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TEMA 4 - Modelos Autorregresivos PDF
TEMA 4 - Modelos Autorregresivos PDF
Procesos autorregresivos
Esta condición significa que los shocks pasados afectan cada vez menos sobre
el presente de la serie temporal. Es la condición de estacionariedad
El modelo autorregresivo de primer orden AR(1)
Caso 1: -1>Φ>1
• El efecto sobre W t de una innovación distante
no es exactamente cero, pero es despreciable.
Menor a medida que nos alejamos en el
tiempo.
•Un AR(1) se puede aproximar por un modelo
de medias móviles de orden q, MA(q)
q es el número de at que permiten
aproximar el AR(1)
En un AR(1), la innovación a t-j tiene un efecto
restringido a Φj
El modelo autorregresivo de primer orden AR(1)
Caso 1: Φ>1
•A partir de un valor inicial w el proceso es
explosivo.
•Las innovaciones pasadas son más
importantes que las recientes
•De manera similar ocurre con Φ<-1
•La realidad no parece comportarse de una
manera explosiva permanentemente y se
rechaza que |Φ| >1
El modelo autorregresivo de primer orden AR(1)
Caso 1: Φ=1
•Esta situación no es explosiva
•Es la situación que se ha considerado para
tendencias que presentan oscilaciones locales
de nivel.
•Pero ahora no estamos hablando de la
tendencia. Ahora se está trabajando con series
estacionarias, Wt (desviaciones con respecto a
la tendencia). Por ello, trabajamos con
procesos en los que |Φ|<1
El modelo autorregresivo de primer orden AR(1)
|Ф|<1
El modelo autorregresivo de primer orden AR(1)
El modelo autorregresivo de primer orden AR(1)
Propiedades1:
Z2 –Φ1 Z-Φ2 =0
(1-G1 L) (1-G2 L) Wt = a t
1. Ver más detalles en anexo
El modelo autorregresivo de segundo orden AR(2)
(1-G1 L) (1-G2 L) Wt = a t
Φp
cero
El modelo autorregresivo de orden p AR(p)
Esperanza
W = ΦW t-1 + at
E (W t )= Φ E (Wt-1 )+ E (a t ) at es un proceso ruido blanco con
esperanza nula
µ = Φ µ+ 0 , E(Wt )= E (Wt-1 ) por estacionariedad
(1- Φ) µ = 0
µ=E (W t )= 0
Varianza
Covarianza
Φ
Lo que ocurre en t-1
Φ es independiente del
shock que habrá en t
Φ
Φ Φ
Correlación
ρk = γk/ γ0= Φ k
Ecuaciones de segundo grado
aX2 +b X +c =0
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_segundo_grado