usando la regla del trapecio se obtiene:
Z yn+1 Z xn+1 h
dy = f (x, y )dx = [f (xn+1 , ȳn+1 ) + f (xn , yn )].
yn xn 2

En esta ecuación ȳn+1 es la primera estimación de yn+1 obtenida mediante el método

de Euler hacia adelante. Luego:

h
yn+1 = yn + [f (xn+1 , ȳn+1 ) + f (xn , yn )] (15)
2
xn+1 = xn + h (16)
ȳn+1 = yn + hf (xn , yn ) (17)
xf − x0
h= . (18)
N
Donde N es el número de puntos de la solución.
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Programación en matlab método de Runge-kutta (EDOmdrkdso)

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Programación en matlab método de Runge-kutta segunda parte

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Programación en matlab

Una vez hecho el sicript, escribir el nombre del archivo en la

ventana de trabajo.

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Ecuaciones diferenciales de orden superior

3. Ecuación diferencial ordinaria de segundo orden

3.1 Método de Euler

d 2y
= y 00 = f (x, y , y 0 ) (19)
x2
Las condiciones iniciales son:
x0 , y0 , y00 .
Haciendo cambio de variable:

z = y0 (20)
0 00
z =y = f (x, y , y 0 ) (21)
z0 = y00 (22)
xk+1 = xk + h (23)
zk+1 = zk + hf (xk , yk , zk ) (24)
yk+1 = yk + h[zk ]. (25)

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