ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS
CARRERA ESTADÍSTICA

CÁLCULO ACTUARIAL
Ing. Natalia Pérez
Abril – Septiembre 2020
LOS SEGUROS Y LA
TEORÍA DE LA
UTILIDAD
 INTRODUCCIÓN

Los seguros cumplen un papel dinamizador en la economía, porque inducen a las personas o a
las empresas a participar en actividades en las que normalmente no participarían si no tuvieran
la cobertura del seguro. Cabe anotar que la cobertura de las operaciones de seguros se limita a
reducir las consecuencias de los sucesos aleatorios que se pueden medir en términos
monetarios, y que cualquier otro tipo de impacto no financiero, como por ejemplo de carácter
sentimental, no puede ser retribuido por un seguro. En definitiva, podríamos definir una
operación de seguros como un medio para reducir el impacto financiero adverso ocasionado
por sucesos aleatorios que impiden que se realicen normalmente las expectativas o planes de
las personas o las empresas.
 LA ESPERANZA MATEMÁTICA DE LA
UTILIDAD
Para fundamentar el uso de la esperanza matemática de la utilidad como criterio de elección en
el futuro aleatorio y determinar una de utilidad que permita ordenar las eventualidades, es
preciso establecer los siguientes axiomas:
1. De preferencia
2. De transitividad
3. De independencia estricta
4. De unicidad
5. De ordenación
6. De no saciedad
En definitiva, el cumplimiento de estos axiomas se reduce a la satisfacción de dos hipótesis:
7. Las decisiones se toman de manera completamente racional
8. Estas decisiones se las elige de un gran numero de posibilidades.
De esta manera, los decisores trataran de maximizar la esperanza matemática de la utilidad de
sus recursos. Representaremos con U(r) a la función de utilidad de un ente cualquiera (persona o
empresa) en función de sus recursos r.
FUNCIÓN DE UTILIDAD
  
Formas que puede adoptar la función de utilidad
Caso 1: La utilidad es cóncava (i.e. ): La utilidad crece menos que proporcionalmente.
Caso 2: La utilidad es convexa (i.e. ): La utilidad crece más que proporcionalmente.
Caso 3: La utilidad es lineal (i.e.): La utilidad crece de manera proporcional.
FUNCIÓN DE UTILIDAD
  
Cuando la utilidad del valor esperado de los recursos es mayor que la utilidad esperada de los
mismos, se dice que el decisor es adverso al riesgo, si es menor se dice que es propenso al
riesgo y si es igual se dice que es indiferente al riesgo.
adverso al riesgo
propenso al riesgo
indiferente al riesgo
SEGUROS DE VIDA
Una póliza de seguro de vida es un contrato entre una compañía de seguros y una persona
natural.
a) El asegurado acuerda hacer uno o mas pagos (pagos de primas) a la compañía
b) La compañía promete pagar, al recibo de pruebas de muerte del asegurado, una suma fija, a
una o mas persona (beneficiario) designados por el asegurado.
Entre los factores de los seguros de vida se encuentran loa siguientes:

Asegurado

Aseguradora Beneficiario

Seguros
de Vida
SEGUROS DE VIDA
Seguros
de vida
entera

Tipos de
seguros
de vida
Seguro Seguro
de vida de vida
temporal dotal
TIPOS DE SEGUROS DE VIDA
  
Seguro de vida entera
La compañía promete pagar el valor nominal de la póliza al beneficiario a la muerte
comprobada del asegurado. La compra de un seguro de vida constan de 3 formas de
pagos.
 Prima Neta Única
Compra de contado del seguro

 Prima Neta Anual

Compra a crédito del seguro

 Prima neta con m Pagos Limitados

Compra a crédito del seguro
TIPOS DE SEGUROS DE VIDA
   son valores nominados asociados a la tabla de mortalidad CSO al 2,5% de interés
hace referencia al valor total del seguro por cada unidad de dólar
Ejemplo 1
Hallar la prima neta única y anual de una póliza de seguro de vida entera para un individuo de
24 años siendo el Valor Nominal de la póliza 1500 dólares.

Datos:

Un seguro de vida entera de $1500 a una prima neta única para un individuo de 24 años es de
$550,53 al contado
TIPOS DE SEGUROS DE VIDA
  

Un seguro de vida entera de $1500 a una prima neta anual para un individuo de 24 años es de
$21,21 a crédito anuales

Un seguro de vida entera de $1500 a una prima neta anual de 15 años para un individuo de 24
años de edad le cuesta $ 318,15, en cuotas de $21,21 anuales
TIPOS DE SEGUROS DE VIDA
  
Ejemplo 2
Comprar un seguro de vida entera a 10 años para un individuo de 24 años de edad siendo el
valor nominal de la póliza $ 5000 dólares. Calcular la prima neta con m pagos limitados.

Datos:

El seguro de vida de $5000 a 10 años tiene un valor de $2072,9 para una persona de 24 años de
edad con cuotas de $207,29 anuales
TIPOS DE SEGUROS DE VIDA
  
Ejemplo 3
Hallar la prima neta anual de una póliza de seguro de vida pagos limitados a 10 años de $
1000 para una persona de 22 años.

Datos:

Un seguro de vida entera de $1000 a pagos limitados a 10 años tiene un valor de $397,9 para
una persona se 22 años de edad, en cuotas anuales de $39,79
TIPOS DE SEGUROS DE VIDA
  
Seguro de vida temporal
La compañía promete pagar el valor nominal de la póliza al beneficiario a la muerte
comprobada del asegurado, únicamente si el asegurado muere dentro de n años siguientes
a la emisión de la póliza. Para la compra de un seguro temporal existen 3 formas de pagos.
 Prima Neta Única

 Prima Neta Anual a n Años

 Prima neta a n años con pagos Limitados a m años

TIPOS DE SEGUROS DE VIDA
  
Ejemplo 1
Comprar un seguro de vida temporal a 15 años para una persona de 22 años siendo el valor
nominal de la póliza 8000 dólares.

Datos:

Comprar un seguro de vida temporal de una póliza de $8000 a una persona de 22

años de edad por 15 años tiene un costo de $333,74 al contado
TIPOS DE SEGUROS DE VIDA
  
Ejemplo 2
Hallar la prima neta anual de una póliza de seguro temporal a 10 años de $1000, para una
persona de 30 años de edad.
 Prima Neta Anual a 10 Años

Datos:

Un seguro de vida temporal de $1000 a 10 años para una persona de 30 años le cuesta $43,86
con cuotas de $4,386 anuales
TIPOS DE SEGUROS DE VIDA
  
Ejemplo 3
Hallar la prima neta anual de una póliza de seguro temporal a 20 años, con pagos limitados a 15 años de $1000,
para un individuo de 30 años.
 Prima neta a 20 años con pagos Limitados a 15 años

Datos:

Comprar un seguro de vida temporal para un individuo de 30 años de edad en 20 años de $1000 pagados en 15
años cuesta $111,465, en cuotas anuales de $7,431
TIPOS DE SEGUROS DE VIDA
  
Seguro de vida dotal
La compañía promete pagar el valor nominal de la póliza al beneficiario a la muerte del
asegurado, si el asegurado muere dentro de n años siguientes a la emisión de la póliza, y
pagar el valor nominal de la póliza al asegurado al termino de los n años si sobrevive el
periodo. Existen 3 formas de pago para la compra de un seguro dotal.
 Prima Neta Única

 Prima Neta Anual a n Años

 Prima neta a n años con pagos Limitados a m años

TIPOS DE SEGUROS DE VIDA
  
Ejemplo 1
Hallar la prima neta única de una póliza de seguros dotal a 25 años, por $1000, para una
persona de 40 años de edad.

Datos:

Una póliza de seguro dotal de $ 1000 para una persona de 40 años de edad por 25 años tiene
un costo de $589,53 al contado.
TIPOS DE SEGUROS DE VIDA
  
Ejemplo 2
Hallar la prima neta anual de una póliza de seguros dotal a 25 años, por $1000, para una persona
de 40 de edad.
 Prima Neta Anual a n Años

Datos

Una póliza de seguro de vida dotal de $1000 para una persona de 40 años de edad durante 25
años tiene un costo anual de $35,03
TIPOS DE SEGUROS DE VIDA
  
Ejemplo 3
Hallar la prima neta anual de una póliza de seguros dotal a 25 años con pagos limitados a 20
años , por $1000, para una persona de 40 de edad.
 Prima neta a n años con pagos Limitados a m años

Datos

Una póliza de seguro de vida dotal de $1000 para una persona de 40 años de edad durante 25
años con pagos limitados de 20 años tiene un valor de $801, con cuotas anuales de $40,05