PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

FINANZAS
AVANZADAS
 TABLA DE CONTENIDO

ÍNDICE 01

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 02

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 03

ESTRUCTURA 04

METAS 04

PERFIL DEL PARTICIPANTE 05

METODLOGÍA DEL CURSO 05

TEMARIOS 06

MÓDULO I 06

MÓDULO II 07

MÓDULO III 08

MÓDULO IV 09

CERTIFICACIÓN 10

MODELO DE CERTIFICADO 10

HORARIO Y PROGRAMACIÓN 11

INVERSIÓN 11

BENEFICIOS 12

VALIDACIÓN DE INDENTIDAD 12
 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa de Especialización en Finanzas Avanzadas se centra en

enseñar los conceptos y herramientas financieras con el objetivo que
el alumno conozca cómo funcionan los instrumentos y la gestión de
los mismos dentro del sistema financiero y la gestión de riesgos
financieros. Nuestro programa cuenta con cuatro (4) módulos, los
cuales son: Herramientas Financieras, Gestión de Instrumentos
Financieros, Gestión de Portafolio y Gestión de Riesgos Financieros.
Cada uno de ellos, con un completo temario, que será dictado de
forma didáctica por docentes especializados y con amplia
experiencia en el Mercado; el cual permite a sus participantes tener
una visión integral del mercado financiero, cubriendo los tópicos
necesarios para que el alumno pueda desarrollarse óptimamente en
el mercado laboral financiero.

MÓDULO II
MÓDULO I GESTIÓN DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
HERRAMIENTAS
FINANCIERAS

MÓDULO IV
MÓDULO III GESTIÓN DE
RIESGOS
GESTIÓN DE FINANCIEROS
PORTAFOLIO
 OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El objetivo principal del Programa de Especialización en Finanzas Avanzadas es el

de propiciar el interés de los actuales y futuros profesionales del país, en una
formación completamente especializada sobre la teoría y práctica del
funcionamiento del mercado financiero.

Este Programa de Especialización otorga las bases necesarias para colocarse en el

mercado laboral financiero de una manera más eficaz y acorde a las exigencias
actuales; así mismo, la exigencia académica del presente Programa de
Especialización brinda las orientaciones prácticas a las principales certificaciones
del mundo de las finanzas y también, puede facilitar las guías necesarias para estar
apto a desarrollar un Posgrado.

Con el presente programa, nuestro alumno estará expedito para Especializarse en

Finanzas.

TE PREPARAMOS PARA EL ÉXITO

 ESTRUCTURA

Cada sesión que forma parte

de nuestro Programa de
Especialización será
desarrollada de forma teórico
- práctica, virtual sincrónica y
contará con todos los
materiales bibliografía
necesarios para su desarrollo.

METAS

Nuestro Programa está

explícitamente diseñado para que
nuestros participantes puedan
comprender, mediante nuestra
metodología 100% práctica,
herramientas y conceptos
financieros para el desarrollo y
funcionamiento de los
instrumentos y la gestión dentro
del sistema financiero.
PERFIL DEL PARTICIPANTE
Estudiantes y Profesionales de diferentes
especialidades que participen o tengan
interés en áreas de inversiones, tesorería,
contabilidad, riesgos, finanzas o afines y
que requieran tomar conocimiento de los
fundamentos de los principales
instrumentos del mercado financiero.

Profesionales de diferentes especialidades

que se encuentren laborando actualmente
en las áreas de inversiones, contabilidad,
riesgos, finanzas, entre otros.

Público en general que requiera tomar

conocimiento de los fundamentos teóricos
y prácticos del mercado financiero.

METODOLOGÍA DEL CURSO

La metodología comprendida en el Programa de Especialización en

Finanzas Avanzadas es teórico práctico, completamente virtual
sincrónico, con el material educativo adecuado y dictado por
docentes especialistas en el tema bajo el enfoque “Problem Based
Learning”, donde el alumno desarrollará sus habilidades para
desenvolverse de una manera práctica, capaz de identificar y resolver
problemas mediante la enseñanza de los docentes. Así mismo, la
división de los cursos en sí, realizada por nuestra Institución, propone
una estructura de tal forma que garantiza al alumno la comprensión
de todos los conceptos y herramientas necesarias para su óptimo
desarrollo dentro del sector financiero.

Cabe indicar, que cada curso dentro de nuestro Programa contará con
exámenes de aprobación para validar los conocimientos adquiridos
por el participante durante el desarrollo del presente Programa de
Especialización; por ello, emitimos una constancia y certificación por
cada módulo aprobado y por el Programa completo.
 TE PREPARAMOS PARA EL ÉXITO
TEMARIOS

MÓDULO I
HERRAMIENTAS FINANCIERAS (33 HORAS)
1.- MATEMÁTICAS FINANCIERAS (09 HORAS)
Sesión 1
Valor del dinero en el tiempo
Tasas de interés
Interes Simple y compuesto
Sesión 2
Ecuaciones de valor
Anualidades
Sesión 3
Amortizaciones
Aplicación a Project Finance

2.- CONTABILIDAD Y ANÁLISIS DE EE.FF. (09 HORAS)

Sesión 1
Contabilidad Financiera
Gestión Gerencial y Financiera
Estados Financieros
Sesión 2
Gestion de Costos
Analisis de Estados Financieros
Análisis Financiero, económico y criterio de
Evaluación de inversiones
Sesión 3
Costo de Capital y Riesgo

3.- FUNDAMENTOS DE BANCA (06 HORAS)

Sesión 1
Mercados e intermediarios financieros
Mercados financieros
Intermediación financiera
Estados financieros e intermediación bancaria
Funciones de los bancos y regulación financiera
Funciones de los bancos
Regulación financiera
Sesión 2
Gestion de Riesgos financieros
Gestión de los riesgos de crédito y de solvencia
Gestión de los riesgos de liquidez y de mercado
Perspectiva Macroprudencial

4.- ESTADÍSTICA Y ECONOMETRÍA FINANCIERA (09 HORAS)

Sesión 1
Estadística
Sesión 2
Series de Tiempo
Sesión 3
Econometría Financiera
 TE PREPARAMOS PARA EL ÉXITO
07
MÓDULO II
GESTIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (42 HORAS)
1.- RENTA FIJA (12 HORAS)
Sesión 1
Mercado de bonos
Sesión 2
Valorización y Curvas de Rendimiento I
Sesión 3
Valorización y Curvas de Rendimiento II
Sesión 4
Medición del riesgo de tasas de interés

2.- RENTA VARIABLE (12 HORAS)

Sesión 1
Mercados de acciones
Sesión 2
Valorización de instrumentos de renta variable
Sesión 3
Gestión de carteras de renta variable
Sesión 4
Estrategias de renta variable
3.- DERIVADOS FINANCIEROS (12 HORAS)
Sesión 1
Mercado de Derivados
Introduccion al estudio de derivados
Tipo de derivados
Arbitraje Financiero
Sesión 2
Forwards y Futuros
Forwards
Futuros
Sesión 3
Swaps
Forward Rate Agreement
Swaps
Sesión 4
Opciones
Conceptos Generales
Valuación de Opciones
Estrategia con Opciones

4.- INGENIERÍA FINANCIERA (06 HORAS)

Sesión 1
Réplica Sintética
Valuación Neutral al Riesgo
Procesos estocástico
Sesión 2
Réplica Sintética
Valuación Neutral al Riesgo (Enfoque PDE para la valuacion de
derivados)
Procesos estocástico (Economía Black & Scholes )
 TE PREPARAMOS PARA EL ÉXITO 08
MÓDULO III
GESTIÓN DE PORTAFOLIO (21 HORAS)
1.- TEORÍA DEL PORTAFOLIO (12 HORAS)
Sesión 1
Teoria Clasica de Portafolios
Hechos Empiricos
Aversión al riesgo y tolerancia al riesgo
Retorno y riesgo
Modelos de Optimizacion de Portafolios
Eficiencia de Mercado
Sesión 2
Modelo de Media-Varianza | Markowitz
Optimizacion de Portafolios - Markowitz
Criticas al Modelo de Media Varianza
Valorizacion de Activos
Conceptos Claves
CAPM
Asset Pricing Theory (APT)
Sesión 3
Gestion Activa de Portafolios I
Modelo de Treynor-Black
Medidas de Desempeño
Tracking error y VaR
Performance Evaluation Measures
Performance Attribution
Sesión 4
Gestion Activa de Portafolios II
Lineamientos de Inversion
Modelo de Black Littermann

2.- ESTRATEGIAS DE RENTA FIJA (06 HORAS)

Sesión 1
Inversiones en instrumentos de Renta fija de CP
Depositos, certificados bancarios y letras
del tesoro
Operaciones de reporte
Sintetitcos
Tasas Forward
Sesión 2
Inversiones en instrumentos de Renta fija de LP
Bonos tasas fija y variable
Estrategias de duracion
Estrategias de curva
Gestion de riesgo en instrumentos de renta fija

3.- GESTIÓN DE TESORERÍA BANCARIA (06 HORAS)

Sesión 1
Tesorería Bancaria
FX (Foreign Exchange)
MM/STR (Money Market)
LTR (Long Term Rates)
Casos Prácticos
 TE PREPARAMOS PARA EL ÉXITO 09

MÓDULO IV
GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (24 HORAS)

1.- RIESGO DE MERCADO (09 HORAS)

Sesión 1
Introduccion a los Riesgos Financieros
Regulacion Financiera
VaR de Instrumentos Financieros
Sesión 2
Modelos de Riesgos de Mercados
Sesión 3
Backtesting y Stresstesting
Medidas Complementarias al VaR

2.- RIESGO DE TASA DE INTERÉS Y LIQUIDEZ (03 HORAS)

Sesión 1
Riesgo de Interés Estructural
La base del negocio bancario
¿Qué es el riesgo de interés estructural?
Metodologías
Riesgo de Liquidez
¿Qué es el riesgo de liquidez?
Gestión del riesgo de liquidez

3.- RIESGO DE CRÉDITO (09 HORAS)

Sesión 1
Elementos de Riesgo de Crédito
Credit Derivatives
Sesión 2
Credit Risk Models
Expected and Extreme Loss
Matriz de Transición
Modelos Estructurales: Merton and KMV
Sesión 3
Aplicaciones de Valuación Riesgo Neutral

4.- RIESGO OPERACIONAL (03 HORAS)

Sesión 1
Introducción al Riesgo Operacional
Factores de Riesgo Operacional
Modelos cualitativos de GRO
Indicadores de RO
Analisis de KRI
Evento de pérdidas por Riesgo Operacional
Requerimiento de Patrimonio Efectivo
Método del indicador básico
Método estándar alternativo
Métodos avanzados
 10
CERTIFICACIÓN

Una vez culminado y aprobado nuestro Programa de Especialización en Finanzas

Avanzadas, el alumno accederá al Diploma de nuestra Institución como “Especialista
en Finanzas”. De igual manera, se otorga también una certificación por Módulo, para
un correcto avance modular del Programa.

Nuestra certificación es válida para Instituciones públicas y privadas a nivel nacional

e internacional. Así mismo, bajo el convenio que tiene nuestra Institución con la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM) y el CERSEU de la F.C.E., el alumno puede acceder a obtener la
Certificación por parte de la FCE - UNMSM; para ello deberá cumplir con los
siguientes requisitos:

Abonar el monto correspondiente al Derecho de Certificación de la FCE..

Aprobar el Examen respectivo brindado por la Facultad de Ciencias
Económicas.
Aprobar el Programa de Especialización en Finanzas Avanzadas con una nota
mínima aprobatoria de catorce (14).
No registrar deuda pendiente con nuestra Institución, en el caso de que hayas
accedido al abono fraccionado.

MODELO DE CERTIFICADO
 11

HORARIO Y PROGRAMACIÓN

A continuación se detalla la fecha de inicio, horarios y modalidad del Programa:

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

FINANZAS AVANZADAS

FECHA DE INICIO : 13 julio 2020

HORARIOS : Lunes, miércoles y viernes (19:00 a 22:00)

MODALIDAD : Virtual sincrónico, EN VIVO

INVERSIÓN

PRECIO
PRONTO PAGO PRECIO NORMAL
PROMOCIONAL

Del 10/06 al 24/06 Del 25/06 al 05/07 Del 06/07 al 12/07

S/. 430.00 S/. 500.00 S/. 600.00

($. 125.70) ($. 146.20) ($. 175.40)

TE PREPARAMOS PARA EL ÉXITO

 12

BENEFICIOS

Acceso a nuestros webinar en temas de trading e inversiones.

Materiales exclusivos para la mejora de tus conocimientos.

Descuentos exclusivos para cursos de nuestra Institución.

Acceso a nuestra Biblioteca Digital.

Acceso a seminarios gratuitos.

Boletines semanales.

Boletines mensuales.

VALIDACIÓN DE IDENTIDAD

El alumno declara bajo juramento tener conocimiento que nuestra aula

virtual es multiplataforma y que no puede utilizar en más de dos
equipos electrónicos su usuario al mismo tiempo. Caso contrario, el
acceso puede ser dado de baja.
 TE PREPARAMOS PARA EL ÉXITO 10
DOCENTES

GERARDO INTI LOBATO

Ing. Económico de la UNI. Maestrista de Econometría Bancaria y Financiera de la UNI, con especialización en
Gestión de Riesgos Financieros por la UPC y Data Mining por la UNI.

Becario del LXVII Curso de Especialización en Economía Avanzada del BCRP - 2020 y Becario del XII Curso
de Especialización en Finanzas Avanzadas del BCR CEFA - 2019. Primer Puesto del XIX Programa de Especiali-
zación en Mercado de Valores de la SMV 2018 y Primer Puesto del XXI CEU en Regulación Económica del
OSIPTEL 2017.

Actualmente se desempeña como analista de riesgos e inversiones.

JOSUÉ ALEXANDER SIFUENTES RODRIGUEZ

CFA, CAIA, FRM, CIPM

Economista certificado internacionalmente como especialista de inversiones financieras por el CFA Institute y
CAIA Association. Certificado también en Riesgos Financieros por el Global Association of Risk Professionals
(GARP). Aprobó el Curso de Especialización en Finanzas Avanzadas del BCR CEFA - 2008.

Cuenta con más de 10 años de experiencia desempeñándose como especialista en áreas de inversiones, tesorería
y de gestión de pasivos financiero, y actualmente se desarrolla como Especialista Económico Financiero en la
Dirección de Inversiones Financieras del Fondo Consolidad de Reservas Previsionales FCR - ONP.

NICK CHAVEZ MENDOZA

Ing. Económico de la UNI. Becario del XII Curso de Extensión Universitaria en Finanzas Avanzadas del BCRP
- 2019 y alumno del V Programa de Especialización en Finanzas - UNI 2017, 2018. Estuvo laborando en
COFIDE, en el área de Riesgo de Mercado, realizando labores de cuantificación de riesgo, stress testing y
backtesting.

Actualmente se desempeña como analista de Asset Liability Management.

ALVARO INTI LOBATO

Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especializado
en finanzas y mercado de capitales. Becario del XXI Programa de Especialización en Mercado de Valores patro-
cinado por la Superintendencia de Mercado de Valores 2020.

Actualmente se desempeña como Financial Controller.

CARLOS ALBERTO ALONSO MASGO

Bachiller en Economía por la Universidad de Lima. Becario del XII Curso de Extensión en Finanzas Avanzadas
del Banco Central de Reserva del Perú.

Actualmente se desempeña en el área deTransfer Pricing como Associate en Ernst & Young

EXON AGUSTO CHAUCA ALENDEZ

Bachiller de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad ESAN, Maestrista en Ciencias en Ingenie-

ría Financiera, Becario del XII Curso de Extensión en Finanzas Avanzadas del BCRP, certificación Chartered
Financial Analyst (CFA) - Nivel 1, certificación en Financial Risk Manager (FRM) - Nivel 1.

Actualmente se desarrolla como Analista de Riesgo de Mercado, en la División de Riesgos de Prima AFP.
Modalidad Virtual

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