Evidencia de multicolinealidad

Matriz de correlaciones parciales

Base de datos (1990

Se puede apreciar de manera gráfica una relación lineal positiva muy alta por ejemplo entre las
variables Formación bruta de cápita fijo a precios corrientes y la población de Colombia entre los
años 1990 a 2018, además se aprecia una relación lineal negativa alta entre exportaciones netas y
formación bruta de capital
Base de datos 1970-2018

Para el caso de la base completa se aprecia que el grado de asociaciones lineales entre las
variables regresaras formación bruta de capital, exportaciones netas y población total se
mantienen al igual que en la base de menor tamaño

Matriz de correlaciones parciales

Base 1970-2018
. corr FBK_corr XN_corr Pob
(obs=49)

FBK_corr XN_corr Pob

FBK_corr 1.0000
XN_corr -0.8790 1.0000
Pob 0.8559 -0.6991 1.0000

Se puede comprobar que la relación entre las variables formación bruta de capital y exportaciones
netas es alta pero negativa cercana al 0,88, mientras que para el caso de la relación entre la
población y la formación bruta de capital es alta pero positiva cercana al 0,86
Base 1990-2018
. corr FBK_corr XN_corr Pob if year>=1990
(obs=29)

FBK_corr XN_corr Pob

FBK_corr 1.0000
XN_corr -0.8434 1.0000
Pob 0.9488 -0.7475 1.0000

Para el periodo entre 1990 y 2018 la relación entre las variables formación bruta de capital y
exportaciones netas se mantiene alta pero negativa en 0,84, mientras que la relación entre la
población y la FBK es de 0,94, evidenciando que el problema de colinealidad persiste

Factor inflacionario de varianza

Base 1970-2018
. vif

Variable VIF 1/VIF

FBK_corr 8.82 0.113399

XN_corr 4.61 0.216797
Pob 3.92 0.254977

Mean VIF 5.78

Las relaciones para la base completan, muestran que no habría multicolinealidad, dado que en
ningún caso del VIF en las regresaras supera el valor de 10 y el TOL es menor que 0,1

Base 1990-2018
. vif

Variable VIF 1/VIF

FBK_corr 16.97 0.058925

Pob 11.10 0.090073
XN_corr 3.83 0.260761

Mean VIF 10.64

Solución al problema, al parece aumentando la base de datos, se mejoran los valores del factor
inflacionario de varianza, ya que ahora no sobrepasan el valor de 10, mas sin embargo las otras
dos pruebas indicaría que el problema persiste, por tanto la solución de aumentar el tamaño de la
muestra puede haber tenido una solución de manera parcial, aunque se sugeriría hacer métodos
de detección adicionales como los índices de condición, y formas de corregir la
multicolineadldaaid en series de tiempo como rezagar las variables un periodo hacia atrás